MCO bajo los Supuestos Clásicos

Repaso
El modelo lineal clásico
Propiedades de los estimadores
Inferencia
Los estimadores mínimo cuadráticos
bajo los supuestos clásicos
Propiedades estadísticas e inferencia
Mariana Marchionni
[email protected]
Mariana Marchionni
MCO bajo los supuestos clásicos
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El modelo lineal clásico
Propiedades de los estimadores
Inferencia
Temario de la clase
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2
El modelo lineal clásico
3
Propiedades de los estimadores
4
Inferencia
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El modelo lineal clásico
Propiedades de los estimadores
Inferencia
Estimación por MCO del modelo lineal simple
Tenemos el modelo lineal con 2 variables
Yi = α + β Xi + µi
Y el objetivo es estimar
α
y
β
i = 1, ...n
a partir de
(Yi , Xi ) i = 1, ...n.
Recordemos notación y deniciones:
α
ˆ y βˆ son los estimadores de α y β
Yˆi ≡ α
ˆ + βˆXi es la versión estimada
ei ≡ Yi − Yˆi = Yi − (ˆ
α + βˆXi )
de
Yi
es el error de estimación
(residuo)
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El modelo lineal clásico
Propiedades de los estimadores
Inferencia
α
ˆ y βˆ
(Y , X )
Cada posible valor que asignemos a
plano
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dene una recta en el
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El modelo lineal clásico
Propiedades de los estimadores
Inferencia
Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO)
Criterio de MCO: elegir
α
ˆ
y
βˆ
de manera de minimizar SRC.
Formalmente:
ˆ =
Minα,
α, β)
ˆ βˆ SRC (ˆ
CPO :
n
X
i =1



(1)


(2)
ei2 =
n
X
i =1
[Yi − (α
ˆ + βˆXi )]2
∂ SRC
∂α
ˆ
=0
∂ SRC
∂ βˆ
=0
Solución:
N
P
¯
(3) α
ˆ = Y¯ − βˆX
y
Xi Yi −nY¯ X¯
i
=1
ˆ
(4) β = P
N 2
Xi −nX¯ 2
i =1
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El modelo lineal clásico
Propiedades de los estimadores
Inferencia
Propiedades algebraicas
1
2
3
Pn
ei = 0
Pin=1
i =1 ei Xi = 0 (⇒ Cov (X , e ) = 0)
Yˆ (X¯ ) = Y¯ (⇒la recta de regresión
pasa por las medias
muestrales)
4
βˆ = rY ,X SY /SX
(relación entre el coeciente de regresión y el
de correlación)
5
6
Y¯ = Y¯ˆ (la media de las estimaciones de Y coincide con Y¯ )
rYˆ ,e = 0 (la correlación entre las estimaciones de Y y los
residuos es nula)
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Propiedades de los estimadores
Inferencia
Así luce la regresión estimada por MCO
Yˆi = α
ˆ + βˆXi
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El modelo lineal clásico
Propiedades de los estimadores
Inferencia
Bondad del ajuste
Vimos que cuando se estima por MCO es válida la siguiente
descomposición:
n
X
|i =1
(Yi − Y¯ )2 =
{z
STC
}
=
n
X
|i =1
(Yˆi − Y¯ )2 +
{z
SEC
}
+
n
X
ei2
1
|i ={z
}
SRC
STC : Suma Total de Cuadrados, SEC : Suma Explicada de Cuadrados,
SRC : Suma de los Residuos al Cuadrado
Denimos:
R2 =
SEC
SRC
=1−
STC
STC
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El modelo lineal clásico
Propiedades de los estimadores
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R 2=0.94
94 % de la variabilidad muestral de
Y está
X
explicada por el modelo
lineal en
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El modelo lineal clásico
Propiedades de los estimadores
Inferencia
R 2=0.35
35 % de la variabilidad de
Y
está explicada por el modelo
lineal en
Mariana Marchionni
X
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El modelo lineal clásico
Propiedades de los estimadores
Inferencia
El modelo lineal clásico
Adoptaremos algunos supuestos llamados supuestos clásicos
Linealidad: Yi = α + β Xi + µi , i = 1, ...n
X no aleatoria: las Xi son determinísticas, jas
en muestreos
repetidos.
Esperanza nula de µi : E [µi ] = 0, i = 1, ..., n.
Homocedasticidad de µi : V [µi ] = cte . ≡ σ 2 , i = 1, ..., n.
