運用報告書（全体版） - DIAMアセットマネジメント

運用報告書（全体版）
ＤＩＡＭバランス･インカム･オープン(毎月分配型)
ＤＩＡＭバランス･インカム･オープン(毎月分配型)
当ファンドの仕組みは次の通りです。
商品分類追加型投信／内外／資産複合
信託期間 2006年９月28日から無期限です。
実質的に外国債券および国内株式を主要投資対象とし、安定し
運用方針た収益の確保と信託財産の長期的な成長を図ることを目標とし
て運用を行います。
高金利ソブリン・マザーファンド受益証券
ＤＩＡＭバランス・
および日経２２５インデックスファンド・
インカム・オープン
マザーファンド受益証券を主要投資対象と
（毎月分配型）
します。
主要投資対象
高金利ソブリン・高金利国のソブリン債券を主要投資対象と
マザーファンドします。
日経２２５インデックス
わが国の株式を主要投資対象とします。
ファンド・マザーファンド
各マザーファンド受益証券への投資に当
ＤＩＡＭバランス・たっては、委託会社が独自に定める基本配
インカム・オープン分比率に従い配分するものとします。
（毎月分配型）基本配分比率は、市場動向等を勘案し、変
更する場合があります。
景気・金利・為替動向、財政・金融政策を
中心としたファンダメンタルズ分析に基づ
き、投資対象銘柄の発行規模やポートフォ
リオの地域分散を考慮した上で、主として
運用方法
高金利ソブリン・
高金利国のソブリン債に投資し、収益を追
マザーファンド
求します。なお、組入対象国および国別配
分は特に限定しません。
運用指図に関する権限は、 DIAM
International Ltdに委託します。
原則として日経平均株価（日経２２５）採
日経２２５インデックス
用銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資
ファンド・マザーファンド
します。
・株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70％未満
組入制限
とします。
・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
決算日（原則として毎月８日）に経費控除後の利子、配当等収
益および売買益（評価益を含む。）等の中から、基準価額水
分配方針
準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、
分配対象額が少額の場合は分配を行わないことがあります。
<運用報告書に関するお問い合わせ先>
コールセンター：0120-506-860
受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで
お客さまのお取引内容につきましては、購入された
販売会社にお問い合わせください。
第94期
第95期
第96期
第97期
第98期
第99期
<決算日
<決算日
<決算日
<決算日
<決算日
<決算日
2014年９月８日>
2014年10月８日>
2014年11月10日>
2014年12月８日>
2015年１月８日>
2015年２月９日>
受益者の皆さまへ
毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼
申し上げます。
さて、｢ＤＩＡＭバランス・インカ
ム・オープン（毎月分配型）｣は、2015
年２月９日に第99期の決算を行いまし
た。ここに、運用経過等をご報告申し上
げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう
お願い申し上げます。
東京都千代田区丸の内3-3-1
(ＵＲＬ) http://www.diam.co.jp/
wn_15084366_010_os7DIAM_ﾊﾞﾗﾝｽｲﾝｶﾑｵｰﾌﾟﾝ(毎月分配型)_表紙_P.docx
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ＤＩＡＭバランス・インカム・オープン（毎月分配型）
■最近５作成期の運用実績
基
作成期
第13作成期
第14作成期
第15作成期
第16作成期
第17作成期
決
算
期
70期（2012年９月10日）
71期（2012年10月９日）
72期（2012年11月８日）
73期（2012年12月10日）
74期（2013年１月８日）
75期（2013年２月８日）
76期（2013年３月８日）
77期（2013年４月８日）
78期（2013年５月８日）
79期（2013年６月10日）
80期（2013年７月８日）
81期（2013年８月８日）
82期（2013年９月９日）
83期（2013年10月８日）
84期（2013年11月８日）
85期（2013年12月９日）
86期（2014年１月８日）
87期（2014年２月10日）
88期（2014年３月10日）
89期（2014年４月８日）
90期（2014年５月８日）
91期（2014年６月９日）
92期（2014年７月８日）
93期（2014年８月８日）
94期（2014年９月８日）
(分配落)
円
5,900
5,882
5,955
6,257
6,722
7,152
7,354
7,779
8,012
7,588
7,607
7,401
7,489
7,472
7,545
8,002
8,089
7,734
7,898
7,835
7,742
7,929
7,889
7,733
8,011
準
価
額
株
式株
式債
券債
入先
物組
入先
税込み期
中組
率比
率比
率比
分配金騰落率比
円
％
％
％
％
25
0.8
22.5
6.4
68.3
25
0.1
22.9
6.7
67.7
25
1.7
22.6
6.5
68.8
25
5.5
23.7
6.1
67.9
25
7.8
24.8
4.8
67.7
25
6.8
24.6
4.6
68.5
25
3.2
20.8
8.8
67.5
25
6.1
21.7
7.9
68.1
25
3.3
24.3
5.5
67.7
25
△5.0
18.7
10.4
68.0
25
0.6
20.1
10.2
67.4
25
△2.4
19.7
9.1
68.6
25
1.5
28.8
1.4
67.6
25
0.1
26.6
1.8
68.9
25
1.3
28.5
1.8
68.3
25
6.4
20.9
8.7
67.8
25
1.4
24.9
5.3
67.4
25
△4.1
22.6
6.1
68.5
25
2.4
24.6
3.9
66.5
25
△0.5
24.0
4.7
67.8
25
△0.9
23.8
4.7
68.7
25
2.7
24.5
4.5
67.3
25
△0.2
23.2
6.2
67.4
25
△1.7
22.9
5.8
68.3
25
3.9
23.8
6.0
68.1
券
純資産
物
総
額
率
％
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
百万円
958
933
924
942
990
1,034
1,048
1,066
1,077
948
939
870
865
845
827
857
827
776
777
755
738
733
717
686
690
95期（2014年10月８日）
7,992
25
0.1
24.6
4.1
68.0
－
655
96期（2014年11月10日）
8,390
25
5.3
22.6
6.4
66.9
－
653
97期（2014年12月８日）
8,773
20
4.8
24.5
5.3
68.0
－
624
98期（2015年１月８日）
8,431
20
△3.7
21.0
8.0
67.4
－
568
99期（2015年２月９日）
8,367
20
△0.5
22.9
6.9
67.8
－
552
（注１）基準価額の騰落率は分配金込みです。
（注２）当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実
質比率を記載しております。
（注３）株式先物比率は、買建比率－売建比率です。
（注４）債券先物比率は、買建比率－売建比率です。
（注５）当ファンドのコンセプトは、リスク分散を図りながら、国内の株式市場全体と特定の高金利国のエクスポージャの取得を目指したも
のです。前記、コンセプトに適った一般に公表された指数が存在しないため、また当ファンド全体で特定の指数等を意識した運用を
行うものではないことから、当ファンドではベンチマークおよび参考指標を定めておりません。
－ 1 －
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（注１）設定日の基準価額は、設定当初の投資元本です。分配金再投資基準価額は、設定当初の投資元本をもとに指数化したものです。
（注２）分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを
示すものです。
（注３）分配金を再投資するかどうかについてはお客さまが利用するコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異な
りますので、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
■過去６ヶ月間の基準価額の推移
決算期
年
(期首)
2014 年
第94期
(期末)
2014 年
(期首)
2014 年
第95期
(期末)
2014 年
(期首)
2014 年
第96期
(期末)
2014 年
(期首)
2014 年
第97期
(期末)
2014 年
(期首)
2014 年
第98期
(期末)
2015 年
(期首)
2015 年
第99期
８
日
末
価
額
株式組入株式先物債券組入債券先物
率比
率比
率比
率
騰落率比
円
％
％
％
％
％
7,733
－
22.9
5.8
68.3
－
7,949
2.8
23.9
5.5
67.9
－
８
日
8,036
3.9
23.8
6.0
68.1
－
８
日
末
8,011
8,137
－
1.6
23.8
24.5
6.0
4.7
68.1
68.1
－
－
８
日
8,017
0.1
24.6
4.1
68.0
－
８
日
末
7,992
8,162
－
2.1
24.6
25.8
4.1
4.4
68.0
67.0
－
－
10
日
8,415
5.3
22.6
6.4
66.9
－
10
日
末
8,390
8,678
－
3.4
22.6
24.3
6.4
5.3
66.9
68.0
－
－
８
日
8,793
4.8
24.5
5.3
68.0
－
８
日
末
8,773
8,574
－
△2.3
24.5
24.4
5.3
4.3
68.0
67.2
－
－
８
日
8,451
△3.7
21.0
8.0
67.4
－
８
日
末
8,431
8,345
－
△1.0
21.0
22.8
8.0
6.9
67.4
67.9
－
－
月
日
８
８
月
９
月
９
９
月
10
月
10
10
月
11
月
11
11
月
12
月
12
12
月
１
月
１
１
月
月
月
月
月
月
月
基
準
(期末)
2015 年２月９日
8,387
△0.5
22.9
6.9
67.8
－
（注１）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
（注２）当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実
質比率を記載しております。
（注３）株式先物比率は、買建比率－売建比率です。
（注４）債券先物比率は、買建比率－売建比率です。
－ 2 －
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■第94期～第99期の運用経過（2014年８月９日から2015年２月９日まで）
基準価額等の推移
基準価額の主な変動要因
好調な企業業績を受けて国内株式市場が上昇したこと、主要国での国債利回りの低下（価格の上昇）等を背
景に世界的に債券市場が上昇したこと、2014年10月末に日銀が追加金融緩和を決定したこと等により為替市場
で円安が進行したことがプラスに寄与し、基準価額は上昇しました。
◆組入ファンドの当作成期間の騰落率
組入ファンド
高金利ソブリン・マザーファンド
日経２２５インデックスファンド・マザーファンド
騰落率
6.5％
20.7％
－ 3 －
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投資環境
欧州を発端とした経済の低成長と原油価格の下落に伴うインフレ見通しの後退が各国に波及する中、ＥＣＢ
（欧州中央銀行）は国債購入を含む大規模な量的緩和を決定し、他の国でも利下げなどの追加緩和が続きまし
た。このため、高金利国を含む外国債券市場では、世界的な余剰資金を背景とした株式市場の上昇が続く中、
多くの国の国債利回りは低下（価格は上昇）しました。ただし、米国の利上げ時期を見計らって利上げに踏み
切ると見られているメキシコでは、国債利回りが小幅に上昇しました。
国内株式市場は2014年10月まではウクライナやイラクでの地政学リスクが懸念されたことなどから、伸び悩
む展開となりました。10月末に日銀が追加金融緩和を決定すると、これを好感して急反発しました。11月以降
には、消費税増税の先送りの発表や衆議院の解散、総選挙の結果などを受けて更に上昇しました。年明け後も
国内株式市場は堅調に推移し、日経平均株価は17,711.93円で作成期末を迎えました。
為替市場では、ドル／円相場は株式市場の上昇等を背景に作成期初から円安方向に振れ、2014年10月末に日
