Stadtsparkasse Düsseldorf- Absolute-Return INKA

Stadtsparkasse DüsseldorfAbsolute-Return INKA
Halbjahresbericht zum 31.12.2015
Inhalt
Ihre Partner
3
Vermögensübersicht gem. § 9 KARBV
5
Vermögensaufstellung
6
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
10
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte,
soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
11
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
13
Stadtsparkasse Düsseldorf-Absolute-Return INKA – Halbjahresbericht zum 31.12.2015
Ihre Partner
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Yorckstraße 21, 40476 Düsseldorf
E-Mail: [email protected]
Internet: www.inka-kag.de
Aufsichtsrat
Dr. Christiane Lindenschmidt,
Bereichsvorstand und HSBC Technology and Services Country COO der HSBC Trinkaus &
Burkhardt AG, Düsseldorf, Vorsitzende
Gezeichnetes und eingezahltes
Eigenkapital: 5.000 TEUR
Haftendes Eigenkapital:
28.011.366,00 EUR
(Stand: 31.12.2014)
Dr. Rudolf Apenbrink,
Vorsitzender der Geschäftsführung der HSBC Global Asset Management (Deutschland)
GmbH, Düsseldorf
Paul Hagen,
Mitglied des Vorstands der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf
Prof. Dr. Alexander Kempf,
Direktor des Seminars für Finanzierungslehre an der Universität zu Köln, Köln
Ulrich Sommer,
Mitglied des Vorstands der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG, Düsseldorf
Dr. Jan Wilmanns,
Bereichsvorstand, Leiter Institutional & Corporate Clients der HSBC Trinkaus & Burkhardt
AG, Düsseldorf
Geschäftsführer
Markus Hollmann
Alexander Poppe
Gesellschafter
HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbH, Düsseldorf
Verwahrstelle
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf
Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: 91.423.896,95 Euro,
modifiziert verfügbare haftende Eigenmittel: 1.996.908.428,30 Euro
(Stand: 31.12.2014)
Wirtschaftsprüfer
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Tersteegenstraße 19-31, 40474 Düsseldorf
Anlageberater und
Vertriebsstelle
Stadtsparkasse Düsseldorf,
Berliner Allee 33, 40212 Düsseldorf
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3
Ihre Partner
Anlageausschuss
Gregor Höll (Vorsitzender),
Geschäftsbereichsleiter Asset Management der Stadtsparkasse Düsseldorf, Düsseldorf
Stefan G. Drzisga,
Geschäftsbereichsleiter der Stadtsparkasse Düsseldorf, Düsseldorf
Norbert Geisler,
Diplom Ökonom, Düsseldorf
Ludger Kramer,
Diplom Ökonom, Bochum
Rüdiger Kleusch,
Loesche GmbH, Düsseldorf
Holger Masuth,
Leiter Abteilung Finanzen der Rheinischen Versorgungskassen, Köln
Lutz Pollmann,
Hauptgeschäftsführer der Baugewerblichen Verbände, Düsseldorf
Sonstige Angaben
WKN: A0D8QM
ISIN: DE000A0D8QM5
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Vermögensübersicht gem. § 9 KARBV
Kurswert
in EUR
I. Vermögensgegenstände
% des
Fondsvermögens
231.605.665,59
100,47
47.537.594,36
20,62
Konsumgüter
12.483.005,50
5,42
Finanzwerte
9.064.234,00
3,93
Rohstoffe
8.077.101,05
3,50
Gesundheitswesen
4.357.902,50
1,89
Industriewerte
3.624.341,00
1,57
Technologie
2.887.503,00
1,25
Telekommunikation
2.529.166,96
1,10
Versorgungsunternehmen
1.814.438,46
0,79
Öl & Gas
1.763.361,89
0,76
936.540,00
0,41
1. Aktien
Verbraucher-Dienstleistungen
2. Anleihen
102.894.965,44
44,64
Regierungsanleihen
51.936.259,06
22,54
Jumbo-Pfandbriefe
14.694.710,38
6,38
Nicht zyklische Konsumgüter
6.687.944,50
2,90
Telekommunikation
6.481.578,85
2,81
Basisindustrie
4.691.125,00
2,03
Energiewerte
4.561.777,15
1,98
Finanzen & Kapitalanlagen
2.753.168,50
1,19
Versorgungswerte
2.477.551,20
1,07
Anleihen supranationaler Organisationen
2.250.015,00
0,98
Medien
2.170.704,60
0,94
Reguläre Pfandbriefe
2.167.731,20
0,94
Investitionsgüter
2.022.400,00
0,88
3. Derivate
Aktienindex-Derivate
5.142.860,06
2,23
5.014.372,81
2,18
Devisen-Derivate
146.587,25
0,06
Zins-Derivate
-18.100,00
-0,01
4. Forderungen
1.937.996,28
0,84
0,00
0,00
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen
6. Bankguthaben
13.347.931,65
5,79
7. Sonstige Vermögensgegenstände
60.744.317,80
26,35
Zertifikate
39.174.480,00
16,99
Zielfondsanteile
21.569.837,80
9,36
Indexfonds
21.569.837,80
9,36
II. Verbindlichkeiten
-1.079.268,77
-0,47
-1.079.268,77
-0,47
Sonstige Verbindlichkeiten
III. Fondsvermögen
*)
230.526.396,82
100,00*)
Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
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5
Vermögensaufstellung
Gattungsbezeichnung
ISIN
Markt Stück bzw.
