Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis
Vorwort
5
Geleitwort
9
1
Der FRTB im Überblick
17
Peter Quell Carsten S. Wehn
2
Abgrenzung von Handelsbuch und Bankbuch
39
Thorsten Gendrisch
3
Der sensitivitätsbasierte Standardansatz für Marktpreisrisiken
33
Christian Schmaltz
4
Von Value at Risk zu Expected Shortfall
81
Stefan Reitz
5
Ansätze zum Backtesting des Expected Shortfalls
103
Stefan Ebenfeld
6
Neue Anforderungen an die Validierung
121
Janek Gallitschkey Marcus Christoph Hildmann, Merten Lampe
7
Die neue Default Risk Charge (DRC)
Marcus R. W. Martin
147
Inhaltsverzeichnis
8
Systematische Identifikation und adäquate Kapitalisierung
nicht-modellierbarer Risikofaktoren
159
Tim Becken Adolfo Montoro, Lars Popken
9
FRTB-CVA: Überarbeitung des Baseler CVA-Rahmenwerks
201
Patrick Büchel Mario Schienen Manuel Wittke
10 Zusammenspiel zwischen Standardansatz und internen Modellen
219
Andreas Ahrens, Tobias Sander
11 Die Bedeutung bankinterner Modelle am Beispiel FRTB
237
Silvio Andrae
Über die Herausgeber und Autoren
253
Stichwortverzeichnis
261

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