銀が追加金融緩和を決定すると急速に円安ドル高が進みました。一方、ユーロ／円相場は、一旦は円安に振れ
たものの、2015年１月以降はＥＣＢによる追加金融緩和や欧州の景気先行き懸念を背景にユーロが主要通貨に
対して下落し、円高ユーロ安となりました。
－ 4 －
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ポートフォリオについて
●当ファンド
高金利ソブリン・マザーファンド70％、日経２２５インデックスファンド・マザーファンド30％を基本配分
比率とし、概ねこの割合となるよう各マザーファンドの組入れを行いました。
●高金利ソブリン・マザーファンド
当作成期の前半は、中東およびロシア、ウクライナでの地政学リスクの高まりや資源価格の下落を受け、影
響を受けやすいと判断した高金利国の組入比率を短期的に引き下げ、米国やカナダなどの組入比率を引き上げ
ました。一方で、2015年以降は市場が落ち着きを取り戻したと判断し、メキシコやタイなどの組入比率を徐々
に引き上げました。
●日経２２５インデックスファンド・マザーファンド
ベンチマークである日経平均株価に連動する投資成果を目標に運用を行いました。具体的には、ベンチマー
クの計算手法に合わせて、現物株式では原則として日経平均株価の構成銘柄に等株数投資を行いました。ベン
チマークとの連動性を維持するため、日経平均株価指数先物取引を積極的に活用し、実質組入比率を高めるよ
うに努めました。
－ 5 －
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【運用状況】
○マザーファンド組入比率
前作成期末
当作成期末
（注）比率は純資産総額に対する割合です。
○通貨別構成比
前作成期末
当作成期末
（注）比率は当ファンドが実質的に投資している有価証券評価額に対する割合です。
－ 6 －
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分配金
当作成期の収益分配金につきましては、利子・配当等収益より運用実績等を考慮し、第94期から第96期は１
万口当たり25円、第97期から第99期は１万口当たり20円とさせていただきました（当作成期合計分配金額135
円）。なお、収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたしま
す。
■分配原資の内訳（１万口当たり）
項
目
当期分配金（税引前）
対基準価額比率
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額
第94期
第95期
第96期
第97期
第98期
第99期
2014年８月９日 2014年９月９日 2014年10月９日 2014年11月11日 2014年12月９日 2015年１月９日
～2014年９月８日～2014年10月８日～2014年11月10日～2014年12月８日～2015年１月８日～2015年２月９日
25円
25円
25円
20円
20円
20円
0.31％
0.31％
0.30％
0.23％
0.24％
0.24％
21円
24円
21円
19円
15円
12円
3
0
3
0
4
7
211
210
207
207
203
195
（注１）「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下切捨てで算出しているためこれらを合計した額と「当期分配金（税引
前）」の額が一致しない場合があります。
（注２）当期分配金の「対基準価額比率」は「当期分配金（税引前）」の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率と
は異なります。また、小数点第３位を四捨五入しています。
今後の運用方針
●当ファンド
外国債券および国内株式に分散投資する商品性の観点から、今後も各資産の基本配分比率を維持するよう、
各マザーファンドへの投資を実施します。マザーファンドの組入比率につきましては、高位組入れを維持しま
す。
●高金利ソブリン・マザーファンド
高金利国や新興国では、堅調な内需や比較的健全な財政状況を背景に先進国を上回る成長が見込まれます。
ただし、各国一斉の成長は難しく、ＦＲＢ（米連邦準備理事会）の利上げ観測が高まった場合などには一部の
国が混乱に陥るリスクもあります。このため、一定の信用格付以上を有する国の中から、為替予約取引の流動
性、投資規制、市場規模等を勘案し、相対的に金利の高い通貨を選定し、各国の財政状況やファンダメンタル
ズ（経済の基礎的条件）、インフレリスク、金融政策を注視した運用を継続する方針です。
●日経２２５インデックスファンド・マザーファンド
引き続き、日経平均株価に連動する投資成果を目標に運用を行います。原則として、日経平均株価の計算手
法に合わせて等株数投資を行います。日経平均株価指数先物取引を活用して実質組入比率を高位に保ちます。
最適な取引手法の選択により運用の効率性を高め、取引に伴って発生する諸コストを最小限に抑制することで、
日経平均株価と同等の騰落率を実現するように努めます。日経平均株価の構成銘柄が変更される場合にも、指
数算出基準に則り適切に対処していく方針です。
－ 7 －
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■１万口当たりの費用明細
第94期～第99期
項目
(ａ) 信託報酬
（投信会社）
（販売会社）
（2014年８月９日
～2015年２月９日）
金額
47円
(23)
(23)
（受託銀行）
(ｂ) 売買委託手数料
( 2)
0
（株式）
（先物・オプション）
(ｃ) その他費用
（保管費用）
（監査費用）
（その他）
合計
( 0)
( 0)
1
( 1)
( 0)
( 0)
49
項目の概要
比率
0.573％ (ａ) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
期中の平均基準価額は8,267円です。
(0.273) 投信会社分は、委託した資金の運用の対価
(0.273) 販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内での
ファンドの管理等の対価
(0.027) 受託銀行分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価
0.000
(ｂ) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(0.000)
(0.000)
0.015
(ｃ) その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
(0.012) 保管費用は、外国での資産の保管等に要する諸費用
(0.002) 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
(0.000) その他は、信託事務の諸費用等
0.588
（注１）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した
結果です。なお、売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、この
ファンドに対応するものを含みます。
（注２）金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2014年８月９日から2015年２月９日まで）
第
94
設
口
期
～
第
定
数
千口
金
99
期
解
額
千円
口
約
数
千口
金
額
千円
高金利ソブリン・マザーファンド
－
－
92,128
131,000
日経２２５インデックスファンド・
マザーファンド
－
－
56,713
69,000
－ 8 －
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■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
目
(a）期中の株式売買金額
(b）期中の平均組入株式時価総額
(c）売
買
高
比
率 (a)/(b)
第 94 期～第 99 期
日経２２５インデックスファンド・マザーファンド
1,309,767千円
2,698,562千円
0.48
（注）(b)は各月末および各決算日現在の組入株式時価総額の平均です。
■利害関係人との取引状況等（2014年８月９日から2015年２月９日まで）
期中の利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。
■組入資産の明細
親投資信託残高
高金利ソブリン・マザーファンド
日経２２５インデックスファンド・マザーファンド
第 16 作成期末
口
数
千口
361,318
186,031
第
口
17
作
数
千口
269,190
129,318
成
期
末
評
価
額
千円
380,824
165,087
（注）親投資信託合計の受益権口数は、高金利ソブリン・マザーファンド12,092,847千口、日経２２５インデックスファンド・マザーファン
ド2,761,870千口です。
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＜補足情報＞
■高金利ソブリン・マザーファンドの組入資産の明細
公社債
(A）債券種類別開示
外国（外貨建）公社債
2015年２月９日現在
区
分
額面金額
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
組入比率
残存期間別組入比率
うちＢＢ格
以下組入比率５年以上２年以上２年未満
千米ドル
19,422
千円
2,309,472
％
13.5
％
－
％
－
％
13.5
％
－
千カナダドル千カナダドル
14,050
15,770
千円
1,498,030
8.8
－
－
8.8
－
千スウェーデンクローネ千スウェーデンクローネ
スウェーデン
91,000
107,007
千円
1,512,020
8.8
－
－
8.8
－
千ノルウェークローネ千ノルウェークローネ
ノルウェー
52,000
58,601
千円
913,596
5.3
－
－
5.3
－
千ポーランドズロチ千ポーランドズロチ
ポーランド
40,400
45,231
千円
1,465,046
8.6
－
1.2
7.3
－
千オーストラリアドル千オーストラリアドル
オーストラリア
13,100
14,645
千円
1,349,770
7.9
－
2.5
5.4
－
千マレーシアリンギット千マレーシアリンギット
マレーシア
56,000
57,044
千円
1,905,301
11.1
－
－
11.1
－
千ニュージーランドドル千ニュージーランドドル
ニュージーランド
15,980
17,171
千円
1,500,100
8.8
－
－
8.8
－
タ
千タイバーツ千タイバーツ
イ
594,300
619,005
千円
2,259,369
13.2
－
3.0
10.2
－
メ
千メキシコペソ千メキシコペソ
コ
233,000
264,214
千円
2,116,356
12.4
－
7.6
4.8
－
千円
16,829,064
98.4
－
14.4
84.0
－
ア
メ
カ
合
リ
ナ
キ
カ
ダ
シ
計
千米ドル
18,100
評
－
－
（注１）邦貨換算金額は、2015年２月９日現在の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）組入比率は、2015年２月９日現在のマザーファンド純資産総額（17,108,052千円）に対する評価額の比率であり、小数点第２位を四
捨五入しています。
－ 10 －
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(B）個別銘柄開示
外国（外貨建）公社債銘柄別
2015年２月９日現在
銘
柄
（アメリカ）
US T N/B 3.125 05/15/19
小
（カナダ）
CANADA 4.25 06/01/18
CANADA 3.75 06/01/19
小
（スウェーデン）
SWEDEN 4.25 03/12/19
小
（ノルウェー）
NORWAY 4.25 05/19/17
NORWAY 4.5 05/22/19
小
（ポーランド）
POLAND 3.75 04/25/18
POLAND 5.5 10/25/19
POLAND 5.25 10/25/20
小
（オーストラリア）
AUSTRALIAN 5.5 01/21/18
AUSTRALIAN 5.25 03/15/19
AUSTRALIAN 4.5 04/15/20
小
（マレーシア）
MALAYSIA 4.24 02/07/18
小
（ニュージーランド）
NEW ZEALAND 6.0 12/15/17
NEW ZEALAND 5.0 03/15/19
小
（タイ）
THAILAND 3.25 06/16/17
THAILAND 3.875 06/13/19
THAILAND 3.65 12/17/21
小
（メキシコ）
MEXICAN BONDS 8.5 12/13/18
MEXICAN BONDS 8.0 06/11/20
小
合
名
種
類
計
国債証券
－
計
国債証券
国債証券
－
計
国債証券
－
計
国債証券
国債証券
－
計
国債証券
国債証券
国債証券
－
計
国債証券
国債証券
国債証券
－
計
国債証券
－
計
国債証券
国債証券
－
計
国債証券
国債証券
国債証券
－
計
計
国債証券
