DAI LY SIGNAL - 上田八木短資

D A I LY S I G N A L
§ 10/31 のオペと市場動向
8時発表の準備預金残高見込みは20兆9000億円。
無担ONは朝方0.08～0.085％で取引され、調達一巡後は0.07％台で推移した。
10時25分頃から政府・日銀によりドル買い円売り介入が実施され、
円は75円台半ばから一時79円台半ばまで急落した。
上田八木短資株式会社
平成23年10月31日(月)
TEL 0120-327-017
即日オペ種類オファー額準預残見込所要対比
209,000
+191,840
8:00
(単位：億円)
日銀速報
10/31(月)
券
財政
過不足
金融調節
国債買入
国庫短期証券買入
国債買現先
共通担保(本店)
共通担保(全店)
CP買現先
手形売出
貸出
成長基盤強化支援
国債補完供給
被災地金融機関支援
共通担保
国債買入
資産
買入国庫短期証券買入
CP等買入
等
社債等買入
基金
ETF買入
J-REIT買入
当座預金増減
当座預金残高
準備預金残高
積み終了先
超過準備
非準預先残高
準備預金進捗率
平均
乖離率
日銀予想
11/1(火)
+700
▲5,000
▲4,300
スタート
エンド
エンド
オファー
ビッド
出来値
T/N
ユーロ円
0.080
0.070
-
共通担保資金供給(本店)
期間
ｵﾌｧｰ額
10/27 ～ 11/14 14,000
10/24 ～ 11/15 8,000
10/17 ～ 11/8 10,000
エンド
12:50
ノーオペ
13：00
共通担保(資産買入等基金)
(11/2-2/3)
按分比率42.0% 8006億
▲8,000
+8,000
▲8,000
+2,000
▲2,300
▲100
▲6,600
297,700
262,900
176,700 ノーオペ
173,600
34,800
74.7%
51.6% 予想込増減
23.1% 当預見込
S/N
CP現先
0.100
0.110
0.105
T+3
レポG.C
0.100
0.105
－
0.105
当預増減
▲2,200
エンド
+0
+0
+0
スタート
+8,000
無担保コールレート速報
ON
TN
最低
0.060
0.075
最高
0.100
0.100
加重平均
0.081
0.082
東京レポ・レート
0.101
0.100
§ 11/1 オファーのオペと市場動向予想
明日の足許金利は、0.08％台での推移か。
T+2スタートの共通担保オペ(基金3M)が実施されると
予想する。
即日オペ金額
◎
ノーオペ
+200
▲2,300
▲2,100
スタート
10/31 のオペ結果
9:20
+1,000
ノーオペ
+3,000
10：10
+4,000 国庫短期証券買入(11/4-)
スタート
(資産買入等基金)
+0.005%按分(65.8%) 2004億
11/4(金)
▲8,000
今積み期間の所要準備額(積数)
1,672,400
11/1 以降の残り積み立て額(残り所要)(積数) 422,700
11/1 以降の残り積み立て額(残り所要)(平均)
28,200
無担
0.120
0.080
0.085
当社需給予想
11/2(水)
当預残高
295,500
応札額
37,845
25,940
44,400
所要対比
+286,414
▲2,200
295,500
+0
295,500
当社オペ予想
ノーオペ
共通(基金3M)
▲2,200 予想込増減
295,500 当預見込
資産買入等基金運営状況
共通担保オペ
３M
<固定金利方式>
６M
国債買入(営業毎旬報告ﾍﾞｰｽ)
国庫短期証券買入(営業毎旬報告ﾍﾞｰｽ)
CP等買入(営業毎旬報告ﾍﾞｰｽ)
社債等買入(営業毎旬報告ﾍﾞｰｽ)
ETF買入(営業毎旬報告ﾍﾞｰｽ)
J-REIT買入(営業毎旬報告ﾍﾞｰｽ)
合計
SN
1W
2W
0.100
0.100
0.120
0.135
0.112
0.118
0.101
0.105
0.105
11/1 の予定(国内)
8:50
13:00
ON
0.060
～
0.120
+0 予想込増減
295,500 当預見込
残高
200,171
120,102
17,569
24,329
