BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main Endgültige Angebotsbedingungen Nr. 1048 vom 20. Oktober 2016 im Zusammenhang mit dem Basisprospekt vom 23. Mai 2016 zur Begebung von Optionsscheinen bezogen auf Indizes, Aktien, Währungen, Metalle, Futureskontrakte, und/oder American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts zur Begebung von MINI Future Long bzw. MINI Future Short Optionsscheinen bezogen auf Aktien angeboten durch BNP Paribas Arbitrage S.N.C., Paris, Frankreich 1 / 65 . Dieses Dokument enthält die endgültigen Angaben zu den Wertpapieren und die Endgültigen Optionsscheinbedingungen und stellt die Endgültigen Bedingungen des Angebotes von MINI Future Long bzw. MINI Future Short Optionsscheinen bezogen auf Aktien (im Nachfolgenden auch als "Basiswert" bezeichnet) dar. Die Optionsscheinbedingungen für die betreffende Serie sind in einen Abschnitt A (Produktspezifische Bedingungen) und einen Abschnitt B (Allgemeine Bedingungen) aufgeteilt. Der Abschnitt A der Optionsscheinbedingungen ist durch die nachfolgenden Endgültigen Bedingungen vervollständigt. Der Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen ist bereits vollständig im Basisprospekt im Abschnitt X. Optionsscheinbedingungen aufgeführt. Die Endgültigen Bedingungen wurden für die Zwecke des Artikels 5 Absatz 4 der Richtlinie 2003/71/EG, geändert durch die Richtlinie 2010/73/EU, abgefasst. Die Endgültigen Bedingungen sind zusammen mit dem Basisprospekt vom 23. Mai 2016 (wie nachgetragen durch die Nachträge vom 13. Juni 2016, vom 22. Juli 2016 und vom 8. August 2016 einschließlich etwaiger zukünftiger Nachträge) und einschließlich der per Verweis einbezogenen Dokumente zu lesen. Der vorgenannte Basisprospekt vom 23. Mai 2016, unter dem die in diesen Endgültigen Angebotsbedingungen beschriebenen Optionsscheine begeben werden, verliert am 23. Mai 2017 seine Gültigkeit. Ab diesem Zeitpunkt sind diese Endgültigen Angebotsbedingungen für diejenigen Optionsscheine, deren Laufzeit bis zum 23. Mai 2017 nicht beendet worden ist, im Zusammenhang mit dem jeweils aktuellsten Basisprospekt der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main, für Optionsscheine bezogen auf Indizes, Aktien, Währungen, Metalle, Futureskontrakte, und/oder American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts zu lesen, der dem Basisprospekt vom 23. Mai 2016 nachfolgt (jeweils ein Nachfolgender Basisprospekt). Der jeweils Nachfolgende Basisprospekt der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main, für Optionsscheine bezogen auf Indizes, Aktien, Währungen, Metalle, Futureskontrakte, und/oder American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts wird auf der Internetseite der Emittentin unter www.derivate.bnpparibas.com/service/basisprospekte veröffentlicht. Den Endgültigen Bedingungen ist eine Zusammenfassung für die einzelne Emission angefügt. Der Basisprospekt, die per Verweis einbezogenen Dokumente und etwaige Nachträge zum Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen der Optionsscheine sind am Sitz der Emittentin, Europa-Allee 12, 60327 Frankfurt am Main kostenlos erhältlich und können auf der Webseite www.derivate.bnpparibas.com/service/basisprospekte bzw. die Endgültigen Bedingungen auf der Webseite www.derivate.bnpparibas.com/optionsscheine abgerufen werden. Um sämtliche Angaben zu erhalten, ist der Basisprospekt, einschließlich der durch Verweis einbezogenen Dokumente und