国債証券
－
－
利
率
額面金額
％
千米ドル
3.125
18,100
－
18,100
％千カナダドル
4.250
12,050
3.750
2,000
－
14,050
％千スウェーデンクローネ
4.250
91,000
－
91,000
％千ノルウェークローネ
4.250
20,000
4.500
32,000
－
52,000
％千ポーランドズロチ
3.750
17,900
5.500
17,000
5.250
5,500
－
40,400
％千オーストラリアドル
5.500
4,200
5.250
4,700
4.500
4,200
－
13,100
％千マレーシアリンギット
4.240
56,000
－
56,000
％千ニュージーランドドル
6.000
6,000
5.000
9,980
－
15,980
％千タイバーツ
3.250
414,300
3.875
50,000
3.650
130,000
－
594,300
％千メキシコペソ
8.500
90,000
8.000
143,000
－
233,000
－
－
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千米ドル
千円
19,422
2,309,472
19,422
2,309,472
千カナダドル
千円
13,511
1,283,415
2,259
214,614
15,770
1,498,030
千スウェーデンクローネ
千円
107,007
1,512,020
107,007
1,512,020
千ノルウェークローネ
千円
21,580
336,432
37,021
577,164
58,601
913,596
千ポーランドズロチ
千円
19,000
615,437
19,756
639,914
6,474
209,694
45,231
1,465,046
千オーストラリアドル
千円
4,630
426,743
5,308
489,193
4,707
433,834
14,645
1,349,770
千マレーシアリンギット
千円
57,044
1,905,301
57,044
1,905,301
千ニュージーランドドル
千円
6,470
565,238
10,701
934,861
17,171
1,500,100
千タイバーツ
千円
425,535
1,553,205
53,316
194,605
140,153
511,558
619,005
2,259,369
千メキシコペソ
千円
101,514
813,131
162,699
1,303,224
264,214
2,116,356
－
16,829,064
償還年月日
2019/05/15
－
2018/06/01
2019/06/01
－
2019/03/12
－
2017/05/19
2019/05/22
－
2018/04/25
2019/10/25
2020/10/25
－
2018/01/21
2019/03/15
2020/04/15
－
2018/02/07
－
2017/12/15
2019/03/15
－
2017/06/16
2019/06/13
2021/12/17
－
2018/12/13
2020/06/11
－
－
－ 11 －
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■日経２２５インデックスファンド・マザーファンドの組入資産の明細
(1）国内株式
銘
柄
水産・農林業（0.1％）
日本水産
マルハニチロ
鉱業（0.1％）
国際石油開発帝石
建設業（2.5％）
コムシスホールディングス
大成建設
大林組
清水建設
鹿島建設
大和ハウス
積水ハウス
日揮
千代田化工建設
食料品（4.7％）
日清製粉Ｇ本社
明治ホールディングス
日本ハム
サッポロホールディングス
アサヒグループホールディングス
キリンＨＤ
宝ホールディングス
キッコーマン
味の素
ニチレイ
日本たばこ産業
繊維製品（0.6％）
東洋紡
ユニチカ
日清紡ホールディングス
帝人
東レ
パルプ・紙（0.3％）
王子ホールディングス
日本製紙
北越紀州製紙
化学（8.0％）
クラレ
旭化成
昭和電工
住友化学
日産化学
日本曹達
東ソー
トクヤマ
電気化学
信越化学
三井化学
2014年８月８日現在 2015年２月９日現在
株
数株
数評価額
千株
千株
千円
7
0.700
※
2
6
0.600
※
2,052
1,075
2
3,244
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8,862
4,026
4,368
4,836
2,730
13,200
9,084
15,096
5,910
7
0.700
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
0.600
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8,460
7,734
16,122
2,958
22,071
9,621
4,722
18,840
13,320
3,474
20,661
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
990
324
7,404
2,292
5,929
7
0.700
7
6
0.600
6
2,874
1,150
3,318
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
9,138
7,023
918
3,078
13,026
4,104
3,330
1,722
2,760
47,730
2,034
2014年８月８日現在 2015年２月９日現在
株
数株
数評価額
千株
千株
千円
三菱ケミカルＨＬＤＧＳ
※
3
3
1,834
宇部興産
7
6
1,146
日本化薬
7
6
9,060
花王
7
6
30,084
富士フイルムホールディングス
7
6
24,099
資生堂
7
6
11,493
日東電工
7
6
44,094
医薬品（7.2％）
協和発酵キリン
7
6
8,244
武田薬品
7
6
35,532
アステラス製薬
35
30
54,900
大日本住友製薬
7
6
7,554
塩野義製薬
7
6
19,680
中外製薬
7
6
21,030
エーザイ
7
6
37,200
第一三共
7
6
10,779
石油・石炭製品（0.4％）
昭和シエル石油
7
6
7,044
ＪＸホールディングス
7
6
2,812
ゴム製品（1.3％）
横浜ゴム
7
6
6,630
ブリヂストン
7
6
27,354
ガラス・土石製品（1.5％）
日東紡績
7
6
2,796
旭硝子
7
6
4,170
日本板硝子
7
6
666
日本電気硝子
11
9
4,914
住友大阪セメント
7
6
2,130
太平洋セメント
7
6
2,160
東海カーボン
7
6
2,160
ＴＯＴＯ
7
6
8,952
日本碍子
7
6
12,834
鉄鋼（0.3％）
新日鐵住金
7
6
1,779
神戸製鋼所
7
6
1,278
ＪＦＥホールディングス
0.700
0.600
1,609
日新製鋼
0.700
0.600
880
大平洋金属
7
6
2,166
非鉄金属（1.4％）
日本軽金属ＨＤ
7
6
1,050
三井金属
7
6
1,548
東邦亜鉛
7
6
2,370
三菱マテリアル
7
6
2,412
住友鉱山
7
6
10,725
ＤＯＷＡホールディングス
7
6
5,916
古河機金
7
6
1,224
古河電工
7
6
1,236
住友電工
7
6
8,646
フジクラ
7
6
2,928
銘
柄
－ 12 －
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銘
柄
金属製品（0.4％）
ＳＵＭＣＯ
東洋製罐グループＨＤ
機械（5.2％）
日本製鋼所
オークマ
アマダ
小松製作所
住友重機械
日立建機
クボタ
荏原製作所
ダイキン工業
日本精工
ＮＴＮ
ジェイテクト
日立造船
三菱重工業
ＩＨＩ
電気機器（17.7％）
コニカミノルタ
ミネベア
日立
東芝
三菱電機
富士電機
安川電機
明電舎
ジーエス・ユアサコーポレーション
日本電気
富士通
沖電気
パナソニック
シャープ
ソニー
ＴＤＫ
ミツミ電機
アルプス電気
パイオニア
横河電機
アドバンテスト
カシオ
ファナック
京セラ
太陽誘電
ＳＣＲＥＥＮホールディングス
キヤノン
リコー
東京エレクトロン
輸送用機器（7.3％）
デンソー
三井造船
2014年８月８日現在 2015年２月９日現在
株
数株
数評価額
千株
千株
千円
0.700
7
0.600
6
1,227
8,850
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
1
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
1
6
6
3,000
6,780
6,564
14,616
4,134
13,236
10,734
2,958
48,756
8,832
3,270
10,458
802
3,741
3,288
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
14
7
7
14
7
7
10
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
12
6
6
12
6
6
9
6
6
7,080
10,590
4,792
2,874
7,827
3,096
9,048
2,208
3,120
1,986
4,397
1,500
7,911
1,428
18,384
46,080
5,076
14,394
1,416
7,800
18,312
11,136
120,210
65,820
7,698
4,188
33,592
6,672
51,240
7
7
6
6
32,706
1,194
※
※
※
銘
柄
川崎重工業
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
日野自動車
三菱自動車工業
マツダ
本田技研
スズキ
富士重工業
精密機器（2.8％）
テルモ
ニコン
オリンパス
シチズンホールディングス
その他製品（0.8％）
凸版印刷
大日本印刷
ヤマハ
電気・ガス業（0.3％）
東京電力
中部電力
関西電力
東京瓦斯
大阪瓦斯
陸運業（2.6％）
東武鉄道
東京急行
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
海運業（0.2％）
日本郵船
商船三井
川崎汽船
空運業（0.1％）
ＡＮＡホールディングス
倉庫・運輸関連業（0.4％）
三菱倉庫
情報・通信業（10.8％）
ヤフー
トレンドマイクロ
スカパーＪＳＡＴＨＤ
日本電信電話
ＫＤＤＩ
ＮＴＴドコモ
東宝
2014年８月８日現在 2015年２月９日現在
株
数株
数評価額
千株
千株
千円
7
6
3,348
7
6
6,384
7
3
4,800
7
6
46,200
7
6
10,008
0.700
0.600
606
※
1
※
1
2,899
14
12
45,846
7
6
20,844
7
6
23,898
14
7
7
7
12
6
6
6
37,500
8,490
24,000
5,712
7
7
7
6
6
6
4,824
6,492
10,602
0.700
0.700
0.700
7
7
0.600
0.600
0.600
6
6
285
868
640
4,276
2,863
7
7
7
7
7
0.700
0.700
0.700
7
7
6
6
6
6
6
0.600
0.600
0.600
6
6
3,336
4,680
6,738
5,700
8,358
5,484
3,760
11,685
3,876
16,152
7
7
7
6
6
6
2,004
2,448
1,962
7
6
1,879
7
6
10,620
2
6
0.600
0.600
12
0.600
0.600
1,015
20,490
426
4,327
93,432
1,197
1,599
※
2
7
0.700
0.700
14
0.700
0.700
※
－ 13 －
wn_15084366_050_os7DIAM_ﾊﾞﾗﾝｽｲﾝｶﾑｵｰﾌﾟﾝ(毎月分配型)_補足(日経225IFMF)_P.docx
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銘
柄
ＮＴＴデータ
コナミ
ソフトバンク
卸売業（2.2％）
双日
伊藤忠
丸紅
豊田通商
三井物産
住友商事
三菱商事
小売業（12.2％）
Ｊ．フロントリテイリング
三越伊勢丹ＨＤ
セブン＆アイ・ＨＬＤＧＳ
高島屋
丸井グループ
イオン
ユニーグループ・ＨＤ
ファーストリテイリング
銀行業（1.2％）
新生銀行
あおぞら銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ
りそなホールディングス
三井住友トラストＨＤ
三井住友フィナンシャルＧ
千葉銀行
横浜銀行
ふくおかフィナンシャルＧ
静岡銀行
みずほフィナンシャルＧ
2014年８月８日現在 2015年２月９日現在
株
数株
数評価額
千株
千株
千円
7
6
28,020
7
6
14,166
21
18
128,448
0.700
7
7
7
7
7
7
0.600
6
6
6
6
6
6
102
7,560
4,188
17,784
9,531
7,350
13,338
7
7
7
7
7
7
7
7
3
6
6
