eurex rundschreiben 235/15

e u r e x rundschreiben 235/15
Datum:
23. Dezember 2015
Empfänger:
Alle Handelsteilnehmer der Eurex Deutschland und Eurex Zürich sowie Vendoren
Autorisiert von:
Edward Backes
Fiat Chrysler Automobiles N.V.: Abspaltung
Kontakt: Derivatives Trading Operations, T +49-69-211-1 12 10,
Derivatives Clearing Supervision, T +49-69-211-1 12 50
Zielgruppe:
Anhänge:
Ü
Ü
Ü
keine
Front Office/Handel
Middle + Backoffice
Revision/Security Coordination
Zusammenfassung:
Die außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft Fiat Chrysler Automobiles N.V. hat am
3. Dezember 2015 die Abspaltung ihrer Automobilmarke Ferrari beschlossen. Die Aktionäre der Gesellschaft
Fiat Chrysler Automobiles N.V. sollen für je zehn Fiat Chrysler Automobiles N.V.-Aktien zusätzlich eine Aktie
der Ferrari N.V. erhalten.
Aktien auf die Ferrari N.V. sollen voraussichtlich ab dem 4. Januar 2016 zum Handel an der Borsa Italiana
zugelassen werden.
Für weitere Informationen zu dieser Transaktion siehe die Website der Gesellschaft unter
www.fcagroup.com.
Stichtag der Abspaltung ist der 4. Januar 2016.
Nachstehend finden Sie eine Beschreibung des Anpassungsverfahrens für die Serien der Eurex-Option
(FIA5) und für den Eurex-Aktien-Futures-Kontrakt (FIAG) auf Aktien der Fiat Chrysler Automobiles N.V.
Eurex Deutschland
Börsenplatz 4
60313 Frankfurt/Main
Postanschrift:
60485 Frankfurt/Main
Deutschland
T +49-69-211-1 17 00
F +49-69-211-1 17 01
memberservices@
eurexchange.com
Internet:
www.eurexchange.com
Geschäftsführung:
Dr. Thomas Book, Mehtap Dinc,
Michael Peters, Andreas Preuß
ARBN: 101 013 361
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Fiat Chrysler Automobiles N.V.: Abspaltung
Die außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft Fiat Chrysler Automobiles N.V. hat am
3. Dezember 2015 die Abspaltung ihrer Automobilmarke Ferrari beschlossen. Die Aktionäre der Gesellschaft
Fiat Chrysler Automobiles N.V. sollen für je zehn Fiat Chrysler Automobiles N.V.-Aktien zusätzlich eine Aktie
der Ferrari N.V. erhalten.
Stichtag der Abspaltung ist der 4. Januar 2016.
Die Abspaltung hat eine Anpassung der Eurex-Option (FIA5) und des Eurex-Aktien-Futures-Kontrakts (FIAG)
auf Aktien der Fiat Chrysler Automobiles N.V. gemäß Ziffer 2.6.10.1 (8) bzw. Ziffer 1.6.7 (8) der Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich
zur Folge.
Die Anpassung erfolgt mittels der Basket-Methode.
Eurex-Aktienoption FIA5
Ab dem entsprechenden Stichtag reflektiert die Fiat Chrysler Automobiles N.V.-Option einen Basket
bestehend aus einer Fiat Chrysler Automobiles N.V.-Aktie sowie 0,10 Ferrari N.V.-Aktien und einem Baranteil
von EUR 0,01. Der Wert bzw. Schlusspreis des Basiswerts der Fiat Chrysler Automobiles N.V.-Basket-Option
wird täglich wie folgt ermittelt:
(1,00 x Preis bzw. Schlusspreis der Fiat Chrysler Automobiles N.V.-Aktie an der Borsa Italiana) plus
(0,10 x Preis bzw. Schlusspreis der Ferrari N.V.-Aktie an der Borsa Italiana) plus EUR 0,01 in bar
Die Basispreise und Kontraktgrößen bleiben konstant.
Bei Ausübung der Basket-Option sind für einen Kontrakt (500 Aktien) ein Basket bestehend aus 500 Fiat
Chrysler Automobiles N.V.-Aktien und 50 Ferrari N.V.-Aktien zu liefern gegen Zahlung des Betrags
Kontraktgröße (500) x Basispreis. Der ausmachende Betrag wird um den Baranteil von EUR 5,00 reduziert.
Lieferung eines Kontrakts = 500 Fiat Chrysler Automobiles N.V.-Aktien plus 50 Ferrari N.V.-Aktien
plus EUR 5,00 in bar
Mit Wirkung zum entsprechenden Stichtag werden sich in T7 von Eurex Exchange lediglich die ISIN (in eine
Dummy-ISIN) und das Produktkürzel sowie die Firmierung der bisherigen Fiat Chrysler Automobiles N.V.Option wie folgt ändern:
Kürzel
alt
Kürzel
neu
Produkt-ISIN/
Basiswert-ISIN alt
Produkt-ISIN/
Basiswert-ISIN
neu
Name alt
Name neu
FIA5
FIAB
NL0010877643
DE000A18T0U6
Fiat Chrysler
Fiat Chrysler
Automobiles N.V.
