Analyse der Geschäftsmodelle

Analyse der Geschäftsmodelle
Konferenz: Neues SREP Konzept der Aufsicht
Dr. Stefan Blochwitz, Leiter der Abteilung Bankgeschäftliche Prüfungen und Umsetzung internationaler Standards,
Deutsche Bundesbank
Geschäftsmodellanalyse
(C) Stefan Blochwitz, Deutsche Bundesbank
20. Oktober 2015
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Agenda
1. Geschäftsmodellanalyse? Geschäftsmodellanalyse!
2. Geschäftsmodellanalyse und SREP
3. Geschäftsmodellanalyse und aufsichtliches Handeln
(C) Stefan Blochwitz, Deutsche Bundesbank
20. Oktober 2015
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Geschäftsmodellanalyse?
- Ansätze
❙ BMA ist eine Aufsichtsaktivität, die Aufseher darin
unterstützen soll, sich ein Bild über
❙ das aktuelle Geschäftsmodell des überwachten
Instituts und seiner Verwundbarkeit und,
❙ die möglichen Auswirkungen strategischer
Entscheidungen des Instituts oder Entwicklungen des
wirtschaftlichen Umfelds auf dieses Geschäftsmodell
(und damit seiner Nachhaltigkeit) zu machen.
❙ Essentielle Fragen bei der BMA
❙ Was sind die aktuellen Ertragsquellen?
❙ Was sind wichtigsten Einflussfaktoren?
❙ Was sollen die zukünftigen Ertragsquellen sein?
❙ Wie werden sich die Einlussfaktoren absehbar
entwickeln und welche Auswirkungen wird das
haben?
(C) Stefan Blochwitz, Deutsche Bundesbank
20. Oktober 2015
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Geschäftsmodellanalyse?
- Ansätze
❙ Stärkung der Nachhaltigkeit der Geschäftsmodelle
international aktiver österreichischer Großbanken durch
❙ Kapitalpuffer
❙ Stärkung der lokalen Refinanzierungsmöglichkeiten
(Loan-to-Local Stable Funding Ratio)
❙ Sanierungs- und Abwicklungspläne zur Erhöhung der
Krisenfestigkeit
❙ Fundamentales Verständnis in Kerngeschäftsfeldern für :
❙ Woher kommen die Erträge?
❙ Was treibt Ertragskraft, Profitabilität und Firmenwert?
❙ Wie sieht die gegenwärtige und absehbare
Geschäftsstrategie aus?
❙ Wie sieht die Wettbewerbsposition aus?
❙ Sind die Ertragsquellen langfristig ergiebig?
❙ Welche Gefährdungen für die Bank und das
Finanzsystem bestehen?
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Geschäftsmodellanalyse?
- Ansätze
❙ Elemente sind Teil der Aufsichtspraxis
❙ Risikoprofile
❙ MaRisk
❙ Strategien, Vereinbarkeit von Geschäfts- und
Risikostrategie (AT 4.2, AT 4.5)
❙ Stresstests (AT 4.3.3)
❙ Neu-Produkt-Prozess (AT 8.19
❙ …
❙ P&L-Explain (Marktrisiko)
❙ Portfolioanalyse (Prüfungen)
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Geschäftsmodellanalyse!
Strategie
Risikomanagement
Geschäftsmodellanalyse
Finanz- und
Ertragslage
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EBA SREP Guidelines - Überblick
SREP
regelmäßige Überprüfung der Methoden und Prozesse sowie die Kapital- und
Liquiditätsausstattung der Institute auf ihre Angemessenheit
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Quelle: EBA SREP GL, 19. Dezember 2014
Analyse Inhalte
Analyse Bereiche
SREP des SSM
Business Model
Analysis
(1)
Internal
Governance & Risk
Management
(1)
Kapital
Liquidität
(1,2,3)
(1,2,3)
1
Risk Assessment System
(RAS)
2
Überprüfung ICAAP / ILAAP
3
Quantifizierungsmethodik
Kapital u. Liquidität
Bewertung von Risikoniveau
und Maßnahmen/Prozessen
zu Risikomanagement u.
-begrenzung
Umfassende Überprüfung
Aufsichtliche Einschätzung
des Kapital- und
Liquiditätsbedarfs
SREP Gesamtbeurteilung
Aufsichtliche Maßnahmen
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Geschäftsmodellanalyse: Ansatz des SSM
Überlegungen für SIs
❙ Fünf Hauptanalysefelder:
❙ Geschäftsumfeld
❙ Infrastruktur
❙ Geschäftsstrategie
❙ Risikoappetit und –kultur
❙ Ertragslage
❙ Finanzplanung
❙ Zukunftsgerichtet
❙ Nachvollziehbarkeit
❙ Transparenz zum TopManagement
❙ Implementierung in den Banken
❙ Auswirkungen auf die
Kapitalposition
On-site Fokus
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Geschäftsmodellanalyse: Ansatz des SSM
- Umfeld und Infrastruktur
Analyse des Geschäftsumfelds
Makroökonomisches Umfeld
Annahmen?
Längerfristige
Trends
Infrastruktur / operationelle Voraussetzungen
Organisation
IT
Infrastruktur
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Outsourcing
Vertriebswege
Berichtswesen
Geschäftsmodellanalyse: Ansatz des SSM
- Strategie und Risiko
Einbindung
GL
Interne und
externe
Faktoren
Risikostrategie
Gruppenstrategie
Analyse der Geschäftsstrategie
Analyse der Geschäftsstrategie
Risikoappetit
Angemessene(r) und nachhaltige(r) Risikoappetit und Risikokultur
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Geschäftsmodellanalyse: Ansatz des SSM
- Finanzlage
Kenntnis der
GL
Abhängigkeit
en zwischen
Geschäftsfeldern
Unprofitable
Geschäftszweige
Preisgestaltung und
Produktentwicklung
Gewinnzusammensetzung
Finanzplanung
Szenarioanalysen
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Seite 13
Annahmen?
Fortschreibungen
Geschäftsmodellanalyse und Aufsicht
Analyse
Bestandsfestigkeit,
insbesondere
Kapital- und
Liquiditätsposition
Geschäftsmodell
Bankenaufsicht
Banken
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Geschäftsmodellanalyse und Aufsicht
Mikroprudentiell
Vorteil des Ansatzes: Systematische Behandlung des Themas
❙ Etabliertes Instrumentarium (s. KWG)
❙ Auflagen
❙ Zuschläge
❙ …
Makroprudentiell
Unerlässlich für die Stabilität des Finanzsystems
❙ Neues Instrumentarium: Systemische Zuschläge
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20. Oktober 2015
Seite 15
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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20. Oktober 2015
Seite 16

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