Wissen aktuell Aktives Bestandsmanagement Munich Re liefert mit der biometrischen PortfolioAnalyse den Rohstoff für ein aktives Bestandsmanagement und verbessert die individuelle Analysefähigkeit mit dem neuen Ergebnis-Cube. „Erfolgreiches Risikomanagement setzt ein tiefes Verständnis der eigenen biometrischen Portfoliodaten voraus – je granularer die Analysen, desto größer der Wettbewerbsvorteil.“ Frank Schiller Leiter Actuarial & Pricing Life Munich Re Daktylos 2016 Solvency II macht es ab 2016 notwendig, Best-Estimate-Raten für Bestandsportfolios herzuleiten. Aufsichtsbehörden und Wirtschaftsprüfer werden höhere Anforderungen an das Risikomanagement stellen und die Biometrie noch stärker in den Fokus rücken. Mit der biometrischen Portfolio-Analyse von Munich Re sind Versicherer darauf vorbereitet. Zudem profitieren sie von einem neuen Tool, das ein aktives Bestandsmanagement unterstützt und neue Chancen aufzeigt – etwa für Produktentwicklungen. Munich Re Daktylos 2016 Wissen Aktuell Daten analysieren. Risiken erkennen. Bestände aktiv managen. Wissen aktuell Aktives Bestandsmanagement „Risk comes from not knowing what you’re doing.“ Dieser Satz stammt vom wohl erfolgreichsten Portfoliomanager überhaupt: von Warren Buffett. Auch wenn sich das Management von Kapitalanlagen nur bedingt mit dem von Bestands portfolios in der Lebensversicherung vergleichen lässt, sind in beiden Fällen detaillierte Analysen und ein tiefes Verständnis der Geschäftsdaten die Grundlage für den Erfolg. Diese Erkenntnis gilt in der Lebensversicherung mehr denn je, da sich versicherungstechnische Verluste in Zeiten niedriger Zinsen und sinkender Margen über den Kapitalmarkt oder das Neugeschäft allein nicht mehr kompensieren lassen. Biometrie im Fokus Die Biometrie rückt daher verstärkt in den Fokus und entwickelt sich zu einem zentralen Hebel für die Profitabilität in der Versicherungswirtschaft. Zudem hat auch der euro päische Gesetzgeber ihre Bedeutung für ein besseres Bestandsmanagement erkannt. Im Rahmen von Solvency II fordert er von Lebens versicherern ab 2016, dass sie fundierte Best Estimates für die Risiken im Bestand herleiten. Viele der dafür erforderlichen Daten und Auswertungen sichern sich Munich Re Kunden mit ihrer Teilnahme an der seit 2005 einmal jährlich durchgeführten biometrischen PortfolioAnalyse (BPA). Die wichtigsten Pool-Ergebnisse der BPA 2014 finden Sie jetzt unter: www.munichre.com/daktylos/ bestandsmanagement/herbsttagung Munich Re Daktylos 2016 Quelle der biometrischen PortfolioAnalyse von Munich Re ist ein Datenpool, der rund 50 Prozent aller Berufsunfähigkeits-, Renten- und Todesfalldeckungen im deutschen Markt abdeckt. Im Gegenzug für ihre Datenlieferungen erhalten die teilnehmenden Gesellschaften biometrische Auswertungen für alle abgefragten Parameter – und zwar sowohl für den eigenen Bestand als auch für den Gesamtpool. Dies ermöglicht detaillierte BenchmarkVergleiche. „Unsere Kunden können die Stärken und Schwächen ihres Portfolios damit schnell identifizieren und entsprechende Schluss folgerungen ziehen – zum Beispiel für die Positionierung eines Produkts im Wettbewerb, für die Risikoprüfung oder das Pricing“, sagt Michael Meurer, Senior Actuary Life bei Munich Re. Erweiterte Datenfelder und neue Methoden Um den Wert der Analysen weiter zu erhöhen und den steigenden Anforderungen auch in Zukunft gerecht zu werden, hat Munich Re die Liste der erhobenen Parameter bereits 2014 deutlich erweitert. Enthalten sind nun zum Beispiel auch Datenfelder zum vereinbarten Leistungsumfang sowie zu Dynamiken und Optionen. „Mithilfe dieser erweiterten Datenbasis werden wir künftig auch Analysen zu bisher noch nicht untersuchten Risiko faktoren durchführen können“, betont Meurer, „beispielsweise zu der Frage, welche Versicherungsnehmer Dynamiken und Optionen besonders häufig nutzen.