Automobiles N.V.Basket
Alle offenen Orders und Quotes werden am letzten Cum-Handelstag nach Handelsschluss gelöscht.
Ab dem entsprechenden Stichtag werden keine neuen Serien mehr eingeführt. Serien ohne offene Positionen
werden zu gegebener Zeit gelöscht.
Sobald keine Serien mehr mit offenen Positionen vorhanden sind, wird der Handel ausgesetzt und eingestellt.
Ferner wird ab dem entsprechenden Stichtag der Handel in den jeweiligen TES-Flex-Funktionalitäten ausgesetzt.
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Aufsetzen einer neuen Option
Nach der Abspaltung wird in T7 von Eurex Exchange eine neue Fiat Chrysler Automobiles N.V.-Option mit der
Standardkontraktgröße 500 sowie einem neuen Kürzel aufgesetzt.
Details werden in einem separaten Eurex-Rundschreiben bekannt gegeben.
ISINs:
ISIN der Fiat Chrysler Automobiles N.V.-Aktie: NL0010877643 (bleibt unverändert)
Zukünftige ISIN der Ferrari N.V.-Aktie: NL0011585146
Clearing-Maßnahmen:
Schwebende Lieferungen in Fiat Chrysler Automobiles N.V.-Aktien werden für die Abspaltung durch
Clearstream Banking Frankfurt (CBF) im Rahmen der KADI-Verarbeitung angepasst und in den CCP-Reports
RPTCA180 (Capital Adjustment of Trades) und RPTCE26x (Pending Deliveries) angezeigt.
Für die Belieferung der Basket-Option werden für unten genannte Aktien zwei Lieferinstruktionen durch CBF
übermittelt:
Geschäft 1:
Lieferung von 500 Fiat Chrysler Automobiles N.V.-Aktien gegen Zahlung von
Kontraktgröße x Basispreis
Geschäft 2:
Lieferung von 50 Ferrari N.V.-Aktien frei von Zahlung
Der Eurex-Report RPTCE070 (Exercise and Assignment Summary) weist am Ausübungstag alle Bestandteile
auf. In den CCP-Reports RPTCE290 (Eurex Deliveries) und RPTCE26x (Pending Deliveries) sind die
individuellen Bestandteile (Einzelgeschäfte) des Basket ebenfalls enthalten.
Eurex-Aktien-Futures-Kontrakt FIAG
Für den in bar abzurechnenden Kontrakt erfolgt die Anpassung über den täglichen Schlusspreis. Für diesen
und den Schlussabrechnungspreis werden die jeweiligen Schlusspreise analog, wie vorstehend für die Fiat
Chrysler Automobiles N.V.-Option beschrieben, ermittelt:
Schlusspreis FIAG = (1,00 x Fiat Chrysler Automobiles N.V.-Aktienpreis) plus
(0,10 x Ferrari N.V.-Aktienpreis) plus EUR 0,01 in bar
Mit Wirkung zum entsprechenden Stichtag ändern sich in T7 von Eurex Exchange lediglich die Basiswert-ISIN
in die neue Dummy-ISIN sowie die Firmierung wie folgt:
Produkt-
Produkt-ISIN
Basiswert-ISIN
Basiswert-ISIN
kürzel
alt/neu
alt
neu
DE000A1HUN62
NL0010877643
DE000A18T0U6
Name alt
Name neu
Fiat Chrysler
Fiat Chrysler
Automobiles
Automobiles
N.V.
N.V.-Basket
alt/neu
FIAG
Alle offenen Orders und Quotes werden am letzten Cum-Handelstag nach Handelsschluss gelöscht.
Ab dem entsprechenden Stichtag werden keine neuen Verfallmonate mehr eingeführt.
Sobald keine Verfallmonate mit offenen Positionen mehr vorhanden sind, wird der Handel ausgesetzt und
eingestellt.
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Ferner wird ab dem entsprechenden Stichtag der Handel in den entsprechenden TES-Flex-Funktionalitäten
ausgesetzt.
Aufsetzen eines neuen Eurex-Aktien-Futures-Kontrakts
Nach der Abspaltung wird in T7 von Eurex Exchange ein neuer Eurex-Aktien-Futures-Kontrakt auf die Fiat
Chrysler Automobiles N.V.-Aktie mit der Standardkontraktgröße 1000 sowie einem neuen Kürzel aufgesetzt.
Details werden in einem separaten Eurex-Rundschreiben bekannt gegeben.
Bei Rückfragen zum Prozedere wenden Sie sich bitte an Derivatives Trading Operations unter Tel. +49-69211-1 12 10, für Rückfragen zu Lieferungen im Rahmen der Ausübungen wenden Sie sich an Derivatives
Clearing Supervision unter Tel. +49-69-211-1 12 50.
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