2017年1月11日立会終了時点 WTI原油シカゴコーンドル円 2017年1月

ATRとは各銘柄の1日当たりの平均的変動幅のことです。
ウェルズ・ワイルダー氏（J.Welles Wilder）が計算法を考案しました。
本レポートではタートルズが利用していた20日のATRを使用しています。
《計算式》
１）1日の最大の値動き（True Rangeトゥルー・レンジ）を算出→（１）（２）（３）で最大の値幅
を選択
（１）当日の高値と当日の安値の差→当日の高値－当日の安値
（２）当日の高値と前日の終値の差→当日の高値－前日の終値
（３）前日の終値と当日の安値の差→前日終値－当日安値
２）ATR＝TrueRangeのn日間の指数平滑移動平均値を算出
2017年1月11日立会終了時点
東京金
東京白金
34.6
51.3
2017年1月11日立会終了時点
NY金
WTI原油
15.73
1.58
東京ガソリン
1061.0
シカゴコーン
5.52
東京灯油
1029.1
東京コーン
291.1
2017年1月11日立会終了時点
ドル円
ユーロドル
1.44
0.0104
2017年1月11日立会終了時点
日経平均
192.0
■小次郎講師から一言
皆さんは皆さんが取引しようとしている商品が1日当たり平均どれくらい変動するかを把握しているでしょうか？その
数値をATRと呼び、ワイルダー氏が計算法を考案し、伝説のタートルズ流トレードシステムのリスク管理の考え方の
根幹となりました。
たとえば金のATRに千をかければ金1枚当たりの1日のリスクが計算出来ます。ATRが50円であれば1日（1枚当たり）
5万円のリスク、 100円であれば10万円のリスクとなります。つまり取引している数量が同じでもATRが違ってくればリ
スクが違ってくるのです。
ATRはトレンド形成時に増加し、トレンドがなくなると減少する傾向があるので、トレンド発生を読み取るテクニカル指
標としても使われます。
※ATRを使ったリスク管理・資金管理の手法に関しては、小次郎講師のトレーダーズバイブルで詳しく解説する予定
90
80
70
60
50
40
30
20
2月3月4月5月6月7月8月9月10月
11月
12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月
11月
12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月
11月
12月1月
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月
2400
2000
1600
1200
800
400
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月
2400
2000
1600
1200
800
400
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
2月3月4月5月6月7月8月9月10月
11月
12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月
11月
12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月
11月
12月1月
3.4
3.2
3
2.8
2.6
2.4
2.2
2
1.8
1.6
1.4
1.2
1
2月3月4月5月6月7月8月9月10月
11月
12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月
11月
12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月
11月
12月1月
15
13
11
9
7
5
3
2月3月4月5月6月7月8月9月10月
11月
12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月
11月
12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月
11月
12月1月
1.9
1.7
1.5
1.3
1.1
0.9
0.7
0.5
0.3
0.1
2月3月4月5月6月7月8月9月10月
11月
12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月
11月
12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月
11月
12月1月
0.018
0.017
0.016
0.015
0.014
0.013
0.012
0.011
0.01
0.009
0.008
0.007
0.006
0.005
0.004
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月

Download Report