平成 29 年 7 月期中間決算短信

平成 29 年 2 月 23 日
各位
委託会社名
大和証券投資信託委託株式会社
代表者の役職氏名
代表取締役社長
岩本信之
担当者の役職氏名
経営企画部
近藤龍一郎
（連絡先
03-5555-4946）
平成 29 年 7 月期中間決算短信（平成 28 年 7 月 11 日～平成 29 年 1 月 10 日）
大和証券投資信託委託株式会社を管理会社として上場する ETF 銘柄について、以下のとおり平成 29
年 7 月期中間決算短信（平成 28 年 7 月 11 日～平成 29 年 1 月 10 日）をご報告します。
記
上場ETF（5銘柄）
銘柄名
ダイワ上場投信－トピックス
ダイワ上場投信－トピックス・コア３０
ダイワ上場投信－日経２２５
ダイワ上場投信－東証電気機器株価指数
ダイワ上場投信－東証銀行業株価指数
銘柄コード
上場取引所
1305
1310
1320
1610
1612
東
東
東
東
東
＊各銘柄の中間決算短信につきましては、次ページ以降をご参照ください。
なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の中間決算短信が表示されます。
以上
平成29年7月期
中間決算短信（平成28年7月11日～平成29年1月10日）
平成29年2月23日
ファンド名
コード番号
連動対象指標
主要投資資産
売買単位
管理会社
代表者名
問合せ先責任者
ダイワ上場投信－トピックス
上場取引所東証
1305
東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）
株式
10口
大和証券投資信託委託株式会社 URL http://www.daiwa-am.co.jp/
(役職名)代表取締役社長
(氏名)岩本信之
(役職名)経営企画部
(氏名)近藤龍一郎
TEL (03)5555-4946
半期報告書提出予定日
Ⅰ
平成29年4月3日
ファンドの運用状況
１．29年1月中間期の運用状況（平成28年7月11日～平成29年1月10日）
(1)資産内訳
(百万円未満切捨て)
現金・預金・その他の資産
(負債控除後)
金額
構成比
主要投資資産
金額
構成比
百万円
29年 1月中間期
28年 7月期
％
1,888,854
1,176,133
百万円
(99.8)
(99.8)
4,623
2,011
合計(純資産)
金額
％
(0.2)
(0.2)
構成比
百万円
1,893,478
1,178,144
％
(100.0)
(100.0)
(2)設定･交換実績
前計算期間末
発行済口数(①)
設定口数(②)
千口
29年 1月中間期
千口
945,320
338,106
交換口数(③)
千口
102,894
当中間計算期間末
発行済口数
(①+②-③)
千口
1,180,532
(3)基準価額
総資産
(①)
百万円
29年 1月中間期
28年 7月期
2,092,737
1,269,711
２．会計方針の変更
① 会計基準等の改正に伴う変更
② ①以外の変更
負債
(②)
純資産
(③(①-②))
百万円
199,258
91,566
百万円
1,893,478
1,178,144
無
無
1
10口当たり基準価額
((③/当中間計算期間末（前計算期間末）
発行済口数)×10)
円
16,039
12,463
ダイワ上場投信－トピックス（1305）平成 29 年 7 月期中間決算短信
Ⅱ 中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表
前計算期間末
当中間計算期間末
平成 28 年 7 月 10 日現在平成 29 年 1 月 10 日現在
金額（円）
金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン
株式
派生商品評価勘定
未収入金
未収配当金
未収利息
前払金
その他未収収益
差入委託証拠金
流動資産合計
資産合計
※3※4
※5
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
前受金
未払金
未払収益分配金
未払受託者報酬
未払委託者報酬
未払利息
受入担保金
その他未払費用
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
※1
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） ※2
（分配準備積立金）
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
2
77,896,573,945
1,176,133,662,940
－
12,431,305,032
1,743,294,469
1,744,165
1,235,666,000
14,854,046
254,130,000
1,269,711,230,597
1,269,711,230,597
201,348,659,822
1,888,854,970,680
74,761,920
28,365,109
2,286,667,169
4,992,674
－
138,598,315
－
2,092,737,015,689
2,092,737,015,689
215,092,560
－
1,201,406,720
24,578,325,746
253,633,098
522,306,583
233,092
64,513,948,432
281,441,010
91,566,387,241
91,566,387,241
－
91,535,000
90,539,186
－
341,857,337
670,759,688
－
197,906,937,784
157,234,640
199,258,863,635
199,258,863,635
1,181,650,276,250
1,475,666,060,000
△3,505,432,894
1,795,560,838
1,178,144,843,356
1,178,144,843,356
1,269,711,230,597
417,812,092,054
1,795,560,838
1,893,478,152,054
1,893,478,152,054
2,092,737,015,689
ダイワ上場投信－トピックス（1305）平成 29 年 7 月期中間決算短信
(2) 中間損益及び剰余金計算書
前中間計算期間
当中間計算期間
自平成 27 年 7 月 11 日自平成 28 年 7 月 11 日
至平成 28 年 1 月 10 日至平成 29 年 1 月 10 日
金額（円）
金額（円）
営業収益
受取配当金
受取利息
有価証券売買等損益
派生商品取引等損益
その他収益
営業収益合計
営業費用
支払利息
受託者報酬
委託者報酬
その他費用
営業費用合計
営業利益又は営業損失（△）
経常利益又は経常損失（△）
中間純利益又は中間純損失（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△）
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額
又は欠損金減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部交換に伴う剰余金減少額
又は欠損金増加額
中間剰余金又は中間欠損金（△）