etwaiger Nachträge, in Zusammenhang mit den Endgültigen Bedingungen zu lesen. Soweit in diesem Dokument nicht anders definiert oder geregelt, haben die in diesem Dokument verwendeten Begriffe die ihnen im Basisprospekt zugewiesene Bedeutung. Die Endgültigen Bedingungen stellen für die betreffende Serie von Optionsscheinen die endgültigen Optionsscheinbedingungen dar (die "Endgültigen Optionsscheinbedingungen"). Sofern und soweit die im Basisprospekt enthaltenen Optionsscheinbedingungen von den Endgültigen Optionsscheinbedingungen abweichen, sind die Endgültigen Optionsscheinbedingungen maßgeblich. 2 / 65 . ANGABEN ÜBER DEN BASISWERT Der den Optionsscheinen zugewiesene Basiswert ist der Tabelle in den Optionsscheinbedingungen (§ 1) zu entnehmen. Nachfolgender Tabelle sind der Basiswert sowie die öffentlich zugängliche Internetseite, auf der derzeit Angaben in Bezug auf die Wert- und Kursentwicklung abrufbar sind, zu entnehmen. Basiswert mit ISIN Internetseite Stammaktie der 3D Systems Corporation, ISIN US88554D2053 www.3dsystems.com/ Stammaktie der Aareal Bank AG, ISIN DE0005408116 www.aareal-bank.de Stammaktie der Actelion Pharmaceuticals Ltd, ISIN CH0010532478 www.actelion.com Stammaktie der ADVA Optical Networking SE, ISIN DE0005103006 http://www.advaoptical.com/ Stammaktie der AEGON NV, ISIN NL0000303709 www.aegon.com Stammaktie der Airbus Group SE, ISIN NL0000235190 www.airbus-group.com/airbusgroup/int/en.html Stammaktie der Alcoa Inc., ISIN US0138175072 http://www.alcoa.com/global/en/home.asp Vinkulierte Namens-Stammaktie der Allianz SE, ISIN DE0008404005 www.allianzgroup.de Stammaktie der Altria Group, Inc., ISIN US02209S1033 www.altria.com Stammaktie der Amazon.com, Inc., ISIN US0231351067 www.amazon.com Stammaktie der Advanced Micro Devices, Inc., ISIN US0079031078 http://www.amd.com/ Stammaktie der American Airlines Group Inc., ISIN US02376R1023 www.aa.com Stammaktie der American Express Company, ISIN US0258161092 www.americanexpress.com Stammaktie der Amgen Inc., ISIN US0311621009 www.amgen.com/ Stammaktie der ams AG, ISIN AT0000A18XM4 http://ams.com/ Stammaktie der Anadarko Petroleum Corporation, ISIN US0325111070 http://www.anadarko.com/Home/Pages/Home.aspx Stammaktie der Anglo American plc, ISIN GB00B1XZS820 www.angloamerican.co.uk Namens-Stammaktie der Arcelor Mittal, ISIN LU0323134006 www.arcelormittal.com/ Stammaktie der AutoZone, Inc., ISIN US0533321024 http://www.autozone.com/ Stammaktie der Axel Springer SE, ISIN DE0005501357 https://www.axelspringer.de/ Aktie der Alstria Office REIT-AG, ISIN DE000A0LD2U1 https://www.alstria.com/ Stammaktie der AstraZeneca PLC, ISIN GB0009895292 www.astrazeneca.com 3 / 65 Basiswert mit ISIN Internetseite Stammaktie der Banco Santander SA, ISIN ES0113900J37 www.gruposantander.com Stammaktie der Barrick Gold Corporation, ISIN CA0679011084 http://www.barrick.com/ Inhaberstückaktien ohne Nennwert der BAUER AG, ISIN DE0005168108 www.bauer.de Vinkulierte Namens-Stammaktie der BayWa AG, ISIN DE0005194062 www.baywa.de Stammaktie der BB Biotech AG, ISIN CH0038389992 http://www.bbbiotech.ch/ Stammaktie der BHP Billiton Plc, ISIN GB0000566504 www.bhpbilliton.com Stammaktie der Blackrock, Inc., ISIN US09247X1019 www.blackrock.com Stammaktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, ISIN DE0005493092 http://www.bvb.de/ Stammaktie der BP p.l.c., ISIN GB0007980591 www.bp.com Stammaktie der British American Tobacco PLC, ISIN GB0002875804 