PDF 249KB20141016 Persbericht AQR en Stresstest

IR / Persbericht
Amsterdam, 26 oktober 2014
ABN AMRO slaagt ruimschoots voor ECB Asset Quality Review en stresstest

ABN AMRO is ruimschoots geslaagd voor de Asset Quality Review met een beperkte impact van
slechts 0,12 procentpunt op de CET1 kapitaalratio

De CET1 ratio’s van respectievelijk 12,45% en 9,15% blijven ruim boven de drempelwaarde van de
stresstest van 8,0% in het basisscenario en 5,5% in het ongunstige scenario
Gerrit Zalm, voorzitter van de Raad van Bestuur:
“We zijn heel tevreden met de uitkomsten van de Asset Quality Review van de ECB. De aanpassing van onze
CET1 kapitaalratio van 0,12 procentpunt is verwaarloosbaar klein.”
De Europese Centrale Bank (ECB) heeft vandaag de uitkomsten van de Asset Quality Review (AQR) en
stresstest voor 130 Europese banken gepubliceerd. Dit onderzoek is door de ECB uitgevoerd ter voorbereiding
op het gecentraliseerde Europese bankentoezicht, het zogeheten Single Supervisory Mechanism. Doel hiervan
is het vergroten van de transparantie van bankbalansen en het op één lijn brengen van het toezicht in Europa.
De ECB wil met dit bankenonderzoek stakeholders verzekeren dat banken fundamenteel gezond en
betrouwbaar zijn.
De AQR wil de transparantie van bankbalansen vergroten door de kwaliteit van hun activa te beoordelen,
waaronder de adequaatheid van de waarderingsgrondslagen van activa en onderpand en daarmee verband
houdende voorzieningen. Tijdens de AQR heeft de ECB geselecteerde portefeuilles onderzocht die samen ten
minste 50% van de risicogewogen activa (RWA) van de bank vertegenwoordigen. In het geval van ABN AMRO
werden meer dan 60% van de totale RWA onderworpen aan de AQR. Hieronder vielen grote delen van onze
exposures in de scheepvaart, het MKB, onroerend goed en hypotheken.
De geringe impact van de AQR op onze CET1 kapitaalratio is een bewijs dat ABN AMRO doorgaans prudent
voorzien is. Hieruit blijkt ook de zorgvuldige aanpak van het risicomanagement van de bank.
De stresstest beoordeelt de schokbestendigheid van banken onder extreme omstandigheden. De resultaten van
deze test bevestigen dat ABN AMRO goed gekapitaliseerd is en voldoende buffers heeft om verliezen en
economische schokken op te vangen. De bank hoeft geen aanvullende kapitaalmaatregelen te nemen. ABN
AMRO richt zich op het handhaven van sterke kapitaalratio’s, ook onder stress, wat past binnen het gematigd
risicoprofiel van de bank.
CET1 ratio
(1)
Drempel
Resultaat
Vertrekpunt eind 2013
12,23%
Asset Quality Review
12,11%
8,0%
√ geslaagd
Basisscenario
12,45%
8,0%
Ongunstig scenario
9,15%
5,5%
√ geslaagd
√ geslaagd
Stresstest
De scenario’s voor de stresstest zijn door de ECB opgesteld en toegepast op alle EU-banken die zijn
onderzocht. De test houdt geen rekening met toekomstige bedrijfsstrategieën en managementacties en kan niet
als prognose van de winst van ABN AMRO worden beschouwd.
Templates met gedetailleerde resultaten van het uitgebreide balansonderzoek (comprehensive assessment)
van de ECB en de EU-brede stresstest van de EBA zijn beschikbaar op www.abnamro.com/financials en
www.ecb.europa.eu/ssm/assessment/html/index.en.html.
Dit persbericht is een vertaling van het Engelse persbericht. Bij verschillen tussen de Engelse en de
Nederlandse versie is het Engelse persbericht leidend.
_____________________________________________________________________________
ABN AMRO Press Office
[email protected]
+31 20 6288900
ABN AMRO Investor Relations
[email protected]
+31 20 6282282
Disclaimer & cautionary statements
ABN AMRO has included in this document, and from time to time may make certain statements in its public
statements that may constitute “forward-looking statements”. This includes, without limitation, such statements that
include the words ‘expect’, ‘estimate’, ‘project’, ‘anticipate’, ‘should’, ‘intend’, ‘plan’, ‘probability’, ‘risk’, ‘Value-at-Risk
(“VaR”)’, ‘target’, ‘goal’, ‘objective’, ‘will’, ‘endeavour’, ‘outlook’, 'optimistic', 'prospects' and similar expressions or
variations on such expressions. In particular, the document may include forward-looking statements relating but not
limited to ABN AMRO’s potential exposures to various types of operational, credit and market risk. Such statements
are subject to uncertainties.
Forward-looking statements are not historical facts and represent only ABN AMRO's current views and assumptions
on future events, many of which, by their nature, are inherently uncertain and beyond our control. Factors that could
cause actual results to differ materially from those anticipated by forward-looking statements include, but are not
limited to, (macro)-economic, demographic and political conditions and risks, actions taken and policies applied by
governments and their agencies, financial regulators and private organisations (including credit rating agencies),
market conditions and turbulence in financial and other markets, and the success of ABN AMRO in managing the risks
involved in the foregoing.
Any forward-looking statements made by ABN AMRO are current views as at the date they are made. Subject to
statutory obligations, ABN AMRO does not intend to publicly update or revise forward-looking statements to reflect
events or circumstances after the date the statements were made, and ABN AMRO assumes no obligation to do so.
1
Eind 2013 rapporteerde ABN AMRO een pro forma Basel III CET1 kapitaalratio van 13,9%. Ten behoeve van de AQR en de stresstest zijn de financiële
gevolgen van de wijziging in de Nederlandse pensioenregeling in het tweede kwartaal van 2014 verwerkt in de CET1 kapitaalratio van 12,23% per eind
2013.
IR / Persbericht
2 of 2

Download Report