りそな
マーケットフラッシュ
海外
2016-10-19
デイリー
◎注意事項をよくお読みください。
2016 年 10 月 19 日
りそな銀行 総合資金部 水野/中條
ダウは上昇、企業決算を好感
10月18日 前取引日比
10月18日 前取引日比
10月18日 前取引日比
米国債（2年）
0.801%
-0.016% ドル/円（NY)
103.87
-0.02 NYダウ（ドル）
米国債（5年）
1.225%
-0.030% ユーロ/円(NY)
114.06
-0.21 S&P 500種指数
米国債（10年）
1.739%
-0.028% ユーロ/ドル（ＮＹ）
1.0981
米国債（30年）
2.506%
-0.016% ポンド/円（ＮＹ）
127.73
英国債（10年)
1.079%
-0.043% スイスフラン/円（ＮＹ）
104.93
独国債（10年）
0.034%
-0.019% ﾕｰﾛLIBOR（3M）
0.41%
0.00% ドルLIBOR（3M）
FFレート
99.400
ＦＦ先物（17年4月）
-0.0019 ﾅｽﾀﾞｯｸ総合指数
1.17 ｽｲｽSMI
-0.11 CME225先物円建（大証比)
75.54
2,139.60
13.10
5,243.84
44.01
8,074.69
73.73
16,945
5
原油（ﾄﾞﾙ/ﾊﾞﾚﾙ、WTI先物、期近）
50.29
0.35
0.0036% 金（ﾄﾞﾙ/ﾄﾛｲｵﾝｽ、NY先物、期近）
1,260.80
6.40
189.78
0.39
-0.32357% -0.0001%
0.88122%
18,161.94
0.015 FTSE/NAREIT指数 15,943.05
96.40 CRB商品指数
為替についてはニューヨーク時間 17 時時点（日本時間、翌朝午前 6 時）が基準となります。
マーケットコメント
マクロ
【NY 株式】ダウは上昇。大手金融機関や医療サービス大
手が発表した決算が予想を上回り買いが先行。引け後に
決算を控えたＩＴ大手も投資判断を引き上げられたことを
受け上昇。取引時間中に原油価格が 50 ドルを割り込む
など原油価格が下落する局面ではエネルギー株を中心に
上げ幅を縮める場面がみられたが、引けに掛けて堅調地
合いを維持した。S&P10 業種ベースでは全業種が上昇。
ヘルスケアが最も上昇し、素材、公益事業の順となった。
¾
米・9 月消費者物価指数（CPI、図表 1）：総合指数は
前月比+0.3％と市場予想（+0.3％）と一致（8 月
+0.2%）。エネルギーと食品を除くベース（コア）は前
月比+0.1%と市場予想（+0.2%）を下回った（8 月
+0.3%）。総合指数の前年比は+1.5%（8 月
+1.1%）。
¾
米・10 月 NAHB 住宅市場指数（図表 2）：63 と市場
予想（63）と一致。判断基準の 50 を上回ったもの
の、前月（65）から低下。同指数は 50 を上回ると、住
宅建設業者の多くが状況を「良い」とみていることを
示す。
¾
米･8 月米国債売買動向（TIC データ）： 対米長期証
券投資は 483 億ドルの買い越し（7 月 1,028 億ドル
の買い越し）。米国債は 248 億ドルの売り越し（7 月
131 億ドルの売り越し）。
¾
英・9 月消費者物価指数：前年比+1.0％と市場予想
（+0.9％）を上回った（8 月+0.6％）。
【米債券】米国債は上昇（金利は低下）。コア CPI（エネル
ギーと食品を除く消費者物価指数）が予想を下回り買い
が先行。サウジアラビアが国債発行の条件を提示したと
伝わり、売られる場面が見られたが、欧州債が値を上げ
たことを背景に、米債も長期債を中心に価格が上昇した
【為替】為替はポンド高・資源国通貨高。英 CPI（消費者
物価指数）が予想を上回ったことなどからポンドが上昇。
原油高を背景にカナダドルや豪ドルなどの資源国通貨が
買われた。主要通貨では強い順に GBP＞AUD＞CAD＞
JPY＞USD＞CHF＞EUR。
※▲はマイナス
【商品】NY 原油、NY 金は共に上昇。
図表1： 米・消費者物価指数
前年比%
図表2： 米・NAHB 住宅市場指数
CPI（総合）
NAHB住宅市場指数
CPI（コア）
中古住宅販売件数（右軸） 百万戸
5
70
4
60
5
3
50
4
2
40
3
1
30
2
0
20
1
-1
11/9
12/3
12/9
13/3
13/9
出出所：Bloomberg、りそな銀行
◎注意事項
14/3
14/9
15/3
15/9
16/3
16/9
6
10
0
11/10 12/4 12/10 13/4 13/10 14/4 14/10 15/4 15/10 16/4 16/10
出所：Bloomberg、りそな銀行
お問い合わせは、取引店の担当者までご連絡ください。
当資料に記載された情報は信頼に足る情報源から得たデータ等に基づいて作成しておりますが、その内容については明示されてい
