仕 １ 様 書 業務名：林業信用保証業務における「情報系システム」の一次格付モデルに関するメ ンテナンス業務 ２ 概要 本仕様書は、独立行政法人農林漁業信用基金（以下「信用基金」という。）の林業信 用保証業務における「情報系システム」（以下「情報系システム」という。）の一次格 付モデルに関する各種メンテナンス業務の具体的な内容を定めるものである。 「情報系システム」上で運用されている一次格付モデルは、平成２５年にモデルチュ ーニングを実施し、同年１０月から同システム上で稼働している。 この一次格付モデルは、保証先の決算情報及び実態財務を用いて構築したＰＤ（保証 事故率）推計モデルと、モデルＰＤ・財務情報に基づいた格付調整ルールで構成されて いる。 当該一次格付の運用精度や最終格付との整合度合を安定的に保つためには、定期的に 運用後のデータを用いてＰＤ推計モデルおよび一次格付基準を評価・検証し、場合によ っては見直しすることが重要である。 本業務は、一次格付モデル稼働後の直近財務・保証審査・最終格付等のデータを用い て分析を行い、一次格付判定内部ロジックである保証事故率（ＰＤ）算定モデル指標の、 変数変換等処理の妥当性、指標の有効性、モデルＰＤの精度、また、モデルＰＤ・財務 情報に基づいた格付調整ルールの妥当性・安定性などについて、その評価・検証情報を 提供し、また必要な改善に関する提言等を行うことを目的とする。 ３ 業務内容 （１）｢情報系システム｣の一次格付モデルの稼働に当たり、内部ロジックの妥当性等の分 析を行うほか、指定する各種の評価・検証等を提供し、システムの運用に必要なコン サルティング業務を行うこと。 ① 一次格付ロジックの妥当性の分析 直近財務、保証審査、最終格付、査定等のデータを用いた、次に掲げる内部ロジ ックの分析等 ア 保証事故率（ＰＤ）算定モデル指標の変数変換等処理の妥当性 イ 指標の有効性 ウ モデルの精度 エ モデルＰＤ、財務情報に基づいた格付調整ルールの妥当性・安定性 ② Ｐ Ｄ算 定 モデ ル の利 用 指 標の 有 効性 （ AIC 値 な ど ） 、精 度 （ AR 値 な ど ） の 評 価 と検 証 ③ 調 整ル ー ルの 妥 当性 、 安 定性 の 確認 に よる 、 一 次格 付 と最 終 格付 の 整 合 性 （ 査 定結 果 との 整 合性 も 考 慮） の 評価 と 検証 （ ① から ③ の分 析 ・ 評 価 ・ 検証 業 務は 、 契約 期 間 中 １ 回 （分 析 作業 期 間 は 約 2 ヵ 月 、 契 約期 間 中 ５ 回 程 度の 打 合せ ） 実施 す る 。 ） ④ 一 次格 付 モデ ル 構 築 時 に 使用 し たデ ー タ及 び 保 証審 査 デー タ 、定 性 デ ー タ 、 最 終格 付 デー タ 等を 用 い た検 証 と結 果 内容 の 取 りま と め ⑤ 検 証結 果 に基 づ いた 今 後 の運 用 上の 考 慮す べ き 点、 信 用基 金 への 各 種 提 言 等 に 関す る 報告 ⑥ 本 業務 の 提出 資 料は 、 検 証結 果 を取 り まと め た 資料 を 報告 書 とし て 提 出 する （ ２ ） 一次 格 付モ デ ルに 対 す る 信 用 基金 役 職員 へ の 説明 、 問合 せ や相 談 に 対す る 回 答 及 び必 要 な調 査 ４ 業 務の 範 囲 モ デ ル 構築 の よう な 、モ デ ル メン テ ナン ス 範囲 を 超 える 業 務、 ま たモ デ ル 修 正 に 応 じて 必 要な シ ステ ム 対 応が シ ステ ム 保守 範 囲 を超 え る業 務 が発 生 す る場 合 に は 、別 途 協議 す る。 ５ 契 約期 間 ：契 約 締結 日 か ら 平 成 ２７ 年 ３月 ３ １ 日（ 火 ） ６ そ の他 詳 細 に つい て は、 信 用基 金 担 当職 員 と打 ち 合わ せ の 上で 業 務を 行 うも の と す る。 以上
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