www.bat.com Stammaktie der CANCOM SE, ISIN DE0005419105 http://www.cancom.com/ Stammaktie der Carrefour SA, ISIN FR0000120172 www.carrefour.com Stammaktie der Caterpillar Inc., ISIN US1491231015 www.cat.com Stammaktie der Celgene Corporation, ISIN US1510201049 www.celgene.com Stammaktie der Chipotle Mexican Grill, Inc., ISIN US1696561059 www.chipotle.com Stammaktie der Commerzbank AG, ISIN DE000CBK1001 www.commerzbank.de Stammaktie der Continental AG, ISIN DE0005439004 www.continental.de Stammaktie der Credit Suisse Group AG, ISIN CH0012138530 www.credit-suisse.com Stammaktie der Coeur Mining, Inc., ISIN US1921085049 www.coeur.com Stammaktie der Covestro AG, ISIN DE0006062144 http://www.covestro.de/ Stammaktie der Deere & Company, ISIN US2441991054 http://www.deere.com/en_US/deerecom/privacy_legal/privacypolicy.html Stammaktie der Delta Air Lines Inc., ISIN US2473617023 http://www.delta.com/content/www/en_US/about-delta.html Namens-Stammaktie der Deutsche Bank AG, ISIN DE0005140008 www.deutsche-bank.de Namens-Stammaktie der Deutsche Euroshop AG, ISIN DE0007480204 www.deutsche-euroshop.de Vinkulierte Namens-Stammaktie der Deutsche Lufthansa AG, ISIN DE0008232125 http://konzern.lufthansa.com Namens-Stammaktie der Deutsche Post AG, ISIN DE0005552004 www.deutschepost.de 4 / 65 Basiswert mit ISIN Internetseite Namens-Stammaktie der Deutsche Telekom AG, ISIN DE0005557508 www.deutschetelekom.de Stammaktie der Deutsche Wohnen AG, ISIN DE000A0HN5C6 www.deutsche-wohnen.de Namens-Stammaktie der Dialog Semiconductor PLC, ISIN GB0059822006 www.dialog-semiconductor.com Vorzugsaktie der Drägerwerk AG & Co KGaA, ISIN DE0005550636 www.draeger.com Stammaktie der Dürr Aktiengesellschaft, ISIN DE0005565204 http://www.durr.com/de/ Stammaktie der eBay Inc., ISIN US2786421030 http://investor.ebay.com (www.ebay.com) Namens-Stammaktie der ElringKlinger AG, ISIN DE0007856023 www.elringklinger.de Stammaktie der Enel SpA, ISIN IT0003128367 www.enel.it Stammaktie der Erste Group Bank AG, ISIN AT0000652011 www.erstegroup.com Stammaktie der Essilor International Société Anonyme, ISIN FR0000121667 http://www.essilor.com/en/Pages/Home.aspx Stammaktie der Evonik Industries AG, ISIN DE000EVNK013 www.evonik.de Stammaktie der Evotec AG, ISIN DE0005664809 https://www.evotec.com/a Stammaktie der Electronic Arts Inc., ISIN US2855121099 http://www.ea.com/ Stammaktie der Facebook Inc., ISIN US30303M1027 www.facebook.com/ Stammaktie der Fielmann AG, ISIN DE0005772206 www.fielmann.de Stammaktie der First Majestic Silver Corp., ISIN CA32076V1031 http://www.firstmajestic.com/ Stammaktie der FLSmidth & Co. A/S, ISIN DK0010234467 www.flsmidth.com Stammaktie der Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, ISIN DE0005773303 www.fraport.de Namens-Stammaktie der freenet AG, ISIN DE000A0Z2ZZ5 www.freenet.ag Stammaktie der Gas Natural SDG, S.A., ISIN ES0116870314 www.gasnaturalfenosa.com/en/1285338501612/home.html Stammaktie der GEA Group AG, ISIN DE0006602006 www.geagroup.de Stammaktie der General Electric Company, ISIN US3696041033 www.ge.com Stammaktie der GlaxoSmithKline plc, ISIN GB0009252882 www.gsk.com Stammaktie der Goldcorp Inc., ISIN CA3809564097 www.goldcorp.com Stammaktie der Halliburton Company, ISIN US4062161017 http://www.halliburton.com/ Namens-Stammaktie der Hannover Rueckversicherung SE, ISIN DE0008402215 www.hannover-rueck.de 5 / 65 Basiswert mit ISIN Internetseite Stammaktie der Hapag-Lloyd AG, ISIN DE000HLAG475 