フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社 格付一覧： ABCP／ABS／CDO 2017年04月17日現在 案件の名称・発行体 国内案件 ◎ 海外案件 ◎ 当初格付 (注1) 通貨 当初発 行金額 （百万） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ （金融庁の開示項目は◎、開示推奨項目は○、H18.10.1以降発行の案件にかかる開示項目は（◎）） ﾚﾎﾟｰﾄまた 海外案 はﾌﾟﾚｽﾘﾘｰ 件(Y/N) (注3） ｽ (注2) 裏付資産の種類 当初劣 後比率 発行日 最終償還日 ｸｰﾎﾟﾝ・ﾀｲﾌﾟ （固定/変動） 利率 ◎ （◎） （◎） ◎ （◎） ○ （◎） ◎ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ 公表格 付基準 （注4） 現在格付 ｱｳﾄ ﾙｯｸ 回収率 見込み 格付日 (注5） 【ABCP】* バーテックス・ファンディング・コーポレーション Pte Ltd ホライゾン・ファンディング・コーポレーション F1 JPY ** 売掛債権、ローン、債券、 モーゲージ等 - - - - - 有-公表 Y ○ F1sf 16/05/2016 ** 売掛債権、ローン、債券、 モーゲージ等 - - - - - 有-公表 Y ○ F1sf 16/05/2016 100,000 F1 JPY Driver Japan five 第二信託受益権及び第二信託ABL AAAsf JPY 60,000 自動車ローン債権 6.5% 26/02/2016 28/06/2024 固定 0.19% 有-公表 N ○ AAAsf 安定的 17/02/2017 Driver Japan six 第二信託受益権及び第二信託ABL AAAsf JPY 60,000 自動車ローン債権 6.5% 27/02/2017 30/06/2025 固定 0.19% 有-公表 N ○ AAAsf 安定的 27/02/2017 OSCAR US 2017-1 クラスA-1 ノート クラスA-2aノート F1+sf AAAsf USD USD 52.3 90.6 自動車ローン債権 自動車ローン債権 85.0% 46.1% 23/03/2017 23/03/2017 10/04/2018 11/05/2020 固定 固定 有-公表 有-公表 Y Y ○ ○ F1+sf AAAsf 安定的 23/03/2017 23/03/2017 クラスA-2b ノート AAAsf USD 45.4 自動車ローン債権 46.1% 23/03/2017 11/05/2020 変動 有-公表 Y ○ AAAsf 安定的 23/03/2017 クラスA-3 ノート クラスA-4 ノート AAAsf AAAsf USD USD 66.2 58.4 自動車ローン債権 自動車ローン債権 27.1% 10.4% 23/03/2017 23/03/2017 10/06/2021 10/05/2024 固定 固定 1.18% 2.30% 1M米ドル LIBOR+0.80% 2.82% 3.30% 有-公表 有-公表 Y Y ○ ○ AAAsf AAAsf 安定的 安定的 23/03/2017 23/03/2017 Aquarius + Investments plc Series 2015-4 A+sf USD 150 レポ契約に基づき入れ替え 可能な債券ポートフォリオ - 10/09/2015 24/09/2018 非公表 非公表 有-公表 Y ○ A+sf 安定的 05/09/2016 Eirles Two Limited Series 369 A+sf USD 50 社債 - 16/08/2016 15/08/2046 ｾﾞﾛ･ｸｰﾎﾟﾝ 0% 有-公表 Y ○ A+sf 安定的 16/08/2016 Eirles Two Limited Series 371 A+sf USD 50 社債 - 16/08/2016 15/08/2046 ｾﾞﾛ･ｸｰﾎﾟﾝ 0% 有-公表 Y ○ A+sf 安定的 16/08/2016 有-公表 Y ○ Asf 安定的 27/01/2017 900,000 【ABS】 【CDO】 HSBC Bank plc USD 10M CLNs due 2024 linked to the State of Israel Asf USD 10 社債 - 07/10/2014 20/12/2024 変動 3M米ドル LIBOR+1.7% MARC Finance Ltd Series M496 Asf JPY 600 社債 - 14/09/2011 13/02/2017 非公表 非公表 有-公表 Y PIFsf 13/02/2017 MARC Finance Ltd Series M522 A-sf JPY 2,000 社債 - 21/02/2012 13/02/2017 非公表 非公表 有-公表 Y