No correlación serial de µi : Cov [µi , µj ] = 0, i 6= j .
No multicolinealidad perfecta de las variables explicativas:
Xi no pueden ser todas iguales, X debe variar entre las
las
observaciones.
La mayoría de estos supuestos son poco realistas. Los adoptamos
por razones pedagógicas. Levantaremos la mayoría a lo largo del
curso.
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Propiedades de los estimadores
Inferencia
El modelo lineal clásico
Adoptaremos algunos supuestos llamados supuestos clásicos
Linealidad: Yi = α + β Xi + µi , i = 1, ...n
X no aleatoria: las Xi son determinísticas, jas
en muestreos
repetidos.
Esperanza nula de µi : E [µi ] = 0, i = 1, ..., n.
Homocedasticidad de µi : V [µi ] = cte . ≡ σ 2 , i = 1, ..., n.
No correlación serial de µi : Cov [µi , µj ] = 0, i 6= j .
No multicolinealidad perfecta de las variables explicativas:
Xi no pueden ser todas iguales, X debe variar entre las
las
observaciones.
La mayoría de estos supuestos son poco realistas. Los adoptamos
por razones pedagógicas. Levantaremos la mayoría a lo largo del
curso.
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Propiedades de los estimadores
Inferencia
Linealidad
De esto ya habíamos hablado. Nuestro modelo:
Yi = α + β Xi + µi , i = 1, ...n
Lo importante es la linealidad en los parámetros
α
y
β.
Por qué?
Vimos algunos modelos no lineales que pueden linealizarse
(log-log, log-lin, etc.)
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El modelo lineal clásico
Propiedades de los estimadores
Inferencia
X no aleatoria
¾Qué signica esto?
Fijas en muestreos repetidos
Poco real para una ciencia social
Experimentos
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El modelo lineal clásico
Propiedades de los estimadores
Inferencia
Esperanza nula
E [µi ] = 0 , i = 1, ..., n
⇒ E [Yi ] = α + β Xi , i = 1, ..., n
En promedio, la relación es lineal y exacta
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Propiedades de los estimadores
Inferencia
Homocedasticidad
V [µi ] = V [µj ], ∀ i 6= j
V [µi ] = cte . ≡ σ 2 , i = 1, ..., n
Intuitivamente: para todas las observaciones, la relación entre
Y
y
X
está igual de cerca de una relación lineal
Si la varianza no es constante decimos que hay
heterocedasticidad
Notar: si E [µi ] = 0
y
V [µi ] = σ 2 ⇒ E [µ2i ] = σ 2
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Propiedades de los estimadores
Inferencia
No correlación serial
Cov [µi , µj ] = 0, i 6= j .
Es una forma débil de independencia entre los términos
aleatorios
E [µi ] = 0 y Cov [µi , µj ] = 0 ⇒ E [µi µj ] = 0
vale Cov [µi , µj ] para i = j ?
Notar que si
¾Cuánto
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Propiedades de los estimadores
Inferencia
No multicolinealidad perfecta
Las
Xi , i = 1, ...n
no pueden ser todas iguales
Por qué? Ver gráco
Fuerte supuesto de
identicación
Intuición?
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Propiedades de los estimadores
Inferencia
Recapitulando... el modelo lineal clásico
Yi = α + β Xi + µi , i = 1, ...n
1 E [µi ] = 0, i = 1, ..., n .
2 V [µi ] = σ 2 , i = 1, ..., n .
3 Cov [µi , µj ] = 0, i 6= j .
4 Las Xi no son aleatorias y
no son todas iguales
Notar: en este contexto los parámetros desconocidos son
β
y
α,
σ
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Inferencia
Recapitulando... el modelo lineal clásico
Yi = α + β Xi + µi , i = 1, ...n
1 E [µi ] = 0, i = 1, ..., n .
2 V [µi ] = σ 2 , i = 1, ..., n .
3 Cov [µi , µj ] = 0, i 6= j .
4 Las Xi no son aleatorias y
no son todas iguales
Notar: en este contexto los parámetros desconocidos son
β
y
α,
σ
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Propiedades de los estimadores
Inferencia
Ya sabemos que los estimadores mínimo cuadraticos
α
ˆ
y
βˆ
son
buenos en el sentido de que minimizan la SRC
En la derivación de los estimadores MCO de la clase pasada
nunca recurrimos a los supuestos clásicos
Vamos a explorar si los estimadores MCO son buenos en algún
otro sentido, ahora sí basándonos en los supuestos clásicos
Nuevas propiedades: linealidad, insesgadez, de varianza
mínima, etc.