https://www.hapag-lloyd.com Stammaktie der HeidelbergCement AG, ISIN DE0006047004 www.heidelbergcement.de Stammaktie der Heidelberger Druckmaschinen AG, ISIN DE0007314007 www.heidelberg.com Stammaktie der Heineken N.V., ISIN NL0000009165 www.heinekeninternational.com Vorzugsaktie der Henkel AG & Co. KGaA, ISIN DE0006048432 www.henkel.de Stammaktie der Hexagon AB, ISIN SE0000103699 http://hexagon.com/ Stammaktie der HOCHTIEF AG, ISIN DE0006070006 www.hochtief.de Stammaktie der The Home Depot, Inc., ISIN US4370761029 www.homedepot.com Stammaktie der IMMOFINANZ AG, ISIN AT0000809058 www.immofinanz.com Stammaktie der Indus Holding AG, ISIN DE0006200108 www.indus.de Stammaktie der Intel Corporation, ISIN US4581401001 http://www.intc.com (www.intel.com) Stammaktie der INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A., ISIN ES0177542018 http://www.iairgroup.com/ Stammaktie der International Business Machines Corporation, ISIN US4592001014 http://www.ibm.com/investor (www.ibm.com) Stammaktie der Johnson & Johnson, ISIN US4781601046 www.jnj.com Stammaktie der Jyske Bank A/S, ISIN DK0010307958 investor.jyskebank.com Namens-Stammaktie der K+S AG, ISIN DE000KSAG888 www.k-plus-s.com Namens-Stammaktie der Kloeckner & Co SE, ISIN DE000KC01000 www.kloeckner.de Stammaktie der Kinross Gold Corporation, ISIN CA4969024047 http://www.kinross.com/ Stammaktie der LafargeHolcim Ltd, ISIN CH0012214059 www.lafargeholcim.com/ Stammaktie der Lanxess AG, ISIN DE0005470405 www.lanxess.de Stammaktie der Linde AG, ISIN DE0006483001 www.linde.de Stammaktie der Lonza Group Ltd, Switzerland, ISIN CH0013841017 www.lonzagroup.com Stammaktie der AP Moeller - Maersk A/S, ISIN DK0010244508 http://www.maersk.com/ Stammaktie der Manz AG, ISIN DE000A0JQ5U3 http://www.manz-automation.com Stammaktie der MGM Resorts International, ISIN US5529531015 www.mgmresorts.com 6 / 65 Basiswert mit ISIN Internetseite Stammaktie der Micron Technology, Inc., ISIN US5951121038 www.micron.com/ Vinkulierte Namens-Stammaktie der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München, ISIN DE0008430026 www.munichre.de Stammaktie der MARINE HARVEST ASA, ISIN NO0003054108 http://www.marineharvest.com/ Stammaktie der National Grid PLC, ISIN GB00B08SNH34 www.nationalgrid.com Stammaktie der Nestle SA, ISIN CH0038863350 www.nestle.com Stammaktie der Netflix, Inc., ISIN US64110L1061 www.netflix.com Stammaktie der Newmont Mining Corporation, ISIN US6516391066 www.newmont.com Stammaktie der Novartis AG, ISIN CH0012005267 www.novartis.com Stammaktie der Novozymes A/S, ISIN DK0060336014 http://www.novozymes.com/en/Pages/default.aspx Stammaktie der OMV Aktiengesellschaft, ISIN AT0000743059 www.omv.com Stammaktie der Pan American Silver Corp., ISIN CA6979001089 http://www.panamericansilver.com/ Stammaktie der PayPal Holdings Inc, ISIN US70450Y1038 https://www.paypal.com/us/ Stammaktie der PepsiCo Inc., ISIN US7134481081 www.pepsico.com Stammaktie der Pfeiffer Vacuum Technology AG, ISIN DE0006916604 www.pfeiffer-vacuum.de Stammaktie der Philip Morris International Inc, ISIN US7181721090 www.pmi.com Stammaktie der Qiagen NV, ISIN NL0000240000 www.qiagen.de Stammaktie der Raiffeisen Bank International AG, ISIN AT0000606306 www.rbinternational.com Stammaktie der Reckitt Benckiser Group plc, ISIN GB00B24CGK77 http://www.rb.com/home Stammaktie der Renault SA, ISIN FR0000131906 www.renault.com Stammaktie der Repsol S.A., ISIN ES0173516115 www.repsolypf.com Stammaktie