2015年第3四半期の業績 2015年10月30日 サクセス継続を目指した青写真 顧客サービス、 信頼感、 アドボカシー それぞれにおいて 私たちの野望 業界第1位 位 顧客へ優良サービスを提供 私たちの存在意義 顧客への 奉仕 私たちの価値 共に働く 仲間 正しい 行い 長期的 視野 私 たちの ブランド 財務強化 と持続性 私たちの優先事項 私たちの長期目標 私たちの 2015年 年度目標 普通株式等T1 比率を13%に（注1） 有形株主資本 利益率を12% かそれ以上に リスク加重資産を 3000億ポンド以下に コマーシャルインスティチューショナルバンキング部門事業再編の期間中。 ローバル・フィナンシャル・サービス (GFS) の現在の標準値は82%。 (1) (2) 顧客体験 事業 簡素化 成長の サポート サービス、 信頼、 アドボカシー 全てで 業界トップに 費用対 収益比率を 50%以下に 事業基盤 それぞれで 市場を牽引する ポジションに ネットプロ モータースコア （NPS）を英国の あらゆる顧客 基盤で改善 年間 8億ポンドの コスト削減（注2） 戦略的事業 セグメントにおいて 英国の名目GDP 成長率を上回る 融資伸び率達成 従業員の 事業への 関与 従業員事業関与指数を グローバル・フィナン シャル・サービス（GFS）の 標準値（注3）を上回る水準に 従業員事業関与指数を グローバル・フィナン シャル・サービス（GFS）の 標準値（注3）から8%以内に 近づける リストラ費用、問題行為・訴訟関連費用、無形資産償却費用、およびシチズンズ・フィナンシャル・グループとウィリアムズ・グリンの営業費用を除く。 (3) グ 1 2015年第3四半期業績ハイライト 英国個人&個人事業向けバンキング部門ではモーゲージ融資が好調に拡大、38億ポンドの純増。コマーシャルバンキング 事業では新規融資が四半期中に15億ポンド純増し、両部門合算で年度の期初来4.6%（年率換算）の成長 帰属利益は、シチズンズ保有分20.9%の売却関連特別利益11億ポンドを含む9億5200万ポンド 営業損失は1億3400万ポンド。セントラル管理部門で発生した国際財務報告基準(IFRS)によるボラティリティ損失1億2600 万ポンド、及びコーポレート&インスティチューショナルバンキング部門の事業売却関連損失7700万ポンドを調整した修正 営業損益は8億4200万ポンドの利益(1) 修正営業費用は、従業員数減少やリストラ効果が現れ、1億5200万ポンド(1)減少、前年同期比で6%低下 普通株式等Tier1(CET1)比率が前四半期対比で40bps改善し12.7%に。正味有形資本(TNAV)は2015年第2四半期の380 ペンスから同第3四半期は384ペンスに上昇、レバレッジ比率は2015年第2四半期の4.6%から同第3四半期は5.0%に改善 ナットウェストビジネスバンキング及びRBSビジネスバンキングのネットプロモータースコア(NPS)が大幅改善 従業員の事業への関与－ほぼすべての数値において急激に改善 (1) リストラ費用、問題行為・訴訟関連費用を除く。 2 継続事業ビジネスおよび撤退事業グループの概要 継続事業ビジネスの概要 (2015年第3四半期) 個人&個人 コマーシャ ル&プライ 事業向け ベートバン バンキング キング部門 (2) 部門 (1) (10億ポンド) 総収益 コーポレート&イ ンスティチュー ショナルバンキン グ部門(継続事 業のみ) (3) 撤退事業グループの概要 (2015年第3四半期) その他継 継続事業 続事業 (4) 合計 CIBキャピ ウィリアム 国際プライ タルレゾ ズ&グリン ベートバンキ (5) リューション ング (3) RBSキャ ピタルレ ゾリュー ション RBS 全体 その他投資 (シ チズンズ・フィナ ンシャル・グ 事業撤退グ ループ(6)含む) ループ合計 1.4 1.0 0.4 (0.1) 2.7 - 0.3 - - 0.1 0.4 3.1 (0.8) (0.6) (0.4) - (1.8) (0.3) (0.1) - (0.1) - (0.5) (2.3) 減損損失の戻り 0.1 - - (0.1)# - - - - 0.1 - 0.1 0.1 調整営業利益 0.7 0.4 - (0.2) 0.9 (0.3) 0.2 - - 0.1 - 0.9 ファンデッド資産 147 108 127 114 496 50 20 5 7 2 84 580 顧客向けネット総貸出金 133 103 24 - 260 27 20 3 4 - 54 314 顧客預金 148 122 19 4 293 29 24 6 1 - 60 353 51 75 39 10 175 39 10 2 12 78 141 316 27% 11% n.m. n.m. 10% n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 5% 調整費用 (7) (7) リスク加重資産 調整株主資本利益率 (%) (7,8) (1) ウィリアムズ&グリンを除く。 (2) 国際プライベートバンキングを除く。 (3) 継続事業と撤退事業に分割されたコーポレート&インスティチューショナルバンキング部門の業績数値はモデル手法に従って算出されており、実行計画の最終版 は現在策定中のため、将来変更が加わる可能性がある。 (4) その他継続事業は主として流動性ポートフォリ手掛けるセンター管理部門が含まれる。 (5) 銀行単体としての費用ベース、調達および自己資本の状況は反映されていない。 (6) シチズンズ・フィナンシャル・グループのリスク加重資産は720億ポンド。 (7) リストラ費用、問題行為・訴訟関連費用を除く。 (8) セグメント毎の株主資本利益率（RoE)は開示基準とは異なるベースで優先株式配当金調整後の税引後営業 利益を平均名目株主資本(平均リスク加重資産相当額の13%を想定)で割って求めた数値。RBS全体のRoEは開示基準とは異なるベースで優先株式配当を差し引いた後の税引後営業利益をRBSの平均有形株主資本で割って求めた 数値。 3 # 四捨五入による誤差のみ 2015年第3四半期業績 – 損益計算書 (百万ポンド) 総収益 営業費用 (1) リストラ費用 問題行為・訴訟関連費用 (減損損失) / 引当金の戻り 調整営業利益 / (損失) 営業利益 / (損失) その他項目 帰属利益 / (損失) 2015年 第3四半期 2015年 第2四半期 対比 2014年 第3四半期 対比 3,047 (2,284) (847) (129) 79 (15%) +3% (17%) (72%) (59%) (16%) (6%) n.m. (83%) (91%) 842 (46%) (59%) 継続事業銀行の変革進捗に伴いリストラ 費用は8億4700万ポンドで高止まり (134) 1,086 952 n.m. n.m. +225% n.m. n.m. +6% 問題行為・訴訟関連費用は2014年第3四 半期の7億8000万ポンドから、今四半期 は1億2900万ポンドへ大幅減少 2.09% 8.8% 15.8% 107% 75% (4bps) +6ppts +2ppts +4ppts +13ppts (8bps) +1ppts (0ppts) +14ppts +8ppts 重要指標 純金利マージン(NIM) 有形株主資本利益率 調整有形株主資本利益率 (1) 費用対収益比率 調整費用対収益比率 (1) (1) リストラ費用および問題行為・訴訟関連費用を除く 前年同期比で見た2015年第3四半期の業績 コーポレート&インスティチューショナルバ ンキング部門は、事業改変計画に沿って 3億9400万ポンド減収、これを主因に総 収益は前年同期比で5億9600万ポンド減 少 今四半期の営業損失は1億3400万ポンド 帰 属 利 益 は 2014 年 第 3 四 半 期 の 8 億 9600万ポンドから、今四半期は9億5200 万ポンドへ 4 2015年第3四半期 – バランスシート 2015年 第3四半期 2015年 第2四半期 対比 2014年度 末対比 一株あたり正味有形資産(ペンス) 384p 4p (3p) 有形株主資本 (10億ポンド) 44.4 +1.2% +0.2% ファンデッド資産 580 (15.0%) (16.7%) ネット総貸出金 311 (1.1%) (6.8%) 顧客からの預金 346 +1.2% (2.3%) 預貸率 (%) 89% (3ppts) (6ppts) 流動性カバレッジ比率(%) 136% +19ppts +24ppts 164 +1.9% +8.6% 846.5 (3.2%) (9.9%) 5.0% +40bps +80bps (10億ポンド) 顧客向け残高 2015年第2四半期対比で見た2015年第3四半期 一株あたり正味有形資本(TNAV)は、 2015年6月末時点の380ペンスから、 同年9月末時点は384ペンスへ 自己資本強化を継続、2015年9月末 時点の普通株式等Tier1(CET1)比率 は12.7%に上昇 流動性および調達 流動性ポートフォリオ(10億ポンド) 自己資本およびレバレッジ . レバレッジ・エスクポージャ (10億ポ ンド) レバレッジ比率 (%) 普通株式等Tier1(CET1) (10億ポン ド) 普通株式等Tier1(CET1)比率 (%) 40.2 +0.3% +0.7% 12.7% +40bps +150bps リスク加重資産 (10億ポンド) 316.0 (3.2%) (11.2%) 8月中にその他Tier1(AT1)で20億ポン ドの調達を滞りなく実行し、レバレッジ 比率は2015年6月末時点の4.6%から 同年9月末時点の5.0%へ40ベーシス ポイント上昇 5 自己資本、レバレッジ、不良債権 レバレッジ比率 普通株式等Tier1(CET1)比率: 目標13% 16.2%(1) +760bps 3.5% +220bps 5.6%(2) 0.6% 38.4 (10.4%) RBSキャピタル レゾリューション 3.4% 8.6% 貸出金におけるリスク要素(REILs) (10億ポンド) (グロス総貸出金に対する割合%) 24.1 (6.6%) 5.0% 12.7% 14.3 (3.8%) 2015年 第3四半期 2013年 第4四半期 2015年 第3四半期 14.6 (4.5%) RBSキャピタル レゾリューション以外 2013年 第4四半期 (63%) 2013年 第4四半期 5.1 (1.6%) 9.5 (2.9%) 2015年 第3四半期 (3,4) (1) プロフォーマは、2015年9月30日時点でシチズンズ完全売却したと仮定し、単純化のため資産売却損益を考慮せず、オペレーショナルリスクを除いた当該リスク加重資産を全額控除した前提で算出された数値。(2) シチズンズ完全売 却を前提としたプロフォーマ・ベース (3) RBSキャピタルレゾリューションは2014年1月1日に創立。2013年第4四半期の数値は2013年12月31日と2014年1月1日の期間に資産移転が生じなかったとの前提に基づく。 (4) 2013年第4四半期 の数値はシチズンズ・フィナンシャル・グループを控除して調整。 6 個人&個人事業向けバンキング 英国個人&個人事業向けバンキング アルスターバンク 個人&個人事業向けバンキング合計 2015年 2014年 2015年 第3四半期 第2四半期対比 第3四半期対比 2015年 第3四半期 2015年 第2四半期対比 2014年 第3四半期対比 2015年 第3四半期 2015年 第2四半期対比 2014年 第3四半期対比 総収益 1,459 (1%) (5%) 214 +20% +0% 1,673 +2% (5%) 営業費用 (1) (785) +3% +0% (150) +8% +9% (935) +4% +2% リストラ費用 (27) +35% (58%) (6) (68%) (50%) (33) (15%) (57%) 2 n.m. n.m. (2) n.m. +0% - (100%) (100%) (減損損失) / 引当金の戻り (11) +22% (86%) 58 +12% (82%) 47 +9% (80%) 営業利益 / (損失) 638 (4%) +28% 114 +43% (70%) 752 +1% (15%) 純金利マージン(NIM) 3.54% (4bps) (18bps) 1.81% (12bps) (51bps) 3.23% (6bps) (23bps) 株主資本利益率(RoE) (2) 31.8% (0ppts) +9ppts 14.1% +4ppts (33ppts) 25.5% +1ppts (3ppts) 調整株主資本利益率 (1,2) 33.1% (1ppts) +2ppts 15.1% +4ppts (33ppts) 26.7% +1ppts (8ppts) 費用対収益比率 56% +2ppts (7ppts) 74% (10ppts) +4ppts 58% +1ppts (5ppts) 調整費用対収益比率 (1) 54% +2ppts +3ppts 70% (8ppts) +6ppts 56% +1ppts +4ppts 39.4 (3.9%) (11.9%) 21.5 +1.4% (10.0%) 60.9 (2.1%) (11.2%) 損益計算書 (百万ポンド) 問題行為・訴訟関連費用 重要指標 バランスシート (10億ポンド) リスク加重資産 7 (1) リストラ費用および問題行為・訴訟関連費用を除く。(2) 株主資本利益率(RoE)は優先株式配当の調整を施した税引き後営業利益を平均名目株主資本(セグメント毎のリスク加重資産相当額の月次平均の13%を想定)で割って算出。 