Bestand
Anteile 31.12.2015
bzw. Whg.
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Kurs
Börsengehandelte Wertpapiere
Kurswert
% des
in EUR Fondsvermögens
148.266.202,05
64,32
Aktien
Euro
46.669.009,36
20,24
adidas Nam.
DE000A1EWWW0
STK
8.100
-
- EUR
89,910
728.271,00
0,32
Air Liquide
FR0000120073
STK
3.780
-
- EUR
105,000
396.900,00
0,17
Akzo Nobel
NL0000009132
STK
7.600
-
- EUR
62,310
473.556,00
0,21
Allianz vink.Nam.
DE0008404005
STK
17.200
-
- EUR
163,550
2.813.060,00
1,22
ArcelorMittal
LU0323134006
STK
26.850
-
- EUR
3,973
106.675,05
0,05
AXA
FR0000120628
STK
32.900
-
- EUR
25,295
832.205,50
0,36
BASF Nam.
DE000BASF111
STK
33.500
-
- EUR
70,720
2.369.120,00
1,03
Bayer Nam.
DE000BAY0017
STK
30.100
-
- EUR
115,800
3.485.580,00
1,51
BBVA
ES0113211835
STK
507
-
- EUR
6,836
3.465,85
0,00
Bco.Sant.
ES0113900J37
STK
94.423
-
- EUR
4,611
435.384,45
0,19
Beiersdorf
DE0005200000
STK
15.100
-
- EUR
84,160
1.270.816,00
0,55
BMW
DE0005190003
STK
14.600
-
- EUR
97,630
1.425.398,00
0,62
BNP Paribas
FR0000131104
STK
7.300
-
- EUR
52,590
383.907,00
0,17
Continental
DE0005439004
STK
7.900
-
- EUR
224,550
1.773.945,00
0,77
Daimler Nam.
DE0007100000
STK
41.000
-
- EUR
77,580
3.180.780,00
1,38
Danone
FR0000120644
STK
12.350
-
- EUR
63,040
778.544,00
0,34
Deutsche Bk.
DE0005140008
STK
50.800
-
- EUR
22,525
1.144.270,00
0,50
Dt.Börse Nam.
DE0005810055
STK
10.500
-
- EUR
81,390
854.595,00
0,37
Dt.Post Nam.
DE0005552004
STK
40.600
-
- EUR
25,955
1.053.773,00
0,46
Dt.Telekom Nam.
DE0005557508
STK
116.800
-
- EUR
16,690
1.949.392,00
0,85
E.ON Nam.
DE000ENAG999
STK
89.300
-
- EUR
8,931
797.538,30
0,35
ENEL
IT0003128367
STK
114.500
-
- EUR
3,892
445.634,00
0,19
Essilor
FR0000121667
STK
6.250
-
- EUR
116,250
726.562,50
0,32
Fresenius
DE0005785604
STK
22.200
-
- EUR
65,970
1.464.534,00
0,64
Fresenius M.
DE0005785802
STK
10.200
-
- EUR
77,730
792.846,00
0,34
Henkel Vorz.
DE0006048432
STK
7.100
-
- EUR
103,200
732.720,00
0,32
Hermes Int.
