Stadtsparkasse DüsseldorfAbsolute-Return INKA Halbjahresbericht zum 31.12.2015 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. § 9 KARBV 5 Vermögensaufstellung 6 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze 10 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 11 Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV 13 Stadtsparkasse Düsseldorf-Absolute-Return INKA – Halbjahresbericht zum 31.12.2015 Ihre Partner Kapitalverwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Yorckstraße 21, 40476 Düsseldorf E-Mail: [email protected] Internet: www.inka-kag.de Aufsichtsrat Dr. Christiane Lindenschmidt, Bereichsvorstand und HSBC Technology and Services Country COO der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, Vorsitzende Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: 5.000 TEUR Haftendes Eigenkapital: 28.011.366,00 EUR (Stand: 31.12.2014) Dr. Rudolf Apenbrink, Vorsitzender der Geschäftsführung der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Düsseldorf Paul Hagen, Mitglied des Vorstands der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Prof. Dr. Alexander Kempf, Direktor des Seminars für Finanzierungslehre an der Universität zu Köln, Köln Ulrich Sommer, Mitglied des Vorstands der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG, Düsseldorf Dr. Jan Wilmanns, Bereichsvorstand, Leiter Institutional & Corporate Clients der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Geschäftsführer Markus Hollmann Alexander Poppe Gesellschafter HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbH, Düsseldorf Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: 91.423.896,95 Euro, modifiziert verfügbare haftende Eigenmittel: 1.996.908.428,30 Euro (Stand: 31.12.2014) Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Tersteegenstraße 19-31, 40474 Düsseldorf Anlageberater und Vertriebsstelle Stadtsparkasse Düsseldorf, Berliner Allee 33, 40212 Düsseldorf Stadtsparkasse Düsseldorf-Absolute-Return INKA – Halbjahresbericht zum 31.12.2015 3 Ihre Partner Anlageausschuss Gregor Höll (Vorsitzender), Geschäftsbereichsleiter Asset Management der Stadtsparkasse Düsseldorf, Düsseldorf Stefan G. Drzisga, Geschäftsbereichsleiter der Stadtsparkasse Düsseldorf, Düsseldorf Norbert Geisler, Diplom Ökonom, Düsseldorf Ludger Kramer, Diplom Ökonom, Bochum Rüdiger Kleusch, Loesche GmbH, Düsseldorf Holger Masuth, Leiter Abteilung Finanzen der Rheinischen Versorgungskassen, Köln Lutz Pollmann, Hauptgeschäftsführer der Baugewerblichen Verbände, Düsseldorf Sonstige Angaben WKN: A0D8QM ISIN: DE000A0D8QM5 Stadtsparkasse Düsseldorf-Absolute-Return INKA – Halbjahresbericht zum 31.12.2015 4 Vermögensübersicht gem. § 9 KARBV Kurswert in EUR I. Vermögensgegenstände % des Fondsvermögens 231.605.665,59 100,47 47.537.594,36 20,62 Konsumgüter 12.483.005,50 5,42 Finanzwerte 9.064.234,00 3,93 Rohstoffe 8.077.101,05 3,50 Gesundheitswesen 4.357.902,50 1,89 Industriewerte 3.624.341,00 1,57 Technologie 2.887.503,00 1,25 Telekommunikation 2.529.166,96 1,10 Versorgungsunternehmen 1.814.438,46 0,79 Öl & Gas 1.763.361,89 0,76 936.540,00 0,41 1. Aktien Verbraucher-Dienstleistungen 2. Anleihen 102.894.965,44 44,64 Regierungsanleihen 51.936.259,06 22,54 Jumbo-Pfandbriefe 14.694.710,38 6,38 Nicht zyklische Konsumgüter 6.687.944,50 2,90 Telekommunikation 6.481.578,85 2,81 Basisindustrie 4.691.125,00 2,03 Energiewerte 4.561.777,15 1,98 Finanzen & Kapitalanlagen 2.753.168,50 1,19 Versorgungswerte 2.477.551,20 1,07 Anleihen supranationaler Organisationen 2.250.015,00 0,98 Medien 2.170.704,60 0,94 Reguläre Pfandbriefe 2.167.731,20 0,94 Investitionsgüter 2.022.400,00 0,88 3. Derivate Aktienindex-Derivate 5.142.860,06 2,23 5.014.372,81 2,18 Devisen-Derivate 146.587,25 0,06 Zins-Derivate -18.100,00 -0,01 4. Forderungen 1.937.996,28 0,84 0,00 0,00 5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen 6. Bankguthaben 13.347.931,65 5,79 7. Sonstige Vermögensgegenstände 60.744.317,80 26,35 Zertifikate 39.174.480,00 16,99 Zielfondsanteile 21.569.837,80 9,36 Indexfonds 21.569.837,80 9,36 II. Verbindlichkeiten -1.079.268,77 -0,47 -1.079.268,77 -0,47 Sonstige Verbindlichkeiten III. Fondsvermögen *) 230.526.396,82 100,00*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Stadtsparkasse Düsseldorf-Absolute-Return INKA – Halbjahresbericht zum 31.12.2015 5 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Bestand Anteile 31.12.2015 bzw. Whg. Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Börsengehandelte Wertpapiere Kurswert % des in EUR Fondsvermögens 148.266.202,05 64,32 Aktien Euro 46.669.009,36 20,24 adidas Nam. DE000A1EWWW0 STK 8.100 - - EUR 89,910 728.271,00 0,32 Air Liquide FR0000120073 STK 3.780 - - EUR 105,000 396.900,00 0,17 Akzo Nobel NL0000009132 STK 7.600 - - EUR 62,310 473.556,00 0,21 Allianz vink.Nam. DE0008404005 STK 17.200 - - EUR 163,550 2.813.060,00 1,22 ArcelorMittal LU0323134006 STK 26.850 - - EUR 3,973 106.675,05 0,05 AXA FR0000120628 STK 32.900 - - EUR 25,295 832.205,50 0,36 BASF Nam. DE000BASF111 STK 33.500 - - EUR 70,720 2.369.120,00 1,03 Bayer Nam. DE000BAY0017 STK 30.100 - - EUR 115,800 3.485.580,00 1,51 BBVA ES0113211835 STK 507 - - EUR 6,836 3.465,85 0,00 Bco.Sant. ES0113900J37 STK 94.423 - - EUR 4,611 435.384,45 0,19 Beiersdorf DE0005200000 STK 15.100 - - EUR 84,160 1.270.816,00 0,55 BMW DE0005190003 STK 14.600 - - EUR 97,630 1.425.398,00 0,62 BNP Paribas FR0000131104 STK 7.300 - - EUR 52,590 383.907,00 0,17 Continental DE0005439004 STK 7.900 - - EUR 224,550 1.773.945,00 0,77 Daimler Nam. DE0007100000 STK 41.000 - - EUR 77,580 3.180.780,00 1,38 Danone FR0000120644 STK 12.350 - - EUR 63,040 778.544,00 0,34 Deutsche Bk. DE0005140008 STK 50.800 - - EUR 22,525 1.144.270,00 0,50 Dt.Börse Nam. DE0005810055 STK 10.500 - - EUR 81,390 854.595,00 0,37 Dt.Post Nam. DE0005552004 STK 40.600 - - EUR 25,955 1.053.773,00 0,46 Dt.Telekom Nam. DE0005557508 STK 116.800 - - EUR 16,690 1.949.392,00 0,85 E.ON Nam. DE000ENAG999 STK 89.300 - - EUR 8,931 797.538,30 0,35 ENEL IT0003128367 STK 114.500 - - EUR 3,892 445.634,00 0,19 Essilor FR0000121667 STK 6.250 - - EUR 116,250 726.562,50 0,32 Fresenius DE0005785604 