※1
3
11,570,048,669
27,175,503
△122,689,290,347
618,407,823
476,005,587
△109,997,652,765
15,049,031,146
66,561,461
362,454,941,429
2,035,972,840
591,490,122
380,197,996,998
12,209,419
280,089,548
568,309,215
140,986,712
1,001,594,894
△110,999,247,659
△110,999,247,659
△110,999,247,659
300,212,636,850
40,980,464,193
31,520,356
341,857,337
670,759,688
151,341,530
1,195,478,911
379,002,518,087
379,002,518,087
379,002,518,087
△3,505,432,894
62,509,556,611
40,980,464,193
11,636,047,250
62,509,556,611
20,194,549,750
11,636,047,250
218,557,806,134
20,194,549,750
417,812,092,054
ダイワ上場投信－トピックス（1305）平成 29 年 7 月期中間決算短信
(3) 中間注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当中間計算期間
自平成 28 年 7 月 11 日
至平成 29 年 1 月 10 日
区分
1. 有価証券の評価基準及び評価株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場
のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時
価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基
づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議
のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しており
ます。
2. デリバティブ取引の評価基準先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主
たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準
受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
区分
前計算期間末
平成 28 年 7 月 10 日現在
当中間計算期間末
平成 29 年 1 月 10 日現在
1. ※1
期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部交換元本額
979,712,467,500 円
352,790,212,500 円
150,852,403,750 円
1,181,650,276,250 円
422,633,350,000 円
128,617,566,250 円
2.
中間計算期間末日における受
益権の総数
945,320,221 口
1,180,532,848 口
3. ※2
元本の欠損
貸借対照表上の純資産額が元本
総額を下回っており、その差額
は 3,505,432,894 円でありま
す。
4. ※3
貸付有価証券
株券貸借取引契約により、以下株券貸借取引契約により、以下
のとおり有価証券の貸付を行っのとおり有価証券の貸付を行っ
ております。
ております。
株式
60,234,566,570 円
株式
186,768,242,550 円
4
――――――
ダイワ上場投信－トピックス（1305）平成 29 年 7 月期中間決算短信
5. ※4
差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金先物取引に係る差入委託証拠金
代用有価証券として以下のとお代用有価証券として以下のとお
り差入を行っております。
り差入を行っております。
株式
589,455,000 円
株式
2,788,560,000 円
6. ※5
その他未収収益
貸付有価証券に係る配当金相当貸付有価証券に係る配当金相当
額の未入金分 9,548,470 円が含額の未入金分 127,232,290 円が
まれております。
含まれております。
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
区分
※1 その他収益
前中間計算期間
当中間計算期間
自平成 27 年 7 月 11 日
自平成 28 年 7 月 11 日
至平成 28 年 1 月 10 日
至平成 29 年 1 月 10 日
貸付有価証券に係る配当金相当貸付有価証券に係る配当金相当
額 309,591,036 円が含まれてお額 417,779,171 円が含まれてお
ります。
ります。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
当中間計算期間末
平成 29 年 1 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び中間貸借対金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上
照表計上額との差額
額と時価との差額はありません。
区分
2. 金融商品の時価の算定方法
(1)有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
5
ダイワ上場投信－トピックス（1305）平成 29 年 7 月期中間決算短信
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
種類
前計算期間末
当中間計算期間末
平成 28 年 7 月 10 日現在
平成 29 年 1 月 10 日現在
契約額等
（円）
うち
時価
評価損益
契約額等
（円）
（円）
（円）
１年超
うち
時価
評価損益
（円）
（円）
１年超
市場取引
株価指数
先物取引
買建
合計
2,201,044,000
－
1,986,040,000 △215,004,000
4,584,935,000
－
4,659,860,000
74,925,000
2,201,044,000
－
1,986,040,000 △215,004,000
4,584,935,000
－
4,659,860,000
74,925,000
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最
終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、中間計算期間末
日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（1 口当たり情報）
1 口当たり純資産額
（10 口当たり純資産額）
前計算期間末
平成 28 年 7 月 10 日現在
1,246.3 円
(12,463 円)
6
当中間計算期間末
平成 29 年 1 月 10 日現在
1,603.9 円