FR0000052292
STK
208
-
- EUR
314,500
65.416,00
0,03
Iberdrola
ES0144580Y14
STK
86.779
-
- EUR
6,583
571.266,16
0,25
Ind.de Diseño Textil
ES0148396007
STK
18.000
-
- EUR
32,010
576.180,00
0,25
ING Groep
NL0000303600
STK
45.800
-
- EUR
12,615
577.767,00
0,25
Intesa Sanpaolo
IT0000072618
STK
175.900
-
- EUR
3,088
543.179,20
0,24
L'Oréal
FR0000120321
STK
3.400
-
- EUR
157,350
534.990,00
0,23
Linde
DE0006483001
STK
9.300
-
- EUR
133,900
1.245.270,00
0,54
LVMH
FR0000121014
STK
4.300
-
- EUR
147,150
632.745,00
0,27
Merck
DE0006599905
STK
10.000
-
- EUR
89,570
895.700,00
0,39
Münch.Rück. vink.Nam.
DE0008430026
STK
8.000
-
- EUR
184,550
1.476.400,00
0,64
Repsol Anr.
ES0673516979
STK
46.803
-
- EUR
0,470
21.997,41
0,01
Repsol YPF
ES0173516115
STK
46.803
-
- EUR
10,300
482.068,48
0,21
Sanofi
FR0000120578
STK
6.000
-
- EUR
79,710
478.260,00
0,21
SAP
DE0007164600
STK
39.350
-
- EUR
73,380
2.887.503,00
1,25
Siemens Nam.
DE0007236101
STK
28.600
-
- EUR
89,880
2.570.568,00
1,12
Telefónica
ES0178430E18
STK
55.534
-
- EUR
10,440
579.774,96
0,25
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6
Vermögensaufstellung
Gattungsbezeichnung
ISIN
Markt Stück bzw.
Bestand
Anteile 31.12.2015
bzw. Whg.
Total
FR0000120271
STK
9.400
-
- EUR
41,565
390.711,00
0,17
Unilever
NL0000009355
STK
19.350
-
- EUR
40,530
784.255,50
0,34
Vivendi
FR0000127771
STK
18.200
-
- EUR
19,800
360.360,00
0,16
VW Vorz.
DE0007664039
STK
4.300
-
- EUR
133,750
575.125,00
0,25
868.585,00
0,38
GB00B03MLX29
STK
41.000
-
- GBP
15,588
868.585,00
0,38
78.251.346,22
33,94
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Kurs
Englische Pfund
Royal Dutch Shell 'A'
Kurswert
% des
in EUR Fondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere
Euro
0,5000 % Bund v.15-25
DE0001102374
EUR
5.000.000
5.000.000
- %
99,391
4.969.543,00
2,16
1,5000 % Bund v.13-23
DE0001102309
EUR
7.000.000
-
- %
108,878
7.621.460,00
3,31
1,5000 % Italien B.T.P v.15-25
IT0005090318
EUR
2.000.000
2.000.000
- %
100,151
2.003.029,40
0,87
1,7500 % Bund v.12-22
DE0001135473
EUR
5.000.000
-
- %
110,327
5.516.347,50
2,39
1,7500 % Deutsche Bk. Hyp-Pfe 12- DE000DB5DCN5
22 MTN
EUR
2.000.000
-
- %
108,387
2.167.731,20
0,94
2,0000 % Coca-Cola Enterpr. v.12-19 XS0810720515
EUR
1.500.000
-
- %
104,330
1.564.950,00
0,68
XS0832628423
EUR
2.000.000
-
- %
112,501
2.250.015,00
0,98
2,6250 % Bertelsmann MTN v.12-22 XS0811690550
EUR
2.000.000
-
- %
108,535
2.170.704,60
0,94
3,0000 % UniCredit Hyp.-Pfe v.14-24 IT0004988553
MTN
EUR
3.000.000
-
- %
114,286
3.428.582,40
1,49
3,3890 % Gaz Cap. LPN v.13-20 MTN XS0906946008
EUR
2.000.000
-
- %
95,691
1.913.821,40
0,83
3,5000 % Heineken MTN v.12-24
XS0758420748
EUR
2.000.000
-
- %
114,211
2.284.214,00
0,99
3,5000 % Italien B.T.P v.13-18
IT0004957574
EUR
3.000.000
-
- %
109,774
3.293.211,30
1,43
3,5000 % LANXESS MTN v.12-22
2,2500 % EIB MTN v.12-22
XS0769023309
EUR
2.500.000
-
