第1部（損害保険数理）に関する参考文献表 pdf ファイル

2015 年度「ファイナンス保険数理特論」
第１部参考文献
2015 年 5 月 5 日，高岡浩一郎∗
【このファイルは２頁分です．
】
♢ シラバスに挙げた参考書
[1] 小出雅一・東出純 (2003) 『例題で学ぶ損害保険数理』共立出版．
[2] Mikosch, T. (2009) Non-Life Insurance Mathematics: An Introduction with the
Poisson Processes, 2nd Edition, Springer. 【第１版の邦訳：山岸訳『損害保険数理』
シュプリンガー】
♢ 損害保険数理に関するその他の文献
[3] 岩沢宏和 (2010) 『リスク・セオリーの基礎―不確実性に対処するための数理』培
風館．
[4] 海老崎美由紀 (2009) 『保険データの読み方と考え方―数式を使わない統計分析の基
礎コース』保険毎日新聞社．
[5] B¨
uhlmann, H. (1970) Mathematical Methods in Risk Theory, Springer.
[6] B¨
uhlmann, H. and A. Gisler (2005) A Course in Credibility Theory and Its Applications, Springer.
[7] Embrechts, P., C. Kl¨
uppelberg and T. Mikosch (2001) Modelling Extremal Events
for Insurance and Finance, Springer.
[8] Paulsen, J. (2008) “Ruin Models with Investment Income,” Probability Surveys,
Vol. 5, pp.416-434. 【サーベイ論文】
[9] Schmidli, H. (2007) Stochastic Control in Insurance, Springer.
[10] W¨
uthrich, M.V., H. B¨
uhlmann and H. Furrer (2007) Market-Consistent Actuarial
Valuation, EAA Lecture Note Series 1, Springer.
[11] Kaas, R. et al. (2008) Modern Actuarial Risk Theory Using R, 2nd Edition,
Springer.
∗
一橋大学大学院商学研究科．E-mail: [email protected]
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♢ Poisson 過程や再生過程を用いる他分野への入門
[12] 尾崎俊治 (1996) 『確率モデル入門』朝倉書店.
♢ L´
evy 過程
[13] 宮原孝夫 (2003) 『株価モデルとレヴィ過程』朝倉書店．
[14] Kyprianou, A. (2006) Introductory Lectures on Fluctuations of L´evy Processes with
Applications, Springer.
以上
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