6
6
6
6
6
4,674
9,990
26,316
6,342
7,074
7,698
4,158
263,610
7
7
7
0.700
7
0.700
7
7
7
7
7
6
6
6
0.600
6
0.600
6
6
6
6
6
1,272
2,448
4,079
379
2,640
2,506
4,902
4,045
3,486
6,792
1,199
銘
2014年８月８日現在 2015年２月９日現在
株
数株
数評価額
千株
千株
千円
柄
証券、商品先物取引業（0.6％）
大和証券Ｇ本社
野村ホールディングス
松井証券
保険業（1.0％）
損保ジャパン興亜ＨＤ
ＭＳ＆ＡＤ
ＳＯＮＹＦＨ
第一生命
東京海上ＨＤ
Ｔ＆Ｄホールディングス
その他金融業（0.5％）
クレディセゾン
不動産業（2.6％）
東急不動産ＨＤ
三井不動産
三菱地所
平和不動産
東京建物
住友不動産
サービス業（2.7％）
電通
東京ドーム
セコム
合
計
株数・金額
銘柄数<比率>
7
7
7
6
6
6
5,111
3,860
6,066
※
1
※
2
※
1
0.700
※
3
※
1
※
1
※
1
※
1
0.600
3
※
1
4,900
5,275
2,085
1,032
12,229
1,725
7
6
12,540
7
7
7
1
7
7
6
6
6
1
6
6
4,608
18,756
15,084
2,006
5,094
23,529
※
7
7
7
千株
※1,473
225銘柄
※
6
27,540
6
3,234
6
41,964
千株
千円
※1,256 2,707,056
225銘柄 <76.8％>
（注１）銘柄欄の（）内は、2015年２月９日現在の国内株式評価
総額に対する各業種の比率です。
（注２）合計欄の< >内は、2015年２月９日現在のマザーファンド
純資産総額（3,525,721千円）に対する評価額の比率です。
（注３）株数（※）、評価額の単位未満は切捨ててあります。
(2）先物取引の銘柄別期末残高
銘
柄
2015 年
別
国内
買
日
経
２
２
５
建
２
月
額
百万円
813
９
売
日
現
建
在
額
百万円
－
－ 14 －
wn_15084366_050_os7DIAM_ﾊﾞﾗﾝｽｲﾝｶﾑｵｰﾌﾟﾝ(毎月分配型)_補足(日経225IFMF)_P.docx
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■投資信託財産の構成
2015年２月９日現在
項
第
目
成
期
日経２２５インデックスファンド・マザーファンド
165,087
29.7
コール・ローン等、その他
9,345
1.7
555,256
100.0
信
託
財
産
総
額
比
末
高金利ソブリン・マザーファンド
資
価
作
額
千円
380,824
投
評
17
率
％
68.6
（注１）期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、2015年２月９日現在、高金利ソブリン・マザーファンドは17,072,460千円、
99.8％です。
（注２）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2015年２月９日における邦貨
換算レートは、１米ドル＝118.91円、１カナダドル＝94.99円、１スウェーデンクローネ＝14.13円、１ノルウェークローネ＝15.59
円、１ポーランドズロチ＝32.39円、１オーストラリアドル＝92.16円、１マレーシアリンギット＝33.40円、１ニュージーランドド
ル＝87.36円、１タイバーツ＝3.65円、１メキシコペソ＝8.01円、１南アフリカランド＝10.34円、１ユーロ＝134.51円です。
■資産、負債、元本および基準価額の状況
(2014年９月８日)、(2014年10月８日)、(2014年11月10日)、(2014年12月８日)、(2015年１月８日)、(2015年２月９日)現在
項
目
第 94 期末
(A) 資
産
694,522,502円
コール・ローン等
13,399,282
高金利ソブリン・
478,886,556
マザーファンド(評価額)
日経225インデックス
202,236,664
ファンド・
マザーファンド(評価額)
未
収
入
金
－
(B) 負
債
3,757,852
未払収益分配金
2,155,784
未払解約金
930,262
未払信託報酬
668,793
その他未払費用
3,013
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
690,764,650
元
本
862,313,950
次期繰越損益金 △171,549,300
(D) 受益権総口数
862,313,950口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
8,011円
第 95 期末
第 96 期末
第 97 期末
第 98 期末
第 99 期末
658,191,905円
12,478,815
661,153,736円
12,131,782
629,651,112円
10,278,637
571,782,314円
10,353,070
555,256,394円
9,344,771
457,302,785
451,303,703
433,011,031
396,283,509
380,824,149
188,410,305
192,718,251
186,361,444
165,145,735
165,087,474
－
5,000,000
－
－
－
2,688,323
7,834,031
4,948,104
3,750,285
2,658,991
2,050,491
1,946,774
1,424,205
1,347,413
1,320,923
6
5,217,697
2,970,090
1,833,929
780,438
634,967
666,563
551,326
566,398
555,136
2,859
2,997
2,483
2,545
2,494
655,503,582
653,319,705
624,703,008
568,032,029
552,597,403
820,196,512
778,709,848
712,102,973
673,706,560
660,461,850
△164,692,930
△125,390,143
△ 87,399,965
△105,674,531
△107,864,447
820,196,512口
778,709,848口
712,102,973口
673,706,560口
660,461,850口
7,992円
8,390円
8,773円
8,431円
8,367円
（注）第93期末における元本額は888,247,600円、当作成期間（第94期～第99期）中における追加設定元本額は1,800,750円、同解約元本額は
229,586,500円です。
－ 15 －
wn_15084366_060_os7DIAM_ﾊﾞﾗﾝｽｲﾝｶﾑｵｰﾌﾟﾝ(毎月分配型)_投資信託_P.docx
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■損益の状況
項
目
(A) 配当等収益
受
取
利
息
(B) 有価証券売買損益
売
買
益
売
買
損
(C) 信託報酬等
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前期繰越損益金
(F) 追加信託差損益金
(配当等相当額 )
(売買損益相当額 )
(G) 計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
(H) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金
(配当等相当額 )
(売買損益相当額 )
繰越損益金
自 2014年８月９日自 2014年９月９日自 2014年10月９日自 2014年11月11日自 2014年12月９日自 2015年１月９日
至 2014年９月８日至 2014年10月８日至 2014年11月10日至 2014年12月８日至 2015年１月８日至 2015年２月９日
第
94
期
436円
436
26,764,542
27,255,930
△
491,388
△
671,806
26,093,172
△206,571,256
11,084,568
(
18,506,523)
(△ 7,421,955)
△169,393,516
△ 2,155,784
△171,549,300
10,796,407
(
18,218,362)
(△ 7,421,955)
△182,345,707
第
95
期
392円
392
1,163,615
1,841,500
△
677,885
△
637,826
526,181
△173,402,682
10,234,062
(
17,328,874)
(△ 7,094,812)
△162,642,439
△ 2,050,491
△164,692,930
10,201,692
(
17,296,504)
(△ 7,094,812)
△174,894,622
第
96
期
403円
403
33,589,707
34,411,979
△
822,272
△
669,560
32,920,550
△166,003,593
9,639,674
(
16,421,945)
(△ 6,782,271)
△123,443,369
△ 1,946,774
△125,390,143
9,404,959
(
16,187,230)
(△ 6,782,271)
△134,795,102
第
97
期
289円
289
29,238,696
30,350,521
△ 1,111,825
△
553,809
28,685,176
△123,239,161
8,578,225
(
14,802,818)
(△ 6,224,593)
△ 85,975,760
△ 1,424,205
△ 87,399,965
8,552,029
(
14,776,622)
(△ 6,224,593)
△ 95,951,994
第
98
期
326円
326
△ 21,064,867
756,367
△ 21,821,234
△
568,943
△ 21,633,484
△ 90,735,008
8,041,374
(
13,980,399)
(△ 5,939,025)
△104,327,118
△ 1,347,413
△105,674,531
7,747,120
(
13,686,145)
(△ 5,939,025)
△113,421,651
第
99
期
332円
332
△ 2,387,404
5,053,847
△ 7,441,251
△
557,630
△ 2,944,702
△111,144,734
7,545,912
(
13,417,341)
(△ 5,871,429)
△106,543,524
△ 1,320,923
△107,864,447
7,072,749
(
12,944,178)
(△ 5,871,429)
△114,937,196
（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）資産運用の権限を再委託する際の当該費用は第94期から第99期までで、高金利ソブリン・マザーファンド557,614円です。
（注５）分配金の計算過程
第94期計算期間末における費用控除後の配当等収益（1,867,623円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益
（0円）、信託約款に規定される収益調整金（18,506,523円）及び分配準備積立金（0円）より分配対象収益は20,374,146円
（１万口当たり236.27円）であり、うち2,155,784円（１万口当たり25円）を分配金額としております。なお、分配金の計
算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。（以下、各期間にお
いて同じ。）
第95期計算期間末における費用控除後の配当等収益（2,018,121円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益
（0円）、信託約款に規定される収益調整金（17,328,874円）及び分配準備積立金（0円）より分配対象収益は19,346,995円
（１万口当たり235.88円）であり、うち2,050,491円（１万口当たり25円）を分配金額としております。
第96期計算期間末における費用控除後の配当等収益（1,712,059円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益
（0円）、信託約款に規定される収益調整金（16,421,945円）及び分配準備積立金（0円）より分配対象収益は18,134,004円
（１万口当たり232.87円）であり、うち1,946,774円（１万口当たり25円）を分配金額としております。
第97期計算期間末における費用控除後の配当等収益（1,398,009円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益
（0円）、信託約款に規定される収益調整金（14,802,818円）及び分配準備積立金（0円）より分配対象収益は16,200,827円
（１万口当たり227.51円）であり、うち1,424,205円（１万口当たり20円）を分配金額としております。
