FACTSHEET - 21.04.2017 Modulor Low Risk Index BESCHREIBUNG Der Index besteht aus einem reinen Aktienportfolio mit dem Fokus auf Bewertung und Risikodiversifikation. Zunächst wird das globale Universum mit einem Filter auf risikoarme Titel beschränkt. In diesem Teiluniversum wird ein Multifaktormodell, bestehend aus den Komponenten Bewertung, Qualität und Momentum, für ein Ranking der Aktien innerhalb des Sektors herangezogen. Das Fondsmanagement selektiert abschließend etwa 50 dieser Kandidaten unter Berücksichtigung zusätzlicher Kennzahlen und externer Scoringmodelle. Die Allokation ergibt sich aus der Attraktivität der verschiedenen Sektoren und Regionen gemäß einem Bewertungs- und Momentummodell. Die finale Gewichtung der Einzeltitel basiert auf ihrem Beitrag zum Rendite/ Risikoverhältnis. HISTORISCHE WERTENTWICKLUNG* 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 Jan-2013 Jul-2013 Jan-2014 Jul-2014 Jan-2015 Jul-2015 Jan-2016 Jul-2016 Jan-2017 STAMMDATEN ISIN/WKN Bloomberg / Reuters Index Berechner Index Typ Index Währung Index Komponenten Dividenden DE000SLA1MD0 / SLA1MD MODLR Index / .MODLR Solactive AG Equity EUR 50 Included (Total Return Index) Basiswert / Basisdatum Aktueller Stand 100 Points / 31.12.2012 192.0275 52W Hoch 192.90 52W Tief 161.60 Berechnung Historie 09:00am to 10:30pm (CET), every 15 seconds Available daily back to 31.12.2012 FACTSHEET - 21.04.2017 Modulor Low Risk Index STATISTIKEN 30T 90T 180T 360T lfd. J Seit Auflage 1.7% 4.9% 10.5% 15.9% 4.5% 92.0% 22.5% 21.5% 22.3% 16.2% 15.7% 16.4% 6.6% 7.4% 8.8% 9.6% 7.8% 12.5% Hoch 192.90 192.90 192.90 192.90 192.90 192.90 Tief 187.55 181.51 166.83 161.60 181.51 99.96 3.49 2.95 2.56 1.71 2.02 1.32 -1.1% -2.4% -4.2% -5.4% -2.4% -17.6% EUR Performance Performance (p.a.) Volatilität (p.a.) Sharpe Ratio Max. Drawdown VaR 95 \ 99 -16.0%\-24.2% -20.1%\-33.9% CVaR 95 \ 99 -22.1%\-32.5% -29.6%\-46.7% WÄHRUNGS EXPOSURE LÄNDER EXPOSURE USD 43.8% US 41.2% EUR 17.7% JP 12.6% JPY 12.6% FR 6.0% NOK 5.1% FI 5.1% Others 20.8% Others 35.1% TOP KOMPONENTEN Ticker Währung Land Firma Gewicht APO UN Equity USD US APOLLO GLOBAL MANAGEMENT LLC 3.26% SIK VX Equity CHF CH SIKA AG 3.18% ELE SQ Equity EUR ES ENDESA SA 3.18% 3941 JT Equity JPY JP RENGO CO LTD ORD 3.02% RUI FP Equity EUR FR RUBIS 3.01% ML FP Equity EUR FR CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN 2.99% 8591 JT Equity JPY JP ORIX CORP ORD 2.98% 4508 JT Equity JPY JP MITSUBISHI TANABE PHARMA CORP ORD 2.86% WM UN Equity USD US WASTE MANAGEMENT INC 2.82% RGA UN Equity USD US REINSURANCE GROUP OF AMERICA 2.80% TTC UN Equity USD US TORO CO 2.80% MO UN Equity USD US ALTRIA GROUP INC 2.77% INR IN HINDUSTAN PETROLEUM CORP 2.76% EUR FI NESTE OYJ 2.60% HPCL IB Equity NESTE FH Equity FACTSHEET - 21.04.2017 Modulor Low Risk Index Realtime Preise, einen Index Guide sowie weitere Informationen finden Sie auf www.solactive.com * Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keine Garantie fr zuknftige Ergebnisse dar und kann niedriger oder hher sein als die gegenwrtige Wertentwicklung. Indexrenditen stellen keine Garantie fr irgendwelche Renditen von Finanzprodukten dar, die mit dem Index verbunden sind. Alle Informationen ber die Wertentwicklung von Finanzprodukten, die sich auf den Index beziehen, knnen vorbergehende Verzichte von Kosten und/oder Gebhren widerspiegeln und beinhalten keine Versicherungs-/Jahresgebhren und Aufwendungen. Dieser Info-Service wird exklusiv von Solactive AG, Guiollettstr. 54, D-60325 Frankfurt am Main angeboten, E-Mail [email protected]. Disclaimer: Das Finanzinstrument wird von der Solactive AG nicht gesponsert, gefrdert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise untersttzt und die Solactive AG bietet keinerlei ausdrckliche oder stillschweigende Garantie oder Zusicherung, weder hinsichtlich der Ergebnisse aus einer Nutzung des Index und/oder der Index-Marke noch hinsichtlich des Index-Stands zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt noch in sonstiger Hinsicht. 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