IR / Persbericht Amsterdam, 26 oktober 2014 ABN AMRO slaagt ruimschoots voor ECB Asset Quality Review en stresstest ABN AMRO is ruimschoots geslaagd voor de Asset Quality Review met een beperkte impact van slechts 0,12 procentpunt op de CET1 kapitaalratio De CET1 ratio’s van respectievelijk 12,45% en 9,15% blijven ruim boven de drempelwaarde van de stresstest van 8,0% in het basisscenario en 5,5% in het ongunstige scenario Gerrit Zalm, voorzitter van de Raad van Bestuur: “We zijn heel tevreden met de uitkomsten van de Asset Quality Review van de ECB. De aanpassing van onze CET1 kapitaalratio van 0,12 procentpunt is verwaarloosbaar klein.” De Europese Centrale Bank (ECB) heeft vandaag de uitkomsten van de Asset Quality Review (AQR) en stresstest voor 130 Europese banken gepubliceerd. Dit onderzoek is door de ECB uitgevoerd ter voorbereiding op het gecentraliseerde Europese bankentoezicht, het zogeheten Single Supervisory Mechanism. Doel hiervan is het vergroten van de transparantie van bankbalansen en het op één lijn brengen van het toezicht in Europa. De ECB wil met dit bankenonderzoek stakeholders verzekeren dat banken fundamenteel gezond en betrouwbaar zijn. De AQR wil de transparantie van bankbalansen vergroten door de kwaliteit van hun activa te beoordelen, waaronder de adequaatheid van de waarderingsgrondslagen van activa en onderpand en daarmee verband houdende voorzieningen. Tijdens de AQR heeft de ECB geselecteerde portefeuilles onderzocht die samen ten minste 50% van de risicogewogen activa (RWA) van de bank vertegenwoordigen. In het geval van ABN AMRO werden meer dan 60% van de totale RWA onderworpen aan de AQR. Hieronder vielen grote delen van onze exposures in de scheepvaart, het MKB, onroerend goed en hypotheken. De geringe impact van de AQR op onze CET1 kapitaalratio is een bewijs dat ABN AMRO doorgaans prudent voorzien is. Hieruit blijkt ook de zorgvuldige aanpak van het risicomanagement van de bank. De stresstest beoordeelt de schokbestendigheid van banken onder extreme omstandigheden. De resultaten van deze test bevestigen dat ABN AMRO goed gekapitaliseerd is en voldoende buffers heeft om verliezen en economische schokken op te vangen. De bank hoeft geen aanvullende kapitaalmaatregelen te nemen. ABN AMRO richt zich op het handhaven van sterke kapitaalratio’s, ook onder stress, wat past binnen het gematigd risicoprofiel van de bank. CET1 ratio (1) Drempel Resultaat Vertrekpunt eind 2013 12,23% Asset Quality Review 12,11% 8,0% √ geslaagd Basisscenario 12,45% 8,0% Ongunstig scenario 9,15% 5,5% √ geslaagd √ geslaagd Stresstest De scenario’s voor de stresstest zijn door de ECB opgesteld en toegepast op alle EU-banken die zijn onderzocht. De test houdt geen rekening met toekomstige bedrijfsstrategieën en managementacties en kan niet als prognose van de winst van ABN AMRO worden beschouwd. Templates met gedetailleerde resultaten van het uitgebreide balansonderzoek (comprehensive assessment) van de ECB en de EU-brede stresstest van de EBA zijn beschikbaar op www.abnamro.com/financials en www.ecb.europa.eu/ssm/assessment/html/index.en.html. Dit persbericht is een vertaling van het Engelse persbericht. Bij verschillen tussen de Engelse en de Nederlandse versie is het Engelse persbericht leidend. _____________________________________________________________________________ ABN AMRO Press Office [email protected] +31 20 6288900 ABN AMRO Investor Relations [email protected] +31 20 6282282 Disclaimer & cautionary statements ABN AMRO has included in this document, and from time to time may make certain statements in its public statements that may constitute “forward-looking statements”. This includes, without limitation, such statements that include the words ‘expect’, ‘estimate’, ‘project’, ‘anticipate’, ‘should’, ‘intend’, ‘plan’, ‘probability’, ‘risk’, ‘Value-at-Risk (“VaR”)’, ‘target’, ‘goal’, ‘objective’, ‘will’, ‘endeavour’, ‘outlook’, 'optimistic', 'prospects' and similar expressions or variations on such expressions. In particular, the document may include forward-looking statements relating but not limited to ABN AMRO’s potential exposures to various types of operational, credit and market risk. Such statements are subject to uncertainties. Forward-looking statements are not historical facts and represent only ABN AMRO's current views and assumptions on future events, many of which, by their nature, are inherently uncertain and beyond our control. Factors that could cause actual results to differ materially from those anticipated by forward-looking statements include, but are not limited to, (macro)-economic, demographic and political conditions and risks, actions taken and policies applied by governments and their agencies, financial regulators and private organisations (including credit rating agencies), market conditions and turbulence in financial and other markets, and the success of ABN AMRO in managing the risks involved in the foregoing. Any forward-looking statements made by ABN AMRO are current views as at the date they are made. Subject to statutory obligations, ABN AMRO does not intend to publicly update or revise forward-looking statements to reflect events or circumstances after the date the statements were made, and ABN AMRO assumes no obligation to do so. 1 Eind 2013 rapporteerde ABN AMRO een pro forma Basel III CET1 kapitaalratio van 13,9%. Ten behoeve van de AQR en de stresstest zijn de financiële gevolgen van de wijziging in de Nederlandse pensioenregeling in het tweede kwartaal van 2014 verwerkt in de CET1 kapitaalratio van 12,23% per eind 2013. IR / Persbericht 2 of 2
© Copyright 2025 ExpyDoc