14,260
12,549
7,269
582
396,831
3W
0.105
上限(程度)
20兆円
15兆円
9兆円
4.5兆円
2.1兆円
2.9兆円
1.4兆円
0.11兆円
55兆円
1M
0.105
前日の白川日銀総裁の記者会見要旨(日銀)
10/6-7の金融政策決定会合議事要旨(日銀)
10月の当預増減要因と金融調節実績(日銀)
1W
0.100
～
0.120
*当日物
落札額按分ﾚｰﾄ平均ﾚｰﾄ按分率倍率
14,003
0.10% 0.100% 37.0% 2.70
8,010
0.10% 0.100% 30.9% 3.24
10,007
0.10% 0.100% 22.5% 4.44
2W
0.100
～
0.120
3W
0.115
～
0.120
1M
0.120
～
0.125
共通担保資金供給(全店)
期間
ｵﾌｧｰ額
11/1 ～ 11/29 8,000
10/21 ～ 11/25 10,000
9/30 ～ 10/18 14,000
▲2,000
293,500
10/31 の日銀オペ等残高
共通担保(本店)
40,030
+8,000 共通担保(全店)
10,005
国債買現先
0
CP買現先
0
成長基盤強化
30,380
+6,000 被災地金融機関支援
4,879
301,500 ロンバート残高
0
T-Billの入札結果(直近3回)
入札日回号最高利回
10/26 233(3M) 0.1024%
10/19 232(3M) 0.1024%
10/17 231(1Y) 0.1082%
10/28 のコール市場残高(前日比)
合計
163,260
-6,111
有担
128,204
-4,316
無担
35,056
-1,795
2M
3M
6M
－
0.105
0.110
11/1 の予定(海外)
米国 FOMC(2日まで)、9月建設支出
10月ISM製造業景況指数
ﾕｰﾛ圏ﾄﾞﾗｷﾞ氏がECB新総裁に就任
2M
0.120
～
0.130
応札額
31,405
35,727
33,144
平均利回
0.1020%
0.1020%
0.1072%
3M
0.120
～
0.135
6M
0.135
～
0.250
1Y
0.118
(ｽﾎﾟｯﾄ・％)
1Y
0.200
～
0.300
落札額按分ﾚｰﾄ平均ﾚｰﾄ按分率倍率
8,014
0.10% 0.100% 25.5% 3.92
10,005
0.10% 0.100% 28.0% 3.57
14,010
0.10% 0.100% 42.3% 2.37
共通担保資金供給(資産買入等基金３M)
期間
ｵﾌｧｰ額応札額落札額按分ﾚｰﾄ平均ﾚｰﾄ按分率倍率
11/2 ～ 2/3
8,000
19,075
8,006
0.10% 固定金利 42.0% 2.38
10/28 ～ 1/31
8,000
20,250
8,009
0.10% 固定金利 39.6% 2.53
10/26 ～ 1/27
8,000
24,615
8,003
0.10% 固定金利 32.5% 3.08
共通担保資金供給(資産買入等基金６M)
期間
ｵﾌｧｰ額応札額落札額按分ﾚｰﾄ平均ﾚｰﾄ按分率倍率
10/25 ～ 4/27
8,000
15,010
8,004
0.10% 固定金利 53.3% 1.88
10/18 ～ 4/18
8,000
11,820
8,006
0.10% 固定金利 67.7% 1.48
10/12 ～ 4/10
8,000
14,470
8,007
0.10% 固定金利 55.3% 1.81
国債買現先
期間
4/1 ～ 4/4
3/31 ～ 4/1
CP買現先
期間
3/30 ～ 4/13
3/24 ～ 4/6
ｵﾌｧｰ額
8,000
20,000
応札額
100
604
落札額按分ﾚｰﾄ平均ﾚｰﾄ按分率倍率
100
0.10% 0.100%
- 札割れ
604
0.10% 0.100%
- 札割れ
ｵﾌｧｰ額
3,000
3,000
応札額
2,830
4,590
落札額按分ﾚｰﾄ平均ﾚｰﾄ按分率倍率
2,830
0.10% 0.113%
- 札割れ
2,860
0.14% 0.164% 足切 1.60
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