Nos concentramos en
βˆ.
Los resultados para
α
ˆ
serán cubiertos
en los prácticos.
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Propiedades de los estimadores
Inferencia
Las propiedades
1. Linealidad:
βˆ
βˆ =
P
ωi Y i
puede escribirse como una combinación lineal de las
Yi , i = 1, ...n
Ver demostración
Intuitivamente poco interesante, analíticamente conveniente
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2. Insesgadez:
Es decir,
βˆ
ˆ =β
E [β]
es un estimador insesgado del parámetro
β
Ver demostración
Intuitivamente: qué quiere decir que un estimador sea
insesgado?
¾Qué pasa con la propiedad de insesgadez si levantamos el
supuesto de homocedasticidad?
¾Cuál es el supuesto más importante para el insesgadez?
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Propiedades de los estimadores
Inferencia
3.
ˆ = σ2/
V [β]
P
xi2
Ver demostración
¾Qué mide
ˆ?
V [β]
¾Qué supuestos usamos para la prueba?
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Propiedades de los estimadores
Inferencia
Notar:
σ2
ˆ =P
V [β]
xi2
=
σ2
nV [X ]
Entonces, en el modelo lineal simple, la varianza del estimador
depende de:
la dispersión del término aleatorio
la cantidad de observaciones
la variabilidad de
X
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Propiedades de los estimadores
Inferencia
4. Teorema de Gauss-Markov
Si valen todos los supuestos clásicos,
βˆ
tiene la menor varianza en
la clase de todos los estimadores lineales e insesgados de
β.
En el modelo lineal clásico, los estimadores MCO son los
Mejores Estimadores Lineales e Insesgados
(MELI)
Mejor en el sentido de más eciente dentro de su clase
Entonces, MCO es bueno?
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Propiedades de los estimadores
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Inferencia
Consideremos el modelo
Yi = α + β Xi + µi , i = 1, ...n
Sabemos cómo producir estimaciones puntuales de
α
y
β
¾Qué hacemos si quisiéramos evaluar la veracidad de una
hipótesis como
β = 0?
(test de hipótesis)
O si quisiéramos construir intervalos de conanza para los
parámetros? (estimación por intervalos)
Necesitamos asociar alguna medida de conanza a esa
estimación puntual
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Test de hipótesis
Hipótesis: una armación acerca de una parámetro
desconocido
Ejemplo:
H0 : β = 0
Puede ser cierta o falsa
Si pudiéramos observar
¾Y si no conocemos
β?
β
no hay problema
No sabemos realmente
Pero... esperamos poder conocer algo acerca de si
H0
es cierta
o falsa
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Propiedades de los estimadores
Inferencia
Supongamos que estamos interesados en distinguir entre
H0 : β = 0
y
HA : β 6= 0,
Podemos obtener
βˆ
pero sin observar
β.
βˆ
es una variable aleatoria. Por qué?
Puede tomar cualquier valor tanto bajo
H0
como bajo
HA :
no
podemos resolver nuestro problema observando los valores que
toma
βˆ
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Propiedades de los estimadores
Inferencia
Supongamos que
Si
H0 : β = 0
βˆ
es un buen estimador
es cierta, entonces, aunque
βˆ
pueda tomar
cualquier valor, esperamos que tome valores cercanos a cero.
Por qué?
H0
rechazamos H0 .
Con esta lógica, podemos sospechar que
valores lejanos de cero:
es falsa si
βˆ
toma
Problema: cómo denimos qué valores están cerca y qué
valores estan lejos del cero?
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Propiedades de los estimadores
Inferencia
A nes de denir qué valores de
βˆ
están cerca y qué valores
están lejos del cero en el caso de que
necesitamos conocer la distribución de
bajo
H0 )
A partir de las propiedades de
sabemos que si
H0 : β = 0
βˆ
H0
fuera cierta,
βˆ (distribución de βˆ
bajo los supuestos clásicos,
entonces
ˆ = 0.
E [β]
Por qué?
También sabemos su varianza.
Pero no tenemos información suciente para conocer toda la
distribución de
βˆ
bajo
H0
Dónde conseguimos esa información?
