TABLE AU DE BORD Forex TABLEAU DE BORD Forex Finance 13 février 2015 STATISTIQUES ECONOMIQUES ET EVENEMENTS IMPORTANTS Europe Hors Europe PIB France (4ème trimestre) 0,1%/0,2% (GT/GA) PIB All (4ème trimestre) 0,7%/1,6% (GT/GA) Indice prix importations US (jan) (-3,2%/-8,9%) (GM/GA) Confiance Université Michigan US (fev) (98,1) MARCHE DES CHANGES Pays Pays Cotations EUR Devise Cours Points de swap contre EUR 2M 3M 6M 1M 12M Cotations EUR Devise Cours Pays Points de swap contre EUR 2M 3M 6M 1M 12M USD 1,1429 0,0003 0,0007 0,0012 0,0028 0,0082 SEK 9,6314 -0,0003 -0,0012 -0,0021 -0,0051 -0,0130 JPY 135,94 0,0067 -0,0040 -0,0041 0,0077 0,0133 PLN 4,1788 0,0066 0,0129 0,0184 0,0329 0,0605 GBP 0,7433 0,0004 0,0008 0,0012 0,0026 0,0061 HUF 306,10 0,3493 0,7295 1,1069 2,1000 4,7450 CAD 1,4300 0,0010 0,0020 0,0030 0,0058 0,0122 CZK 27,671 -0,0002 -0,0005 -0,0007 -0,0118 -0,0307 CHF 1,0607 -0,0011 -0,0024 -0,0035 -0,0070 13,4134 -0,0136 ZAR AUD 1,4748 0,0029 0,0061 0,0093 0,0187 0,0380 HKD 8,8636 0,0026 0,0058 0,0091 0,0217 0,0636 NZD 1,5369 0,0047 0,0098 0,0150 0,0303 0,0615 SGD 1,5505 0,0010 0,0649 0,0024 0,1382 0,0037 0,2131 0,0076 0,4407 0,0170 0,9270 DKK 7,4442 -0,0089 -0,0189 -0,0280 -0,0532 -0,0810 THB 37,27 0,1198 0,2471 0,3740 0,7397 1,2676 NOK 8,7034 0,0098 0,0194 0,0290 0,0518 0,0943 CNY 7,1326 268,7576 592,6196 818,3066 1616,0567 2821,3367 RUB 74,5628 1,0343 2,1359 3,1842 6,0748 11,0207 IDR 14616,6 108,6100 210,9200 314,0100 616,1900 1190,1850 BRL 3,2272 0,0301 0,0565 0,0888 0,1854 0,3725 RON 4,4378 0,0022 0,0055 0,0095 0,0245 0,0626 MXN 17,0887 0,0380 0,0802 0,1162 0,2422 0,5424 VND 24377,0 INR 71,0441 0,3300 0,7100 1,0450 2,1700 4,6150 PHP 50,647 Devise 1M EURUSD 11,46% Cotations USD Devise Cours GBP/USD Points de swap contre USD 2M 3M 6M 1M Pays 12M Volatilités ATM contre EUR 2M 3M 11,06% 12,95% 12,56% 10,88% 12,30% 6M 12M 10,77% 10,60% 1,5376 -0,0003 -0,0006 -0,0010 -0,0016 -0,0016 EURJPY USD/CHF 0,9281 -0,0012 -0,0026 -0,0041 -0,0085 -0,0184 EURGBP 10,05% 9,66% 11,52% 10,78% 10,33% USD/JPY 118,9350 -0,0296 -0,0797 -0,1253 -0,2885 -0,8506 EURCHF 12,70% 12,20% 12,00% 11,75% 12,28% 11,30% 12,18% USD/CAD 1,2512 0,0005 0,0009 0,0013 0,0020 0,0016 EURCAD 12,61% 11,98% 11,79% 11,33% 10,96% USD/MXN 14,9506 2,5200 6,0500 8,6050 17,4500 35,6000 EURSEK 10,18% 9,38% 9,28% 9,08% 