PIFsf 13/02/2017 MARC Finance Ltd Series M557 Asf JPY 3,000 社債 - 14/08/2012 07/02/2017 非公表 非公表 有-公表 Y PIFsf 07/02/2017 MARC Finance Ltd Series M578 A-sf JPY 1,500 社債 - 02/04/2013 05/10/2017 非公表 非公表 有-公表 Y ○ A-sf 安定的 17/01/2017 MARC Finance Ltd Series M584 BBB+sf JPY 5,000 社債 - 16/05/2013 06/02/2018 非公表 非公表 有-公表 Y ○ BBB+sf 強含み 20/07/2016 MARC Finance Ltd Series M629 BBB+sf JPY 5,000 社債 - 10/03/2014 20/01/2021 非公表 非公表 有-公表 Y ○ BBB+sf 安定的 10/02/2017 Asf CNY 320 社債 - 29/12/2015 21/11/2018 固定 非公表 有-公表 Y ○ Asf 安定的 15/12/2016 STARTS (Ireland) plc Series 2015-3 *上記格付の評価対象は、ストラクチャード・ファイナンスに区分される一方、金融商品取引業等に関する内閣府令第295条第3項第1号トの規定に基づき「資産証券化商品」には該当しないものと考えられます。 ** 現在の発行枠の金額(百万） 格付ウォッチ：▲ポジティブ（格上げ方向）、▼ネガティブ（格下げ方向）、◆エボルビング（流動的） 注1) 注2) 注3) 注4) 発行前に予備格付が付与されていた場合であって、発行日以後に本格付が付与されたときには、当該本格付を表示。 金融庁の公表要件を満たすレポートまたはプレスリリースの公表状況を表す。 海外で発行され、裏付資産に本邦の資産を残高ベースで１０％以上含まない証券化エクスポージャーについては「海外案件」と分類し、Yと表記。 公表格付基準欄の〇は、バーゼルⅡに関し金融庁の定める「本邦における証券化取引に対する適格格付の公表要件」を充足していると当社が思料する案件。 △は弊社による開示が許された情報のみでは上記要件を充足しているかどうかを判断出来ない案件。 （但し、当社が上記要件を充足していると思料するものであっても、金融庁その他関係当局によりこれと異なる判断がなされる可能性があります。かかる可能性または金融庁の判断の結果について、当社はいかなる責任も負いません。） 注5) 格付日とは、当該格付に関する格付アクションを公表した日をいう（ただし、*が付されている場合は償還日）。 1 フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社 格付一覧： CMBS 2017年04月17日現在 案件の名称・発行体 国内案件 ◎ 当初格付 (注1) 通貨 当初発 行金額 （百万） ◎ ◎ ◎ 海外案件 ◎ ◎ ◎ ◎ （金融庁の開示項目は◎、開示推奨項目は○、H18.10.1以降発行の案件にかかる開示項目は（◎）） ﾚﾎﾟｰﾄまた 海外案 はﾌﾟﾚｽﾘﾘｰ 件(Y/N) (注3） ｽ (注2) 裏付資産の種類 当初劣 後比率 発行日 最終償還日 ｸｰﾎﾟﾝ・ﾀｲﾌﾟ （固定/変動） 利率 ◎ （◎） （◎） ◎ （◎） ○ （◎） ◎ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ 公表格 付基準 （注4） 現在格付 ｱｳﾄ ﾙｯｸ 回収率 見込み 格付日 (注5） 【CMBS】 エル・マップ・ワン・ファンディング・リミテッド A号 ノート B号 ノート C号 ノート D号 ノート J-NIM号 ノート AAA AA A BBB BBB JPY JPY JPY JPY JPY 17,540 800 580 390 2,140 アパートローン アパートローン アパートローン アパートローン アパートローン ORIX APL 信託 2010-1 A号 信託受益権 AAA JPY 8,400 アパートローン Cafes 1 (カフェワン) 信託 A-1号 受益権 A-2号 受益権 B号 受益権 C-1号 受益権 C-2号 受益権 D-1号 受益権 D-2号 受益権 X号 受益権 （信託配当のみ、想定元本） AAA AAA AA A A BBB BBB AAA JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY 2,500 31,300 6,400 3,000 3,400 1,000 5,600 53,200 ディー・ティー・シー・ワン特定目的会社 A-1号 変動利付債 A-2号 変動利付債 A-3号 変動利付債 B号 変動利付債 C号 変動利付債 D号 変動利付債 E号 変動利付債 X号 社債 （利息のみ、想定元本） AAA AAA AAA AA A BBB BB