成長のサポート – 個人&個人事業向けバンキング 英国個人&個人事業向けバンキング – モーゲージ融資 顧客へのグロス総貸出金 (10億ポンド) 申請書ベース (10億ポンド)2015年第3四半期のRBSの市場シェア +3.6% +8.5% 109.2 105.4 2015年 第2四半期 9.4 2015年第3 四半期 12.1% 10.2 2015年 第2四半期 8.5% 2015年第3 四半期 今年度期初来のモーゲージ融資純増は年率7.8%の伸び 残高ベース でのシェア フローベー スでのシェ ア 2015年第3四半期のモーゲージ融資は前年同期比6%、市場全体の同伸び率2%程度と 比べ3倍のペースで拡大 8 コマーシャル&プライベートバンキング コマーシャルバンキング プライベートバンキング コマーシャル&プライベートバンキン グ合計 2015年第3 2015年第2四 2014年第3四 2015年第3 2015年第2 2014年第3 2015年第3 2015年第2 2014年第3 四半期 半期対比 半期対比 四半期 四半期対比 四半期対比 四半期 四半期対比 四半期対比 損益計算書 (百万ポンド) 総収益 830 (7%) +2% 204 (1%) (24%) 1,034 (6%) (4%) 営業費用(1) (402) +3% +7% (184) +4% (9%) (586) +3% +2% リストラ費用 (1) (94%) (94%) (1) (99%) (86%) (2) (98%) (92%) - (100%) +0% - (100%) +0% - (100%) +0% (減損損失) / 引当金の戻り (15) (42%) +25% (4) n.m. n.m. (19) (21%) +138% 営業利益 / (損失) 412 +3% +1% 15 (119%) (77%) 427 +33% (9%) 純金利マージン(NIM) 2.81% (5bps) +3bps 3.14% (7bps) (51bps) 2.87% (5bps) (9bps) 株主資本利益率(RoE) (2) 11.7% +0ppts (1ppts) 1.7% +22ppts (9ppts) 10.5% +3ppts (2ppts) 調整株主資本利益率 (1,2) 11.7% (2ppts) (1ppts) 1.9% (4ppts) (11ppts) 10.6% (2ppts) (2ppts) 費用対収益比率 49% (3ppts) +1ppts 91% (48ppts) +13ppts 57% (12ppts) +1ppts 調整費用対収益比率 (1) 48% +4ppts +2ppts 90% +4ppts +15ppts 57% +5ppts +4ppts 67.2 +0.4% +3.5% 9.8 +0.0% (19.7%) 77.0 +0.4% (0.1%) 問題行為・訴訟関連費用 重要指標 バランスシート (10億ポンド) リスク加重資産 (1) リストラ費用および問題行為・訴訟関連費用を除く。 (2) 株主資本利益率(RoE)は優先株式配当の調整を施した税引き後営業利益を平均名目株主資本(セグメント毎のリスク加重資産相当額の月次平均の13%を想定)で割って算出。 9 成長のサポート – コマーシャルバンキング 貸出金が純増 顧客へのネット総貸出金 (10億ポンド) 英国商業融資の純増率 2015年度 最初の9か月間 +1.7% 2.4% 91.6 90.1 ~0.9% 2015年 第2四半期 2015年 第3四半期 市場全体(1) RBS(2) 今年度期初来の総融資額純増率は年率3.1%程度 (1) 非上場非金融事業(PNFCs)向け融資。出典：2015年9月公表のイングランド銀行統計－マネーとクレジット、表M：非金融企業向け融資の過去12か月増加率。 スティチューショナルバンキング部門のトランスファーを除く。 10 (2) ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド・インターナショナルとコーポレート&イン コーポレート&インスティチューショナルバンキング ー継続事業 (百万ポンド) 2015年第3 2015年第2四 2014年第3四半 四半期 半期対比 期対比 金利 172 +5% (14%) 為替 96 (10%) (30%) クレジット 35 (59%) (68%) バンキング / その他 3 n.m. n.m. コーポレート&インスティチューショナ ルバンキング合計(継続事業) 306 (1%) (28%) その他部門へ事業移管 88 (15%) (31%) 総収益 394 (4%) (28%) ファンデッド資産 (10億ポンド) 126.9 (16%) リスク加重資産 (10億ポンド) 39.3 (8%) 前年同期比で見た2015年第3四半期 事業改変は計画通り進捗 顧客活動鈍化という季節要因や不透 明な市場状況にも関わらず、2015年第 2四半期対比では総収益は横ばいで推 移 