8,75% MARCHE DES TAUX D'INTERET EUR USD Fixings EURIBOR / LIBOR (J-1 ouvré) CHF JPY GBP CAD EONIA -0,0450% JJ USD 0,1195% JJ JPY 0,0700% JJ CHF 0,0000% JJ GBP 0,4731% JJ CAD 1,0400% EURIBOR 1M 0,0020% LIBOR USD 1M 0,1720% LIBOR JPY 1M 0,0757% LIBOR CHF 1M -0,9350% LIBOR GBP 1M 0,5051% LIBOR CAD 1M 1,0520% EURIBOR 3M 0,0480% LIBOR USD 3M 0,2581% LIBOR JPY 3M 0,1043% LIBOR CHF 3M -0,9180% LIBOR GBP 3M 0,5640% LIBOR CAD 3M 1,1735% EURIBOR 6M 0,1280% LIBOR USD 6M 0,3769% LIBOR JPY 6M 0,1421% LIBOR CHF 6M -0,8016% LIBOR GBP 6M 0,6869% LIBOR CAD 6M 1,3850% EURIBOR 12M 0,2600% LIBOR USD 12M 0,6716% LIBOR JPY 12M 0,2647% LIBOR CHF 12M -0,6986% LIBOR GBP 12M 0,9756% LIBOR CAD 12M 1,7865% 7,750% VNIBOR O/N 4,8000% SHIBOR ON 3,0910% CAMARA 1D VNIBOR 1M 4,7500% SHIBOR 1M 5,0640% 4,9000% BRL MXN IDR VND Bank Indonesia CNY CLP SELIC ON 12,1500% SELIC 30D 12,3800% TIIE 28D 3,3029% SELIC 90D 12,6400% TIIE 91D 3,3134% VNIBOR 3M 4,5500% SHIBOR 3M SELIC 180D 13,0100% VNIBOR 6M 4,5500% SHIBOR 6M 4,7803% SELIC 360D 13,2800% VNIBOR 1Y 4,5790% SHIBOR 12M 4,7855% Taux de Swap (Tenor) Échéance EUR USD Échéance Reference Interest Rate Basis Swap EURIBOR 1M/3M 3M/6M 6M/12M EONIA/3M Basis Swap LIBOR USD 1M/3M 3M/6M 1 an 0,1263% 0,4902% 1 an 6,90 8,60 13,60 14,15 9,38 6,75 2 ans 0,1328% 0,9045% 2 ans 8,20 8,73 12,40 15,50 10,88 6,88 3 ans 0,1695% 1,2515% 3 ans 9,40 8,83 12,65 16,55 12,40 4 ans 0,2290% 1,4980% 4 ans 10,40 8,98 11,60 16,30 13,25 5 ans 0,3030% 1,6767% 5 ans 11,20 9,13 11,70 18,25 6 ans 0,3820% 1,8105% 6 ans 11,40 9,08 11,70 19,00 7 ans 0,4670% 1,9157% 7 ans 11,60 8,98 11,60 8 ans 0,5497% 2,0005% 8 ans 11,80 8,93 9 ans 0,6288% 2,0696% 9 ans 11,80 8,78 10 ans 0,6987% 2,1308% 10 ans 11,80 15 ans 0,9420% 2,3313% 15 ans 20 ans 1,0725% 2,4223% 25 ans 1,1335% 2,4661% 30 ans 1,1650% 2,4920% Contrats CME (USD) Échéance Contrat Taux Contrats Euronext (EUR) Échéance Contrat 3,0000% Cross Currency Swap contre EUR GBP CAD JPY Échéance USD 7,25 1 an 26,59 22,50 13,25 -5,73 -28,10 7,50 2 ans 30,00 24,42 21,30 -13,25 -18,75 13,88 7,88 3 ans 30,88 24,18 26,05 -20,15 -13,10 14,00 8,13 4 ans 30,88 22,68 29,90 -27,13 -14,50 18,20 14,00 8,38 5 ans 30,90 22,25 33,45 -32,20 -12,30 11,50 18,20 13,75 8,63 7 ans 30,50 21,40 37,50 -38,50 -13,60 11,40 17,95 13,38 8,88 10 ans 28,75 16,15 38,90 -38,60 -16,00 