(16,039 円)
平成29年7月期
中間決算短信（平成28年7月11日～平成29年1月10日）
平成29年2月23日
ファンド名
コード番号
連動対象指標
主要投資資産
売買単位
管理会社
代表者名
問合せ先責任者
ダイワ上場投信－トピックス･コア３０
上場取引所東証
1310
ＴＯＰＩＸＣｏｒｅ30
株式
10口
大和証券投資信託委託株式会社 URL http://www.daiwa-am.co.jp/
(役職名)代表取締役社長
(氏名)岩本信之
(役職名)経営企画部
(氏名)近藤龍一郎
TEL (03)5555-4946
半期報告書提出予定日
Ⅰ
平成29年4月3日
ファンドの運用状況
１．29年1月中間期の運用状況（平成28年7月11日～平成29年1月10日）
(1)資産内訳
(百万円未満切捨て)
現金・預金・その他の資産
(負債控除後)
金額
構成比
主要投資資産
金額
構成比
百万円
29年 1月中間期
28年 7月期
％
1,874
1,436
百万円
(99.6)
(99.7)
7
3
合計(純資産)
金額
％
構成比
百万円
(0.4)
(0.3)
1,881
1,440
％
(100.0)
(100.0)
(2)設定･交換実績
前計算期間末
発行済口数(①)
設定口数(②)
千口
29年 1月中間期
千口
2,602
－
交換口数(③)
千口
－
当中間計算期間末
発行済口数
(①+②-③)
千口
2,602
(3)基準価額
総資産
(①)
百万円
29年 1月中間期
28年 7月期
負債
(②)
百万円
1,884
1,483
２．会計方針の変更
① 会計基準等の改正に伴う変更
② ①以外の変更
純資産
(③(①-②))
百万円
2
43
1,881
1,440
無
無
1
10口当たり基準価額
((③/当中間計算期間末（前計算期間末）
発行済口数)×10)
円
7,231.1
5,535.0
ダイワ上場投信－トピックス・コア３０（1310）平成 29 年 7 月期中間決算短信
Ⅱ 中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表
前計算期間末
当中間計算期間末
平成 28 年 7 月 10 日現在平成 29 年 1 月 10 日現在
金額（円）
金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン
株式
派生商品評価勘定
未収入金
未収配当金
前払金
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
前受金
未払金
未払収益分配金
未払受託者報酬
未払委託者報酬
未払利息
その他未払費用
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）
（分配準備積立金）
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
16,260,461
1,436,879,080
－
26,574,688
2,588,200
1,245,500
1,483,547,929
1,483,547,929
6,772,885
1,874,748,150
132,920
－
2,540,300
－
1,884,194,255
1,884,194,255
149,648
－
1,327,468
39,559,276
880,132
1,056,157
48
43,922
43,016,651
43,016,651
－
189,000
－
－
914,895
1,097,888
－
45,664
2,247,447
2,247,447
※1
2,102,887,872
2,102,887,872
※2
△662,356,594
2,831,357
1,440,531,278
1,440,531,278
1,483,547,929
△220,941,064
2,831,357
1,881,946,808
1,881,946,808
1,884,194,255
※3
2
ダイワ上場投信－トピックス・コア３０（1310）平成 29 年 7 月期中間決算短信
(2) 中間損益及び剰余金計算書
前中間計算期間
自平成 27 年 7 月 11 日
至平成 28 年 1 月 10 日
金額（円）
営業収益
受取配当金
受取利息
有価証券売買等損益
派生商品取引等損益
その他収益
営業収益合計
営業費用
支払利息
受託者報酬
委託者報酬
その他費用
営業費用合計
営業利益又は営業損失（△）
経常利益又は経常損失（△）
中間純利益又は中間純損失（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△）
中間剰余金又は中間欠損金（△）
3
当中間計算期間
自平成 28 年 7 月 11 日
至平成 29 年 1 月 10 日
金額（円）
22,207,186
3,470
△238,034,068
1,089,773
2
△214,733,637
21,949,175
－
418,180,026
3,347,668
2
443,476,871
－
1,070,818
1,284,997
53,455
2,409,270
△217,142,907
△217,142,907
△217,142,907
△65,193,684
△282,336,591
2,881
914,895
1,097,888
45,677
2,061,341
441,415,530
441,415,530
441,415,530
△662,356,594
△220,941,064
ダイワ上場投信－トピックス・コア３０（1310）平成 29 年 7 月期中間決算短信
(3) 中間注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当中間計算期間
自平成 28 年 7 月 11 日
至平成 29 年 1 月 10 日
区分
1. 有価証券の評価基準及び評価株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場
のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時
価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基
づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議
のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しており
ます。
2. デリバティブ取引の評価基準先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主
たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準
受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
区分
前計算期間末
平成 28 年 7 月 10 日現在
当中間計算期間末
平成 29 年 1 月 10 日現在
1. ※1
期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部交換元本額
2,102,887,872 円
－円
－円
2,102,887,872 円
－円
－円
2.