第98期計算期間末における費用控除後の配当等収益（1,053,159円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益
（0円）、信託約款に規定される収益調整金（13,980,399円）及び分配準備積立金（0円）より分配対象収益は15,033,558円
（１万口当たり223.15円）であり、うち1,347,413円（１万口当たり20円）を分配金額としております。
第99期計算期間末における費用控除後の配当等収益（847,760円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益
（0円）、信託約款に規定される収益調整金（13,417,341円）及び分配準備積立金（0円）より分配対象収益は14,265,101円
（１万口当たり215.99円）であり、うち1,320,923円（１万口当たり20円）を分配金額としております。
－ 16 －
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■分配金のお知らせ
決
算
期
１万口当たり分配金
第 94 期
第 95 期
第 96 期
第 97 期
第 98 期
第 99 期
25円
25円
25円
20円
20円
20円
※分配金を再投資する場合、分配金は税引後自動的に無手数料で再投資されます。
分配金の課税上の取扱いについて
・追加型株式投資信託の分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱
いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。
○分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または個別元本を上回る場合には、分
配金の全額が普通分配金となります。
○分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払
戻金（特別分配金）、分配金から元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普
通分配金となります。
・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時における受益者毎の
個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の受益者毎
の個別元本となります。
《約款変更のお知らせ》
平成26年12月１日の金融商品取引法および投資信託及び投資法人に関する法律等の一部を改正する法律の施行
に伴い、関連条文の一部に変更が生じ、その整備を行うため、約款に以下の通り所要の変更を行いました。
・デリバティブ取引等の管理方法を明確化するため投資制限を追加しました。
・運用報告書（全体版）を電磁的方法により提供する旨の規定を追加しました。
（平成26年12月１日）
－ 17 －
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高金利ソブリン・マザーファンド
運用報告書
第８期（決算日
2014年５月８日）
（計算期間 2013年５月９日～2014年５月８日）
「高金利ソブリン・マザーファンド」は、「ＤＩＡＭバランス・インカム・オープン（毎月分配
型）」が投資対象とする親投資信託で、信託財産の実質的な運用を行っております。
以下、法令・諸規則に基づき、当親投資信託の第８期の運用状況をご報告申し上げます。
当ファンドの仕組みは次の通りです。
信
託
期
間
運
用
方
針
主要運用対象
信託期間は2006年７月20日から無期限です。
信託財産の成長をはかることを目標に運用を行います。
高金利国のソブリン債券を主要投資対象とします。
株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割
当等により取得するものに限ります。
外貨建資産への投資には、制限を設けません。
主な組入制限
■最近５期の運用実績
基
決
算
準
期
価
期
騰
額
債券組入債券先物純
中比
率比
率総
落率
％
％
％
4.3
97.4
－
資
産
額
４期（2010年５月10日）
円
9,571
百万円
24,463
５期（2011年５月９日）
9,991
4.4
97.1
－
18,512
６期（2012年５月８日）
9,895
△ 1.0
97.1
－
18,535
７期（2013年５月８日）
13,138
32.8
98.1
－
20,709
８期（2014年５月８日）
13,327
1.4
97.9
－
18,275
（注１）債券先物比率は、買建比率－売建比率です。
（注２）当ファンドは、日本を除く世界各国の中から、組入れ時の格付がＡ－／Ａ３格以上で、相対的に金利の高いソブリン債券を主要投資
対象として、安定したインカム収益の獲得と信託財産の成長を目指した運用を行います。
上記当ファンドのコンセプトに適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を定めておりません。
－ 18 －
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■当期中の基準価額の推移
年
月
基
日
（期首）
2013 年５月８
５月
６月
７月
８月
９月
10 月
11 月
12 月
2014 年１月
２月
３月
４月
（期末）
2014 年５月８
準
日
末
末
末
末
末
末
末
末
末
末
末
末
円
13,138
12,975
12,181
12,301
12,008
12,339
12,708
12,939
13,254
12,817
12,985
13,290
13,299
日
13,327
価
騰
額
落
率
％
－
△1.2
△7.3
△6.4
△8.6
△6.1
△3.3
△1.5
0.9
△2.4
△1.2
1.2
1.2
1.4
債券組入比率
債券先物比率
％
98.1
98.1
97.9
98.0
97.8
98.0
97.9
97.4
97.6
97.7
98.2
97.8
97.9
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
％
97.9
－
（注１）騰落率は期首比です。
（注２）債券先物比率は、買建比率－売建比率です。
■当期の運用経過（2013年５月９日から2014年５月８日まで）
《投資環境》
当期は多くの国の国債利回りが上昇（価格は下
落）し、為替市場ではまちまちの展開となりました。
期の前半は、ＦＲＢ（米連邦準備理事会）による
量的緩和政策の早期縮小観測が広がったことから、
主要国の国債利回りが上昇するとともに、高金利国
や新興国では流入が続いていた余剰資金が流出に転
じ、経常赤字国を中心に各資産が売られました。期
の後半は、米国での財政問題を巡る対立や寒波によ
る経済の失速に加え、新興国ではアルゼンチンペソ
期
首期中高値期中安値期
末
の急落やウクライナ情勢の緊迫化などの不安要因が
2013.５.８ 2013.５.13 2013.８.28 2014.５.８
続き、各国の国債利回りの上昇基調に歯止めがかか
13,138円 13,414円 11,950円 13,327円
りました。期を通じて見ると、投資対象国の国債利
回りの多くが上昇しましたが、大規模な金融緩和政
策を継続するユーロ圏やスウェーデンの国債利回りは概ね横ばいとなりました。為替市場では、2012年後半よ
り続いた急速な円安に一服感が見られる中で、ユーロなどの欧州通貨を中心に主要通貨が円に対して上昇した
一方、高金利通貨の多くは円に対して下落しました。なお、当ファンドでは組入れていませんが、アルゼンチ
ンに加え、経常赤字や外貨準備不足を抱えるトルコおよび南アフリカなどの通貨が大きく下落しました。
－ 19 －
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《運用経過》
基準価額の推移
当期末の基準価額は13,327円となり、前期末に比べ1.44％上昇しました。
基準価額の騰落要因
［上昇要因］ユーロなどの欧州通貨が円に対して上昇したことや、高利回り国債の利息収入がプラスに寄与し
ました。
［下落要因］タイバーツやオーストラリアドルなどの高金利通貨が円に対して下落したことがマイナスに寄与
しました。
2014年４月に投資対象国の見直しを行いました。国債利回りの低いユーロ圏のフランスを全て売却し、利回
りが上昇した米国を新たに組入れました。投資対象通貨の選定では、利回りの高さに加え、ボラティリティが
比較的低く、流動性が高いことを考慮しています。
《今後の投資環境および運用方針》
暫定政権と親ロシア派の衝突が続くウクライナ情勢には注意が必要であり、５月25日に予定されている大統
領選挙が重要なイベントとなる他、親ロシア派の多い東部では独立の是非を問う住民投票が実施されるなど、
市場の警戒感が高まっています。しかし、寒波からの回復が続く米国を中心に世界経済は緩やかな成長が続い
ており、中長期的にはウクライナなどの地政学リスクも収束すると見ています。高金利国や新興国においては、
各国一斉の成長は難しく、政治リスクや経常赤字を抱える一部の国では再度混乱に陥る懸念などもありますが、
家計消費や設備投資などの内需が堅調であり、財政状況も比較的健全であることから、引き続き先進国を上回
る成長が期待できます。このため、一定の信用格付以上を有する国の通貨の中から、為替予約取引の流動性、
投資規制、市場規模等を勘案し、相対的に金利の高い通貨を選定して、各国の財政状況やファンダメンタルズ、
インフレリスクを注視した機動的な運用を継続します。
－ 20 －
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【運用状況】（注）比率は時価総額に対する割合です。
○格付別構成比
期首（前期末）
※１
※２
期末
格付は、原則として個別銘柄格付を表示しています。
格付については、格付機関（Ｓ＆ＰおよびMoody’s）による上位のものを採用しています。また、＋・－等の符号は省略し、Ｓ＆Ｐの
表示方法にあわせて表記しています。
○通貨別構成比
期首（前期末）
期末
－ 21 －
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■１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項
(a) 保
目
管
費
用
合
当
（注１）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む。）
は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、下記
の簡便法により算出した結果です。
期中の保管費用等
(a) 保管費用等＝
期中の平均受益権口数
（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入しております。
期
等
5円
計
5
■売買及び取引の状況（2013年５月９日から2014年５月８日まで）
公社債
買
ア
メ
リ
付
ナ
売
付
額
カ
国
債
証
券
ダ
国
債
証
券
千カナダドル
－
千カナダドル
1,658
外
カ
額
千米ドル
16,429
千米ドル
－
ノ
ル
ウ
ェ
ー
国
債
証
券
千ノルウェークローネ
15,792
千ノルウェークローネ
－
ポ
ー
ラ
ン
ド
国
債
証
券
千ポーランドズロチ
－
千ポーランドズロチ
28,741
国
債
証
券
千オーストラリアドル
9,826
千オーストラリアドル
－
特
殊
債
券
－
7,932
千マレーシアリンギット
68,562
千タイバーツ
234,240
オーストラリア
マ
レ
ー
シ
タ
ア
国
債
証
券
千マレーシアリンギット
62,281
イ
国
債
証
券
千タイバーツ
－
国
千メキシコペソ
ユーロ
メ
キ
フ
シ
ラ
ン
コ
国
債
証
券
178,689
ス
国
債
証
券
千ユーロ
2,490
千メキシコペソ
148,490
( 42,000)
千ユーロ
14,951
（注１）金額は受渡代金です（経過利子分は含まれておりません）。
（注２）（）内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
－ 22 －
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■主要な売買銘柄（2013年５月９日から2014年５月８日まで）
外国公社債
買
銘
柄
MALAYSIA 4.24 02/07/18
US T N/B 3.125 05/15/19
MEXICAN BONDS 8.5 12/13/18
AUSTRALIAN 5.5 01/21/18
MEXICAN BONDS 8.0 06/11/20
FRANCE OAT 4.0 04/25/18
NORWAY 4.5 05/22/19
AUSTRALIAN 5.25 03/15/19
AUSTRALIAN 6.0 02/15/17
付
金
売
額
千円
1,937,561
1,685,747
797,859
608,689
584,641
347,200
257,883
206,343
92,974
銘
柄
MALAYSIA 4.262 09/15/16
FRANCE OAT 4.25 10/25/17
THAILAND 3.25 06/16/17
NEW S WALES 5.5 08/01/14
POLAND 5.25 10/25/17
MEXICAN BONDS 7.25 12/15/16