8,53 11,10 17,95 13,00 9,13 15 ans 24,75 9,60 32,20 -30,40 -19,20 11,50 6,68 9,30 17,65 12,00 9,63 20 ans 22,75 8,08 -21,65 -16,10 20 ans 10,80 5,43 8,30 16,15 11,63 9,88 25 ans 10,00 4,68 7,60 14,55 11,50 9,88 30 ans 9,30 4,18 7,10 13,25 11,38 9,88 Pays Devise 5 ans Taux longs 10 ans 20 ans 30 ans Taux CHF Principaux Taux directeurs Pays MAR 15 99,7225 0,28% MAR 15 99,9475 0,05% EUR 0,06% 0,66% 1,13% 1,35% EUR (Taux de refinancement) 0,05% JUN 15 99,5825 0,42% JUN 15 99,9575 0,04% USD 1,52% 2,00% 2,33% 2,59% USD (Federal Funds) 0,25% SEP 15 99,3825 0,62% SEP 15 99,9650 0,04% GBP 1,11% 1,70% 2,26% 2,44% GBP (Taux d'escompte) 0,50% JPY 0,13% 0,42% 1,24% 1,46% JPY (Overnight Call rate) 0,10% AUTRES MARCHES FINANCIERS (ACTIONS ET MATIERES PREMIERES) Marché des matières premières (en USD) Spot 3M Bourses des valeurs mobilières Cuivre (LME) Variations Indices Eurostoxx 50 Clôture 3417,61 5752,25 5744,00 6M 12M 5729,00 5720,00 Nickel (LME) 14648,00 14687,00 14746,00 14813,00 Points % Etain (LME) 17981,00 17998,50 18013,00 18050,00 43,4700 1,29% Aluminium (LME) 1826,40 1830,00 1830,00 1830,00 CAC 40 4726,20 46,8200 1,00% Plomb (LME) 1819,75 1830,75 1841,25 1857,00 DAX 30 10919,65 167,5400 1,56% Or (Spot) 1227,83 1228,40 1230,00 N/A SMI 8611,03 33,2700 0,39% Brent (IPE) 54,99 62,23 64,95 67,60 605,75 FTSE 100 6828,11 9,9400 0,15% GasOil (ICE) 578,00 570,75 577,75 Dow Jones 17972,38 110,2400 0,62% GasOil NWE (CIF 10ppm) N/A N/A N/A N/A Nasdaq 4857,61 56,4310 1,18% FueOil (FOB Barge NWE 1%) 320,71 327,26 334,87 352,79 S&P 500 2088,48 19,9500 0,96% Zinc 2135,75 2143,00 2154,00 2170,50 Nikkei 225 17979,72 -66,3600 -0,38% Palladium 778,80 775,60 N/A N/A Cobalt 29209,00 29300,00 29374,00 29596,00 Gaz naturel Nymex Henri Hub 2,72 2,79 2,91 3,32 Gaz naturel Zeebrugge 52,95 N/A N/A N/A MOYENNES MARCHE DES CHANGES USD Janvier 1,3610 GBP 0,8267 JPY 141,46 Année 2014 Cours moyens contre EUR (fixings BCE) CAD CHF AUD SEK 1,4881 1,2317 1,5375 8,8338 NOK 8,3925 DKK 7,4614 GBP 1,6463 JPY 103,93 Cours moyens contre USD CAD CHF 1,0934 0,9050 AUD 1,1297 ZAR 10,8886 Février 1,3658 0,8251 139,33 1,5093 1,2212 1,5221 8,8716 8,3557 7,4622 1,6553 102,02 1,1051 0,8942 1,1145 10,9685 Mars 1,3822 0,8317 141,47 1,5352 1,2177 1,5215 8,8665 8,2904 7,4638 1,6620 102,35 1,1106 0,8809 1,1008 10,7507 Avril 1,3812 