- %
109,645
2.741.125,00
1,19
3,6250 % B.A.T.Int.Fin. MTN v.11-21 XS0704178556
EUR
2.500.000
-
- %
113,551
2.838.780,50
1,23
3,6250 % Int.Sanp. Hyp.-Pfe v.12-22 IT0004872328
MTN
3,6250 % Repsol Int.Fin. MTN v.13- XS0975256685
21
3,9870 % Telefonica Em. MTN v.13- XS0874864860
23
EUR
5.000.000
-
- %
117,865
5.893.250,00
2,56
EUR
2.500.000
-
- %
105,918
2.647.955,75
1,15
EUR
2.000.000
-
- %
113,207
2.264.133,40
0,98
4,0000 % BBVA Hyp.-Pfe v.05-25
ES0413211071
EUR
2.600.000
-
- %
123,268
3.204.960,98
1,39
4,2500 % GEA Gr. v.11-16
DE000A1KQ1M5
EUR
2.000.000
-
- %
101,120
2.022.400,00
0,88
4,5000 % Imp.Tob.Fin. MTN v.11-18 XS0645669200
EUR
2.500.000
-
- %
110,127
2.753.168,50
1,19
4,5000 % KPN MTN v.11-21
XS0677389347
EUR
2.000.000
-
- %
117,265
2.345.290,80
1,02
4,7500 % Italien B.T.P. v.11-21
IT0004695075
EUR
2.300.000
-
- %
121,693
2.798.936,24
1,21
4,8750 % ENEL MTN v.12-23
XS0842659426
EUR
2.000.000
-
- %
123,878
2.477.551,20
1,07
5,2500 % Glenc.Fin.Eur. MTN v.10-17 XS0495973470
EUR
2.000.000
-
- %
97,500
1.950.000,00
0,85
5,3750 % Vodafone Gr. MTN v.07-22 XS0304458051
EUR
1.500.000
-
- %
124,810
1.872.154,65
0,81
ES0000012783
EUR
3.000.000
-
- %
108,601
3.258.029,40
1,41
5,5000 % Spanien v.02-17
US-Dollar
4.402.574,88
1,91
5,5000 % USA Trea. v.98-28
US912810FE39
USD
1.800.000
-
- %
132,703
2.188.717,04
0,95
6,1250 % USA Trea. v.97-27
US912810FB99
USD
1.750.000
-
- %
138,063
2.213.857,84
0,96
12.997.470,00
5,64
Zertifikate
Euro
Cobank Em.Mark.IZ v.10-und.
DE000CM267L5
STK
124.500
-
- EUR
7,260
903.870,00
0,39
Dt.Bk. DAX DZ v.01-und.
DE0007093353
STK
60.000
60.000
- EUR
107,890
6.473.400,00
2,81
Dt.Bk. S500 IZ v.06-und.
DE0007093361
STK
72.800
-
- EUR
19,000
1.383.200,00
0,60
UniCred.Bk. S500 01-und.
DE0007873309
STK
223.000
-
- EUR
19,000
4.237.000,00
1,84
Stadtsparkasse Düsseldorf-Absolute-Return INKA – Halbjahresbericht zum 31.12.2015
7
Vermögensaufstellung
Gattungsbezeichnung
ISIN
Markt Stück bzw.
Bestand
Anteile 31.12.2015
bzw. Whg.
Kurs
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Kurswert
% des
in EUR Fondsvermögens
Andere Wertpapiere
Euro
1,8000 % Spanien Infl.Lkd. v.13-24
ES00000126A4
2,1000 % Italien Infl.Lkd. B.T.P. 10-21 IT0004604671
5.077.216,59
2,20
EUR
2.200.000
-
- %
109,650
2.418.451,37
1,05
EUR
2.200.000
-
- %
111,415
2.658.765,22
1,15
41.340.837,75
17,93
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
Euro
2.167.917,00
0,94
ES0413211816
EUR
2.000.000
-
- %
108,396
2.167.917,00
0,94
8.568.588,08
3,72
1,5000 % USA Trea. v.14-19
US912828G617
USD
5.000.000
-
- %
99,516
4.559.290,33
1,98
2,0000 % USA Trea. v.15-25
US912828K742
USD
4.500.000
4.500.000
- %
97,234
4.009.297,75
1,74
26.177.010,00
11,36
DZ BANK DAX DZ v.13-15 8100
DE000DZK1S29
STK
39.200
-
- EUR
80,990
3.174.808,00
1,38
DZ BANK DAX DZ v.15-16 8100
DE000DG7TZW4
STK
70.000
70.000
- EUR
79,580
5.570.600,00
2,42
DZ BANK N225 IZ v.10-und.