STK 22.200 - - EUR 65,970 1.464.534,00 0,64 Fresenius M. DE0005785802 STK 10.200 - - EUR 77,730 792.846,00 0,34 Henkel Vorz. DE0006048432 STK 7.100 - - EUR 103,200 732.720,00 0,32 Hermes Int. FR0000052292 STK 208 - - EUR 314,500 65.416,00 0,03 Iberdrola ES0144580Y14 STK 86.779 - - EUR 6,583 571.266,16 0,25 Ind.de Diseño Textil ES0148396007 STK 18.000 - - EUR 32,010 576.180,00 0,25 ING Groep NL0000303600 STK 45.800 - - EUR 12,615 577.767,00 0,25 Intesa Sanpaolo IT0000072618 STK 175.900 - - EUR 3,088 543.179,20 0,24 L'Oréal FR0000120321 STK 3.400 - - EUR 157,350 534.990,00 0,23 Linde DE0006483001 STK 9.300 - - EUR 133,900 1.245.270,00 0,54 LVMH FR0000121014 STK 4.300 - - EUR 147,150 632.745,00 0,27 Merck DE0006599905 STK 10.000 - - EUR 89,570 895.700,00 0,39 Münch.Rück. vink.Nam. DE0008430026 STK 8.000 - - EUR 184,550 1.476.400,00 0,64 Repsol Anr. ES0673516979 STK 46.803 - - EUR 0,470 21.997,41 0,01 Repsol YPF ES0173516115 STK 46.803 - - EUR 10,300 482.068,48 0,21 Sanofi FR0000120578 STK 6.000 - - EUR 79,710 478.260,00 0,21 SAP DE0007164600 STK 39.350 - - EUR 73,380 2.887.503,00 1,25 Siemens Nam. DE0007236101 STK 28.600 - - EUR 89,880 2.570.568,00 1,12 Telefónica ES0178430E18 STK 55.534 - - EUR 10,440 579.774,96 0,25 Stadtsparkasse Düsseldorf-Absolute-Return INKA – Halbjahresbericht zum 31.12.2015 6 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Bestand Anteile 31.12.2015 bzw. Whg. Total FR0000120271 STK 9.400 - - EUR 41,565 390.711,00 0,17 Unilever NL0000009355 STK 19.350 - - EUR 40,530 784.255,50 0,34 Vivendi FR0000127771 STK 18.200 - - EUR 19,800 360.360,00 0,16 VW Vorz. DE0007664039 STK 4.300 - - EUR 133,750 575.125,00 0,25 868.585,00 0,38 GB00B03MLX29 STK 41.000 - - GBP 15,588 868.585,00 0,38 78.251.346,22 33,94 Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Englische Pfund Royal Dutch Shell 'A' Kurswert % des in EUR Fondsvermögens Verzinsliche Wertpapiere Euro 0,5000 % Bund v.15-25 DE0001102374 EUR 5.000.000 5.000.000 - % 99,391 4.969.543,00 2,16 1,5000 % Bund v.13-23 DE0001102309 EUR 7.000.000 - - % 108,878 7.621.460,00 3,31 1,5000 % Italien B.T.P v.15-25 IT0005090318 EUR 2.000.000 2.000.000 - % 100,151 2.003.029,40 0,87 1,7500 % Bund v.12-22 DE0001135473 EUR 5.000.000 - - % 110,327 5.516.347,50 2,39 1,7500 % Deutsche Bk. Hyp-Pfe 12- DE000DB5DCN5 22 MTN EUR 2.000.000 - - % 108,387 2.167.731,20 0,94 2,0000 % Coca-Cola Enterpr. v.12-19 XS0810720515 EUR 1.500.000 - - % 104,330 1.564.950,00 0,68 XS0832628423 EUR 2.000.000 - - % 112,501 2.250.015,00 0,98 2,6250 % Bertelsmann MTN v.12-22 XS0811690550 EUR 2.000.000 - - % 108,535 2.170.704,60 0,94 3,0000 % UniCredit Hyp.-Pfe v.14-24 IT0004988553 MTN EUR 3.000.000 - - % 114,286 3.428.582,40 1,49 3,3890 % Gaz Cap. LPN v.13-20 MTN XS0906946008 EUR 2.000.000 - - % 95,691 1.913.821,40 0,83 3,5000 % Heineken MTN v.12-24 XS0758420748 EUR 2.000.000 - - % 114,211 2.284.214,00 0,99 3,5000 % Italien B.T.P v.13-18 IT0004957574 EUR 3.000.000 - - % 109,774 3.293.211,30 1,43 3,5000 % LANXESS MTN v.12-22 2,2500 % EIB MTN v.12-22 XS0769023309 EUR 2.500.000 - - % 109,645 2.741.125,00 1,19 3,6250 % B.A.T.Int.Fin. MTN v.11-21 XS0704178556 EUR 2.500.000 - - % 113,551 2.838.780,50 1,23 3,6250 % Int.Sanp. Hyp.