0,8252 141,61 1,5181 1,2189 1,4830 9,0325 8,2505 7,4656 1,6738 102,53 1,0991 0,8825 1,0737 10,5564 Mai 1,3731 0,8153 139,73 1,4949 1,2204 1,4754 9,0298 8,1510 7,4641 1,6841 101,76 1,0887 0,8888 1,0745 10,4125 7,4588 1,6905 102,06 1,0835 0,8962 1,0680 10,6745 Juin 1,3592 0,8041 138,72 1,4727 1,2181 1,4516 9,0910 8,2135 Juillet 1,3539 0,7931 137,72 1,4523 1,2150 1,4419 9,2325 8,3878 7,4564 1,7071 101,72 1,0727 0,8974 1,0651 10,6615 Août 1,3316 0,7973 137,11 1,4547 1,2118 1,4305 9,1877 8,2510 7,4551 1,6701 102,97 1,0925 0,9101 1,0743 10,6674 Septembre 1,2900 0,7911 138,38 1,4196 1,2076 1,4243 9,1928 8,1794 7,4449 1,6307 107,27 1,1005 0,9361 1,1041 10,9741 Octobre 1,2672 0,7886 136,84 1,4213 1,2078 1,4435 9,1791 8,3120 7,4448 1,6070 107,98 1,1216 0,9531 1,1391 11,0675 Novembre 1,2472 0,7905 145,00 1,4136 1,2027 1,4431 9,2384 8,4906 7,4415 1,5778 116,26 1,1334 0,9643 1,1571 11,0925 Décembre 1,2330 0,7883 147,05 1,4214 1,2026 1,4926 9,4030 8,9752 7,4402 1,5642 119,26 1,1528 0,9753 1,2105 11,4787 Moyenne 1,3267 0,8061 140,31 1,4656 1,2146 1,4713 9,0934 8,3492 7,4549 1,6463 105,56 1,1041 0,9142 1,1077 10,8424 NOK DKK GBP JPY AUD ZAR Janvier Année 2015 Cours moyens contre EUR (fixings BCE) CAD CHF AUD SEK Cours moyens contre USD CAD CHF USD GBP JPY 1,1616 0,7666 137,37 1,4037 1,0862 1,4387 9,4162 8,9295 7,4406 1,5154 118,26 1,2084 0,9350 1,2385 11,5800 1,1616 0,7666 137,37 1,4037 1,0862 1,4387 9,4162 8,9295 7,4406 1,5154 118,26 1,2084 0,9350 1,2385 11,5800 Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Moyenne Cours fin de mois contre EUR (fixings BCE) Janvier USD GBP JPY CAD 1,3516 0,8214 138,13 1,5131 Année 2014 CHF AUD 1,2220 1,5516 SEK 8,8509 NOK 8,5110 DKK USD GBP JPY CAD 7,4619 1,1305 0,7511 133,08 1,4323 1,1305 0,7511 133,08 SEK NOK Février 1,3813 0,8263 140,63 1,5357 1,2153 1,5414 8,8525 8,2750 7,4625 Mars 1,3788 0,8282 142,42 1,5225 1,2194 1,4941 8,9483 8,2550 7,4659 Avril 1,3850 0,8230 142,07 1,5191 1,2200 1,4947 9,0723 8,2720 7,4639 Mai 1,3607 0,8131 138,36 1,4745 1,2204 1,4635 9,0823 8,1425 7,4639 9,1762 8,4035 7,4557 Juin 1,3658 0,8015 138,44 1,4589 1,2156 1,4537 Juillet 1,3379 0,7928 137,66 1,4610 1,2169 1,4396 9,2261 8,4050 7,4564 Août 1,3188 0,7953 137,11 1,4314 1,2061 1,4123 9,1658 8,1465 7,4520 Septembre 1,2583 0,7773 138,11 1,4058 1,2063 1,4442 9,1465 