中間計算期間末日における受
益権の総数
2,602,584 口
2,602,584 口
3. ※2
元本の欠損
4. ※3
差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金先物取引に係る差入委託証拠金
代用有価証券として以下のとお代用有価証券として以下のとお
り差入を行っております。
り差入を行っております。
株式
15,165,000 円
株式
13,722,000 円
貸借対照表上の純資産額が元本中間貸借対照表上の純資産額が
総額を下回っており、その差額元本総額を下回っており、その
は 662,356,594 円であります。差額は 220,941,064 円でありま
す。
4
ダイワ上場投信－トピックス・コア３０（1310）平成 29 年 7 月期中間決算短信
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
前中間計算期間
自平成 27 年 7 月 11 日
至平成 28 年 1 月 10 日
区分
当中間計算期間
自平成 28 年 7 月 11 日
至平成 29 年 1 月 10 日
該当事項はありません。
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
当中間計算期間末
平成 29 年 1 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び中間貸借対金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上
照表計上額との差額
額と時価との差額はありません。
区分
2. 金融商品の時価の算定方法
(1)有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
前計算期間末
当中間計算期間末
平成 28 年 7 月 10 日現在
種類
契約額等
（円）
うち
平成 29 年 1 月 10 日現在
時価
評価損益
契約額等
（円）
（円）
（円）
１年超
うち
時価
評価損益
（円）
（円）
１年超
市場取引
株価指数
先物取引
買建
合計
3,560,000
－
3,411,000
△149,000
7,201,000
－
7,335,000
134,000
3,560,000
－
3,411,000
△149,000
7,201,000
－
7,335,000
134,000
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最
終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、中間計算期間末
日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
5
ダイワ上場投信－トピックス・コア３０（1310）平成 29 年 7 月期中間決算短信
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（1 口当たり情報）
1 口当たり純資産額
（100 口当たり純資産額）
前計算期間末
平成 28 年 7 月 10 日現在
553.50 円
(55,350 円)
6
当中間計算期間末
平成 29 年 1 月 10 日現在
723.11 円
(72,311 円)
平成29年7月期
中間決算短信（平成28年7月11日～平成29年1月10日）
平成29年2月23日
ファンド名
コード番号
連動対象指標
主要投資資産
売買単位
管理会社
代表者名
問合せ先責任者
ダイワ上場投信－日経２２５
上場取引所東証
1320
日経平均株価
株式
1口
大和証券投資信託委託株式会社 URL http://www.daiwa-am.co.jp/
(役職名)代表取締役社長
(氏名)岩本信之
(役職名)経営企画部
(氏名)近藤龍一郎
TEL (03)5555-4946
半期報告書提出予定日
Ⅰ
平成29年4月3日
ファンドの運用状況
１．29年1月中間期の運用状況（平成28年7月11日～平成29年1月10日）
(1)資産内訳
(百万円未満切捨て)
現金・預金・その他の資産
(負債控除後)
金額
構成比
主要投資資産
金額
構成比
百万円
29年 1月中間期
28年 7月期
％
1,913,541
1,321,842
百万円
(99.7)
(99.8)
4,980
2,144
合計(純資産)
金額
％
(0.3)
(0.2)
構成比
百万円
1,918,522
1,323,987
％
(100.0)
(100.0)
(2)設定･交換実績
前計算期間末
発行済口数(①)
設定口数(②)
千口
29年 1月中間期
千口
86,133
31,431
交換口数(③)
千口
20,689
当中間計算期間末
発行済口数
(①+②-③)
千口
96,876
(3)基準価額
総資産
(①)
百万円
29年 1月中間期
28年 7月期
1,921,388
1,349,062
２．会計方針の変更
① 会計基準等の改正に伴う変更
② ①以外の変更
負債
(②)
純資産
(③(①-②))
百万円
2,865
25,075
百万円
1,918,522
1,323,987
無
無
1
1口当たり基準価額
(③/当中間計算期間末（前計算期間末）
発行済口数)
円
19,804
15,371
ダイワ上場投信－日経２２５（1320）平成 29 年 7 月期中間決算短信
Ⅱ 中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表
前計算期間末
当中間計算期間末
平成 28 年 7 月 10 日現在平成 29 年 1 月 10 日現在
金額（円）
金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン
株式
交換未引渡株式
派生商品評価勘定
未収入金
未収配当金
前払金
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
前受金
未払金
未払収益分配金
未払解約金
未払受託者報酬
未払委託者報酬
未払利息
その他未払費用
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）
（分配準備積立金）
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
※2
※3
※3
※1
2
1,927,483,407
1,321,842,933,840
－
－
23,109,142,200
1,969,968,000
213,125,000
1,349,062,652,447
1,349,062,652,447
3,892,426,284
1,913,541,906,600
1,013,608,740
108,173,580
428,106
2,831,724,000
－
1,921,388,267,310
1,921,388,267,310
216,722,222
－
18,432,960
23,256,105,750
－
525,671,441
675,863,310
5,766
382,534,122
25,075,335,571
25,075,335,571
15,713,440
115,910,000
22,428,744
－
1,013,608,740
642,519,368
826,096,377
－
229,554,512
2,865,831,181
2,865,831,181
1,060,047,753,575
1,192,257,251,757
263,939,563,301