AAA JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY ディー・ティー・シー・トゥー・ファンディング・リミテッド A号 変動利付ノート B号 変動利付ノート C号 変動利付ノート D号 変動利付ノート E号 変動利付ノート J号 変動利付ノート X号 ノート （利息のみ、想定元本） AAA AA A BBB BB BBB AAA JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY 22/05/2006 22/05/2006 22/05/2006 22/05/2006 22/05/2006 25/01/2038 25/01/2038 25/01/2038 25/01/2038 25/01/2038 変動 変動 変動 変動 固定 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 N N N N N ○ ○ ○ AAAsf AAsf Asf PIFsf PIFsf 安定的 安定的 安定的 10/11/2016 10/11/2016 10/11/2016 25/02/2016 * 25/04/2014 16/07/2010 05/06/2041 変動 有-公表 N ○ AAAsf 安定的 08/12/2016 商業用不動産 商業用不動産 商業用不動産 商業用不動産 商業用不動産 商業用不動産 商業用不動産 商業用不動産 21/07/2006 21/07/2006 21/07/2006 21/07/2006 21/07/2006 21/07/2006 21/07/2006 21/07/2006 31/05/2018 31/05/2018 31/05/2018 31/05/2018 31/05/2018 31/05/2018 31/05/2018 31/05/2018 固定 変動 変動 固定 変動 固定 変動 その他 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 N N N N N N N N PIFsf PIFsf PIFsf PIFsf PIFsf PIFsf PIFsf WDsf 29/07/2016 29/07/2016 29/07/2016 29/07/2016 29/07/2016 29/07/2016 29/07/2016 12/11/2010 500 4,400 20 320 180 320 350 6,312 アパートローン アパートローン アパートローン アパートローン アパートローン アパートローン アパートローン アパートローン 28/11/2002 28/11/2002 28/11/2002 28/11/2002 28/11/2002 28/11/2002 28/11/2002 28/11/2002 20/11/2034 20/11/2034 20/11/2034 20/11/2034 20/11/2034 20/11/2034 20/11/2034 20/11/2034 変動 変動 変動 変動 変動 変動 変動 その他 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 N N N N N N N N PIFsf PIFsf PIFsf AAsf Asf BBBsf BBsf WDsf 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 22/08/2016 22/08/2016 22/08/2016 22/08/2016 04/11/2010 7,560 470 280 380 850 8,690 9,450 アパートローン アパートローン アパートローン アパートローン アパートローン アパートローン アパートローン 23/07/2003 23/07/2003 23/07/2003 23/07/2003 23/07/2003 23/07/2003 23/07/2003 25/06/2035 25/06/2035 25/06/2035 25/06/2035 25/06/2035 25/06/2035 25/06/2035 変動 変動 変動 変動 変動 変動 その他 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 N N N N N N N 21.8% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ PIFsf AA+sf A+sf BBBsf BBsf BBBsf WDsf 安定的 安定的 安定的 安定的 安定的 安定的 安定的 安定的 安定的 25/08/2016 22/08/2016 22/08/2016 22/08/2016 22/08/2016 22/08/2016 04/11/2010 格付ウォッチ：▲ポジティブ（格上げ方向）、▼ネガティブ（格下げ方向）、◆エボルビング（流動的） 注1) 注2) 注3) 注4) 発行前に予備格付が付与されていた場合であって、発行日以後に本格付が付与されたときには、当該本格付を表示。 