der Rheinmetall AG, ISIN DE0007030009 www.rheinmetall.de Stammaktie der RIB Software AG, ISIN DE000A0Z2XN6 http://www.rib-software.com/ Stammaktie der Rio Tinto plc, ISIN GB0007188757 www.riotinto.com Stammaktie der Rocket Internet SE, ISIN DE000A12UKK6 https://www.rocket-internet.com/ Namens-Stammaktie der Royal Dutch Shell PLC, ISIN GB00B03MLX29 www.shell.com Stammaktie der RTL Group SA, ISIN LU0061462528 http://www.rtlgroup.com Stammaktie der RWE AG, ISIN DE0007037129 www.rwe.de 7 / 65 Basiswert mit ISIN Internetseite Stammaktie der Rolls-Royce Holdings PLC, ISIN GB00B63H8491 www.rolls-royce.com Stammaktie der The Royal Bank of Scotland Group plc, ISIN GB00B7T77214 www.rbs.com Stammaktie der Salzgitter AG, ISIN DE0006202005 www.salzgitter-ag.de Stammaktie der Sanofi, ISIN FR0000120578 www.sanofi.com Nennwertlose Inhaber-Vorzugsaktien der Schaeffler AG, ISIN DE000SHA0159 http://www.schaeffler.com/ Stammaktie der SGS SA, ISIN CH0002497458 www.sgs.com Stammaktie der Silver Wheaton Corp., ISIN CA8283361076 www.silverwheaton.com/ Stammaktie der Société Générale SA, ISIN FR0000130809 www.socgen.com Stammaktie der Software AG, ISIN DE0003304002 www.softwareag.de Stammaktie der Standard Chartered PLC, ISIN GB0004082847 www.standardchartered.com Stammaktie der StatoilHydro, ISIN NO0010096985 http://www.statoilhydro.com/en/Pages/default.aspx Stammaktie der Stroeer Media SE, ISIN DE0007493991 http://www.stroeer.com Stammaktie der Südzucker AG, ISIN DE0007297004 www.suedzucker.de Stammaktie der Swatch Group AG, ISIN CH0012255151 www.swatchgroup.com Stammaktie der Symrise AG, ISIN DE000SYM9999 www.symrise.de Namens-Stammaktie der Scout24 AG, ISIN DE000A12DM80 http://www.scout24.com/ Stammaktie der Steinhoff International Holdings NV, ISIN NL0011375019 http://www.steinhoffinternational.com/ Auf den Namen lautende Stammaktien (Stückaktien) der Talanx AG, ISIN DE000TLX1005 http://www.talanx.de/ Stammaktie der Telefonica SA, ISIN ES0178430E18 www.telefonica.es Stammaktie der Tesla Motors, Inc., ISIN US88160R1014 www.teslamotors.com Stammaktie der The Walt Disney Company, ISIN US2546871060 http://corporate.disney.go.com/investors/index.html Stammaktie der Total SA, ISIN FR0000120271 www.total.com Stammaktie der The Travelers Companies, Inc., ISIN US89417E1091 http://www.travelers.com/ Namens-Stammaktie der TUI AG, ISIN DE000TUAG000 www.tui-group.de Stammaktie der Tyson Foods, Inc., ISIN US9024941034 http://www.tysonfoods.com/ Stammaktie der UniCredit S.p.A., ISIN IT0004781412 www.unicredit.it Ordinary Depositary Receipts der Unilever NV, ISIN NL0000009355 www.unilever.com Stammaktie der Uniper SE, ISIN DE000UNSE018 https://www.uniper.energy/ 8 / 65 Basiswert mit ISIN Internetseite Stammaktie der United Continental Holdings, Inc., ISIN US9100471096 http://www.unitedcontinentalholdings.com/ Stammaktie der Veolia Environment S.A., ISIN FR0000124141 www.veoliaenvironment.com/ Stammaktie der Verizon Communications Inc., ISIN US92343V1044 http://www22.verizon.com/home/verizonglobalhome/ghp_landing.aspx Stammaktie der Visa Inc., ISIN US92826C8394 www.corporate.visa.com Stammaktie der Vivendi SA, ISIN FR0000127771 www.vivendi.com Stammaktie der voestalpine AG, ISIN AT0000937503 www.voestalpine.com Namens-Stammaktie der Vonovia SE, ISIN DE000A1ML7J1 http://www.vonovia.de/ Stammaktie der Vodafone Group PLC, ISIN GB00BH4HKS39 www.vodafone.com Stammaktie der Wells Fargo & Company, ISIN US9497461015 www.wellsfargo.com