MEXICAN BONDS 8.0 12/17/15
POLAND 5.5 10/25/19
FRANCE OAT 4.0 04/25/18
CANADA 4.25 06/01/18
付
金
額
千円
2,130,881
1,749,332
737,530
735,192
599,906
506,722
501,927
365,177
353,087
153,504
（注）金額は受渡代金です（経過利子分は含まれておりません）。
■利害関係人との取引状況等（2013年５月９日から2014年５月８日まで）
期中の利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。
■組入資産の明細
公社債
(A）債券種類別開示
外国（外貨建）公社債
当
期
末
評
価
額
残存期間別組入比率
ちＢＢ格
組入比率う
以下組入比率５年以上２年以上２年未満
外貨建金額邦貨換算金額
千米ドル
千米ドル
千円
％
％
％
％
％
ア
メ
リ
カ
15,400
16,500
1,681,100
9.2
－
9.2
－
－
千カナダドル千カナダドル
千円
カ
ナ
ダ
12,050
13,385
1,250,875
6.8
－
－
6.8
－
千スウェーデンクローネ千スウェーデンクローネ
千円
スウェーデン
90,900
103,637
1,622,968
8.9
－
－
8.9
－
千ノルウェークローネ千ノルウェークローネ
千円
ノルウェー
92,300
97,454
1,679,138
9.2
－
1.5
2.0
5.7
千ポーランドズロチ千ポーランドズロチ
千円
ポーランド
32,800
35,699
1,209,156
6.6
－
4.5
2.1
－
千オーストラリアドル千オーストラリアドル
千円
オーストラリア
20,250
21,982
2,089,026
11.4
－
－
11.4
－
千マレーシアリンギット千マレーシアリンギット
千円
マレーシア
61,000
62,459
1,958,093
10.7
－
－
10.7
－
千ニュージーランドドル千ニュージーランドドル
千円
ニュージーランド
22,100
23,638
2,084,235
11.4
－
－
11.4
－
千タイバーツ千タイバーツ
千円
タ
イ
574,300
588,824
1,848,907
10.1
－
－
10.1
－
千メキシコペソ千メキシコペソ
千円
メ
キ
シ
コ
279,800
314,434
2,474,596
13.5
－
3.3
10.2
－
千円
合
計
－
－
17,898,098
97.9
－
18.5
73.8
5.7
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）組入比率は、期末の純資産総額に対する評価額の比率であり、小数点第２位を四捨五入しています。
区
分
額面金額
－ 23 －
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(B）個別銘柄開示
外国（外貨建）公社債銘柄別
当
銘
柄
（アメリカ）
US T N/B 3.125 05/15/19
小
（カナダ）
CANADA 4.25 06/01/18
小
（スウェーデン）
SWEDEN 4.25 03/12/19
小
（ノルウェー）
NORWAY 5.0 05/15/15
NORWAY 4.25 05/19/17
NORWAY 4.5 05/22/19
小
（ポーランド）
POLAND 5.25 10/25/17
POLAND 5.5 10/25/19
小
（オーストラリア）
AUSTRALIAN 6.0 02/15/17
AUSTRALIAN 5.5 01/21/18
AUSTRALIAN 5.25 03/15/19
NEW S WALES 5.5 03/01/17
小
（マレーシア）
MALAYSIA 4.24 02/07/18
小
（ニュージーランド）
NEW ZEALAND 6.0 12/15/17
小
（タイ）
THAILAND 3.25 06/16/17
小
（メキシコ）
MEXICAN BONDS 7.75 12/14/17
MEXICAN BONDS 8.5 12/13/18
MEXICAN BONDS 8.0 06/11/20
小
合
名
種
期
類
計
国債証券
－
計
国債証券
－
計
国債証券
－
計
国債証券
国債証券
国債証券
－
計
国債証券
国債証券
－
国
国
国
特
計
債証
債証
債証
殊債
－
券
券
券
券
計
国債証券
－
計
国債証券
－
計
国債証券
－
計
計
国債証券
国債証券
国債証券
－
－
利
率
額面金額
％
千米ドル
3.125
15,400
－
15,400
％千カナダドル
4.250
12,050
－
12,050
％千スウェーデンクローネ
4.250
90,900
－
90,900
％千ノルウェークローネ
5.000
58,300
4.250
20,000
4.500
14,000
－
92,300
％千ポーランドズロチ
5.250
10,800
5.500
22,000
－
32,800
％千オーストラリアドル
6.000
950
5.500
15,700
5.250
2,000
5.500
1,600
－
20,250
％千マレーシアリンギット
4.240
61,000
－
61,000
％千ニュージーランドドル
6.000
22,100
－
22,100
％千タイバーツ
3.250
574,300
－
574,300
％千メキシコペソ
7.750
121,800
8.500
90,000
8.000
68,000
－
279,800
－
－
末
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千米ドル
千円
16,500
1,681,100
16,500
1,681,100
千カナダドル
千円
13,385
1,250,875
13,385
1,250,875
千スウェーデンクローネ
千円
103,637
1,622,968
103,637
1,622,968
千ノルウェークローネ
千円
60,352
1,039,867
21,488
370,238
15,614
269,032
97,454
1,679,138
千ポーランドズロチ
千円
11,536
390,732
24,163
818,424
35,699
1,209,156
千オーストラリアドル
千円
1,030
97,911
17,058
1,621,101
2,182
207,370
1,711
162,642
21,982
2,089,026
千マレーシアリンギット
千円
62,459
1,958,093
62,459
1,958,093
千ニュージーランドドル
千円
23,638
2,084,235
23,638
2,084,235
千タイバーツ
千円
588,824
1,848,907
588,824
1,848,907
千メキシコペソ
千円
134,284
1,056,819
102,788
808,942
77,361
608,835
314,434
2,474,596
－
17,898,098
償還年月日
2019/05/15
－
2018/06/01
－
2019/03/12
－
2015/05/15
2017/05/19
2019/05/22
－
2017/10/25
2019/10/25
－
2017/02/15
2018/01/21
2019/03/15
2017/03/01
－
2018/02/07
－
2017/12/15
－
2017/06/16
－
2017/12/14
2018/12/13
2020/06/11
－
－
－ 24 －
wk_15084366_070_os7DIAM_ﾊﾞﾗﾝｽｲﾝｶﾑｵｰﾌﾟﾝ(毎月分配型)_高金利ｿﾌﾞﾘﾝMF_P.doc
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■投資信託財産の構成
項
当
目
評
公
社
債
コール・ローン等、その他
投
資
信
託
財
産
総
額
期
額
千円
17,898,098
403,226
18,301,324
価
2014年５月８日現在
末
比
率
％
97.8
2.2
100.0
（注１）当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、18,243,639千円、99.7％です。
（注２）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2014年５月８日における邦貨
換算レートは、１米ドル＝101.88円、１カナダドル＝93.45円、１スウェーデンクローネ＝15.66円、１ノルウェークローネ＝17.23
円、１ポーランドズロチ＝33.87円、１オーストラリアドル＝95.03円、１マレーシアリンギット＝31.35円、１ニュージーランドド
ル＝88.17円、１タイバーツ＝3.14円、１メキシコペソ＝7.87円、１南アフリカランド＝9.75円です。
■資産、負債、元本および基準価額の状況
■損益の状況
(2014年５月８日)現在
項
目
(A) 資
産
コール・ローン等
公
社
債(評価額)
未
収
利
息
前
払
費
用
(B) 負
債
未
払
解
約
金
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元
本
次期繰越損益金
(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
当
期
末
18,301,324,230円
57,713,295
17,898,098,263
294,457,842
51,054,830
26,000,000
26,000,000
18,275,324,230
13,712,973,162
4,562,351,068
13,712,973,162口
13,327円
＜注記事項＞
※ 期首元本額
15,763,413,146円
期中追加設定元本額
78,212,296円
期中一部解約元本額
2,128,652,280円
※ 期末における元本の内訳
ＤＩＡＭ高金利ソブリン債券ファンド（毎月決算型）：
1,830,644,474円
世界６資産アクティブ・バランス・ファンド：
436,230,881円
ＤＩＡＭバランス・インカム・オープン（毎月分配型）：
388,612,659円
ＤＩＡＭ世界６資産バランスファンド：
524,544,740円
ＤＩＡＭグローバル・アクティブ・バランスファンド：
1,876,565,408円
ＤＩＡＭ資産形成ファンド（隔月決算型）：
13,745,938円
ＤＩＡＭ資産形成ファンド（１年決算型）：
4,722,679円
ＤＩＡＭインカム３資産ファンド（毎月決算型）：
206,087,741円
ＤＩＡＭ高金利ソブリン私募ファンド（適格機関投資家向け）：
8,431,818,642円
期末元本合計：
13,712,973,162円
当期
自2013年５月９日
項
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
利
息
(B) 有価証券売買損益
売
買
益
売
買
損
(C) そ
の
他
費
用
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前期繰越損益金
(F) 解約差損益金
(G) 追加信託差損益金
(H)
計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
次期繰越損益金
至2014年５月８日
当
期
881,335,692円
881,335,692
△ 668,506,251
570,957,112
△1,239,463,363
△
7,984,770
204,844,671
4,946,466,413
△ 611,947,720
22,987,704
4,562,351,068
4,562,351,068
（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含み
ます。
（注２）(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解
約価額を差し引いた差額分をいいます。
（注３）(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、
追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいま
す。
－ 25 －
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日経２２５インデックスファンド・マザーファンド
運用報告書
第９期（決算日
2014年11月６日）
（計算期間 2013年11月７日～2014年11月６日）
「日経２２５インデックスファンド・マザーファンド」は、「ＤＩＡＭバランス・インカム・
オープン（毎月分配型）」が投資対象とする親投資信託で、信託財産の実質的な運用を行っており
ます。
以下、法令・諸規則に基づき、当親投資信託の第９期の運用状況をご報告申し上げます。
当ファンドの仕組みは次の通りです。
信
託
期
間
信託期間は2005年12月28日から無期限です。
運
用
方
針
日経平均株価（日経２２５）に連動する投資成果をめざして運用を行い
ます。
主要運用対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
主な組入制限
