CENTRAL DAILY MARKET REPORT

CENTRAL DAILY MARKET REPORT
2015/3/20(金)
≪資金需給≫
20日需給速報
金額
23日需給予想
金額
銀行券
財政
資金過不足
貸出
売出手形
0
本店共通
0
全店共通
0
▲ 1,000
12,000
11,000
0
▲ 3,500
▲ 3,500
共通（固定）
7,600
▲ 5,700
即日
67,367
国債買現
0
CP買現
0
単位億円
24日当社予想
金額
3,900
▲ 3,800
15,000
国庫短期証買入
3/23の日銀調節とレート予想
≫
当座預金残高
前日比
見送り
1,922,800
10,100
0.06～0.075
0.06～0.12
0.06～0.12
Ｏ／Ｎ
Ｔ／Ｎ
Ｓ／Ｎ
無担Ｏ/Ｎは0.065％前後の出合いが中心になると見込まれる。
日銀調節
0
4,000
4,000
1,100
▲ 1,000
≪
≪セントラル短資株式会社≫
≪
20日のインターバンク市場動向 ≫
午前8時発表の準備預金残高見込みは、前日比1兆1,000億円減の142兆円(当座
預金残高見込みは過去最高の191兆4,000億円)。本日の無担Ｏ/Ｎは、地銀・信託
から0.065％前後での調達で始まった。一巡後は、0.06％台前半を中心に散発的
に出合う程度で本日の取引を終えた。ターム物は、大手行から1Ｗ物0.117％での
調達が見られた。
≪
20日のオープン市場動向 ≫
現先レートは横ばい圏での推移となった。短国買入オペは前回比5,000億円増
額の15,000億円で通知された。結果は平均・按分利回較差ともに0.003％と小甘
い結果となった。ＣＰ市場は一部大型発行案件がみられたものの、発行総額は
1,100億円程度にとどまった。発行レートは横ばいだった。
国庫短期証売却
10,600
国債買入
CP等買入
8,700
5,000
▲ 200
▲ 700
≪
23日の材料 ≫
*月例経済報告
*米国2月の中古住宅販売
貸出支援基金
(成長) 46,898
(増加) 223,470
被災地支援
3,252
▲ 300
社債等買入
ＥＴＦ買入
国債補完供給
小計
当預増減
当座預金残高
準備預金残高
積み終了先
超過準備
非準預先残高
11,500
22,500
1,912,700
1,759,800
1,412,300
1,399,500
152,900
13,600
10,100
3/20以降の残り所要積立額
186,500
95.50%
JＧＢ新発10年債
0.325
0.000
3/23以降の残り所要積立額
積数
88,700
１日平均
3,700
積み期間（3/16～4/15）の所要準備額（積数）
準備預金進捗率
15,100
19,100
(実績)
(日数)
3/19のマネタリーベース
2,826,700
3/19コール合計
194,840 無担
67,503 有担
127,337
コール前日増減計
▲ 25,306 無担 ▲ 24,440 有担
▲ 866
1,841,400 1,834,300 1,852,500 1,887,600 1,890,200 1,912,700
準備預金残
レート
月中平均
1,679,400 1,677,800 1,691,700 1,728,100 1,716,400 1,759,800
0.060 ～0.130 (0.066)
0.050 ～0.130 (0.077)
0.030
～0.040
0.075%
0.075%
0.075%
0.075%
0.071%
0.066%
0.07600% 0.07594% 0.07588% 0.07583% 0.07558% 0.07427%
3/19 の加重平均レート(確報)
CP気配a-1
有担 (平均)
(0.031)
0.062 ～0.200 (0.111)
0.08-0.13
0.08-0.12
0.08-0.12
-
120.75-77
120.80-82
日銀当預残
3/20 の加重平均レート(速報)
無担 (平均)
為替(9時)
為替(5時)
Ｏ／Ｎ加重平均レートと日銀当座預金残高及び準備預金残高の推移
日付
3/13
3/16
3/17
3/18
3/19
3/20
1,971,500
22.58%
日経平均株価（終値）
19,560.22
83.66
短国
無担先日付分
無担当日分
Ｏ/Ｎ 0.060 ～0.130 (0.071)
Ｔ/Ｎ
Ｓ/Ｎ
１Ｗ
２Ｗ
３Ｗ
１Ｍ
２Ｍ
0.004-0.008
３Ｍ
６Ｍ
▲0.007-▲0.002 １Ｙ
単位 (％)
有担当日分
0.030 ～0.040 (0.031)
0.068 ～0.120 (0.077)
0.065 ～0.117 (0.113)
0.117
(0.117)
有担先日付分
≪オペ情報、入札結果≫
全店共通 15,000億円
3/24 ～ 7/3 (101日間) 応札
国債補完 2,314億円
3/20 ～ 3/23 (3日間) 応札
国短買入 15,000億円
3/24 応札 36,308億円落札
ETF買入
352億円約定日 3/20
3,900億円
29億円
15,001億円
落札 3,900億円
落札 29億円
按分利回り較差
0.100%
-0.400%
0.003%
全取　平均　0.100% (固定)
全取　平均　-0.400% (即)
93.6%
平均利回り較差
0.003%
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