Stammaktie der Wienerberger AG, ISIN AT0000831706 www.wienerberger.com Stammaktie der Wirecard AG, ISIN DE0007472060 www.wirecard.de Stammaktie der Zalando SE, ISIN DE000ZAL1111 https://corporate.zalando.de/de/ir Stammaktie der Zurich Financial Services AG, ISIN CH0011075394 www.zurich.com Stammaktie der easyJet plc, ISIN GB00B7KR2P84 www.easyjet.com/en/book/index.asp Namens-Stammaktie der E.ON SE, ISIN DE000ENAG999 www.eon.com Stammaktie der Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, ISIN DE0005785802 www.fmc-ag.de Stammaktie der GFK SE, ISIN DE0005875306 www.gfk.de Die auf den Internetseiten erhältlichen Informationen stellen Angaben Dritter dar. Die Emittentin hat diese Informationen keiner inhaltlichen Überprüfung unterzogen. 9 / 65 . ENDGÜLTIGE OPTIONSSCHEINBEDINGUNGEN Der für die Optionsscheine geltende Abschnitt A, §§ 1-4 (Produktspezifische Bedingungen) der Endgültigen Optionsscheinbedingungen ist nachfolgend aufgeführt. Der für die Optionsscheine geltende Abschnitt B der Endgültigen Optionsscheinbedingungen ist dem Abschnitt B §§ 5-11 (Allgemeine Bedingungen) der Optionsscheinbedingungen des Basisprospekts zu entnehmen. Die Inhaber-Sammelurkunde verbrieft mehrere Optionsscheine ("Serienemission"), die sich lediglich in der wirtschaftlichen Ausgestaltung des in § 1 gewährten Optionsrechts unterscheiden. Die unterschiedlichen Ausstattungsmerkmale je Optionsschein sind in der Tabelle am Ende des § 1 dargestellt und der einzelnen Emission von Optionsscheinen zugewiesen. Die nachfolgenden Optionsscheinbedingungen finden daher in Bezug auf jeden Optionsschein einer Serienemission nach Maßgabe dieser Tabelle entsprechend Anwendung. §1 Optionsrecht, Definitionen (1) Die BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main ("Emittentin") gewährt jedem Inhaber ("Optionsscheininhaber") eines MINI Future Long Optionsscheines bzw. MINI Future Short Optionsscheines ("Optionsschein", zusammen "Optionsscheine") bezogen auf den Basiswert ("Basiswert"), der in der am Ende dieses § 1 dargestellten Tabelle aufgeführt ist, das Recht ("Optionsrecht"), von der Emittentin nach Maßgabe dieser Optionsscheinbedingungen Zahlung des in Absatz (2) und Absatz (4) bezeichneten Auszahlungsbetrages in EUR ("Auszahlungswährung") gemäß § 1 dieser Optionsscheinbedingungen und § 7 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) zu verlangen. (2) Vorbehaltlich eines Stop Loss Ereignisses und der Regelung des Absatzes (3) ist der Auszahlungsbetrag ("Auszahlungsbetrag") im Fall eines MINI Future Long Optionsscheines der in der Referenzwährung bestimmte Differenzbetrag zwischen dem Referenzpreis und dem Maßgeblichen Basispreis, multipliziert mit dem als Dezimalzahl ausgedrückten Bezugsverhältnis ("Maßgeblicher Betrag"): Maßgeblicher Betrag = (Referenzpreis - Maßgeblicher Basispreis) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle. Der Maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von § 1 Absatz (7) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die Referenzwährung nicht der Auszahlungswährung entspricht. Ist der so ermittelte Maßgebliche Betrag Null oder ein negativer Wert, so entspricht der Auszahlungsbetrag lediglich 1/10 Eurocent pro Optionsschein ("Mindestbetrag"). Hält ein Optionsscheininhaber mehrere Optionsscheine, so erfolgt eine Kaufmännische Rundung bezogen auf die Summe der entsprechenden Mindestbeträge auf die zweite Nachkommastelle. (3) Wenn der Beobachtungskurs