ると否とにかかわらず、弊社がその正確性、確実性を保証するものではありません。また、ここに記載された内容が事前の連絡なし
に変更されることもあります。また、当資料は情報提供を目的としており、金融商品等の売買を勧誘するものではありません。取引時
期などの最終決定はお客さまご自身の判断でなされるようお願い致します。
りそな
マーケットフラッシュ
国内
デイリー
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2016 年 10 月 19 日
りそな銀行 総合資金部 水野/中條
日経平均は上昇、朝安後、値を上げる展開
10月18日
10月18日 前取引日比
日本国債（2年）
-0.275%
-0.001% 2-5yｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ (bp)
日本国債（5年）
-0.210%
0.000% 5-10yｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ (bp)
日本国債（10年）
-0.055%
0.005% 無担保O/N
日本国債（20年）
0.390%
0.005% 円TIBOR (3M)
日本国債（30年）
0.495%
-0.005% 円LIBOR (3M)
日本長期国債先物
151.81
-0.03 円LIBOR (6M)
前取引日比
6.5
0.1 日経平均株価（円）
15.5
-0.045%
0.5 TOPIX
0.003% 日経ｼﾞｬｽﾀﾞｯｸ平均（円）
0.05727% 0.00000% 東証ﾏｻﾞｰｽﾞ指数
-0.01171% 0.00036% 東証REIT指数
0.01229% -0.00107% JPX日経ｲﾝﾃﾞｯｸｽ400
10月18日
前取引日比
16,963.61
63.49
1,356.57
4.01
2,567.88
11.73
949.10
7.31
1,765.55
-14.20
12,137.09
34.65
マーケットコメント
マクロ
【株式】日経平均は上昇。米株安・円高を受けて売りが先
行。原油価格の下落を背景に鉱業などのエネルギー株が
値を下げた。売りが一巡すると、円高が一服したことなど
も背景に反発。水産・農林株を中心に値を上げる展開とな
った。個別株では素材価格の上昇を背景に大手化学メー
カーの上昇が目立った。東証 33 業種では 25 業種が上
昇。水産・農林業が最も上昇し、パルプ・紙、建設業の順
となった。日経ジャスダック、東証マザーズ指数は共に上
昇。
¾
株式 2 市場信用取引残高（10/14 申込現在、図表 1）：
信用買い残 2 兆 1,832 億円（前週比+310 億円）、信
用売り残は 7,357 億円（前週比+63 億円）。買い残を
売り残で割った信用倍率は 2.97 倍(前週 2.95 倍)。
¾
日・米・独・株価指数比較（図表 2）：2013 年初＝100
として比較。
※▲はマイナス
【債券】債券相場はほぼ変わらず。米債が値を上げたこと
を受けて強含む局面もみられたものの、この日実施の流
動性供給入札を前に持ち高調整から超長期債を中心に
売りが先行。流動性供給入札は無難な結果となったが、
総じて動意に乏しい展開となった。
図表1： 株式 2 市場信用取引残高
信用買い残
兆円
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
13/10
14/04
14/10
出所：Bloomberg、りそな銀行
図表2： 日・米・独・株価指数比較
信用売り残
15/04
信用倍率（右軸）
15/10
16/04
倍
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
16/10
2013年初＝100
220
日経平均株価
ﾄﾞｲﾂ DAX指数
NYﾀﾞｳ 工業株30種
200
180
160
140
120
100
80
14/10 15/1 15/4
15/7
出所：Bloomberg、りそな銀行
15/10
16/1
16/4
16/7
16/10
◎注意事項
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マーケットフラッシュ
新興国・チャート
デイリー
◎注意事項をよくお読みください。
2016 年 10 月 19 日
りそな銀行 総合資金部 水野/中條
10月18日 前取引日比
ｵｰｽﾄﾗﾘｱﾄﾞﾙ/円(NY)
ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞﾄﾞﾙ/円(NY)
ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ/円（NY)
中国元/円（NY)
韓国100ｳｫﾝ/円（NY)