株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資割合
は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
■最近５期の運用実績
基
準
価
額
日経平均株価
５期（2010年11月８日)
期
中
騰落率
円
％
6,539
1.1
株式組入株式先物純資産
期
中比
率比
率総
額
騰落率
円
％
％
％百万円
9,732.92
△ 0.6
87.6
12.3
5,525
６期（2011年11月７日)
6,008
△ 8.1
8,767.09
4.5
決
算
期
△ 9.9
78.6
21.2
3,342
７期（2012年11月６日)
6,279
8,975.15
2.4
77.4
22.3
2,894
８期（2013年11月６日)
10,175
62.0 14,337.31
59.7
96.8
3.2
15,856
９期（2014年11月６日)
12,097
18.9 16,792.48
17.1
73.4
22.1
3,495
（注１）株式先物比率は、買建比率－売建比率です。
（注２）日経平均株価（日経平均）は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、株式会社
日本経済新聞社は、日経平均自体及び日経平均を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有します。本商品は、Ｄ
ＩＡＭアセットマネジメント株式会社の責任のもとで組成・運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、本商品を保証する
ものではなく、本商品に関して一切の責任を負いません。
－ 26 －
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■当期中の基準価額と市況の推移
年
月
日
末
末
末
末
末
末
末
末
末
末
末
末
円
10,175
11,123
11,560
10,576
10,541
10,603
10,219
10,467
10,853
11,185
11,045
11,647
11,828
価額
騰落率
％
－
9.3
13.6
3.9
3.6
4.2
0.4
2.9
6.7
9.9
8.6
14.5
16.2
日
12,097
18.9
日
（期首）
2013 年 11 月６
11 月
12 月
2014 年１月
２月
３月
４月
５月
６月
７月
８月
９月
10 月
（期末）
2014 年 11 月６
基
準
日経平均株価
株式組入株式先物
率比
率
騰落率比
円
％
％
％
14,337.31
－
96.8
3.2
15,661.87
9.2
71.0
28.9
16,291.31
13.6
84.2
16.5
14,914.53
4.0
79.9
20.1
14,841.07
3.5
85.3
14.7
14,827.83
3.4
83.4
16.4
14,304.11
△ 0.2
83.5
16.3
14,632.38
2.1
84.3
15.7
15,162.10
5.8
88.1
11.7
15,620.77
9.0
79.7
20.1
15,424.59
7.6
81.3
18.7
16,173.52
12.8
83.8
16.0
16,413.76
14.5
85.4
14.4
16,792.48
17.1
73.4
22.1
（注１）騰落率は期首比です。
（注２）株式先物比率は、買建比率－売建比率です。
■当期の運用経過（2013年11月７日から2014年11月６日まで）
《投資環境》
期
首期中高値期中安値期
末
2013.11.６ 2014.11.５ 2014.２.４ 2014.11.６
10,175円 12,202円
9,932円
12,097円
期初、当時ＦＲＢ（米連邦準備理事会）の次期議
長に内定していたイエレン氏が量的金融緩和の長期
化を示唆すると、株式市場はこれを好感して上昇し
ました。2013年12月にＦＲＢが量的金融緩和縮小の
決定と同時にゼロ金利政策の長期化見通しを示すと、
国内外の株式市場は一段と上昇し、日経平均株価は
16,291.31円と年初来高値を更新して年末を迎えま
した。しかし、2014年１月のアルゼンチンペソの急
落を契機に新興国経済への懸念が高まると、世界的
に株式市場が急落し、２月以降にはウクライナ情勢
が緊迫化したことも嫌気されました。このため、日
経平均株価は４月14日に13,910.16円まで下落しま
した。その後は外国株式市場は上昇しましたが、為
替が円高傾向を示したために国内株式市場は伸び悩
みました。しかし、６月に安倍政権が新たな成長戦
略を打ち出すと、これを契機に国内株式市場は上昇
しはじめ、その後、日経平均株価は９月25日に年初
－ 27 －
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来高値となる16,374.14円まで上昇しました。しか
し、10月に入り欧州を中心とした世界的な景気減速
やエボラ出血熱の感染拡大に対する懸念が強まると、
これを嫌気して一時的に下落し、日経平均株価は10
月17日に14,532.51円となりました。10月末にかけ
ては、ＦＯＭＣ（米連邦公開市場委員会）において
ＱＥ３（量的緩和第３弾）の終了が決定されたこと
や日銀の予想外の追加金融緩和の決定を好感して、
国内株式市場は急伸し、日経平均株価は16,792.48
円で期末を迎えました。
《運用経過》
基準価額の推移
当期末の基準価額は12,097円となり、前期末に比べ18.89％上昇しました。
基準価額の騰落要因
［上昇要因］安倍政権の成長戦略や、日銀の予想外の追加金融緩和決定により国内株式市場が上昇したこと。
ベンチマークの推移
ベンチマークである日経平均株価は17.12％上昇しました。
ベンチマークとの差異およびその要因
当ファンドはベンチマークを1.77％上回りました。
騰落率の差は、主に保有株式の配当金のプラス要因により発生しています。
当ファンドでは日経平均株価に連動する投資成果を目標に運用を行いました。具体的には、ベンチマークの
計算手法に合わせて、現物株式では日経平均株価指数採用銘柄に原則等株数投資を行いました。ベンチマーク
との連動性を維持するため、日経平均株価指数先物取引を積極的に活用し、実質組入比率を高位に保つように
努めました。その結果、ファンドの投資成果がほぼベンチマークに連動する運用を行うことが出来ました。
《今後の運用方針》
引き続きベンチマークである日経平均株価に連動する投資成果を目標に運用を行います。日経平均株価指数
の計算手法に合わせて原則等株数投資を行います。日経平均株価指数先物取引を積極的に活用して実質組入比
率を高位に保ちます。最適な取引手法の選択により運用の効率性を高め、取引に伴って発生する諸コストを最
小限に抑制することで、日経平均株価と同等の騰落率を実現するように努めます。日経平均株価の構成銘柄が
変更される場合にも、商品コンセプトを踏まえつつ、指数算出基準に則り適切に対処していく方針です。
■１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項
目
当
期
(a) 売買委託手数料
3円
（株
式）
(0)
（先物・オプション）
(3)
(b) 保管費用等
2
合
計
5
（注１）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む。）
は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、下記
の簡便法により算出した結果です。
期中の売買委託手数料
(a) 売買委託手数料＝
期中の平均受益権口数
期中の保管費用等
(b) 保管費用等＝
期中の平均受益権口数
（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入しております。
－ 28 －
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■売買及び取引の状況（2013年11月７日から2014年11月６日まで）
(1）株式
買
付
株
国
内
上
数
千株
829
( 28)
場
売
金
額
株
付
数
千円
金
額
千株
1,533,127
千円
8,301
15,704,596
（注１）金額は受渡代金です。
（注２）（）内は、株式分割、株式併合等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
(2）先物取引の種類別取引状況
種
類
買
新規買付額
別
国内
決
建
済
百万円
5,967
株式先物取引
額
売
新規売付額
百万円
5,828
建
済
決
百万円
－
額
百万円
－
（注）金額は受渡代金です。
■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
目
(a) 期中の株式売買金額
(b) 期中の平均組入株式時価総額
(c) 売
買
高
比
率 (a)/(b)
当
期
17,237,723千円
2,839,418千円
6.07
（注）(b)は各月末および決算日現在の組入株式時価総額の平均です。
■主要な売買銘柄（2013年11月７日から2014年11月６日まで）
株式
買
銘
付
柄
ファーストリテイリング
ソフトバンク
ファナック
株数金
千株
4
売
額平均単価
千円
144,882
12
95,370
4
68,655
銘
付
柄
円
36,221 ファーストリテイリング
7,948 ソフトバンク
17,164 ファナック
株数金
額平均単価
千株
千円
40 1,471,835
円
36,796
120
973,191
8,110
40
680,615
17,015
6,417
ＫＤＤＩ
8
48,416
6,052 ＫＤＤＩ
80
513,342
京セラ
8
39,918
4,990 京セラ
80
419,384
5,242
本田技研
8
31,932
3,992 本田技研
80
340,024
4,250
トヨタ自動車
4
24,612
6,153 ダイキン工業
40
259,513
6,488
セコム
4
24,365
6,091 トヨタ自動車
40
253,962
6,349
アステラス製薬
4
24,309
6,077 セコム
40
253,563
6,339
ダイキン工業
4
24,138
6,035 アステラス製薬
48
242,136
5,045
（注）金額は受渡代金です。
－ 29 －
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■利害関係人との取引状況等（2013年11月７日から2014年11月６日まで）
期中の利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。
■組入資産の明細
(1) 国内株式
銘
柄
水産・農林業（0.1％）
日本水産
マルハニチロ
マルハニチロホールディングス
鉱業（0.1％）
国際石油開発帝石
建設業（2.8％）
コムシスホールディングス
大成建設
大林組
清水建設
鹿島建設
大和ハウス
積水ハウス
日揮
千代田化工建設
食料品（4.6％）
日清製粉Ｇ本社
明治ホールディングス
日本ハム
サッポロホールディングス
アサヒグループホールディングス
キリンＨＤ
宝ホールディングス
キッコーマン
味の素
ニチレイ
日本たばこ産業
繊維製品（0.5％）
東洋紡
ユニチカ
日清紡ホールディングス
帝人
東レ
パルプ・紙（0.2％）
王子ホールディングス
日本製紙
北越紀州製紙
化学（7.5％）
クラレ
旭化成
昭和電工
期首(前期末)
株
数株
千株
42
－
42
※
※
※
当
期
数評
千株
末
価
銘
額
千円
6
0.600
－
2,238
948
－
16 ※
2
3,196
42
42
42
42
42
42
42
42
42
6
6
6
6
6
6
6
6
6
12,030
3,684
4,530
4,842
2,892
12,825
8,472
16,902
6,498
42
4
42
42
42
42
42
42
42
42
42
6
0.600
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6,702
5,640
14,322
2,796
20,796
8,508
5,028
15,894
12,918
2,760
23,562
42
42
42
42
42
6
6
6
6
6
948
294
6,360
1,860
4,545
42
4
42
6
0.600
6
2,340
959
2,742
42
42
42
6
6
6
7,860
5,620
900
柄
住友化学
日産化学
日本曹達
東ソー
トクヤマ
電気化学
信越化学
三井化学
三菱ケミカルＨＬＤＧＳ
宇部興産
日本化薬
花王
富士フイルムホールディングス
資生堂
日東電工
医薬品（6.7％）
協和発酵キリン
武田薬品
アステラス製薬
大日本住友製薬
塩野義製薬
中外製薬
エーザイ
第一三共
石油・石炭製品（0.3％）
昭和シエル石油
ＪＸホールディングス
ゴム製品（1.1％）
横浜ゴム
ブリヂストン
ガラス・土石製品（1.6％）
日東紡績
旭硝子
日本板硝子
日本電気硝子
住友大阪セメント
太平洋セメント
東海カーボン
ＴＯＴＯ
日本碍子
鉄鋼（0.3％）
新日鐵住金
期首(前期末)
株
数株
千株
42
42
42
42
42
42
42
42
21
42
42
42
42
42
42
当
期
数評
千株
6
6
6
6
6
6
6
6
3
6
6