金融庁の公表要件を満たすレポートまたはプレスリリースの公表状況を表す。 海外で発行され、裏付資産に本邦の資産を残高ベースで１０％以上含まない証券化エクスポージャーについては「海外案件」と分類し、Yと表記。 公表格付基準欄の〇は、バーゼルⅡに関し金融庁の定める「本邦における証券化取引に対する適格格付の公表要件」を充足していると当社が思料する案件。 △は弊社による開示が許された情報のみでは上記要件を充足しているかどうかを判断出来ない案件。 （但し、当社が上記要件を充足していると思料するものであっても、金融庁その他関係当局によりこれと異なる判断がなされる可能性があります。かかる可能性または金融庁の判断の結果について、当社はいかなる責任も負いません。） 注5) 格付日とは、当該格付に関する格付アクションを公表した日をいう（ただし、*が付されている場合は償還日）。 2 フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社 格付一覧： CMBS 2017年04月17日現在 案件の名称・発行体 国内案件 ◎ 海外案件 ◎ 当初格付 (注1) 通貨 当初発 行金額 （百万） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ （金融庁の開示項目は◎、開示推奨項目は○、H18.10.1以降発行の案件にかかる開示項目は（◎）） ﾚﾎﾟｰﾄまた 海外案 はﾌﾟﾚｽﾘﾘｰ 件(Y/N) (注3） ｽ (注2) 裏付資産の種類 当初劣 後比率 発行日 最終償還日 ｸｰﾎﾟﾝ・ﾀｲﾌﾟ （固定/変動） 利率 ◎ （◎） （◎） ◎ （◎） ○ （◎） ◎ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ 公表格 付基準 （注4） 現在格付 ｱｳﾄ ﾙｯｸ 回収率 見込み 格付日 (注5） 【CMBS】 ディー・ティー・シー・スリー・ファンディング・リミテッド A-1号 ノート A-2号 ノート B号 ノート C号 ノート D号 ノート E号 ノート X号 ノート （利息のみ、想定元本） AAA AAA AA A BBB BB AAA JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY 8,220 5,610 870 540 690 776 10,290 アパートローン アパートローン アパートローン アパートローン アパートローン アパートローン アパートローン 24/02/2004 24/02/2004 24/02/2004 24/02/2004 24/02/2004 24/02/2004 24/02/2004 25/02/2036 25/02/2036 25/02/2036 25/02/2036 25/02/2036 25/02/2036 25/02/2036 変動 変動 変動 変動 変動 変動 その他 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 N N N N N N N ディー・ティー・シー・フォー・ファンディング・リミテッド A-1号 変動利付ノート A-2号 変動利付ノート B号 変動利付ノート C号 変動利付ノート D号 変動利付ノート E号 変動利付ノート X号 ノート （利息のみ、想定元本） AAA AAA AA A BBB BB AAA JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY 11,440 5,720 840 870 840 750 14,132 アパートローン アパートローン アパートローン アパートローン アパートローン アパートローン アパートローン 18/11/2004 18/11/2004 18/11/2004 18/11/2004 18/11/2004 18/11/2004 18/11/2004 25/11/2036 25/11/2036 25/11/2036 25/11/2036 25/11/2036 25/11/2036 25/11/2036 変動 変動 変動 変動 変動 変動 その他 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 N N N N N N N ○ ○ ○ ○ AAAsf AAAsf AAsf Asf PIFsf PIFsf WDsf 安定的 安定的 安定的 安定的 22/08/2016 22/08/2016 22/08/2016 22/08/2016 27/03/2017 25/03/2015 04/11/2010 ディー・ティー・シー・ファイブ・ファンディング・リミテッド A号 変動利付ノート B号 変動利付ノート C号 変動利付ノート