innerhalb des Beobachtungszeitraums (einschließlich des Zeitpunkts der Feststellung des Referenzpreises) die Stop Loss Schwelle erreicht oder unterschreitet und damit ein Stop Loss Ereignis eintritt, gelten die Optionsscheine als automatisch ausgeübt und der Tag des Eintritts des Stop Loss Ereignisses, spätestens jedoch der Tag der Feststellung des Stop Loss Referenzstands, ist gleichzeitig der Bewertungstag. Der Auszahlungsbetrag ermittelt sich in diesem Falle ausschließlich (und unabhängig davon, ob zuvor eine Ausübungserklärung im Sinne von § 2 abgegeben wurde oder nicht) wie folgt: Auszahlungsbetrag = (Stop Loss Referenzstand - Maßgeblicher Basispreis) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle. Der maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von § 1 Absatz (7) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die Referenzwährung nicht der Auszahlungswährung entspricht. Der Auszahlungsbetrag kann lediglich dem Mindestbetrag entsprechen, wenn der Stop Loss Referenzstand kleiner oder gleich dem Maßgeblichen Basispreis ist. Hält ein Optionsscheininhaber mehrere Optionsscheine, so erfolgt eine Kaufmännische Rundung bezogen auf die Summe der entsprechenden Mindestbeträge auf die zweite Nachkommastelle. 10 / 65 (4) Vorbehaltlich eines Stop Loss Ereignisses und der Regelung des Absatzes (5) ist der Auszahlungsbetrag ("Auszahlungsbetrag") im Fall eines MINI Future Short Optionsscheines der in der Referenzwährung bestimmte Differenzbetrag, zwischen dem Maßgeblichen Basispreis und dem Referenzpreis, multipliziert mit dem als Dezimalzahl ausgedrückten Bezugsverhältnis ("Maßgeblicher Betrag"): Maßgeblicher Betrag = (Maßgeblicher Basispreis - Referenzpreis) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle. Der Maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von § 1 Absatz (7) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die Referenzwährung nicht der Auszahlungswährung entspricht. Ist der so ermittelte Maßgebliche Betrag Null oder ein negativer Wert, so entspricht der Auszahlungsbetrag lediglich 1/10 Eurocent pro Optionsschein ("Mindestbetrag"). Hält ein Optionsscheininhaber mehrere Optionsscheine, so erfolgt eine Kaufmännische Rundung bezogen auf die Summe der entsprechenden Mindestbeträge auf die zweite Nachkommastelle. (5) Wenn der Beobachtungskurs innerhalb des Beobachtungszeitraums (einschließlich des Zeitpunkts der Feststellung des Referenzpreises) die Stop Loss Schwelle erreicht oder überschreitet und damit ein Stop Loss Ereignis eintritt, gelten die Optionsscheine als automatisch ausgeübt und der Tag des Eintritts des Stop Loss Ereignisses, spätestens jedoch der Tag der Feststellung des Stop Loss Referenzstands, ist gleichzeitig der Bewertungstag. Der Auszahlungsbetrag ermittelt sich in diesem Falle ausschließlich (und unabhängig davon, ob zuvor eine Ausübungserklärung im Sinne von § 2 abgegeben wurde oder nicht) wie folgt: Auszahlungsbetrag = (Maßgeblicher Basispreis - Stop Loss Referenzstand) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle Der maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von § 1 Absatz (7) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die Referenzwährung nicht der Auszahlungswährung entspricht. Der Auszahlungsbetrag kann lediglich dem Mindestbetrag entsprechen, wenn der Stop Loss Referenzstand größer oder gleich dem Maßgeblichen Basispreis ist. Hält ein Optionsscheininhaber mehrere Optionsscheine, so