バーゼル対応レポート作成支援サービス ファンドの信用リスクをグローバルに監視します！ サービス概要 ファンドのバーゼル対応レポート作成業務に関するアウトソーシングサービスです。 ファンド 構成情報の抽出 銘柄属性 等調査 エクスポージャー 区分調査 信用格付 調査 EAD/RW 算出 RWA 表作成 顧客別 仕訳送付 顧客 サポート ファンドルックスルーマスター オペレーションチーム（ヘルプデスク） ファンド 情報 （月末） ファンド 情報 ■構成銘柄 ■取引情報 銘柄 属性 発行体 属性 ■株式 ■債券 ■取引相手 ■発行者 RWA表 ■発行体属性調査 ■エクスポージャー 区分付与 アセット マネジメント 会社 構成銘柄 リスト ■問い合わせ バーゼル バーゼル バーゼル 規制 規制 規制 格付会社 情報ベンダー …アウトソーシングサービス対象範囲 サービスの特徴 ■ 月末基準のファンド構成情報に対し、バーゼル規制の標準的手法に準拠したリスクアセットを算出 します。 ■ 国内外の情報ベンダーとの連携により、詳細な銘柄属性情報、発行体属性情報を取得し、バーゼ ル規制に準拠したエクスポージャー区分を設定します。 ■ 適格格付プラットフォーム「Global Rating Master 」と連携し、正確な外部格付情報を参照し ます。 ■ デリバティブ取引について、簡便的測定方式・標準的測定方式によるCVAを算出します。 ■ オンバランス、オフバランス取引に関するRWA表およびファンドの構成銘柄リスト等、バーゼル規 制対応に必要な帳票を作成します。 ■ ヘルプデスクを設置し、サービス全般に関する問い合わせに対応します。 ■ バーゼル規制の変更に遅延なく対応します。 導入メリット （運用会社向け） ■ ファンドの信用リスクに関する透明性が確保され、販売促進につながります。 ■ 属人的作業をアウトソーシングすることで、人材流動リスク、オペレーショナルリスクから解放され ます。 ■ 月末月初に集中するレポート作成作業の負担が軽減され、本業に集中することができます。 銀行向けソリューションとの連携 ■ ファンドのルックスルーに必要な構成銘柄のデータ入力や、属性データの最新化・補完等の整備 作業負担を大幅に軽減します。 ■ 各種リスク管理ソリューションと連携し、銀行の統合リスク管理高度化に貢献します。 銀行向けソリューション連携 運用会社等 データ入力負荷の 軽減 ファンドの構成情報の提供 RWA表 外部信用格付の提供 信用リスクの計測 構成銘柄 リスト 市場リスクの計測 データ送受信の 効率化 市場リスク管理 高度化への対応 ｢Fund Look-through Master™」はNTTデータの商標です。 ｢Global Rating Master ®」はNTTデータの登録商標です。 ｢Banking Analyze Master ®」はNTTデータの登録商標です。 ｢Basel Master ®」はNTTデータの登録商標です。 ｢Prélude」はNTTデータフィナンシャルソリューションズの登録商標です。 株式会社NTTデータ Fund Look-through Master™チーム 〒135-6033 東京都江東区豊洲3-3-3 Tel: 03-3532-5413 Fax: 03-3532-0905 Mail:[email protected]
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