D号 変動利付ノート E号 変動利付ノート X号 ノート （利息のみ、想定元本） AAA AA A BBB BB AAA JPY JPY JPY JPY JPY JPY 16,830 840 840 840 720 20,795 アパートローン アパートローン アパートローン アパートローン アパートローン アパートローン 08/03/2005 08/03/2005 08/03/2005 08/03/2005 08/03/2005 08/03/2005 25/03/2037 25/03/2037 25/03/2037 25/03/2037 25/03/2037 25/03/2037 変動 変動 変動 変動 変動 その他 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 N N N N N N ○ ○ ○ AAAsf AAsf Asf PIFsf PIFsf WDsf 安定的 安定的 安定的 22/08/2016 22/08/2016 22/08/2016 25/10/2016 26/05/2015 04/11/2010 ディー・ティー・シー・シックス・ファンディング・リミテッド A号 変動利付ノート B号 変動利付ノート C号 変動利付ノート D号 変動利付ノート E号 変動利付ノート X号 ノート （利息のみ、想定元本） AAA AA A BBB BB AAA JPY JPY JPY JPY JPY JPY 24,610 1,200 1,260 1,000 1,100 30,014 アパートローン アパートローン アパートローン アパートローン アパートローン アパートローン 25/10/2005 25/10/2005 25/10/2005 25/10/2005 25/10/2005 25/10/2005 27/07/2037 27/07/2037 27/07/2037 27/07/2037 27/07/2037 27/07/2037 変動 変動 変動 変動 変動 その他 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 N N N N N N ○ ○ ○ AAAsf AAsf Asf PIFsf PIFsf WDsf 安定的 安定的 安定的 22/08/2016 22/08/2016 22/08/2016 27/06/2016 * 25/06/2014 04/11/2010 ○ ○ ○ ○ PIFsf PIFsf AAsf Asf BBBsf BBsf WDsf 安定的 安定的 安定的 安定的 25/10/2016 25/10/2016 22/08/2016 22/08/2016 22/08/2016 22/08/2016 04/11/2010 格付ウォッチ：▲ポジティブ（格上げ方向）、▼ネガティブ（格下げ方向）、◆エボルビング（流動的） 注1) 注2) 注3) 注4) 発行前に予備格付が付与されていた場合であって、発行日以後に本格付が付与されたときには、当該本格付を表示。 金融庁の公表要件を満たすレポートまたはプレスリリースの公表状況を表す。 海外で発行され、裏付資産に本邦の資産を残高ベースで１０％以上含まない証券化エクスポージャーについては「海外案件」と分類し、Yと表記。 公表格付基準欄の〇は、バーゼルⅡに関し金融庁の定める「本邦における証券化取引に対する適格格付の公表要件」を充足していると当社が思料する案件。 △は弊社による開示が許された情報のみでは上記要件を充足しているかどうかを判断出来ない案件。 （但し、当社が上記要件を充足していると思料するものであっても、金融庁その他関係当局によりこれと異なる判断がなされる可能性があります。かかる可能性または金融庁の判断の結果について、当社はいかなる責任も負いません。） 注5) 格付日とは、当該格付に関する格付アクションを公表した日をいう（ただし、*が付されている場合は償還日）。 3 フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社 格付一覧： CMBS／RMBS 2017年04月17日現在 案件の名称・発行体 国内案件 ◎ 海外案件 ◎ 当初格付 (注1) ◎ 通貨 当初発 行金額 （百万） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ （金融庁の開示項目は◎、開示推奨項目は○、H18.10.1以降発行の案件にかかる開示項目は（◎）） 裏付資産の種類 当初劣 後比率 発行日 ◎ （◎） ◎ ○ ﾚﾎﾟｰﾄまた 海外案 はﾌﾟﾚｽﾘﾘｰ 件(Y/N) (注3） ｽ (注2) 最終償還日 ｸｰﾎﾟﾝ・ﾀｲﾌﾟ （固定/変動） 利率 （◎） ◎ （◎） ○ （◎） ◎ ◎ ○ ○ ○ 公表格 付基準 （注4） 現在格付 ｱｳﾄ ﾙｯｸ 回収率 見込み 格付日 (注5） 【CMBS】 ディー・ティー・シー・セブン・ファンディング・リミテッド A号 変動利付ノート B号 