-Pfe v.12-22 IT0004872328 MTN 3,6250 % Repsol Int.Fin. MTN v.13- XS0975256685 21 3,9870 % Telefonica Em. MTN v.13- XS0874864860 23 EUR 5.000.000 - - % 117,865 5.893.250,00 2,56 EUR 2.500.000 - - % 105,918 2.647.955,75 1,15 EUR 2.000.000 - - % 113,207 2.264.133,40 0,98 4,0000 % BBVA Hyp.-Pfe v.05-25 ES0413211071 EUR 2.600.000 - - % 123,268 3.204.960,98 1,39 4,2500 % GEA Gr. v.11-16 DE000A1KQ1M5 EUR 2.000.000 - - % 101,120 2.022.400,00 0,88 4,5000 % Imp.Tob.Fin. MTN v.11-18 XS0645669200 EUR 2.500.000 - - % 110,127 2.753.168,50 1,19 4,5000 % KPN MTN v.11-21 XS0677389347 EUR 2.000.000 - - % 117,265 2.345.290,80 1,02 4,7500 % Italien B.T.P. v.11-21 IT0004695075 EUR 2.300.000 - - % 121,693 2.798.936,24 1,21 4,8750 % ENEL MTN v.12-23 XS0842659426 EUR 2.000.000 - - % 123,878 2.477.551,20 1,07 5,2500 % Glenc.Fin.Eur. MTN v.10-17 XS0495973470 EUR 2.000.000 - - % 97,500 1.950.000,00 0,85 5,3750 % Vodafone Gr. MTN v.07-22 XS0304458051 EUR 1.500.000 - - % 124,810 1.872.154,65 0,81 ES0000012783 EUR 3.000.000 - - % 108,601 3.258.029,40 1,41 5,5000 % Spanien v.02-17 US-Dollar 4.402.574,88 1,91 5,5000 % USA Trea. v.98-28 US912810FE39 USD 1.800.000 - - % 132,703 2.188.717,04 0,95 6,1250 % USA Trea. v.97-27 US912810FB99 USD 1.750.000 - - % 138,063 2.213.857,84 0,96 12.997.470,00 5,64 Zertifikate Euro Cobank Em.Mark.IZ v.10-und. DE000CM267L5 STK 124.500 - - EUR 7,260 903.870,00 0,39 Dt.Bk. DAX DZ v.01-und. DE0007093353 STK 60.000 60.000 - EUR 107,890 6.473.400,00 2,81 Dt.Bk. S500 IZ v.06-und. DE0007093361 STK 72.800 - - EUR 19,000 1.383.200,00 0,60 UniCred.Bk. S500 01-und. DE0007873309 STK 223.000 - - EUR 19,000 4.237.000,00 1,84 Stadtsparkasse Düsseldorf-Absolute-Return INKA – Halbjahresbericht zum 31.12.2015 7 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Bestand Anteile 31.12.2015 bzw. Whg. Kurs Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurswert % des in EUR Fondsvermögens Andere Wertpapiere Euro 1,8000 % Spanien Infl.Lkd. v.13-24 ES00000126A4 2,1000 % Italien Infl.Lkd. B.T.P. 10-21 IT0004604671 5.077.216,59 2,20 EUR 2.200.000 - - % 109,650 2.418.451,37 1,05 EUR 2.200.000 - - % 111,415 2.658.765,22 1,15 41.340.837,75 17,93 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Euro 2.167.917,00 0,94 ES0413211816 EUR 2.000.000 - - % 108,396 2.167.917,00 0,94 8.568.588,08 3,72 1,5000 % USA Trea. v.14-19 US912828G617 USD 5.000.000 - - % 99,516 4.559.290,33 1,98 2,0000 % USA Trea. v.15-25 US912828K742 USD 4.500.000 4.500.000 - % 97,234 4.009.297,75 1,74 26.177.010,00 11,36 DZ BANK DAX DZ v.13-15 8100 DE000DZK1S29 STK 39.200 - - EUR 80,990 3.174.808,00 1,38 DZ BANK DAX DZ v.15-16 8100 DE000DG7TZW4 STK 70.000 70.000 - EUR 79,580 5.570.600,00 2,42 DZ BANK N225 IZ v.10-und. DE000DZ2NX75 STK 266.600 29.200 - EUR 19,010 5.068.066,00 2,20 HSBC T&B DAX DZ v.14-16 9900 DE000TD19LN9 STK 22.800 - - EUR 98,850 2.253.780,00 0,98 HSBC T&B Dax Part.Z. v.02-u. DE0006537277 STK 50.000 50.000 - EUR 107,840 5.392.000,00 2,34 HSBC T&B RCBZ 15-16 DAX DE000TD2XG69 STK 39.400 39.400 - EUR 119,740 4.717.756,00 2,05 4.427.322,67 1,92 US912828UH11 USD 4.900.000 - - % 95,695 4.427.322,67 1,92 21.569.837,80 9,36 2,2500 % BBVA Hyp.