2,003,448,517
1,323,987,316,876
1,323,987,316,876
1,349,062,652,447
726,265,184,372
2,003,448,517
1,918,522,436,129
1,918,522,436,129
1,921,388,267,310
ダイワ上場投信－日経２２５（1320）平成 29 年 7 月期中間決算短信
(2) 中間損益及び剰余金計算書
前中間計算期間
当中間計算期間
自平成 27 年 7 月 11 日自平成 28 年 7 月 11 日
至平成 28 年 1 月 10 日至平成 29 年 1 月 10 日
金額（円）
金額（円）
営業収益
受取配当金
受取利息
有価証券売買等損益
派生商品取引等損益
その他収益
営業収益合計
営業費用
支払利息
受託者報酬
委託者報酬
その他費用
営業費用合計
営業利益又は営業損失（△）
経常利益又は経常損失（△）
中間純利益又は中間純損失（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△）
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額
又は欠損金減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部交換に伴う剰余金減少額
又は欠損金増加額
中間剰余金又は中間欠損金（△）
3
11,974,874,180
1,812,486
△153,833,989,741
597,279,180
189,509,296
△141,070,514,599
15,963,370,200
－
400,436,040,654
2,101,469,482
1,547,948
418,502,428,284
－
545,141,806
700,896,640
196,684,704
1,442,723,150
△142,513,237,749
△142,513,237,749
△142,513,237,749
527,094,963,201
195,245,600,202
1,314,988
642,519,368
826,096,377
230,713,871
1,700,644,604
416,801,783,680
416,801,783,680
416,801,783,680
263,939,563,301
177,823,425,796
195,245,600,202
129,651,799,978
177,823,425,796
132,299,588,405
129,651,799,978
450,175,525,676
132,299,588,405
726,265,184,372
ダイワ上場投信－日経２２５（1320）平成 29 年 7 月期中間決算短信
(3) 中間注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当中間計算期間
自平成 28 年 7 月 11 日
至平成 29 年 1 月 10 日
区分
1. 有価証券の評価基準及び評価株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場
のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時
価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基
づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議
のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しており
ます。
2. デリバティブ取引の評価基準先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主
たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準
受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
区分
1. ※1
期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部交換元本額
2.
中間計算期間末日における受
益権の総数
前計算期間末
平成 28 年 7 月 10 日現在
当中間計算期間末
平成 29 年 1 月 10 日現在
828,816,022,630 円
596,718,629,612 円
365,486,898,667 円
1,060,047,753,575 円
386,830,682,627 円
254,621,184,445 円
86,133,725 口
96,876,351 口
3. ※2
差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金
代用有価証券として以下のとお
り差入を行っております。
株式
2,047,250,000 円
先物取引に係る差入委託証拠金
代用有価証券として以下のとお
り差入を行っております。
株式
2,938,000,000 円
4. ※3
交換未引渡株式及び未払解約
金
平成29 年1 月6 日を交換請求受
付日とした交換の対象となる株
式及び当該株式の引渡債務であ
ります。
――――――
4
ダイワ上場投信－日経２２５（1320）平成 29 年 7 月期中間決算短信
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
前中間計算期間
自平成 27 年 7 月 11 日
至平成 28 年 1 月 10 日
区分
該当事項はありません。
当中間計算期間
自平成 28 年 7 月 11 日
至平成 29 年 1 月 10 日
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
当中間計算期間末
平成 29 年 1 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び中間貸借対金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上
照表計上額との差額
額と時価との差額はありません。
区分
2. 金融商品の時価の算定方法
(1)有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
種類
前計算期間末
当中間計算期間末
平成 28 年 7 月 10 日現在
平成 29 年 1 月 10 日現在
契約額等
（円）
うち
時価
評価損益
契約額等
（円）
（円）
（円）
１年超
うち
時価
評価損益
（円）
（円）
１年超
市場取引
株価指数
先物取引
買建
合計
2,378,805,000
－
2,162,160,000 △216,645,000
4,908,690,000
－
5,001,290,000
92,600,000
2,378,805,000
－
2,162,160,000 △216,645,000
4,908,690,000
－
5,001,290,000
92,600,000
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最
終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、中間計算期間末
日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