変動利付ノート C号 変動利付ノート D号 変動利付ノート N号 固定利付ノート AAA AA A BBB BBB JPY JPY JPY JPY JPY 21,780 1,200 1,060 890 2,350 アパートローン アパートローン アパートローン アパートローン アパートローン 14.4% 9.7% 5.5% 2.0% 0.0% 15/11/2006 15/11/2006 15/11/2006 15/11/2006 15/11/2006 25/02/2038 25/02/2038 25/02/2038 25/02/2038 25/02/2038 変動 変動 変動 変動 固定 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 N N N N N ○ ○ ○ AAAsf AAsf Asf PIFsf PIFsf 安定的 安定的 安定的 22/08/2016 22/08/2016 22/08/2016 25/08/2015 25/06/2013 ディー・ティー・シー・エイト・ファンディング・リミテッド A号 ノート B号 ノート C号 ノート D号 ノート E号 ノート N号 ノート AAA AA A BBB BB BBB JPY JPY JPY JPY JPY JPY 35,000 1,780 1,620 1,210 240 3,900 アパートローン アパートローン アパートローン アパートローン アパートローン アパートローン 13.2% 8.8% 4.8% 1.8% 1.2% 0.0% 06/03/2007 06/03/2007 06/03/2007 06/03/2007 06/03/2007 06/03/2007 25/11/2038 25/11/2038 25/11/2038 25/11/2038 25/11/2038 25/11/2038 変動 変動 変動 変動 変動 固定 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 N N N N N N ○ ○ ○ ○ AAAsf AAsf Asf BBBsf PIFsf PIFsf 安定的 安定的 安定的 安定的 22/08/2016 22/08/2016 22/08/2016 22/08/2016 25/07/2014 27/02/2017 レパード・トゥー・ファンディング・リミテッド A-1号 ノート A-2号 ノート B号 ノート C号 ノート D号 ノート E号 ノート X号 ノート （利息のみ、想定元本） AAA AAA AA A BBB BBBAAA JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY 7,830 7,830 520 520 540 41 8,850 アパートローン アパートローン アパートローン アパートローン アパートローン アパートローン アパートローン 30/08/2004 30/08/2004 30/08/2004 30/08/2004 30/08/2004 30/08/2004 30/08/2004 25/08/2036 25/08/2036 25/08/2036 25/08/2036 25/08/2036 25/08/2036 - 変動 変動 変動 変動 変動 変動 - 有-非公表 有-非公表 有-非公表 有-非公表 有-非公表 有-非公表 有-非公表 N N N N N N N ○ ○ ○ ○ ○ ○ AAAsf AAAsf AAsf Asf BBsf BBsf WDsf 安定的 安定的 安定的 安定的 安定的 安定的 10/11/2016 10/11/2016 10/11/2016 10/11/2016 10/11/2016 10/11/2016 08/12/2010 AAA JPY 11,000 住宅ローン債権 レポート 参照 20/04/2000 20/08/2034 変動 非公表 有-公表 N AAA AA A BBB+ BBB BBB+ BBB JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY 8,740 450 300 150 100 1,100 140 住宅ローン債権 住宅ローン債権 住宅ローン債権 住宅ローン債権 住宅ローン債権 住宅ローン債権 住宅ローン債権 12.0% 7.5% 4.5% 3.0% 2.0% 0.0% 0.0% 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 29/11/2006 27/10/2043 27/10/2043 27/10/2043 27/10/2043 27/10/2043 27/10/2043 27/10/2043 変動 変動 変動 変動 ｾﾞﾛ･ｸｰﾎﾟﾝ 固定 ｾﾞﾛ･ｸｰﾎﾟﾝ 非公表 非公表 非公表 非公表 0% 非公表 0% 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 