eurex rundschreiben 068/15

e u r e x rundschreiben 068/15
Datum:
27. April 2015
Empfänger:
Alle Handelsteilnehmer der Eurex Deutschland und Eurex Zürich sowie Vendoren
Autorisiert von:
Mehtap Dinc
Aktienoptionen: Neuer Report für Aktienoptionen auf französische Basistitel
Kontakt: Christine Heyde, Global Product R&D, T +49-69-211-1 56 98
Zielgruppe:
Anhang:
Ü
Parameter Special Report for French Equity Options (nur
Alle Abteilungen
in Englisch)
Zusammenfassung:
Dieses Rundschreiben enthält Informationen zu Inhalt und Verfügbarkeit des neuen Reports TD982 mit der
Bezeichnung „Special Report French Equity Options“.
Dieser Report misst spezielle Parameter für Aktienoptionen auf französische Basiswerte. Der Report hat
keine Auswirkung auf die Transaktionsentgelte, Transaktionslimite oder das Order-Transaktions-Verhältnis
(OTR).
Der Report TD982 wird zum 28. April 2015 bereitgestellt.
Eurex Deutschland
Börsenplatz 4
60313 Frankfurt/Main
Postanschrift:
60485 Frankfurt/Main
Deutschland
T +49-69-211-1 17 00
F +49-69-211-1 17 01
memberservices@
eurexchange.com
Internet:
www.eurexchange.com
Geschäftsführung:
Dr. Thomas Book, Mehtap Dinc,
Michael Peters, Andreas Preuß
ARBN: 101 013 361
e u r e x rundschreiben 068/15
Aktienoptionen: Neuer Report für Aktienoptionen auf französische Basistitel
Dieses Rundschreiben enthält Informationen zu Inhalt und Verfügbarkeit des neuen Reports TD982 mit der
Bezeichnung „Special Report French Equity Options“.
Dieser Report misst spezielle Parameter für Aktienoptionen auf französische Basiswerte. Der Report hat keine
Auswirkung auf die Transaktionsentgelte, Transaktionslimite oder das Order-Transaktions-Verhältnis (OTR).
Die Messung im Rahmen des Reports TD982 erfolgt für eine vordefinierte Reihe von Basispreisen („strikes“),
Verfalldaten (Laufzeitenbereich), Quotierungsgrößen und Preisspannen eines bestimmten Produkts.
Gemessen wird die kontinuierliche Quotierung in Prozent der Handelszeit zwischen 09:00 Uhr und 17:30 Uhr
MEZ (im Monatsdurchschnitt) eines jeden Handelstages pro Kalendermonat.
Parameter TD982-Messung:
Basispreise: Calls und Puts in zwei Basispreisen „im Geld“ (in-the-money), einem Basispreis
„am Geld“ (at-the-money) und fünf Basispreisen „aus dem Geld“ (out-of-the-money) in jedem
Verfallmonat des Laufzeitenbereichs; das heißt, 16 Serien für jedes Verfalldatum innerhalb des
Laufzeitenbereichs werden gemessen. Bei der Bestimmung des Basispreises „am Geld“ wird jeweils
der Basispreis ausgewählt, der dem zugrundeliegenden Aktienpreis entspricht oder diesem am
nächsten liegt.
Quotierungsgröße und Preisspanne: Die Quotierungsgröße und Preisspanne, die diesem Report
zugrunde liegen, entsprechen den für das jeweilige Produkt im Rahmen des Permanent MarketMaking (PMM)-Modells festgelegten Parametern. Sofern Produkte nicht in das etablierte PMMProgramm einbezogen wurden, gelten die für Aktienoptionen mit Gruppenkennung FR12
beschriebenen Parameter.
Detaillierte Informationen zu Quotierungsgrößen und Preisspannen sind im Anhang enthalten.
Laufzeitenbereich: Gemessen werden sieben Verfallmonate, d. h. ein Zeitraum von bis zu
13 Monaten.
Der neue TD982-Report zeigt Details pro Produkt für jeden Handelstag des laufenden Monats einzeln an und
weist zudem die kumulierten Daten pro Produkt seit Monatsbeginn in einer Zeile aus.
Der Report wird erstmals am 28. April 2015 bereitgestellt und ist in der Common Report Engine unter der
Namenskonvention „TD982 (Report Id) Special Report French Equity Options (Short Name)“ in den Formaten
.txt und .xml verfügbar.