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Propiedades de los estimadores
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Nuevo supuesto: normalidad del término aleatorio
µi ∼ N (0, σ 2 )
Recordemos: cualquier función lineal de una variable normal es
también normal
Entonces
Yi
Entonces
βˆ
es normal. Por qué?
es normal. Por qué?
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Propiedades de los estimadores
Inferencia
Entonces, con los supuestos clásicos más el supuesto de normalidad
tenemos:
βˆ ∼ N (β, σ 2 /
De manera que cuando es cierta
X
xi2 )
H0 : β = 0,
βˆ ∼ N (0, σ 2 /
X
se cumple:
xi2 )
y también:
βˆ
∼ N (0, 1)
P
σ 2 / xi2
z≡q
Cuando
βˆ
es chico,
z
es chico
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Distribución de
βˆ
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Distribución de
z
(estandarización de
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βˆ)
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Regla:
aceptamos H0
si
βˆ
es cercano al valor correspondiente a esa
hipótesis
Para denir cercano: sea 0
<c <1
y
zc
un número tal que:
zc ≤ z ≤ zc ] = 1 − c
Pr [−
z (estandarización
zc , aceptamos H0
Entonces, si el valor
−zc
y
de
βˆ)
está entre los límites
Grácamente...
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Inferencia
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Propiedades de los estimadores
Inferencia
La región de aceptación en términos de
z
está dada por:
zc ≤ z ≤ zc ] = 1 − c
Pr [−
Reemplazando
Pr
z
por su denición:
q
q
X X −zc
σ2/
xi2 ≤ βˆ ≤ zc
σ2/
xi2 = 1 − c
Entonces la región de aceptación de
de
βˆ
H0
viene dada por los valores
en el intervalo:
q
X 2
σ /
xi2
0 ± zc
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El modelo lineal clásico
Propiedades de los estimadores
Inferencia
H0 si βˆ cae en ese intervalo. En caso contrario,
rechazamos H0
Notar: especicamos c de antemano
c es la signicatividad del test: probabilidad de rechazar una
H0 cierta
A partir de c , zc puede obtenerse a partir de una tabla de
Aceptamos
percentiles de la distribución normal estándar
Luego las zonas de aceptación y rechazo se computan usando
q
P 0 ± zc
σ 2 / xi2
Problema:
σ2
Mariana Marchionni
no se observa!
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Propiedades de los estimadores
Inferencia
H0 si βˆ cae en ese intervalo. En caso contrario,
rechazamos H0
Notar: especicamos c de antemano
c es la signicatividad del test: probabilidad de rechazar una
H0 cierta
A partir de c , zc puede obtenerse a partir de una tabla de
Aceptamos
percentiles de la distribución normal estándar
Luego las zonas de aceptación y rechazo se computan usando
q
P 0 ± zc
σ 2 / xi2
Problema:
σ2
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no se observa!
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Inferencia
Estimación de
σ2:
2
S =
P
ei2
n−2
Resultado: bajo todos los supuestos, si
H0 : β = 0
es cierta
βˆ
t≡q
P 2 ∼ Tn−2
2
S / xi
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Propiedades de los estimadores
Inferencia
βˆ
t≡q
P 2 ∼ Tn−2
2
S / xi
t es z pero reemplazando σ 2 por S 2
Tn−2 es la distribición T de Student
con
n−2
grados de
libertad
Ahora todo puede ser computado con los datos disponibles
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Inferencia
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Propiedades de los estimadores
Inferencia
Hasta ahora vimos el caso particular:
HA : β 6= 0
H0 : β = 0
vs.
H0 : β = β0 vs. HA : β 6= β0
Yi = α + β Xi + µi , si Y es el consumo
Caso general:
Ejemplo: en
ingreso, y
β0 = 1,
y
X
el
qué estamos evaluando?
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Inferencia
Entonces, bajo todos los supuestos y cuando es cierta
H0 : β = β0 ,
se cumple:
βˆ ∼ N (β0 , σ 2 /
X
xi2 )
βˆ − β0
∼ N (0, 1)
P
σ 2 / xi2
z≡q
Y también:
βˆ − β
0
t≡q
∼ Tn−2
P
S 2 / xi2
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Inferencia
βˆ − β
0
∼ Tn−2
t≡q
P
S 2 / xi2
En la práctica, reemplazamos
β0
por cualquier valor que nos
interese
En general, el estadístico
t
es la versión estimada de
H0 ,
dividida por la raíz cuadrada de la varianza estimada
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