ファンデッド資産は四半期中に230億 ポンド減少、うち170億ポンドは財務部 門への移管 2015年度の総収益目標値である13億 ポンドは達成可能の見込み 11 コーポレート&インスティチューショナルバンキング： キャピタルレゾリューション (10億ポンド) 2015年第3四半期 2014年度 サード リスク加重 サードパー リスク加重 パーティ ティ資産 資産 資産 資産 アジアパシフィック(APAC)地域 ポートフォリオ 3.2 2.0 7.7 4.2 北米・南米地域ポートフォリオ 1.5 2.4 4.7 7.8 欧州・中東・アフリカ(EMEA)地 域ポートフォリオ 4.4 2.9 9.9 6.8 造船業 5.3 4.4 5.7 4.4 マーケッツ 30.5 19.8 52.1 28.9 GTS 4.4 6.6 11.3 11.1 その他 1.2 0.6 1.5 0.9 合計 50.5 38.7 92.9 64.1 2014年第4四半期対比で見た2015年第3四半期 北米ポートフォリオは第3四半期にみずほ への売却がほぼ完了、順調に圧縮 アジアパシフィック(APAC)地域のポート フォリオを中国人民建設銀行へ売却する 旨を公表 リスク加重資産は2015年第3四半期中に 67億ポンド縮小して387億ポンドに。2015 年度期初からの累積では254億ポンド圧 縮 (百万ポンド） グロス総収入 120 資産売却損 (77) 総収入 43 12 顧客ネット・プロモーター・スコア ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド (スコットランド) 中核事業におけるネット・プロモーター・スコアの推移 ナットウェスト (イングランド&ウェールズ) ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド・グループ (グレートブリテン諸島) パーソナルバンキング(1) 30 コマーシャルバンキング (3) ビジネスバンキング(2) 20 10 0 7 6 8 5 8 4 (4) (10) (10) (13) 12 12 10 9 (6) (9) (13) (18) 6 10 (11) (12) (17) (20) (26) (17) (23) (30) (40) Q3 Q4 2014年 Q1 Q2 2015年 Q3 Q3 Q4 2014年 Q1 Q2 2015年 Q3 Q3 Q4 2014年 Q1 Q2 Q3 2015年 パーソナルバンキング：出典はGfKフィナンシャル・リサーチ・サーベイによる6か月間調査。最新調査対象ベース：ナットウェスト(3392件) RBS (545件)。質問は「向こう12か月間に当銀行(ブランド)の当座預金バンキングを親類・友人・同僚らに 推奨する可能性はどの程度ありますか?」(2+3) ビジネス&コマーシャルバンキング：出典はチャーターハウス・リサーチ・ビジネス・バンキング・サーベイによる四半期ごとの調査。 最新調査対象ベース：ビジネス(事業主)バンキングは規模0-2百万ポ ンド、ナットウェスト(1289件) RBS (429件)。 (3)コマーシャルバンキングは規模2百万ポンド以上、ナットウェストおよびグレートブリテン諸島のRBS合算(878件)。質問は「あなたは当銀行をどの程度推奨しますか？」調査対象は当行を主たる取引 先と答えた顧客。グレートブリテン諸島における事業数値にするためデータは地域・売上で加重処理済み。ビジネスバンキングで統計的に前年度対比で顕著な改善が見られた。 (1) 13 損益計算書にインパクトを与える項目 百万ポンド 2015年第3四半期 2015年第2四半期 2015年第1四半期 (77) (113) (28) 66 2 164 (42) 119 (27) センター管理部門のリスク管理関連損益(国際金融報告基準のボラティリティ含む)(収益) (126) 205 (108) リストラ費用総額 (847) (190) (1,023) (126) (453) (133) (276) - - (277) - (521) - - (82) - (129) (459) (856) - - (100) - (69) - (120) (339) (172) - - (334) (9) (8) (257) 自社債公正価額調整 136 168 120 シチズンズ非継続事業営業利益 (66) 674 (320) 1,147 - - (28) (399) 95 調整済み事業パフォーマンスとして計上 コーポレート&インスティチューショナルバンキング部門キャピタルレゾリューションで発生し た売却損 RBSキャピタルレゾリューションから主に引当金の戻りとして発生した売却益(1) センター管理部門の売却可能資産売却損益 