8,1190 7,4431 Octobre 1,2524 0,7843 140,18 1,4120 1,2067 1,4249 9,2664 8,4900 7,4444 7,4409 Novembre 1,2483 0,7953 147,69 1,4227 1,2018 1,4647 9,2660 8,6975 Décembre 1,2141 0,7789 145,23 1,4063 1,2024 1,4829 9,3930 9,0420 7,4453 Moyenne 1,3184 0,8027 140,43 1,4621 1,2127 1,4712 9,1177 8,3891 7,4546 Année 2015 CHF AUD SEK NOK DKK 1,0468 1,4535 9,3612 8,8335 7,4440 1,4323 1,0468 1,4535 9,3612 8,8335 7,4440 DKK HKD SGD ZAR MARCHE DES TAUX D'INTERET Taux au jour le jour CHF AUD Année 2014 EUR USD GBP JPY CAD Janvier 0,1478 0,1259 0,4448 0,0790 0,9987 -0,0337 2,4617 0,7454 1,3848 -0,0041 0,0465 0,0357 5,2957 5,1054 Février 0,1215 0,1333 0,4468 0,0848 0,9878 -0,0470 2,5025 0,7348 1,4785 0,0128 0,0450 0,0243 5,6500 5,0975 1,4612 -0,0098 Mars 0,1295 0,1314 0,4429 0,0791 0,9631 0,7338 0,0748 0,0374 5,7429 ISK -0,0448 2,5564 Avril 0,2009 0,1236 0,4382 0,0762 0,9998 -0,0241 2,5559 0,7132 1,4968 0,0016 0,0525 0,0250 5,7227 5,0932 Mai 0,2302 0,1280 0,4386 0,0739 0,9723 -0,0739 2,5264 0,7289 1,4489 0,0702 0,0375 0,0636 5,7295 5,3159 5,0833 Juin 0,0340 0,1452 0,4405 0,1110 1,0524 -0,0724 2,6688 0,7286 1,5233 0,0971 0,0431 0,1187 5,6452 5,0940 Juillet 0,0278 0,1485 0,4550 0,0748 1,0061 -0,0561 2,5637 0,3861 1,4717 0,0604 0,0926 0,1007 5,8511 5,1000 Août 0,0364 0,1562 0,4610 0,0751 0,9645 -0,0129 2,5369 0,2436 1,3281 0,0214 0,0748 0,1406 5,7738 5,1012 Septembre 0,0070 0,1630 0,4818 0,0751 1,0293 -0,0336 2,6259 0,2577 1,3680 0,0493 0,0780 0,1406 5,6807 5,0591 Octobre 0,0037 0,1778 0,4926 0,0662 1,0954 -0,0278 2,5898 0,2554 1,4250 0,0096 0,0643 0,1406 5,8500 5,0630 4,8763 Novembre -0,0143 0,1453 0,4748 0,0678 0,9478 -0,0345 2,6773 0,0918 1,4650 0,0353 0,0783 0,1406 5,7875 Décembre -0,0493 0,1520 0,4743 0,0773 0,9196 -0,0924 2,7200 0,1346 1,3859 -0,0011 0,0887 0,1406 5,3130 4,6728 Moyenne 0,0730 0,1442 0,4576 0,0784 0,9947 -0,0461 2,5821 0,4795 1,4364 0,0286 0,0647 0,0924 5,6702 5,0552 Année 2015 EUR USD GBP JPY CAD SEK NOK DKK HKD SGD ZAR Janvier -0,0686 0,1843 0,4645 -0,0166 0,9423 -1,0114 2,7477 0,0839 1,2750 -0,0698 0,1009 0,1406 4,6205 4,3750 -0,0686 0,1843 0,4645 -0,0166 0,9423 -1,0114 2,7477 0,0839 1,2750 -0,0698 0,1009 0,1406 4,6205 4,3750 Taux au jour le jour CHF AUD ISK Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Moyenne
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