-Pfe v.14-24 US-Dollar Zertifikate Euro Andere Wertpapiere US-Dollar 0,1250 % USA Infl.Lkd. v.13-23 Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Euro - EUR 106,620 15.261.270,80 6,62 3.731.700,00 1,62 ComStage-DAX TR 'I' LU0378438732 ANT 35.000 35.000 db x-tr.EO STOXX 50 ETF '1D' LU0274211217 ANT 150.000 150.000 - EUR 34,550 5.182.500,00 2,25 db x-track.II-E.M.L.E.I. '1C' LU0321462953 ANT 14.560 4.000 - EUR 297,680 4.334.220,80 1,88 OSS.Emer.Mark.Min.Var. '1C' LU0705291903 ANT 22.500 - - EUR 89,460 2.012.850,00 0,87 US-Dollar LU0540980736 ANT 75.800 - - USD 25,570 SPDR BofA ML 0-5Y.E.M.USD G.Bd IE00BP46NG52 ANT 166.700 - - USD 29,674 db x-tr.MSCI Wld.En.I.ETF '1C' Summe Wertpapiervermögen Derivate 6.308.567,00 2,74 1.775.994,00 0,77 4.532.573,00 1,97 211.176.877,60 91,61 5.142.860,06 2,23 Aktienindex-Derivate Aktienindex-Terminkontrakte S&P 500 INDEX MINI FUT. 03/16 CME STK -6 USD Optionsrechte 2.322,81 0,00 2.322,81 0,00 5.012.050,00 2,17 Optionsrechte auf Aktienindices PUT DAX 10500 01/16 EUREX STK 300 EUR 90,000 135.000,00 0,06 PUT DAX 10500 09/16 EUREX STK 300 EUR 652,500 978.750,00 0,42 PUT DAX 10600 03/16 EUREX STK 150 EUR 361,300 270.975,00 0,12 PUT DAX 10800 06/16 EUREX STK 700 EUR 630,700 2.207.450,00 0,96 PUT DAX 9000 12/16 EUREX STK 150 EUR 330,500 247.875,00 0,11 PUT EURO STOXX 50 3300 06/16 EUREX STK 500 EUR 234,400 1.172.000,00 0,51 Stadtsparkasse Düsseldorf-Absolute-Return INKA – Halbjahresbericht zum 31.12.2015 8 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand 31.12.2015 Kurs Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurswert % des in EUR Fondsvermögens Zins-Derivate Zinsterminkontrakte -20.800,00 -0,01 EURO-BOBL-FUTURE 03/16 EUREX STK -20.000.000 EUR 8.000,00 0,00 LONG EURO-BTP-FUT. 03/16 EUREX STK -4.500.000 EUR -28.800,00 -0,01 2.700,00 0,00 0,00 Optionsrechte Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte EUREX STK 90 EUR 2.700,00 146.587,25 0,06 CME STK 22.750.000 USD 146.587,25 0,06 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds 13.347.931,65 5,79 Bankguthaben 13.347.931,65 5,79 PUT EURO-BUND-FUT. 158 02/15 Devisen-Derivate Währungs-Terminkontrakte FX-FUTURE EUR/USD 03/16 EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle EUR 12.591.109,79 % 100,000 12.591.109,79 5,46 USD 825.957,54 % 100,000 0,33 Zinsansprüche EUR 1.253.222,56 Dividendenansprüche EUR Geleistete Initial Margins EUR HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Sonstige Vermögensgegenstände 756.821,86 1.937.996,28 0,84 1.253.222,56 0,54 5.734,00 5.734,00 0,00 679.039,72 679.039,72 0,29 -1.079.268,77 -0,47 Sonstige Verbindlichkeiten Kostenabgrenzungen EUR -233.790,18 -233.790,18 -0,10 Erhaltene Variation Margin EUR -130.810,06 -130.810,06 -0,06 Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften EUR -714.668,53 -714.668,53 -0,31 230.526.396,82 100,00*) Fondsvermögen EUR Anteilwert EUR 121,05 Umlaufende Anteile STK 1.904.345,00 *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Stadtsparkasse Düsseldorf-Absolute-Return INKA – Halbjahresbericht zum 31.12.2015 9 Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.12.2015 oder letztbekannte. Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.12.2015 Englische Pfund (GBP) 0,73580 = 1 (EUR) US-Dollar (USD) 1,09135 = 1 (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörsen CME Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) EUREX Frankfurt/Zürich - Eurex (Eurex DE/Eurex Zürich) Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der "Vermögensaufstellung" und in den "Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen" enthalten. Stadtsparkasse Düsseldorf-Absolute-Return INKA – Halbjahresbericht zum 31.12.2015 10 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge ES06784309A5 STK - 24 XS0212694920 EUR - 4.000.000 AU3TB0000036 AUD - 5.900.000 DE000CR7A6D8 STK - 22.700 Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Euro Telefónica Anr. Verzinsliche Wertpapiere Euro 5,5000 % Türkei v.05-17 Australische Dollar 4,5000 % Australien v.09-20 Zertifikate Euro Cobank DAX RCBZ 24.12.15 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Zertifikate Euro BNP DAX RCBZ 24.12.15 DE000PS3GXM8 STK - 39.900 BNP SX5E DZ v.14-15 2750 DE000PA69WR6 STK - 162.300 Goldman S. DAX RCBZ 23.12.15 DE000GL1E7K7 STK - 26.600 Goldman S. SX5E CRBZ 23.12.15 DE000GL06024 STK - 86.500 HSBC T&B DAX DZ v.13-15 8400 DE000TB56VW5 STK - 38.200 HSBC T&B SX5E DZ 10-15 3000 DE000TB9QJN6 STK - 75.100 DE000A0RFFT0 ANT - 13.700 LU0322252171 ANT - 113.200 Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Euro iSharesII JPM.$ Em.Mark.Bd. US-Dollar dbx-tr. MSCI ACAsiaxJap IDX 1C Gattungsbezeichnung Volumen in 1.000 Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte EUR 11.169 Basiswerte: (DAX FUTURE 12/15, EURO STOXX 50 IND.FUT. 12/15, S&P 500 INDEX MINI FUT. 12/15) Zinsterminkontrakte Verkaufte Kontrakte EUR 34.852 EUR 21.905 Basiswerte: (EURO-BOBL-FUTURE 12/15, LONG EURO-BTP-FUT. 12/15) Währungs-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte Basiswerte: (FX-FUTURE EUR/USD 12/15) Stadtsparkasse Düsseldorf-Absolute-Return INKA – Halbjahresbericht zum 31.12.2015 11 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Volumen in 1.000 EUR 63.475 Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindices Gekaufte Verkaufoptionen (put) Basiswerte: (PUT DAX 10000 12/15, PUT DAX 10200 01/16, PUT DAX 10800 06/16, PUT DAX 9800 12/15) Verkaufte Verkaufoptionen (put) EUR 7.650 EUR 7.575 EUR 27.720 EUR 23.175 Basiswerte: (PUT DAX 10200 12/15) Optionsrechte auf Zins-Derivate Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte Gekaufte Kaufoptionen (call) Basiswerte: (CALL EURO-BUND-FUT.151,5 09/15) Gekaufte Verkaufoptionen (put) Basiswerte: (PUT EURO-BUND-FT. 153 12/15, PUT EURO-BUND-FT. 155 12/15) Verkaufte Kaufoptionen (call) Basiswerte: (CALL EURO-BUND-FT. 156 12/15, CALL