5
ダイワ上場投信－日経２２５（1320）平成 29 年 7 月期中間決算短信
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（1 口当たり情報）
1 口当たり純資産額
前計算期間末
平成 28 年 7 月 10 日現在
15,371 円
6
当中間計算期間末
平成 29 年 1 月 10 日現在
19,804 円
平成29年7月期
中間決算短信（平成28年7月11日～平成29年1月10日）
平成29年2月23日
ファンド名
コード番号
連動対象指標
主要投資資産
売買単位
管理会社
代表者名
問合せ先責任者
ダイワ上場投信－東証電気機器株価指数
上場取引所東証
1610
東証電気機器株価指数
株式
10口
大和証券投資信託委託株式会社 URL http://www.daiwa-am.co.jp/
(役職名)代表取締役社長
(氏名)岩本信之
(役職名)経営企画部
(氏名)近藤龍一郎
TEL (03)5555-4946
半期報告書提出予定日
Ⅰ
平成29年4月3日
ファンドの運用状況
１．29年1月中間期の運用状況（平成28年7月11日～平成29年1月10日）
(1)資産内訳
(百万円未満切捨て)
現金・預金・その他の資産
(負債控除後)
金額
構成比
主要投資資産
金額
構成比
百万円
29年 1月中間期
28年 7月期
％
2,025
1,513
百万円
(98.9)
(99.7)
21
4
合計(純資産)
金額
％
構成比
百万円
(1.1)
(0.3)
2,046
1,518
％
(100.0)
(100.0)
(2)設定･交換実績
前計算期間末
発行済口数(①)
設定口数(②)
千口
29年 1月中間期
千口
1,023
－
交換口数(③)
千口
－
当中間計算期間末
発行済口数
(①+②-③)
千口
1,023
(3)基準価額
総資産
(①)
百万円
29年 1月中間期
28年 7月期
負債
(②)
百万円
2,049
1,550
２．会計方針の変更
① 会計基準等の改正に伴う変更
② ①以外の変更
純資産
(③(①-②))
百万円
3
32
2,046
1,518
無
無
1
10口当たり基準価額
((③/当中間計算期間末（前計算期間末）
発行済口数)×10)
円
19,993.3
14,832.5
ダイワ上場投信－東証電気機器株価指数（1610）平成 29 年 7 月期中間決算短信
Ⅱ 中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表
前計算期間末
当中間計算期間末
平成 28 年 7 月 10 日現在平成 29 年 1 月 10 日現在
金額（円）
金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン
株式
派生商品評価勘定
未収入金
未収配当金
前払金
差入委託証拠金
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
前受金
未払金
未払収益分配金
未払受託者報酬
未払委託者報酬
未払利息
その他未払費用
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）
（分配準備積立金）
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
12,512,238
1,513,603,050
－
19,818,835
3,358,100
746,250
684,000
1,550,722,473
1,550,722,473
19,880,609
2,025,008,450
735,988
－
3,254,850
－
903,000
2,049,782,897
2,049,782,897
155,434
－
765,476
29,380,190
897,428
1,076,940
36
44,783
32,320,287
32,320,287
－
814,500
－
－
1,000,944
1,201,154
－
49,955
3,066,553
3,066,553
※1
1,958,338,100
1,958,338,100
※2
△439,935,914
3,437,963
1,518,402,186
1,518,402,186
1,550,722,473
88,378,244
3,437,963
2,046,716,344
2,046,716,344
2,049,782,897
2
ダイワ上場投信－東証電気機器株価指数（1610）平成 29 年 7 月期中間決算短信
(2) 中間損益及び剰余金計算書
前中間計算期間
自平成 27 年 7 月 11 日
至平成 28 年 1 月 10 日
金額（円）
営業収益
受取配当金
受取利息
有価証券売買等損益
派生商品取引等損益
その他収益
営業収益合計
営業費用
支払利息
受託者報酬
委託者報酬
その他費用
営業費用合計
営業利益又は営業損失（△）
経常利益又は経常損失（△）
中間純利益又は中間純損失（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△）
中間剰余金又は中間欠損金（△）
3
当中間計算期間
自平成 28 年 7 月 11 日
至平成 29 年 1 月 10 日
金額（円）
15,578,722
2,147
△344,170,306
△588,876
35
△329,178,278
15,051,880
－
512,504,985
3,012,032
44
530,568,941
－
1,083,876
1,300,648
54,103
2,438,627
△331,616,905
△331,616,905
△331,616,905
181,341,380
△150,275,525
2,726
1,000,944
1,201,154
49,959
2,254,783
528,314,158
528,314,158
528,314,158
△439,935,914
88,378,244
ダイワ上場投信－東証電気機器株価指数（1610）平成 29 年 7 月期中間決算短信
(3) 中間注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当中間計算期間
自平成 28 年 7 月 11 日
至平成 29 年 1 月 10 日
区分
1. 有価証券の評価基準及び評価株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場
のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時
価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基
づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議
のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しており
ます。
2. デリバティブ取引の評価基準先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主
たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準
受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
区分
1. ※1
期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部交換元本額
2.