“ Die Erkenntnisse lassen sich dann wiederum als Grundlage für eine risikoadäquate Preisgestaltung und die Produkt entwicklung nutzen. Eine Voraus setzung dafür ist neben der Datenfülle und -qualität auch der Einsatz führender Analysemethoden. Beispiel „Stornorisiken in der BU“: Unter Solvency II haben sie ein großes Gewicht, sind aber mit ein dimensionalen Analysen kaum zu bewerten, da stark vom Kunden verhalten abhängig. Munich Re hat das Stornorisiko in der BU im Jahr 2014 deshalb erstmals mithilfe gene ralisierter linearer Modelle (GLM) analysiert. Ausgewertet wurde ein Teilbestand von SBU- und BUZPolicen, der rund zehn Millionen Bestandsjahre und 400.000 Stornoereignisse repräsentiert! Die Ergebnisse zeigen, dass das Stornoverhalten von vielen Faktoren abhängt. Einen sehr großen Einfluss hat die Dauer der Bestandszugehörigkeit: So ist das Stornorisiko bei allen Tarifen in den ersten fünf Selektions jahren deutlich erhöht. Eine wichtige Rolle spielen zudem die Berufsklassen, die Art der Beitragszahlung und die Höhe der versicherten Beitragsrente. BPA-Ergebnis-Cube – das neue Munich Re Tool für interne Data Analytics Das Funktionsprinzip ist so einfach wie bewährt: Der Ergebnis-Cube arbeitet mit Pivot-Tabellen, die alle unternehmensindividuellen AnalyseErgebnisse in granularer Auflösung enthalten. Über ein Excel-Tool lassen sich einzelne Datenfelder je nach Fragestellung und Erkenntnisziel variabel kombinieren. „Die Anwender können ihre BPA-Daten für eigene Analysen gezielt filtern und frei aggregieren – beispielsweise um bestimmte Teilbestände zu analy sieren oder Auswertungen zu einzelnen Risikomerkmalen zu erhalten“, erklärt Christ. Das Tool liefert die Resultate auf Knopfdruck und zeigt automatisch an, wie aussagekräftig und belastbar die jeweiligen Teil analysen sind. Die eigene Datenbasis ist zu dünn für valide Ergebnisse? Auch in diesen Fällen haben Erstversicherer mit Munich Re den richtigen Partner. „Wir können jederzeit auf die Poolergebnisse als Benchmark zurückgreifen und stehen bei Bedarf zur Verfügung, um gemeinsamen mit den Kunden biometrisch fundierte Antworten auf einzelne Fragestellungen zu erarbeiten oder unternehmensindividuelle Ergebnisse zu diskutieren“, so Christ. Dann starten Sie jetzt den Film zum BPA-Ergebnis-Cube auf der Daktylos-Website. Hier finden Sie auch weitere Service-Angebote zum neuen Tool und rund um die biometrische Portfolio-Analyse. Vielfacher Nutzen im Risikomanagement Monitoring Best Estimates Der Ergebnis-Cube ermöglicht zielgruppen- und risiko spezifische Teilanalysen, aus denen sich differenzierte Best Estimates herleiten lassen – zum Beispiel für den Einfluss der Berufsklassen oder für eine Risikodifferenzierung nach Raucherstatus. Mit dem BPA-ErgebnisCube lassen sich interne Risikoannahmen mit wenigen Klicks überprüfen und ein kontinuierliches Monitoring des Neu- und Bestandsgeschäfts durchführen. Möglich sind unter anderem auch Stornoanalysen im eigenen Bestand, aus denen bei Bedarf wiederum konkrete Maßnahmen abgeleitet werden können. ErgebnisCube mit unternehmensindividuellen BPA-Daten Qualitätsprüfung Produktinnovation Erzielen die eigene Risikoprüfung und das ClaimsManagement die gewünschte Wirkung? Oder besteht konkreter Handlungsbedarf, beispielsweise mit Blick auf die Höhe der Risikozuschläge? Auch diese Fragen lassen sich mithilfe des neuen Ergebnis-Cubes schnell und fundiert beantworten. Wertvolle Impulse liefert der Ergebnis-Cube auch für die Produktentwicklung – zum Beispiel durch einfaches Selektieren der biometrischen Auswertungsergebnisse nach definierten Zielgruppen. Munich Re Daktylos 2016 Wissen Aktuell Wie lässt sich aus der vorhandenen Fülle an Ergebnisdaten noch mehr Nutzen ziehen? Wer bei dieser Frage sofort an Big Data und Data Analytics denkt, liegt fast richtig. Denn mit dem neuen BPA-Ergebnis-Cube bietet Munich Re allen teilnehmenden Gesellschaften seit Herbst 2015 ein Tool an, mit dem sich die unternehmenseigenen Ergebnisdaten individuell und variabel weiterverarbeiten lassen. „Wir haben mit dem Ergebnis-Cube eine Lösung für interne Data Analytics entwickelt, die unsere bisherigen Auswertungen perfekt ergänzt und den BPA-Nutzen für Erstversicherer noch mal deutlich erhöht“, sagt Henning Christ, bei Munich Re Referatsleiter Experience Studies Life. Der Ergebnis-Cube lässt sich in jede IT-Landschaft integrieren und wird von Munich Re kostenlos zur Verfügung gestellt. Mehr sehen, mehr wissen?
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