EZB-Bankenaufsicht führt Sensitivitätsanalyse zu den Auswirkungen

PRESSEMITTEILUNG
28. Februar 2017
EZB-Bankenaufsicht führt Sensitivitätsanalyse zu den Auswirkungen
von Zinsänderungen durch
● Schwerpunkt ist die Untersuchung der Auswirkungen von Zinsänderungen anhand der Standards des
Basler Ausschusses für Bankenaufsicht von 2016
● Ergebnisse gehen in den aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozess ein
● Sensitivitätsanalyse dürfte keine Änderung der Gesamtkapitalvorgaben nach sich ziehen
Die Europäische Zentralbank (EZB) hat heute eine Sensitivitätsanalyse auf den Weg gebracht, die sich
schwerpunktmäßig mit dem Zinsänderungsrisiko in den Anlagebüchern direkt beaufsichtigter Banken
befasst. Die Beurteilung der Zinsänderungsrisiken ist Teil des jährlichen Überprüfungs- und
Bewertungsprozesses (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP). Von dem Stresstest erhofft
sich die EZB hinreichende Informationen, um sich ein Bild von der Zinssensitivität der Aktiva und
Verbindlichkeiten in den Anlagebüchern der Banken sowie von der Anfälligkeit der Nettozinserträge
gegenüber hypothetischen Zinsänderungen zu machen. Die Gesamtkapitalvorgaben für die Banken –
Anforderungen und Empfehlungen – dürften unter sonst gleichen Bedingungen unverändert bleiben.
Die EZB-Bankenaufsicht wird sechs Zinsschockszenarien anwenden, die auf den vom Basler Ausschuss
für Bankenaufsicht im April 2016 veröffentlichten Standards zum Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch
(„Standards – Interest rate risk in the banking book“) beruhen. Diese Schockszenarien tragen
unterschiedlichen Veränderungen in Höhe und Form der Zinsstrukturkurve Rechnung und liefern den
Aufsehern Informationen darüber, wie sich die Schocks auf das wirtschaftliche Eigenkapital und die
Nettozinserträge auswirken würden. Bei den Schocks handelt es sich nicht um realistische Prognosen für
die Zinsentwicklung im Euroraum.
Die Ergebnisse des Stresstests werden im Rahmen des SREP erörtert. Die aufsichtlichen
Kapitalvorgaben (hauptsächlich Säule-2-Empfehlungen) in den SREP-Beschlüssen 2017 werden nicht
auf den quantitativen Ergebnissen des Stresstests beruhen, sondern auf der relativen Anfälligkeit der
Banken gegenüber den beim Test angewandten Zinsschocks.
Medienanfragen sind an Herrn Rolf Benders unter +49 69 1344 6925 zu richten.
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