うちウィリアムズ&グリンのリストラ費用 うちコーポレート&インスティチューショナルバンキング部門のリストラ費用 うちコーポレート&インスティチューショナルバンキング部門不動産関連費用 うち不動産価値償却費用(2) うちソフトウェア処分費用 - コーポレート&インスティチューショナルバンキング (2) - プライベートバンキング (2) 問題行為・訴訟関連費用総額 (2) うち返済保障保険(PPI)の損失補填および関連費用 (2) うち金利ヘッジ商品(IRHP)の損失補填および関連費用 うち訴訟関連費用 (2) (2) うち為替業務関連費用 うちその他顧客補填 (2) (2) (637) 営業利益後に発生する費用 シチズンズ非継続事業の非連結化関連費用 シチズンズ少数株主関連損益 (1) 2015年第3四半期経営中間報告書6ページ脚注補足情報1を参照。 (2) 事業部門に全額配分。 14 問題行為および訴訟関連 コメント 2015年第3四半期末時点の引当金残高 (百万ポンド) 米国住宅ローン 担保証券 (RMBS) 2,567 613 197 規制・法務関連 返済保障 (1) 保険 (PPI) 金利ヘ ッジ商 品 (IRHP) 469 為替 638 RMBS関連訴訟(FHFA米連邦住宅金融局及びその他原告)への対処 を続行、米司法省と州司法長官が係わるその他重要案件は依然未解 決 為替その他市場 関連の調査およ びクレーム 各政府関係機関および規制当局との協議続行 2008年キャピタ ル調達に関する 英国の集団訴訟 予備案件の裁判が2016年12月に開始 英国の様々な顧 客補填問題 内訳詳細: 返済保障保険(PPI): 2015年第3四半期中の引当金追加繰入なし、引当 金残高は今四半期の保障実額のおよそ22か月分相当をカバー。金融行 為規制機構(FCA)が最近発表した返済保障保険請求期限とPlevinの ケースの最高裁判断に関する同機構の声明が及ぼす影響を判断するに は時期尚早。 金利ヘッジ商品: 全ての案件の対応について独立審査員と合意済み。 パッケージ口座: 個々の事例ベースで苦情の調査・解決を図るべく2013 年に本件対応用としてリソースを確保 その他顧客 補填 (2) 2015年9月30日時点の問題行為・訴訟関連引当金 残高合計：45億ポンド その他規制関連引当金および訴訟費用を含む。詳細は2015年第3四半期経営中間報告書の 32ページ(注3)を参照。 (2) クロージング引当金は主に投資アドバイス業務およびパッケージ口座 に関連。 (1) 金融行為規制機 構(FCA)による中 小企業取扱レ ビュー 金融行為規制機構(FCA)のレビューに全面協力 レビュー結果の発表タイミングは未確定ながら2015年第4四半期か 2016年第1四半期中になるものと予測 クリフォード・チャンスレビューでは主要な申し立てを裏付ける証拠が 15 ないとの結論 レバレッジ比率 – 重要ドライバー +80bps レバレッジ比率 (%) 普通株式等Tier1(CET 1)キャピタル, 10億ポンド 4.2% 5.0% 2014年第4四半期 2015年第3四半期 39.9 40.2 - 2.0 1051 959 (331) (280) 25 7 (0.6) 0.1 デリバティブスの潜在的な将来エクスポージャ 99 82 コミットメント未使用分 96 79 レバレッジ・エクスポージャ 940 847 その他Tier1(AT1)キャピタル 総資産, 10億ポンド デリバティブスのネッティング 証券ファイナンシング取引 規制上の控除項目およびその他調整項目 シチズンズ完全売却を想定したプロフォーマベースの2015年第3四半期レバレッジ比率は5.6% 16 正味有形資本(TNAV) 2015年第2四半期 百万ポンド 発行済み株式数(百万) 正味有形資本 期初残高 43,919 11,570 期中利益(2) 1,094 控除：少数株主及びその他株主に帰属 する利益 (142) その他包括利益(OCI) (284) 控除：少数株主及びその他株主に帰属 するその他包括利益(OCI) (13) 優先株式償還 (206) 新株発行からのプロシード 13 その他増減 (3) 61 一株あたり正味有形資本 (1) 380ペンス 9ペンス (1ペンス) (2ペンス) (2ペンス) - 4 1ペンス 2015年第3四半期 正味有形資本 期末残高 (1)普通株式およびB株の株式数を用いて求めた一株あたり正味有形資本。 (2) 44,442 11,574 期中利益は少数株主およびその他株主への配当支払い前の数値。 (3) 384ペンス 無形資産向けを含むその他リザーブの増減。 