Detaillierte Informationen zu allen Reports sind im aktualisierten Dokument „XML Report Reference Manual“,
enthalten, das auf der Eurex-Webseite www.eurexchange.com (nur englische Version) unter dem folgenden
Link abrufbar ist:
Technology > Eurex Exchange’s T7 > System documentation > Release 2.5 >
Eurex Reports > Eurex XML Reports - Reference Manual
27. April 2015
Seite 1 von 1
Parameter Special Report for French Equity Options (TD982)
Contents
1
Spread Classes and Spreads
2
Quote Sizes
Maximum Spreads by Spread Class
French Stock Options
Spreads
Bid up to
Expiration number
£8
Spread class 1
Spread class 2
Spread class 3
Spread class 4
Spread class 5
Spread class 6
Spread class 7
Spread class 8
Spread class 9
Spread class 10
Spread class 11
0 – 1.00
0,1
1.01 – 5.00
10%
> 5.00
0,5
0 – 1.50
0,15
1.51 – 15.00
10%
> 15.00
1,5
0 – 2.00
0,2
2.01 – 20.00
10%
> 20.0
2
0 – 5.00
0,5
5.01 – 50.00
10%
> 50.00
5
0 – 20.00
2
20.00 – 200.00
10%
> 200.00
20
0 – 1.00
0,2
1.01 – 5.00
20%
> 5.00
1
0 – 1.50
0,3
1.51 – 15.00
20%
> 15.00
3
0 – 2.00
0,4
2.01 – 20.00
20%
> 20.00
4
0 – 5.00
1
5.01 – 50.00
20%
> 50.00
10
0 – 20.00
4
20.00 – 200.00
20%
> 200.00
40
0 – 40.00
8
40.25 – 75.00
20%
> 75.00
15
Quote Sizes by Product
Product
Product ID Spread Class
Quote Size (Contracts)
ACCOR
ACR
2
10
AIR FRANCE
AFR
1
20
AIR LIQUIDE
AIR
2
20
ARKEMA
AKE
7
10
ALSTOM
AOM
2
50
AREVA
AREV
7
10
AXA
AXA
2
50
ATOS S.A.
AXI
7
10
BIC
BIF
7
10
BIOMERIEUX
BIM
7
10
BNP
BNP
2
50
DANONE
BSN
2
20
BURAU VERITAS
BVI
7
10
BOUYGUES
BYG
2
20
CASINO GUICHARD
CAJ
2
10
CARREFOUR
CAR
2
50
CARREFOUR BASKET
CARB
2
10
ALCATEL-LUCENT
CGE
1
100
CAP GEMINI
CGM
2
20
LAFARGE
CIL
2
20
THALES
CSF
7
10
JCDECAUX
DCS
6
10
CHRISTIAN DIOR
DIO
7
10
DASSAULT SYSTEMES
DYS1
2
10
ELECTRICITE DE FRANCE
E2F
2
20
EUTELSAT COMMUNICATION
E3B
7
10
EIFFAGE
EF3
7
10
ERAMET
ERA
8
10
ESSILOR
ESL
2
10
MAUREL ET PROM
ETX
6
10
EURAZEO
EUQ
7
10
FAURECIA
FAU
7
10
FONCIERE DES REGIONS
FDR
7
10
TF1
FSE
6
10
ORANGE
FTE
1
100
CGG VERITAS
GDG
6
10
GECINA
GI6A
7
10
SAINT-GOBAIN
GOB
2
20
SEB
GRB
7
10
GDF SUEZ
GZF
2
50
HERMES INTERNATIONAL
HMI
11
5
ICADE
ICAD
7
10
ILIAD
ILD
7
10
LAGARDERE
LAG
2
10
KLEPIERRE
LIF
7
10
L’OREAL
LOR
3
10
LEGRAND
LRC
2
10
MICHELIN
MCH
2
10
WENDEL
MFX
7
10
M6 METROPOLE TV
MMT
7
10
LVMH
MOH
3
10
NATIXIS
NBP
6
10
IMERYS
NKF
7
10
NEOPOST
NP6
7
10
NEXANS
NXS
7
10
PERNOD-RICARD
PER
2
20
PEUGEOT
PEU
1
50
KERING
PPX
3
10
PUBLICIS GROUPE
PU4
2
10
EDENRED
QSV
7
10
TELEPERFORMANCE
RCF
7
10
REMY COINTREAU
RCO
7
10
RENAULT
RNL
2
10
SCOR
SDR1
7
10
SAFRAN
SEJ
2
10
SUEZ ENVIRONNEMENT CO
SEV
1
20
SOCIETE GENERALE
SGE
2
50
SODEXO
SJ7
2
10
SCHNEIDER ELECTRIC
SND
2
20
SANOFI
SNW
2
20
VINCI
SQU
2
20
TECHNIP
THP
2
10
TECHNICOLOR
TNM
7
10
GRP EUROTUNNEL
TNU3
6
10
TOTAL
TOTB
2
50
UNIBAIL-RODAMCO SIIC
UBL
4
10
UBISOFT ENTERTAINMENT
UEN
7
10
VALLOUREC
VAC
2
10
VALNEVA SE
VLA
6
10
VALEO
VSA
3
10
VEOLIA ENVIRONMENT
VVD
1
20
VIVENDI
VVU
2
50
ADP
W7L
7
10
CREDIT AGRICOLE
XCA
1
50
CNP ASSURANCES
XNP
1
10
ZODIAC
ZDC
9
10

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