DE000DZ2NX75
STK
266.600
29.200
- EUR
19,010
5.068.066,00
2,20
HSBC T&B DAX DZ v.14-16 9900
DE000TD19LN9
STK
22.800
-
- EUR
98,850
2.253.780,00
0,98
HSBC T&B Dax Part.Z. v.02-u.
DE0006537277
STK
50.000
50.000
- EUR
107,840
5.392.000,00
2,34
HSBC T&B RCBZ 15-16 DAX
DE000TD2XG69
STK
39.400
39.400
- EUR
119,740
4.717.756,00
2,05
4.427.322,67
1,92
US912828UH11
USD
4.900.000
-
- %
95,695
4.427.322,67
1,92
21.569.837,80
9,36
2,2500 % BBVA Hyp.-Pfe v.14-24
US-Dollar
Zertifikate
Euro
Andere Wertpapiere
US-Dollar
0,1250 % USA Infl.Lkd. v.13-23
Investmentanteile
Gruppenfremde Investmentanteile
Euro
- EUR
106,620
15.261.270,80
6,62
3.731.700,00
1,62
ComStage-DAX TR 'I'
LU0378438732
ANT
35.000
35.000
db x-tr.EO STOXX 50 ETF '1D'
LU0274211217
ANT
150.000
150.000
- EUR
34,550
5.182.500,00
2,25
db x-track.II-E.M.L.E.I. '1C'
LU0321462953
ANT
14.560
4.000
- EUR
297,680
4.334.220,80
1,88
OSS.Emer.Mark.Min.Var. '1C'
LU0705291903
ANT
22.500
-
- EUR
89,460
2.012.850,00
0,87
US-Dollar
LU0540980736
ANT
75.800
-
- USD
25,570
SPDR BofA ML 0-5Y.E.M.USD G.Bd IE00BP46NG52
ANT
166.700
-
- USD
29,674
db x-tr.MSCI Wld.En.I.ETF '1C'
Summe Wertpapiervermögen
Derivate
6.308.567,00
2,74
1.775.994,00
0,77
4.532.573,00
1,97
211.176.877,60
91,61
5.142.860,06
2,23
Aktienindex-Derivate
Aktienindex-Terminkontrakte
S&P 500 INDEX MINI FUT. 03/16
CME
STK
-6
USD
Optionsrechte
2.322,81
0,00
2.322,81
0,00
5.012.050,00
2,17
Optionsrechte auf Aktienindices
PUT DAX 10500 01/16
EUREX
STK
300
EUR
90,000
135.000,00
0,06
PUT DAX 10500 09/16
EUREX
STK
300
EUR
652,500
978.750,00
0,42
PUT DAX 10600 03/16
EUREX
STK
150
EUR
361,300
270.975,00
0,12
PUT DAX 10800 06/16
EUREX
STK
700
EUR
630,700
2.207.450,00
0,96
PUT DAX 9000 12/16
EUREX
STK
150
EUR
330,500
247.875,00
0,11
PUT EURO STOXX 50 3300 06/16
EUREX
STK
500
EUR
234,400
1.172.000,00
0,51
Stadtsparkasse Düsseldorf-Absolute-Return INKA – Halbjahresbericht zum 31.12.2015
8
Vermögensaufstellung
Gattungsbezeichnung
ISIN
Markt Stück bzw.
Anteile
bzw. Whg.