17 RBSキャピタルレゾリューション 損益計算書 (百万ポンド) 総収益 営業費用 (1) リストラ費用 (減損損失) / 引当金の戻り 営業利益 / (損失) 2015年第3 2015年第2 2014年第3 四半期 四半期対比 四半期対比 (20) (38) (4) n.m. (28%) +0% n.m. (55%) +0% 46 (75%) (92%) (16) n.m. n.m. バランスシート (10億ポンド) ファンデッド資産 6.5 (23%) (64%) 貸出におけるリスク要素 5.1 (31%) (71%) 引当率 リスク加重資産 リスク加重資産相当額(2) 76% 12.4 13.9 +7ppts (14%) (22%) +4ppts (59%) (64%) 前年同期比で見た2015年第3四半期 2015年第3四半期は、引当金の戻りの 減少に加え、資産売却益と公正価額調 整益も低下したため、1600万ポンドの営 業損失に リスク加重資産は、実行中の資産売却と ランオフ戦略により、20億ポンド圧縮 ファンデッド資産はRBSキャピタルレゾ リューション設立当初に認識された不良 債権プールの83%が整理縮小され、現 在の残高は65億ポンド 計画を一年前倒しで、ファンデッド資産を 設立当初対比で85%減少させ、2015年 第4四半期末までに残高を58億ポンドま で落とす予定 (1) リストラ費用を除く。 (2) リスク加重資産相当額 (RWAes) は部門毎に配分されたキャピタル量を計測する内部向け数値で、規制で控除されている資産にマルティプライヤーを適用しリスク加重資産とみなして算出し直した分を規制で定 められたリスク加重資産に加えることにより、稼働資産および不稼働資産のエクスポージャ双方を一貫した方法で算出した額。 18 Forward Looking Statements 将来予想に関する記述 本書の一部のセクションには、1995年米国私募証券訴訟改革法で定義されている「将来予想に関する記述」が含まれています。「将来予想に関する記述」は、例えば、「予想」、「推定」、「予測」、「期待」、「～と思われる」、「～す べき」、「意図」、「計画」、「確率」、「リスク」、「バリューアットリスク（VaR）」、「ターゲット」、「目標」、「目的」、「～する可能性」、「努力」、「見通し」、「楽観的」、「可能性」、及びこれと同様の表現又はそのバリエーションを含む記述 を指します。 本書はとりわけ、RBSグループの変革プラン（新規部門および機能組織変更の実行に関する2013年／2014年の戦略計画、CFGおよびウィリアムズ&グリンの売却案を含むバランスシート削減プログラムの継続、RBS情報テ クノロジーおよび事業投資計画、RBSのコーポレート&インスティテューショナル・バンキング部門の事業再編案、およびリングフェンス規制導入に伴う全社組織改編開始を含み、これら全体で『変革プラン』と呼ばれる）、再建計 画、資本計画および戦略プラン、事業売却、資本構築、ポートフォリオ、純金利マージン、自己資本比率とレバレッジ比率、流動性、リスク加重資産（RWA）、リスク加重資産相当額（RWAe）、株主資本利益率、収益性、費用対 収益比率、レバレッジ及び預貸率、その他Tier1(AT1) 資本やその他資本の調達計画、資金調達及びリスクプロファイル、訴訟、政府機関や規制機関による調査（金利や為替トレーディング、および金利設定業務に関連する調 査を含む、米国でのモーゲージ又はモーゲージ担保証券のオリジネーション又は販売から発生しRBSが負担する費用又はエクスポージャー、ビジネス上の不正行為に関連する調査およびその結果発生する顧客補填や訴訟 費用、RBSの将来の財務パフォーマンス、今後の減損損失と評価損の水準及び範囲、政治リスクへのエクスポージャ―、信用格付けリスク、あるいは様々な種類の市場リスク（金利リスク、為替リスク、商品及び株価リスク等） に対するRBSのエクスポージャーに関連する「将来予想に関する記述」を含んでいますが、内容はこれらの項目だけに限定されません。こうした記述は現時点での計画、推定、予測に基づいており、また、実際の結果が「将来 予想に関する記述」で明示的或いは暗示的に示された将来の結果と大きく乖離してしまう原因を作る固有リスク、不確定要因、その他の要因によっても左右されます。例を挙げると、開示される市場リスクの一部その他は、主要 なモデルの特性及び前提条件に依存する選択に依存しているため様々な制約を受けます。開示される市場リスクの一部は、その本来の性質から単なる推定値でしかなく、従って、実際に将来発生する利益及び損失は推定値 と大きく異なる場合があります。