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ100ﾙﾋﾟｱ/円（NY)
ｲﾝﾄﾞﾙﾋﾟｰ/円（NY)
ﾄﾙｺﾘﾗ/円( NY)
79.62
74.68
79.24
15.40
9.23
0.80
1.556
33.56
0.38
0.57
0.11
-0.03
0.10
0.00
0.003
0.00
ﾌﾞﾗｼﾞﾙﾚｱﾙ/円（NY)
ﾛｼｱﾙｰﾌﾞﾙ/円（NY)
南ｱﾌﾘｶﾗﾝﾄﾞ/円(NY)
ﾒｷｼｺﾍﾟｿ/円（NY）
ﾌｨﾘﾋﾟﾝﾍﾟｿ/円（NY)
中国上海総合指数
中国ﾊﾝｾﾝ指数(H株)
香港ﾊﾝｾﾝ指数
10月18日
32.58
1.659
7.475
5.58
2.16
3,083.88
9,720.20
23,394.39
前取引日比
0.17
0.014
0.131
0.08
0.01
42.71
179.12
356.85
韓国総合株価指数
ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ ST指数
ｼﾞｬｶﾙﾀ 総合指数
ｲﾝﾄﾞSENSEX30種指数
ﾌﾞﾗｼﾞﾙ ﾎﾞﾍﾞｽﾊﾟ指数
ﾄﾞｲﾂDAX指数
ﾄﾙｺﾅｼｮﾅﾙ100種指数
ｵｰｽﾄﾗﾘｱS&P/ASX200指数
10月18日
2,040.43
2,830.63
5,430.05
28,050.88
63,782.21
10,631.55
78,340.39
5,410.75
前取引日比
12.82
13.56
19.75
520.91
1,086.10
127.98
902.81
22.07
為替についてはニューヨーク時間 17 時時点（日本時間、翌朝午前 6 時）が基準となります。
図表1： 株式市場（日経平均、NY ダウ、上海総合、FTSE/NAREIT 指数）
日経平均（左軸、円）
NYダウ（左軸、ドル）
FTSE/NAREIT指数（左軸、ポイント）
上海総合指数（右軸、ポイント）
24,000
23,000
22,000
21,000
20,000
19,000
18,000
17,000
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
2015/10/18
2016/1/18
2016/4/18
2016/7/18
5,400
5,150
4,900
4,650
4,400
4,150
3,900
3,650
3,400
3,150
2,900
2,650
2,400
2016/10/18
図表3： 為替市場（豪ドル/円、ＮＺドル/円、カナダドル/円）
円
豪ドル/円（左軸）
NZドル/円（右軸）
カナダドル/円（左軸）
図表2： 為替市場（ドル/円、ユーロ/円、スイスフラン/円）
円
130
125
120
115
110
105
100
95
90
85
80
2015/10/18
ドル/円（左軸）
スイスフラン/円（右軸）
ユーロ/円（右軸）
円
150
140
130
120
110
2016/1/18
2016/4/18
2016/7/18
100
2016/10/18
図表4： 為替市場（ブラジルレアル/円、メキシコペソ/円、トルコリラ/円）
円
ブラジルレアル/円（左軸）
メキシコペソ/円（右軸）
トルコリラ/円（左軸）
105
95
円
55
100
90
50
9
95
85
45
8
90
80
85
75
40
7
35
6
30
5
80
70
75
65
70
2015/10/18
2016/1/18
2016/4/18
2016/7/18
60
2016/10/18
図表5： 債券市場（日米 2 年金利、10 年金利）
%
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
-0.1
-0.2
-0.3
-0.4
2015/10/18
日本10年金利（左軸）
米国2年金利（左軸）
2016/1/18
2016/4/18
日本2年金利（左軸）
米国10年金利（右軸）
2016/7/18
25
2015/10/18
2016/1/18
2016/4/18
2016/7/18
円
10
4
2016/10/18
図表6： 商品市場（金、原油）
%
4.2
4.0
3.8
3.6
3.4
3.2
3.0
2.8
2.6
2.4
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
2016/10/18
金（ドル/トロイオンス、左軸）
WTI（ドル/バレル、右軸）
1,400
65
1,300
55
1,200
45
1,100
35
1,000
2015/10/18
2016/1/18
2016/4/18
2016/7/18
25
2016/10/18
出所：Bloomberg、りそな銀行
◎注意事項
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平成 28 年熊本地震に対する支援について