2016年11月17日立会終了時点 WTI原油シカゴコーンドル円 2016年11

ATRとは各銘柄の1日当たりの平均的変動幅のことです。
ウェルズ・ワイルダー氏（J.Welles Wilder）が計算法を考案しました。
本レポートではタートルズが利用していた20日のATRを使用しています。
《計算式》
１）1日の最大の値動き（True Rangeトゥルー・レンジ）を算出→（１）（２）（３）で最大の値幅
を選択
（１）当日の高値と当日の安値の差→当日の高値－当日の安値
（２）当日の高値と前日の終値の差→当日の高値－前日の終値
（３）前日の終値と当日の安値の差→前日終値－当日安値
２）ATR＝TrueRangeのn日間の指数平滑移動平均値を算出
2016年11月17日立会終了時点
東京金
東京白金
52.9
52.2
2016年11月16日立会終了時点
NY金
WTI原油
22.83
1.63
東京ガソリン
1142.9
シカゴコーン
6.77
東京灯油
1114.3
東京コーン
323.4
2016年11月16日立会終了時点
ドル円
ユーロドル
1.35
0.0105
2016年11月17日立会終了時点
日経平均
306.4
■小次郎講師から一言
皆さんは皆さんが取引しようとしている商品が1日当たり平均どれくらい変動するかを把握しているでしょうか？その
数値をATRと呼び、ワイルダー氏が計算法を考案し、伝説のタートルズ流トレードシステムのリスク管理の考え方の
根幹となりました。
たとえば金のATRに千をかければ金1枚当たりの1日のリスクが計算出来ます。ATRが50円であれば1日（1枚当たり）
5万円のリスク、 100円であれば10万円のリスクとなります。つまり取引している数量が同じでもATRが違ってくればリ
スクが違ってくるのです。
ATRはトレンド形成時に増加し、トレンドがなくなると減少する傾向があるので、トレンド発生を読み取るテクニカル指
標としても使われます。
※ATRを使ったリスク管理・資金管理の手法に関しては、小次郎講師のトレーダーズバイブルで詳しく解説する予定
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