MERCATI FINANZIARI

FACOLTÀ DI ECONOMIA
CORSO PROFESSIONALIZZANTE AVANZATO
MERCATI FINANZIARI
OBIETTIVI FORMATIVI
Permettere agli utenti di acquisire una “cultura” della rilevazione ed elaborazione scientifica dei dati. Introdurre gli
utenti all’uso delle funzioni statistiche di Excel, del software econometrico “open source” GRETL e del software statistico “open source” R. Costruire e sviluppare casi di studio concreti nel campo dei mercati finanziari con l’utilizzo
degli stessi software. Fornire agli utenti gli strumenti statistici usati nel settore dell’analisi dei mercati finanziari.
RICHIESTA FORMATIVA
Esiste una domanda formativa per utenti specializzati (traders, manager e funzionari), che già lavorano nei mercati
finanziari, interessati a saper gestire e modellizzare dati riferiti a casi di studio concreti e ad approfondire le metodologie statistiche riguardanti l’analisi dei suddetti mercati.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Lauree nei Settori Scientifico-Disciplinari (SSD): Area 01 (Scienze Matematiche e Informatiche); Area 02 (Scienze
Fisiche); Area 12 (Scienze Giuridiche); Area 13 (Scienze Economiche e Statistiche); Area 14 (Scienze Politiche e
Sociali).
ARTICOLAZIONE TEMPORALE DEL CORSO
Venerdì ore 9,30-10,00 Accoglienza dei partecipanti
1. Statistica descrittiva e inferenziale. Teoria della probabilità. Teoria elementare dei processi stocastici per
serie storiche finanziarie. Casi di studio:
Venerdì ore 10,00-11,00 (Coffee break) Venerdì ore 11,30-13,00 (Lunch break)
2. Le fonti statistiche delle variabili finanziarie. La rilevazione delle informazioni relative ai mercati finanziari.
Casi di studio:
Venerdì ore 14,00-16,00 (Coffee break) Venerdì ore 16,30-18,30
3. Introduzione al software statistico “open source” R. Casi di studio:
Sabato ore 9,00-11,00 (Coffee break)
4. Applicazioni del software statistico “open source” R alle serie storiche finanziarie. Introduzione al software
econometrico “open source” GRETL e alle funzioni statistiche di Excel. Casi di studio:
Sabato ore 11,30-13,00 (Lunch break)
5. Modelli Box-Jenkins. Volatilità. Metodi di calcolo della volatilità. Modelli ARCH e GARCH. Value at risk.
Cenni di analisi tecnica. Casi di studio:
Sabato ore 14,00-16,00 (Coffee break) Sabato ore 16,30-18,30
6. Illustrazione di due casi di studio da parte di due esperti:
Domenica ore 09,30-11,00 (Coffee break) Domenica ore 11,30-12,30
7. Prova finale a domande aperte e a risposta multipla:
Domenica ore 12,30-13,30
TESTI CONSIGLIATI (del tutto facoltativi)
Mercati finanziari: dati, metodi e modelli di M.Costa, 1999 CLUEB Editore
Analisi tecnica dei mercati finanziari. Metodologie, applicazioni e strategie operative di J. J. Murphy 2002 HOEPLI
Analysis of financial time series di R. S. Tsy, 2005 Wiley
Serie storiche economiche di T. Di Fonzo e F. Lisi, 2005 Carocci Editore
FACOLTÀ DI economia
CORSO PROFESSIONALIZZANTE AVANZATO
MERCATI FINANZIARI
FORMULA FULL ON LINE
PROGRAMMA GENERALE
Modulo
Sett. Disciplinare
Statistica descrittiva e inferenziale. Teoria della probabilità. Teoria elementare dei processi stocastici per serie storiche finanziarie. Casi di studio.
SECS-S 02
Le fonti statistiche delle variabili finanziarie. La rilevazione delle informazioni relative ai mercati finanziari. Casi di studio.
CFU
docente
Qualifica
8
coccarda
DI-RIC
SECS-S 02
10
frascati-giolli
Professionisti
Introduzione al software statistico “open source” R. Casi di studio.
SECS-S 02
6
frascati
Professionista
Applicazioni del software statistico “open source” R alle serie storiche
finanziarie. Introduzione al software econometrico “open source” GRETL
e alle funzioni statistiche di Excel. Casi di studio.
SECS-S 02
10
frascati-giolli
Professionisti
Modelli Box.Jenkins. Volatilità. Metodi di calcolo dela volatilità. Modelli
ARCH e GARCH. Value at risk. Cenni di analisi tecnica. Casi di studio.
SECS-S 02
10
giolli
Professionista
Illustrazione di due Casi di studio da parte di due Esperti
SECS-S 02
10
menabue
sartorelli
Professionisti
Esperti
- PROVA FINALE A DOMANDE APERTE E A RISPOSTA MULTIPLA
6
frascati-giolli
Professionisti
- TOTALE
60
ISCRIZIONI
Il Corso è a numero chiuso (max 25 partecipanti); eventuali ulteriori richieste potranno essere prese in considerazione per le edizioni successive; ogni partecipante può sottoporre ai docenti casi di studio con propri dati inerenti
all’oggetto del corso.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è di 500 euro include le lezioni on-line, le lezioni in presenza, il materiale didattico, la
prova finale e quanto necessario per lo svolgimento del corso ( viaggio, vitto e alloggio sono a carico del partecipante).

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