6
6
6
6
末
価
額
千円
2,352
12,510
3,750
2,988
1,482
2,148
43,962
1,926
1,674
1,026
8,880
26,130
22,815
10,407
36,186
42
42
42
42
42
42
42
42
6
6
30
6
6
6
6
6
7,644
29,136
52,590
7,626
17,232
20,340
25,902
10,221
42
42
6
6
5,628
2,719
42
42
6
6
6,168
22,827
42
42
42
63
42
42
42
42
42
6
6
6
9
6
6
6
6
6
2,496
3,480
648
4,653
2,106
2,364
1,740
7,542
15,168
42
6
1,775
－ 30 －
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期首(前期末)
株
数株
千株
神戸製鋼所
42
ＪＦＥホールディングス ※
4
日新製鋼
※
4
大平洋金属
42
非鉄金属（1.4％）
日本軽金属ＨＤ
42
三井金属
42
東邦亜鉛
42
三菱マテリアル
42
住友鉱山
42
ＤＯＷＡホールディングス
42
古河機金
42
古河電工
42
住友電工
42
フジクラ
42
金属製品（0.3％）
ＳＵＭＣＯ
※
4
東洋製罐グループＨＤ
42
機械（5.2％）
日本製鋼所
42
オークマ
42
アマダ
42
小松製作所
42
住友重機械
42
日立建機
42
クボタ
42
荏原製作所
42
ダイキン工業
42
日本精工
42
ＮＴＮ
42
ジェイテクト
42
日立造船
※
8 ※
三菱重工業
42
ＩＨＩ
42
電気機器（17.7％）
コニカミノルタ
42
ミネベア
42
日立
42
東芝
42
三菱電機
42
富士電機
42
安川電機
42
明電舎
42
ジーエス・ユアサコーポレーション
42
日本電気
42
富士通
42
沖電気
42
パナソニック
42
シャープ
42
ソニー
42
銘
柄
当
期
数評
千株
6
0.600
0.600
6
末
価額
千円
1,056
1,361
615
2,022
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
990
1,710
2,154
2,028
8,880
5,490
1,314
1,140
9,120
2,796
0.600
6
922
8,004
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
1
6
6
2,448
5,028
5,982
16,206
3,996
13,932
10,419
3,552
42,042
8,898
2,928
10,764
742
4,145
3,348
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7,614
8,772
5,237
2,977
8,580
2,970
8,694
2,370
3,270
2,328
4,158
1,482
8,280
1,716
13,386
銘
柄
ＴＤＫ
ミツミ電機
アルプス電気
パイオニア
横河電機
アドバンテスト
カシオ
ファナック
京セラ
太陽誘電
ＳＣＲＥＥＮホールディングス
キヤノン
リコー
東京エレクトロン
輸送用機器（7.5％）
デンソー
三井造船
川崎重工業
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
日野自動車
三菱自動車工業
マツダ
本田技研
スズキ
富士重工業
精密機器（2.8％）
テルモ
ニコン
オリンパス
シチズンホールディングス
その他製品（0.8％）
凸版印刷
大日本印刷
ヤマハ
電気・ガス業（0.3％）
東京電力
中部電力
関西電力
東京瓦斯
大阪瓦斯
陸運業（2.4％）
東武鉄道
東京急行
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
期首(前期末)
当
期
末
株
数株
数評価額
千株
千株
千円
42
6
39,180
42
6
4,302
42
6
12,552
42
6
1,644
42
6
8,964
84
12
15,996
42
6
10,284
42
6
118,140
84
12
61,680
42
6
6,996
42
6
3,918
63
9
31,783
42
6
7,137
42
6
44,562
※
※
※
※
※
※
42
6
42
6
42
6
42
6
42
3
42
6
42
6
4
0.600
42 ※
1
84
12
42
6
42
6
31,920
1,524
2,718
6,282
4,453
40,872
9,624
707
3,238
43,398
22,359
24,855
42
42
42
42
12
6
6
6
32,724
9,192
25,320
4,512
42
42
42
6
6
6
4,476
6,498
9,078
4
4
4
42
42
0.600
0.600
0.600
6
6
258
814
666
3,849
2,701
42
42
42
42
42
4
4
6
6
6
6
6
0.600
0.600
3,312
4,332
6,312
5,058
7,644
5,184
3,220
－ 31 －
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柄
当
期
数評
千株
0.600
6
6
末
価額
千円
9,963
2,988
14,262
6
6
6
1,794
2,070
1,626
6
1,551
6
10,326
2
6
0.600
0.600
12
0.600
0.600
6
6
18
962
22,140
407
4,080
88,416
1,094
1,560
26,160
12,648
140,832
0.600
6
6
6
6
6
6
101
8,289
4,356
16,296
9,846
7,161
13,125
3
6
6
6
6
6
6
6
4,314
8,868
25,698
5,592
5,616
6,576
3,498
253,410
6
6
6
0.600
6
0.600
6
6
6
6
1,446
2,358
3,742
386
2,787
2,658
4,746
3,889
3,450
6,810
期首(前期末)
当
期
末
株
数株
数評価額
千株
千株
千円
みずほフィナンシャルＧ
42
6
1,213
証券、商品先物取引業（0.6％）
大和証券Ｇ本社
42
6
5,687
野村ホールディングス
42
6
4,282
松井証券
42
6
6,516
保険業（1.0％）
損保ジャパン興亜ＨＤ
※
10 ※
1
4,305
ＭＳ＆ＡＤ
※
12 ※
1
4,416
ＳＯＮＹＦＨ
※
8 ※
1
2,107
第一生命
※
4
0.600
1,006
東京海上ＨＤ
21
3
10,867
Ｔ＆Ｄホールディングス ※
8 ※
1
1,695
その他金融業（0.5％）
クレディセゾン
42
6
13,458
不動産業（2.9％）
東急不動産ＨＤ
42
6
4,740
三井不動産
42
6
20,469
三菱地所
42
6
15,630
平和不動産
※
8 ※
1
2,205
東京建物
42
6
5,472
住友不動産
42
6
24,735
サービス業（2.7％）
電通
42
6
24,570
東京ドーム
42
6
2,760
セコム
42
6
41,724
千株
千株
千円
株数・金額 ※ 8,700 ※ 1,256 2,566,528
合
計
銘柄数・<比率>
225銘柄
225銘柄
<73.4％>
銘
柄
（注１）銘柄欄の（）内は、期末の国内株式評価総額に対する各
業種の比率です。
（注２）合計欄の< >内は、期末の純資産総額に対する評価額の比
率です。
（注３）株数（※）、評価額の単位未満は切捨ててあります。
(2）先物取引の銘柄別期末残高
銘
柄
別
国内
期首(前期末)
株
数株
千株
東海旅客鉄道
※
4
日本通運
42
ヤマトホールディングス
42
海運業（0.2％）
日本郵船
42
商船三井
42
川崎汽船
42
空運業（0.1％）
ＡＮＡホールディングス
42
倉庫・運輸関連業（0.4％）
三菱倉庫
42
情報・通信業（11.6％）
ヤフー
※
16 ※
トレンドマイクロ
42
スカパーＪＳＡＴＨＤ
※
4
日本電信電話
※
4
ＫＤＤＩ
84
ＮＴＴドコモ
※
4
東宝
※
4
ＮＴＴデータ
42
コナミ
42
ソフトバンク
126
卸売業（2.3％）
双日
※
4
伊藤忠
42
丸紅
42
豊田通商
42
三井物産
42
住友商事
42
三菱商事
42
小売業（12.2％）
Ｊ．フロントリテイリング
42
三越伊勢丹ＨＤ
42
セブン＆アイ・ＨＬＤＧＳ
42
高島屋
42
丸井グループ
42
イオン
42
ユニーグループ・ＨＤ
42
ファーストリテイリング
42
銀行業（1.3％）
新生銀行
42
あおぞら銀行
42
三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ
42
りそなホールディングス ※
4
三井住友トラストＨＤ
42
三井住友フィナンシャルＧ ※
4
千葉銀行
42
横浜銀行
42
ふくおかフィナンシャルＧ
42
静岡銀行
42
銘
日経２２５
買
当
期
建額売
百万円
773
末
建額
百万円
－
－ 32 －
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■投資信託財産の構成
項
当
目
評
株
式
コール・ローン等、その他
投
資
信
託
財
産
総
額
■資産、負債、元本および基準価額の状況
■損益の状況
(2014年11月６日)現在
項
(A) 資
目
産
当
期
末
3,505,880,863円
コール・ローン等
株
式(評価額)
未
収
未
差
収
入
入
配
委
託
証
拠
払
解
約
18,554,030
△
16,044,000
10,000,000
金
10,000,000
資
産
総
額(Ａ－Ｂ)
3,495,880,863
本
2,889,844,194
期
繰
越
損
元
次
金
債
未
459,516,643
金
(B) 負
(C) 純
477,325,570
2,566,528,620
金
当
金
606,036,669
数
2,889,844,194口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
12,097円
(D) 受
益
権
総
益
口
期
額
千円
2,566,528
939,352
3,505,880
価
2014年11月６日現在
末
比
率
％
73.2
26.8
100.0
＜注記事項＞
※ 期首元本額
15,583,532,754円
期中追加設定元本額
1,867,101,832円
期中一部解約元本額
14,560,790,392円
※ 期末における元本の内訳
日経２２５リスクコントロールオープン：
809,043,267円
ＤＩＡＭバランス・インカム・オープン（毎月分配型）：
159,468,971円
ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド：
1,921,331,956円
期末元本合計：
2,889,844,194円
当期
自2013年11月７日
項
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
その他収益金
(B) 有価証券売買損益
売
買
益
売
買
損
(C) 先物取引等取引損益
取
引
益
取
引
損
(D) そ
の
他
費
用
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)
(F) 前期繰越損益金
(G) 解約差損益金
(H) 追加信託差損益金
(I)
計
(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)
次期繰越損益金
至2014年11月６日
当
期
49,778,683円
49,400,486
351,221
26,976
1,394,782,544
1,461,780,202
△
66,997,658
131,714,324
162,996,528
△
31,282,204
△
559,318
1,575,716,233
273,243,021
△1,342,820,753
99,898,168
606,036,669
606,036,669
（注１）(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末
の評価換えによるものを含みます。
（注２）(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解
約価額を差し引いた差額分をいいます。
（注３）(H)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、
追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいま
す。
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wk_15084366_090_os7DIAM_ﾊﾞﾗﾝｽｲﾝｶﾑｵｰﾌﾟﾝ(毎月分配型)_日経225IFMF(利害関係人)_P.doc
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