N N N N N N N 【RMBS】 LHL トラスト 2000-1 変動利付優先受益権 エル・スターズ・ワン・ファンディング・リミテッド A号 変動利付債 B号 変動利付債 C号 変動利付債 D号 変動利付債 E号 ゼロ・クーポン債 N-1号 固定利付債 N-2号 ゼロ・クーポン債 PIFsf ○ ○ ○ AAAsf AAsf PIFsf PIFsf BBB-sf PIFsf PIFsf 21/12/2015 安定的 安定的 安定的 04/10/2016 04/10/2016 28/11/2016 29/06/2015 04/10/2016 27/11/2012 27/12/2013 格付ウォッチ：▲ポジティブ（格上げ方向）、▼ネガティブ（格下げ方向）、◆エボルビング（流動的） 注1) 注2) 注3) 注4) 発行前に予備格付が付与されていた場合であって、発行日以後に本格付が付与されたときには、当該本格付を表示。 金融庁の公表要件を満たすレポートまたはプレスリリースの公表状況を表す。 海外で発行され、裏付資産に本邦の資産を残高ベースで１０％以上含まない証券化エクスポージャーについては「海外案件」と分類し、Yと表記。 公表格付基準欄の〇は、バーゼルⅡに関し金融庁の定める「本邦における証券化取引に対する適格格付の公表要件」を充足していると当社が思料する案件。 △は弊社による開示が許された情報のみでは上記要件を充足しているかどうかを判断出来ない案件。 （但し、当社が上記要件を充足していると思料するものであっても、金融庁その他関係当局によりこれと異なる判断がなされる可能性があります。かかる可能性または金融庁の判断の結果について、当社はいかなる責任も負いません。） 注5) 格付日とは、当該格付に関する格付アクションを公表した日をいう（ただし、*が付されている場合は償還日）。 4 フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社 格付一覧： RMBS 2017年04月17日現在 案件の名称・発行体 国内案件 ◎ 海外案件 ◎ 当初格付 (注1) 通貨 当初発 行金額 （百万） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ （金融庁の開示項目は◎、開示推奨項目は○、H18.10.1以降発行の案件にかかる開示項目は（◎）） ﾚﾎﾟｰﾄまた 海外案 はﾌﾟﾚｽﾘﾘｰ 件(Y/N) (注3） ｽ (注2) 裏付資産の種類 当初劣 後比率 発行日 最終償還日 ｸｰﾎﾟﾝ・ﾀｲﾌﾟ （固定/変動） 利率 ◎ （◎） （◎） ◎ （◎） ○ （◎） ◎ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ 公表格 付基準 （注4） 現在格付 ｱｳﾄ ﾙｯｸ 回収率 見込み 格付日 (注5） 【RMBS】 ドリームズ・ファンディング・コーポレーション A1号 固定利付債 A2号 固定利付債 L1号 変動利付債 L2号 変動利付債 L3号 変動利付債 M1号 変動利付債 M2号 変動利付債 AAA AAA AAA AAA AAA BBB BBB JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY 4,200 2,500 32,100 23,700 6,500 2,700 1,800 住宅ローン債権 住宅ローン債権 住宅ローン債権 住宅ローン債権 住宅ローン債権 住宅ローン債権 住宅ローン債権 レポート 参照 ハイドラ・ツー・ファンディング・コーポレーション S1号 変動利付債 S2号 固定利付債 S3号 固定利付債 J号 変動利付債 AAA AAA AAA BBB JPY JPY JPY JPY 76,000 9,000 7,000 5,000 住宅ローン債権 住宅ローン債権 住宅ローン債権 住宅ローン債権 ハイドラ・スリー・ファンディング・コーポレーション S1号 変動利付債 S2号 固定利付債 J号 変動利付債 AAA AAA BBB JPY JPY JPY 67,600 5,200 700 AAA JPY AAA AAA JPY JPY 08/08/2001 08/08/2001 08/08/2001 08/08/2001 08/08/2001 08/08/2001 08/08/2001 25/07/2030 25/07/2030 25/07/2030 25/07/2030 25/07/2030 25/07/2030 25/07/2030 固定 固定 変動 変動 変動 変動 変動 非公表 非公表 1M円LIBOR+α 1M円LIBOR+α 1M円LIBOR+α 1M円LIBOR+α 1M円LIBOR+α 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 N N N N N N N レポート 参照 31/10/2003 