SIX Swiss Exchange Mitteilung Nr. 01/2017 Betreff Erweiterung Marktabdeckung «SIX Swiss Exchange Liquidnet Service» (SLS) Kategorie Trading and Products Autorisiert von Alain Picard, Head Product Management Adrian Isler, Head Market Operations Seiten 3 Datum 12.01.2017 Information Inhalt dieser Mitteilung: - Einführung der SLS Märkte Italien und Norwegen Seit Juli 2011 bietet SIX Swiss Exchange die Dienstleistung SIX Swiss Exchange Liquidnet Service» (SLS) an. SLS bietet Handelsteilnehmern Zugang zum erstklassigen non-displayed Liquiditätspool von Liquidnet, in dem Blockaufträge effizient zum Mid-Point-Preis ausgeführt werden. Aktuell können über diesen Liquiditätspool über 2‘700 Aktien aus 11 europäischen Märkten (Schweiz, Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Niederlande, Dänemark, Schweden, Finnland, Portugal und Grossbritannien) gehandelt werden. Aufgrund der immer grösser werdenden Nachfrage sowie der signifikant höheren Handelsaktivität über das letzte Jahr hat sich SIX Swiss Exchange dazu entschlossen, die Marktabdeckung von SLS zu erweitern. Zusätzlich werden deshalb ab dem 15. Februar 2017 neu die Märkte Italien und Norwegen mit zusätzlichen 450 Aktien verfügbar sein. Handel Markt Referenzbörse Währung Handelszeit SLS Italien Borsa Italiana Spa (XMIL) EUR- Euro 09:05 – 17:30 Norwegen Oslo Bors ASA (XOSL) NOK – Norwegische 09:00 – 16:20 Krone Clearing und Settlement Abschlüsse in den neuen Märkten werden über den entsprechenden lokalen «Central Securities Depository» (CSD) und die gewählte «Zentrale Gegenpartei» (CCP) abgewickelt. SLS Geschäfte sind zwingend via eines CCP abzuwickeln (d.h. bilaterale Abwicklungen ohne Clearing sind für SLS nicht möglich). Der Abwicklungszyklus für die Ausführungen in Titeln aller neuen Märkte ist zwei Arbeitstage (T+2). Für die neuen SLS-Märkte sind zusätzliche Settlement Angaben erforderlich. Daher bitten wir Teilnehmer, die beabsichtigen in den beiden neuen Märkten zu handeln, ihre «Clearing and Settlement Standing Instructions» (CSSI) anzupassen. Die je CCP verfügbaren Formulare «Clearing & Settlement Standing Instructions (CSSI)» können unter folgendem Link aufgerufen werden: Clearing and Settlement Standing Instructions (CSSI) Notification Form SIX Swiss Exchange AG Selnaustrasse 30 Post fach CH-8021 Zürich T +41 58 399 5454 F +41 58 499 5455 www.six-swiss-exchange.com SIX Swiss Exchange Mitteilung Nr. 01/2017 12.01.2017 Referenzdaten Ab dem Vorabend des ersten Handelstages in Membertest sowie in der Produktion werden die SLS WertpapierStammdaten der neuen Titel über das entsprechende «Reference Data Interface» (RDI) der Plattform SWXess zur Verfügung stehen. Gebühren Für Transaktionen über SLS in den neuen Märkten gilt die gleiche pauschale volumenabhängige Gebühr von einem Basispunkt (1 bp) pro Seite wie für die bestehenden Märkte. Regularien Die regulatorischen Rahmenbedingungen für SLS werden aufgrund der Markterweiterung nicht geändert. Die geltenden Reglemente für «SIX Swiss Exchange Liquidnet Service» finden Sie unter folgenden Links: Dokument Link Handelsreglement https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/rulebook/rule-books/01-RB_de.pdf Weisung 5: Handel ohne Vorhandelstransparenz https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/rulebook/directives/06-DIR05_de.pdf Einführung SIX Swiss Exchange plant für die SLS Markterweiterung folgende Einführungsdaten: Datum Umgebung 18. Januar 2017 Erster Handelstag der neuen SLS Märkte in der Membertest-Umgebung 15. Februar 2017 Erster Handelstag der neuen SLS Märkte in der Produktion-Umgebung Die Teilnehmer werden vor der produktiven Einführung der neuen SLS Märkte die Gelegenheit erhalten, ihre internen Applikationen und Prozesse sowie ihre Clearing- und Settlement Konfiguration während vier Wochen in der Membertest-Umgebung zu testen. Bitte beachten Sie, dass aufgrund der unterschiedlichen Einführungsdaten für Produktion und Membertest das Testing während der Membertest Phase nur mit einer «Test Only Party ID» durchgeführt werden kann. Weitere detaillierte Informationen zum «SIX Swiss Exchange Liquidnet Service» (SLS) finden Sie auf der Internetseite von SIX Swiss Exchange. Gerne verweisen wir Sie auch auf die Publikationen und Dokumente in der Member Section. Wir freuen uns, mit der Markterweiterung von «SIX Swiss Exchange Liquidnet Service» (SLS) das Angebot zum Handel von europäischen Titeln für die Teilnehmer von SIX Swiss Exchange weiter auszubauen. SIX Swiss Exchange AG Selnaustrasse 30 Post fach CH-8021 Zürich T +41 58 399 5454 F +41 58 499 5455 www.six-swiss-exchange.com 2|3 SIX Swiss Exchange Mitteilung Nr. 01/2017 12.01.2017 Bei Fragen steht Ihnen Member Services gerne zur Verfügung: Telefon: +41 58 399 2473 E-Mail: [email protected] Links zu SIX Swiss Exchange: www.six-swiss-exchange.com | Member Section | Formulare | Reglemente | Weisungen SIX Swiss Exchange AG Selnaustrasse 30 Post fach CH-8021 Zürich T +41 58 399 5454 F +41 58 499 5455 www.six-swiss-exchange.com 3|3
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