中間計算期間末日における受
益権の総数
3. ※2
元本の欠損
前計算期間末
平成 28 年 7 月 10 日現在
1,958,338,100 円
－円
－円
1,958,338,100 円
－円
－円
1,023,700 口
1,023,700 口
貸借対照表上の純資産額が元本
総額を下回っており、その差額
は 439,935,914 円であります。
4
当中間計算期間末
平成 29 年 1 月 10 日現在
――――――
ダイワ上場投信－東証電気機器株価指数（1610）平成 29 年 7 月期中間決算短信
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
前中間計算期間
自平成 27 年 7 月 11 日
至平成 28 年 1 月 10 日
区分
当中間計算期間
自平成 28 年 7 月 11 日
至平成 29 年 1 月 10 日
該当事項はありません。
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
当中間計算期間末
平成 29 年 1 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び中間貸借対金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上
照表計上額との差額
額と時価との差額はありません。
区分
2. 金融商品の時価の算定方法
(1)有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
前計算期間末
当中間計算期間末
平成 28 年 7 月 10 日現在
種類
契約額等
（円）
うち
平成 29 年 1 月 10 日現在
時価
評価損益
契約額等
（円）
（円）
（円）
１年超
うち
時価
評価損益
（円）
（円）
１年超
市場取引
株価指数
先物取引
買建
合計
4,999,000
－
4,844,000
△155,000
20,864,500
－
21,602,000
737,500
4,999,000
－
4,844,000
△155,000
20,864,500
－
21,602,000
737,500
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最
終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、中間計算期間末
日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
5
ダイワ上場投信－東証電気機器株価指数（1610）平成 29 年 7 月期中間決算短信
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（1 口当たり情報）
1 口当たり純資産額
（100 口当たり純資産額）
前計算期間末
平成 28 年 7 月 10 日現在
1,483.25 円
(148,325 円)
6
当中間計算期間末
平成 29 年 1 月 10 日現在
1,999.33 円
(199,933 円)
平成29年7月期
中間決算短信（平成28年7月11日～平成29年1月10日）
平成29年2月23日
ファンド名
コード番号
連動対象指標
主要投資資産
売買単位
管理会社
代表者名
問合せ先責任者
ダイワ上場投信－東証銀行業株価指数
上場取引所東証
1612
東証銀行業株価指数
株式
100口
大和証券投資信託委託株式会社 URL http://www.daiwa-am.co.jp/
(役職名)代表取締役社長
(氏名)岩本信之
(役職名)経営企画部
(氏名)近藤龍一郎
TEL (03)5555-4946
半期報告書提出予定日
Ⅰ
平成29年4月3日
ファンドの運用状況
１．29年1月中間期の運用状況（平成28年7月11日～平成29年1月10日）
(1)資産内訳
(百万円未満切捨て)
現金・預金・その他の資産
(負債控除後)
金額
構成比
主要投資資産
金額
構成比
百万円
29年 1月中間期
28年 7月期
％
818
519
百万円
(96.4)
(97.9)
30
11
合計(純資産)
金額
％
構成比
百万円
(3.6)
(2.1)
848
530
％
(100.0)
(100.0)
(2)設定･交換実績
前計算期間末
発行済口数(①)
設定口数(②)
千口
29年 1月中間期
千口
4,673
－
交換口数(③)
千口
－
当中間計算期間末
発行済口数
(①+②-③)
千口
4,673
(3)基準価額
総資産
(①)
29年 1月中間期
28年 7月期
負債
(②)
純資産
(③(①-②))
百万円
百万円
百万円
850
555
1
24
848
530
２．会計方針の変更
① 会計基準等の改正に伴う変更
② ①以外の変更
無
無
1
100口当たり基準価額
((③/当中間計算期間末（前計算期間末）
発行済口数)×100)
円
18,157
11,351
ダイワ上場投信－東証銀行業株価指数（1612）平成 29 年 7 月期中間決算短信
Ⅱ 中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表
前計算期間末
当中間計算期間末
平成 28 年 7 月 10 日現在平成 29 年 1 月 10 日現在
金額（円）
金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン
株式
派生商品評価勘定
未収入金
未収配当金
前払金
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
前受金
未払金
未払収益分配金
未払受託者報酬
未払委託者報酬
未払利息
その他未払費用
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）
（分配準備積立金）
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
15,638,542
519,212,600
－
17,566,079
108,000
2,592,000
555,117,221
555,117,221
31,575,304
818,226,960
526,272
－
135,000
－
850,463,536
850,463,536
2,106,972
－
714,648
20,892,163
378,226
453,877
46
18,830
24,564,762
24,564,762
－
944,000
－
－
385,269
462,315
－
19,173
1,810,757
1,810,757
※1
958,141,710
958,141,710
※2
△427,589,251
125,858
530,552,459
530,552,459
555,117,221
△109,488,931
125,858
