D A I LY S I G N A L § 10/31 のオペと市場動向 8時発表の準備預金残高見込みは20兆9000億円。 無担ONは朝方0.08~0.085%で取引され、調達一巡後は0.07%台で推移した。 10時25分頃から政府・日銀によりドル買い円売り介入が実施され、 円は75円台半ばから一時79円台半ばまで急落した。 上田八木短資株式会社 平成23年10月31日(月) TEL 0120-327-017 即日オペ種類 オファー額 準預残見込 所要対比 209,000 +191,840 8:00 (単位:億円) 日銀速報 10/31(月) 券 財政 過不足 金融調節 国債買入 国庫短期証券買入 国債買現先 共通担保(本店) 共通担保(全店) CP買現先 手形売出 貸出 成長基盤強化支援 国債補完供給 被災地金融機関支援 共通担保 国債買入 資産 買入 国庫短期証券買入 CP等買入 等 社債等買入 基金 ETF買入 J-REIT買入 当座預金増減 当座預金残高 準備預金残高 積み終了先 超過準備 非準預先残高 準備預金進捗率 平均 乖離率 日銀予想 11/1(火) +700 ▲5,000 ▲4,300 スタート エンド エンド オファー ビッド 出来値 T/N ユーロ円 0.080 0.070 - 共通担保資金供給(本店) 期間 オファー額 10/27 ~ 11/14 14,000 10/24 ~ 11/15 8,000 10/17 ~ 11/8 10,000 エンド 12:50 ノーオペ 13:00 共通担保(資産買入等基金) (11/2-2/3) 按分比率42.0% 8006億 ▲8,000 +8,000 ▲8,000 +2,000 ▲2,300 ▲100 ▲6,600 297,700 262,900 176,700 ノーオペ 173,600 34,800 74.7% 51.6% 予想込増減 23.1% 当預見込 S/N CP現先 0.100 0.110 0.105 T+3 レポG.C 0.100 0.105 - 0.105 当預増減 ▲2,200 エンド +0 +0 +0 スタート +8,000 無担保コールレート速報 ON TN 最低 0.060 0.075 最高 0.100 0.100 加重平均 0.081 0.082 東京レポ・レート 0.101 0.100 § 11/1 オファーのオペと市場動向予想 明日の足許金利は、0.08%台での推移か。 T+2スタートの共通担保オペ(基金3M)が実施されると 予想する。 即日オペ金額 ◎ ノーオペ +200 ▲2,300 ▲2,100 スタート 10/31 のオペ結果 9:20 +1,000 ノーオペ +3,000 10:10 +4,000 国庫短期証券買入(11/4-) スタート (資産買入等基金) +0.005%按分(65.8%) 2004億 11/4(金) ▲8,000 今積み期間の所要準備額(積数) 1,672,400 11/1 以降の残り積み立て額(残り所要)(積数) 422,700 11/1 以降の残り積み立て額(残り所要)(平均) 28,200 無担 0.120 0.080 0.085 当社需給予想 11/2(水) 当預残高 295,500 応札額 37,845 25,940 44,400 所要対比 +286,414 ▲2,200 295,500 +0 295,500 当社オペ予想 ノーオペ 共通(基金3M) ▲2,200 予想込増減 295,500 当預見込 資産買入等基金運営状況 共通担保オペ 3M <固定金利方式> 6M 国債買入(営業毎旬報告ベース) 国庫短期証券買入(営業毎旬報告ベース) CP等買入(営業毎旬報告ベース) 社債等買入(営業毎旬報告ベース) ETF買入(営業毎旬報告ベース) J-REIT買入(営業毎旬報告ベース) 合計 SN 1W 2W 0.100 0.100 0.120 0.135 0.112 0.118 0.101 0.105 0.105 11/1 の予定(国内) 8:50 13:00 ON 0.060 ~ 0.120 +0 予想込増減 295,500 当預見込 残高 200,171 120,102 17,569 24,329 14,260 12,549 7,269 582 396,831 3W 0.105 上限(程度) 20兆円 15兆円 9兆円 4.5兆円 2.1兆円 2.9兆円 1.4兆円 0.11兆円 55兆円 1M 0.105 前日の白川日銀総裁の記者会見要旨(日銀) 10/6-7の金融政策決定会合議事要旨(日銀) 10月の当預増減要因と金融調節実績(日銀) 1W 0.100 ~ 0.120 *当日物 落札額 按分レート 平均レート 按分率 倍率 14,003 0.10% 0.100% 37.0% 2.70 8,010 0.10% 0.100% 30.9% 3.24 10,007 0.10% 0.100% 22.5% 4.44 2W 0.100 ~ 0.120 3W 0.115 ~ 0.120 1M 0.120 ~ 0.125 共通担保資金供給(全店) 期間 オファー額 11/1 ~ 11/29 8,000 10/21 ~ 11/25 10,000 9/30 ~ 10/18 14,000 ▲2,000 293,500 10/31 の日銀オペ等残高 共通担保(本店) 40,030 +8,000 共通担保(全店) 10,005 国債買現先 0 CP買現先 0 成長基盤強化 30,380 +6,000 被災地金融機関支援 4,879 301,500 ロンバート残高 0 T-Billの入札結果(直近3回) 入札日 回号 最高利回 10/26 233(3M) 0.1024% 10/19 232(3M) 0.1024% 10/17 231(1Y) 0.1082% 10/28 のコール市場残高(前日比) 合計 163,260 -6,111 有担 128,204 -4,316 無担 35,056 -1,795 2M 3M 6M - 0.105 0.110 11/1 の予定(海外) 米国 FOMC(2日まで)、9月建設支出 10月ISM製造業景況指数 ユーロ圏 ドラギ氏がECB新総裁に就任 2M 0.120 ~ 0.130 応札額 31,405 35,727 33,144 平均利回 0.1020% 0.1020% 0.1072% 3M 0.120 ~ 0.135 6M 0.135 ~ 0.250 1Y 0.118 (スポット・%) 1Y 0.200 ~ 0.300 落札額 按分レート 平均レート 按分率 倍率 8,014 0.10% 0.100% 25.5% 3.92 10,005 0.10% 0.100% 28.0% 3.57 14,010 0.10% 0.100% 42.3% 2.37 共通担保資金供給(資産買入等基金 3M) 期間 オファー額 応札額 落札額 按分レート 平均レート 按分率 倍率 11/2 ~ 2/3 8,000 19,075 8,006 0.10% 固定金利 42.0% 2.38 10/28 ~ 1/31 8,000 20,250 8,009 0.10% 固定金利 39.6% 2.53 10/26 ~ 1/27 8,000 24,615 8,003 0.10% 固定金利 32.5% 3.08 共通担保資金供給(資産買入等基金 6M) 期間 オファー額 応札額 落札額 按分レート 平均レート 按分率 倍率 10/25 ~ 4/27 8,000 15,010 8,004 0.10% 固定金利 53.3% 1.88 10/18 ~ 4/18 8,000 11,820 8,006 0.10% 固定金利 67.7% 1.48 10/12 ~ 4/10 8,000 14,470 8,007 0.10% 固定金利 55.3% 1.81 国債買現先 期間 4/1 ~ 4/4 3/31 ~ 4/1 CP買現先 期間 3/30 ~ 4/13 3/24 ~ 4/6 オファー額 8,000 20,000 応札額 100 604 落札額 按分レート 平均レート 按分率 倍率 100 0.10% 0.100% - 札割れ 604 0.10% 0.100% - 札割れ オファー額 3,000 3,000 応札額 2,830 4,590 落札額 按分レート 平均レート 按分率 倍率 2,830 0.10% 0.113% - 札割れ 2,860 0.14% 0.164% 足切 1.60 本資料は投資環境等に関する情報提供を目的として作成したものです。本資料は投資勧誘を目的とするものではありません。有価証券等の取引には、リスクが伴います。投資についての最終決定 は、投資家ご自身の判断と責任においてなされるようお願いいたします。当社は、いかなる投資の妥当性についても保証するものではありません。記載された意見や予測等は作成時点のものであり、 正確性、完全性を保証するものではなく、今後予告なく変更されることがあります。 上田八木短資株式会社 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第 243号 加入協会 日本証券業協会
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