EURO-BUND-FUT.151,5 09/15) Stadtsparkasse Düsseldorf-Absolute-Return INKA – Halbjahresbericht zum 31.12.2015 12 Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert (EUR) 121,05 Umlaufende Anteile (STK) 1.904.345,00 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen 91,61 % Bestand der Derivate am Fondsvermögen 2,23 % Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft. Die Rechte der Anleger, die Anteile aus bestehenden Anteilklassen erworben haben, bleiben bei der Bildung neuer Anteilklassen unberührt. Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Die Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung der tagesaktuellen Devisenkurse Reuters Fixing 16:00 Uhr GMT der Währung in Euro umgerechnet. Die Anteilwertermittlung erfolgt auf der Grundlage der gesetzlichen Regelungen von KAGB und KARBV. Für die nachfolgend genannten Assetklassen wurden zum Stichtag des Sondervermögens mittels der angewendeten Bewertungsgrundsätze folgende Bewertungsquellen herangezogen: Wertpapiere und Geldanlagen: - Markt-/Börsenkurse (§ 27): 93,5 % - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter (§ 28): 3,6 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen (§ 28): 0,0 % Börsengehandelte Derivate: - Markt-/Börsenkurse (§ 27): 2,2 % Devisentermingeschäfte: - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen (§ 28): 0,0 % Sonstige Derivate und OTC-Produkte: - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter (§ 28): 0,0 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen (§ 28): 0,0 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf das Fondsvolumen. Evtl. Ungenauigkeiten der angegebenen Prozentsätze ergeben sich durch die Tatsache, dass Assetklassen mit einem Anteil am Fondsvolumen von weniger als 0,1 % nicht explizit angegeben werden. Zudem ergeben sich weitere Ungenauigkeiten vor dem Hintergrund, dass im Fondsvolumen als Bezugsgröße zur Ermittlung der Prozentsätze neben den Assetklassen auch Forderungen (z. B. Stückzinsen, Dividendenansprüche) und Verbindlichkeiten (z. B. Kostenabgrenzungen) berücksichtigt sind. Stadtsparkasse Düsseldorf-Absolute-Return INKA – Halbjahresbericht zum 31.12.2015 13 Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile: Verwaltungsvergütung 1) Investmentanteile ComStage-DAX TR 'I' 0,12000 % p.a. db x-track.II-E.M.L.E.I. '1C' 0,45000 % p.a. db x-tr.EO STOXX 50 ETF '1D' 0,01000 % p.a. db x-tr.MSCI Wld.En.I.ETF '1C' 0,30000 % p.a. dbx-tr. MSCI ACAsiaxJap IDX 1C 0,20000 % p.a. iSharesII JPM.$ Em.Mark.Bd. 0,45000 % p.a. OSS.Emer.Mark.Min.Var. '1C' 0,75000 % p.a. SPDR BofA ML 0-5Y.E.M.USD G.Bd 0,42000 % p.a. 1) Von anderen Kapitalverwaltungsgesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung. Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz. Quelle: WM Datenservice, Verkaufsprospekte Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt. Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschläge gezahlt. Stadtsparkasse Düsseldorf-Absolute-Return INKA – Halbjahresbericht zum 31.12.2015 14
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