Bestand
31.12.2015
Kurs
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Kurswert
% des
in EUR Fondsvermögens
Zins-Derivate
Zinsterminkontrakte
-20.800,00
-0,01
EURO-BOBL-FUTURE 03/16
EUREX
STK
-20.000.000
EUR
8.000,00
0,00
LONG EURO-BTP-FUT. 03/16
EUREX
STK
-4.500.000
EUR
-28.800,00
-0,01
2.700,00
0,00
0,00
Optionsrechte
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte
EUREX
STK
90
EUR
2.700,00
146.587,25
0,06
CME
STK
22.750.000
USD
146.587,25
0,06
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds
13.347.931,65
5,79
Bankguthaben
13.347.931,65
5,79
PUT EURO-BUND-FUT. 158 02/15
Devisen-Derivate
Währungs-Terminkontrakte
FX-FUTURE EUR/USD 03/16
EUR-Guthaben bei:
Verwahrstelle
EUR 12.591.109,79
%
100,000 12.591.109,79
5,46
USD
825.957,54
%
100,000
0,33
Zinsansprüche
EUR
1.253.222,56
Dividendenansprüche
EUR
Geleistete Initial Margins
EUR
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Sonstige Vermögensgegenstände
756.821,86
1.937.996,28
0,84
1.253.222,56
0,54
5.734,00
5.734,00
0,00
679.039,72
679.039,72
0,29
-1.079.268,77
-0,47
Sonstige Verbindlichkeiten
Kostenabgrenzungen
EUR
-233.790,18
-233.790,18
-0,10
Erhaltene Variation Margin
EUR
-130.810,06
-130.810,06
-0,06
Verbindlichkeiten aus schwebenden
Geschäften
EUR
-714.668,53
-714.668,53
-0,31
230.526.396,82
100,00*)
Fondsvermögen
EUR
Anteilwert
EUR
121,05
Umlaufende Anteile
STK
1.904.345,00
*)
Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Stadtsparkasse Düsseldorf-Absolute-Return INKA – Halbjahresbericht zum 31.12.2015
9
Vermögensaufstellung
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.12.2015 oder letztbekannte.
Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.12.2015
Englische Pfund
(GBP)
0,73580 = 1 (EUR)
US-Dollar
(USD)
1,09135 = 1 (EUR)
Marktschlüssel
b) Terminbörsen
CME
Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
EUREX
Frankfurt/Zürich - Eurex (Eurex DE/Eurex Zürich)
Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese
Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der "Vermögensaufstellung" und in den "Während des
Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen" enthalten.
Stadtsparkasse Düsseldorf-Absolute-Return INKA – Halbjahresbericht zum 31.12.2015
10
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene
Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der
Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
Gattungsbezeichnung
ISIN
Stück bzw.
Anteile
bzw. Whg.
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
ES06784309A5
STK
-
24
XS0212694920
EUR
-
4.000.000
AU3TB0000036
AUD
-
5.900.000
DE000CR7A6D8
STK
-
22.700
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Euro
Telefónica Anr.
Verzinsliche Wertpapiere
Euro
5,5000 % Türkei v.05-17
Australische Dollar
4,5000 % Australien v.09-20
Zertifikate
Euro
Cobank DAX RCBZ 24.12.15
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Zertifikate
Euro
BNP DAX RCBZ 24.12.15
DE000PS3GXM8
STK
-
39.900
BNP SX5E DZ v.14-15 2750
DE000PA69WR6
STK
-
162.300
Goldman S. DAX RCBZ 23.12.15
DE000GL1E7K7
STK
-
26.600
Goldman S. SX5E CRBZ 23.12.15
DE000GL06024
STK
-
86.500
HSBC T&B DAX DZ v.13-15 8400
DE000TB56VW5
STK
-
38.200
HSBC T&B SX5E DZ 10-15 3000
DE000TB9QJN6
STK
-
75.100
DE000A0RFFT0
ANT
-
13.700
LU0322252171
ANT
-
113.200
Investmentanteile
Gruppenfremde Investmentanteile
Euro
iSharesII JPM.$ Em.Mark.Bd.
US-Dollar
dbx-tr. MSCI ACAsiaxJap IDX 1C
Gattungsbezeichnung
Volumen in 1.000
Stück bzw.
Anteile
bzw. Whg.
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Verkaufte Kontrakte
EUR
11.169
Basiswerte: (DAX FUTURE 12/15, EURO STOXX 50 IND.FUT. 12/15, S&P 500 INDEX MINI FUT. 12/15)
Zinsterminkontrakte
Verkaufte Kontrakte
EUR
34.852
EUR
21.905
Basiswerte: (EURO-BOBL-FUTURE 12/15, LONG EURO-BTP-FUT. 12/15)
Währungs-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte
Basiswerte: (FX-FUTURE EUR/USD 12/15)
Stadtsparkasse Düsseldorf-Absolute-Return INKA – Halbjahresbericht zum 31.12.2015
11
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene
Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der
Vermögensaufstellung erscheinen:
Gattungsbezeichnung
Stück bzw.
Anteile
bzw. Whg.