848,652,779
848,652,779
850,463,536
※3
2
ダイワ上場投信－東証銀行業株価指数（1612）平成 29 年 7 月期中間決算短信
(2) 中間損益及び剰余金計算書
前中間計算期間
自平成 27 年 7 月 11 日
至平成 28 年 1 月 10 日
金額（円）
営業収益
受取配当金
受取利息
有価証券売買等損益
派生商品取引等損益
その他収益
営業収益合計
営業費用
支払利息
受託者報酬
委託者報酬
その他費用
営業費用合計
営業利益又は営業損失（△）
経常利益又は経常損失（△）
中間純利益又は中間純損失（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△）
中間剰余金又は中間欠損金（△）
3
当中間計算期間
自平成 28 年 7 月 11 日
至平成 29 年 1 月 10 日
金額（円）
11,103,450
1,707
△152,482,480
△554,425
2
△141,931,746
11,007,975
－
298,584,193
9,379,844
17
318,972,029
－
521,881
626,253
26,017
1,174,151
△143,105,897
△143,105,897
△143,105,897
49,553,447
△93,552,450
4,937
385,269
462,315
19,188
871,709
318,100,320
318,100,320
318,100,320
△427,589,251
△109,488,931
ダイワ上場投信－東証銀行業株価指数（1612）平成 29 年 7 月期中間決算短信
(3) 中間注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当中間計算期間
自平成 28 年 7 月 11 日
至平成 29 年 1 月 10 日
区分
1. 有価証券の評価基準及び評価株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場
のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時
価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基
づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議
のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しており
ます。
2. デリバティブ取引の評価基準先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主
たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準
受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
区分
前計算期間末
平成 28 年 7 月 10 日現在
当中間計算期間末
平成 29 年 1 月 10 日現在
1. ※1
期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部交換元本額
958,242,160 円
1,014,545,000 円
1,014,645,450 円
958,141,710 円
－円
－円
2.
中間計算期間末日における受
益権の総数
4,673,862 口
4,673,862 口
3. ※2
元本の欠損
4. ※3
差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金先物取引に係る差入委託証拠金
代用有価証券として以下のとお代用有価証券として以下のとお
り差入を行っております。
り差入を行っております。
株式
3,531,000 円
株式
5,879,000 円
貸借対照表上の純資産額が元本中間貸借対照表上の純資産額が
総額を下回っており、その差額元本総額を下回っており、その
は 427,589,251 円であります。差額は 109,488,931 円でありま
す。
4
ダイワ上場投信－東証銀行業株価指数（1612）平成 29 年 7 月期中間決算短信
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
前中間計算期間
自平成 27 年 7 月 11 日
至平成 28 年 1 月 10 日
区分
当中間計算期間
自平成 28 年 7 月 11 日
至平成 29 年 1 月 10 日
該当事項はありません。
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
当中間計算期間末
平成 29 年 1 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び中間貸借対金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上
照表計上額との差額
額と時価との差額はありません。
区分
2. 金融商品の時価の算定方法
(1)有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
前計算期間末
当中間計算期間末
平成 28 年 7 月 10 日現在
種類
契約額等
（円）
うち
平成 29 年 1 月 10 日現在
時価
評価損益
契約額等
（円）
（円）
（円）
１年超
うち
時価
評価損益
（円）
（円）
１年超
市場取引
株価指数
先物取引
買建
合計
13,050,000
－
10,944,000 △2,106,000
30,128,000
－
30,656,000
528,000
13,050,000
－
10,944,000 △2,106,000
30,128,000
－
30,656,000
528,000
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最
終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、中間計算期間末
日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
5
ダイワ上場投信－東証銀行業株価指数（1612）平成 29 年 7 月期中間決算短信
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（1 口当たり情報）
1 口当たり純資産額
（100 口当たり純資産額）
前計算期間末
平成 28 年 7 月 10 日現在
113.51 円
(11,351 円)
6
当中間計算期間末
平成 29 年 1 月 10 日現在
181.57 円
(18,157 円)

Download Report