31/10/2003 31/10/2003 31/10/2003 16/08/2038 16/08/2038 16/08/2038 16/08/2038 変動 固定 固定 変動 非公表 非公表 非公表 非公表 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 N N N N PIFsf PIFsf PIFsf PIFsf 16/01/2017 15/09/2010 16/01/2017 16/01/2017 住宅ローン債権 住宅ローン債権 住宅ローン債権 レポート 参照 30/03/2004 30/03/2004 30/03/2004 17/10/2039 17/10/2039 17/10/2039 変動 固定 変動 非公表 非公表 非公表 有-公表 有-公表 有-公表 N N N PIF PIF PIF 15/11/2016 15/11/2016 15/11/2016 141,600 住宅ローン債権 レポート 参照 29/10/2004 17/10/2039 変動 1M円LIBOR+α 有-公表 N PIF 15/11/2016 70,300 13,400 住宅ローン債権 住宅ローン債権 レポート 参照 30/06/2005 30/06/2005 18/07/2045 18/07/2045 変動 固定 1M円LIBOR+α 非公表 有-公表 有-公表 N N PIFsf PIFsf 17/04/2017 17/10/2016 ○ ○ ○ PIF AAAsf PIF PIFsf AAAsf PIF Asf 安定的 安定的 安定的 26/09/2005 22/12/2016 25/12/2007 25/01/2017 22/12/2016 27/07/2009 22/12/2016 ハイドラ・フォー・ファンディング・コーポレーション 第1回無担保社債 ハイドラ・ファイブ・ファンディング・コーポレーション S1号 変動利付債 S2号 固定利付債 格付ウォッチ：▲ポジティブ（格上げ方向）、▼ネガティブ（格下げ方向）、◆エボルビング（流動的） 注1) 注2) 注3) 注4) 発行前に予備格付が付与されていた場合であって、発行日以後に本格付が付与されたときには、当該本格付を表示。 金融庁の公表要件を満たすレポートまたはプレスリリースの公表状況を表す。 海外で発行され、裏付資産に本邦の資産を残高ベースで１０％以上含まない証券化エクスポージャーについては「海外案件」と分類し、Yと表記。 公表格付基準欄の〇は、バーゼルⅡに関し金融庁の定める「本邦における証券化取引に対する適格格付の公表要件」を充足していると当社が思料する案件。 △は弊社による開示が許された情報のみでは上記要件を充足しているかどうかを判断出来ない案件。 （但し、当社が上記要件を充足していると思料するものであっても、金融庁その他関係当局によりこれと異なる判断がなされる可能性があります。かかる可能性または金融庁の判断の結果について、当社はいかなる責任も負いません。） 注5) 格付日とは、当該格付に関する格付アクションを公表した日をいう（ただし、*が付されている場合は償還日）。 著作権Ⓒ2017年フィッチ・レーティングス・インク、フィッチ・レーティングス・リミテッド及びその子会社（33 Whitehall Street, NY, NY10004）。Telephone: Tokyo 81-3-3288-2628, New York 1-800-753-4824/1-212-908-0500。 Fax: Tokyo 81-3-3288-2627, New York1-212-480-4435。 本資料の一部又は全部を、フィッチの同意を得ることなしに複製又は頒布することは許されません。 格付を付与し維持するうえで、フィッチは、発行体、引受会社及びその他フィッチが信頼に足ると判断する情報源から入手する、事実に関する情報に依拠しています。フィッチは、格付方法に則り依拠する事実に関する情報について、合理的な範囲での調査を行い、当該証券に関して又は当該法域において利用可能な範囲内で独立した情報源による合理的な検証を行います。 フィッチの格付利用者は、事実に関する調査の強化又は第三者検証のいずれによっても、フィッチが格付に関して依拠する情報のすべてが正確かつ完全であることを確保することはできないことを、理解すべきです。 さらに、格付は本質的に将来を見据えたものであり、事実として検証できない将来の事象に関する仮定や予測を含みます。その結果、格付は、現時点の事実を検証するにもかかわらず、格付付与又は据置時に予想されない将来の事象や状況に影響されることがあります。 本資料に記載された情報は、いかなる表明もしくは保証なしに、「あるがまま」に提供されるものです。フィッチの格付は、証券の信用力に関する当社の意見であり、いかなる証券の購入、売却又は保有の推奨ではありません。 5
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