Volumen in 1.000
EUR
63.475
Optionsrechte
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
Optionsrechte auf Aktienindices
Gekaufte Verkaufoptionen (put)
Basiswerte: (PUT DAX 10000 12/15, PUT DAX 10200 01/16, PUT DAX 10800 06/16, PUT DAX 9800 12/15)
Verkaufte Verkaufoptionen (put)
EUR
7.650
EUR
7.575
EUR
27.720
EUR
23.175
Basiswerte: (PUT DAX 10200 12/15)
Optionsrechte auf Zins-Derivate
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte
Gekaufte Kaufoptionen (call)
Basiswerte: (CALL EURO-BUND-FUT.151,5 09/15)
Gekaufte Verkaufoptionen (put)
Basiswerte: (PUT EURO-BUND-FT. 153 12/15, PUT EURO-BUND-FT. 155 12/15)
Verkaufte Kaufoptionen (call)
Basiswerte: (CALL EURO-BUND-FT. 156 12/15, CALL EURO-BUND-FUT.151,5 09/15)
Stadtsparkasse Düsseldorf-Absolute-Return INKA – Halbjahresbericht zum 31.12.2015
12
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
Sonstige Angaben
Anteilwert (EUR)
121,05
Umlaufende Anteile (STK)
1.904.345,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen
91,61 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen
2,23 %
Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft. Die Rechte der Anleger, die Anteile aus bestehenden Anteilklassen
erworben haben, bleiben bei der Bildung neuer Anteilklassen unberührt.
Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen
einbezogen sind, werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Vermögensgegenstände, die weder
zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs
verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der
aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.
Die Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten
verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.
Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung der tagesaktuellen Devisenkurse Reuters Fixing 16:00 Uhr GMT der
Währung in Euro umgerechnet.
Die Anteilwertermittlung erfolgt auf der Grundlage der gesetzlichen Regelungen von KAGB und KARBV.
Für die nachfolgend genannten Assetklassen wurden zum Stichtag des Sondervermögens mittels der angewendeten Bewertungsgrundsätze folgende Bewertungsquellen herangezogen:
Wertpapiere und Geldanlagen:
- Markt-/Börsenkurse (§ 27):
93,5 %
- Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter (§ 28):
3,6 %
- Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen (§ 28):
0,0 %
Börsengehandelte Derivate:
- Markt-/Börsenkurse (§ 27):
2,2 %
Devisentermingeschäfte:
- Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen (§ 28):
0,0 %
Sonstige Derivate und OTC-Produkte:
- Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter (§ 28):
0,0 %
- Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen (§ 28):
0,0 %
Die prozentualen Angaben beziehen sich auf das Fondsvolumen. Evtl. Ungenauigkeiten der angegebenen Prozentsätze ergeben sich durch die Tatsache, dass Assetklassen mit einem Anteil am Fondsvolumen von weniger als 0,1 % nicht explizit angegeben werden. Zudem ergeben sich weitere Ungenauigkeiten vor dem Hintergrund, dass im Fondsvolumen als Bezugsgröße zur Ermittlung der Prozentsätze neben den Assetklassen auch Forderungen (z. B. Stückzinsen, Dividendenansprüche)
und Verbindlichkeiten (z. B. Kostenabgrenzungen) berücksichtigt sind.
Stadtsparkasse Düsseldorf-Absolute-Return INKA – Halbjahresbericht zum 31.12.2015
13
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile:
Verwaltungsvergütung 1)
Investmentanteile
ComStage-DAX TR 'I'
0,12000 % p.a.
db x-track.II-E.M.L.E.I. '1C'
0,45000 % p.a.
db x-tr.EO STOXX 50 ETF '1D'
0,01000 % p.a.
db x-tr.MSCI Wld.En.I.ETF '1C'
0,30000 % p.a.
dbx-tr. MSCI ACAsiaxJap IDX 1C
0,20000 % p.a.
iSharesII JPM.$ Em.Mark.Bd.
0,45000 % p.a.
OSS.Emer.Mark.Min.Var. '1C'
0,75000 % p.a.
SPDR BofA ML 0-5Y.E.M.USD G.Bd
0,42000 % p.a.
1)
Von anderen Kapitalverwaltungsgesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung.
Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz.
Quelle: WM Datenservice, Verkaufsprospekte
Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt.
Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschläge gezahlt.
Stadtsparkasse Düsseldorf-Absolute-Return INKA – Halbjahresbericht zum 31.12.2015
14

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