RBSの業績および本プレゼンテーションに示された将来予想に関する記述の推定の正確さを損なう原因を作るその他の要因には、2014年度アニュアルレポートと財務諸表に記述されたリスク要 因およびその他の不確実性が含まれます。それら要因には、変革プラン実行に伴う多大なリスク、変革プランに提示された様々なイニシアチブ実行を成功させるRBSの能力、特にウィリアムズ& グリンおよびシチズンズファイナ ンスグループに残存する投資の売却を含むバランスシート削減プログラム、コーポレート&インスティテューショナル・バンキング部門の事業再編案、およびリングフェンス規制導入に伴う全社組織の大幅改編、RBSが持続能力 と競争力を有し顧客中心かつ収益性の高い事業体として改革プラン実行後に再出発可能か、事業サイズ縮小の成功に左右される自己資本目標値をRBSが達成する能力、リングフェンス規制導入に際する費用と複雑性及び 規制導入がもたらす可能性のある悪影響の度合い、情報テクノロジーと業務インフラ及びシステムに対し行われた多額の投資からの利得が実現できないリスク、変革プラン実行に関わる大幅な変化や複雑性及び費用、競争激 化に加え英国に事業を再集中させる中で顧客層維持および収入確保能力が低下し収益が減少するリスクが含まれます。これらの他にも、資質ある従業員を引き付け維持するためのRBS の能力、RBSが現在直面する法律上 ・規制上あるいは政府による措置および調査結果に関する不確実性および不利な結果に至った際に生じ得る多大な悪影響、RBSが事業する環境下での規制当局あるいは政府機関による監視強化と規制強化、英国の欧州連 合所属をめぐる国民投票とそれにより起こる影響を含む新政権の政策がRBSにもたらす影響の不確実性、RBSの事業に内在し変革プラン実行に伴い増加する可能性のあるオペレーショナルリスク、グローバル経済や金融市 場およびその他のグローバルリスクの実態あるいはパーセプションがRBSの事業に悪影響をもたらす可能性、RBSが徐々に英国に事業の焦点を移管させるに伴い英国での事業展開から受ける影響がどう増幅するか、欧州連 合内部の経済圏の弱体化とユーロ圏内諸国の一部の国々で高まるデフォルトや脱退の可能性に対するエクスポージャから発生する不確実性、国庫補助リストラ計画の一部として公表済みあるいは要求される一部資産および 事業売却を含む国庫補助再編計画の導入から生じるリスク、自己資本およびコスト削減の目標達成、自己資本の効果的管理の失敗あるいは規制上要求される自己資本および流動性の適正水準への変化、必要時に十分な自 己資本・流動性・調達源にアクセスできる能力、価格の落ち込んだ資産のバリュエーションから発生する将来の評価損と減損損失の程度、RBSが購入するクレジットプロテクションの価値と有効性、金利・イールドカーブ・外国為 替レート・信用スプレッド・債券価格・コモディティ価格・株価及びべーシス・ボラティリティ及び相関性リスクの予期せぬ変動、RBSの信用格付の変更、公正価額で計上された金融商品の評価額の変化、銀行業界における競争 及び統合、規制又は法律の改正（RBSの事業再編を義務付ける内容を含む）、中央銀行及びその他政府機関・規制機関の金融政策と金利政策の変更および低金利期間の延長継続、英国及び外国の法律・規制・会計基準・ 税制の変更、のれん代の減損損失、RBSの業務が高度に依存している情報テクノロジーシステムと増加するサイバーセキュリティ上の脅威に対するエクスポージャ、RBSの業務に内在するレピュテーションリスク、従業員の不 正行為によりRBSに損失が発生するリスク、年金基金の不足、RBSグループの繰延税金資産回収能力、英国財務省がRBSの運営に対して行使する影響・制限又は追加要件、英国財務省がRBS の株主となった結果当グル ープの活動に課される制限又は追加要件、RBSが前述のリスクをうまく管理できるかといった要因がリスクおよび不確実性に含まれます。 本書に含まれている「将来予想に関する記述」は、本書作成日現在においてのみの記述であり、RBSは当日付以降に発生した事象又は状況を反映させたり、不測の事象の発生を反映させたりするために、「将来予想に関する 記述」を更新することを保証いたしません。 本書で提示された情報・記述・意見は、いかなる管轄地域における公募、又は有価証券や金融商品の販売の申し出や、購入の申し出勧誘、又はかかる有価証券や金融商品に関する助言や推奨を行うためのものではありませ ん。 本資料は、英文資料である原文を日本語に翻訳したものです。本資料と原文とが異なる場合、常に原文が優先いたしますことをご了承ください。 .
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