erfolgt eine Kaufmännische Rundung bezogen auf die Summe der entsprechenden Mindestbeträge auf die zweite Nachkommastelle. Die Emittentin wird spätestens am Fälligkeitstag den Auszahlungsbetrag pro Optionsschein an den Optionsscheininhaber zahlen. (6) Im Sinne dieser Optionsscheinbedingungen bedeutet: "Anfänglicher Basispreis": ist der dem Optionsschein in der am Ende des § 1 stehenden Tabelle zugewiesene Anfängliche Basispreis und dient bei der ersten Anpassung zur Berechnung des Maßgeblichen Basispreises. "Anpassungstage ("T")": sind die im Finanzierungszeitraum tatsächlich angefallenen Kalendertage dividiert durch 360. "Ausübungstag": ist jeweils der letzte Bankgeschäftstag eines jeden Monats, beginnend mit dem 31. Oktober 2016. "Bankgeschäftstag": ist (a) jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem die Banken in Frankfurt am Main, in Wien und die CBF für den allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind, und (b) im Zusammenhang mit Zahlungsvorgängen in EUR jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem das Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer-Zahlungssystem (TARGETSystem) geöffnet ist. "Basiswert": ist der dem Optionsschein in der am Ende des § 1 stehenden Tabelle zugewiesene Wert. "Beobachtungskurs": ist jeder innerhalb des Beobachtungszeitraums von der Referenzstelle als offizieller Kurs festgestellte und veröffentlichte Kurs des Basiswerts, beginnend mit dem ersten offiziell festgestellten Kurs zum Beobachtungszeitraumbeginn (21. Oktober 2016). "Beobachtungszeitraum": ist der Zeitpunkt, an dem der erste unter Beobachtungskurs definierte Kurs vorliegt, bis zur Feststellung des Referenzpreises oder des Stop Loss Ereignisses (jeweils einschließlich). Für den Beginn des Beobachtungszeitraums gilt § 4 entsprechend. 11 / 65 "Bewertungstag": ist der früheste der folgenden Tage: (a) der Ausübungstag; (b) der Kündigungstermin, zu dem die Emittentin die Kündigung gemäß § 2 erklärt; und (c) der Tag an dem ein Stop Loss Ereignis eintritt, spätestens jedoch der Tag, an dem der Stop Loss Referenzstand ermittelt wird. Ist der Bewertungstag kein Handelstag, dann gilt der unmittelbar nachfolgende Handelstag als Bewertungstag. Im Falle einer Marktstörung im Sinne des § 4 wird der Bewertungstag maximal um acht Handelstage verschoben. "Bezugsverhältnis" ("B"): ist das dem Optionsschein in der am Ende des § 1 stehenden Tabelle zugewiesene und als Dezimalzahl ausgedrückte Bezugsverhältnis. "Börsengeschäftstag": ist jeder Tag, an dem die Börse, an der die in der am Ende des § 1 stehenden Tabelle aufgeführten Optionsscheine einbezogen wurden für den Handel geöffnet ist. "CBF": ist die Clearstream Banking AG Frankfurt (Mergenthalerallee 61, D-65760 Eschborn, Bundesrepublik Deutschland) oder ihre Nachfolgerin. Im Falle eines MINI Future Long Optionsscheines: "Dividende": Für einen MINI Future Long Optionsschein gilt: Im Fall von Dividendenzahlungen auf die Aktie wird vorbehaltlich sonstiger Bestimmungen dieser Optionsscheinbedingungen, bei der Anpassung des Maßgeblichen Basispreises ein Abzug vorgenommen. Am Ex-Tag (Tag ab dem die Aktie "Ex-Dividende" notiert) wird die Nettodividende (die von der Hauptversammlung der Aktiengesellschaft beschlossene Dividende nach Abzug von etwaigen an der Quelle einbehaltenen Steuern) bei der Ermittlung des "neuen" Maßgeblichen Basispreises in Abzug gebracht. Im Falle eines MINI Future Short Optionsscheines: "Dividende": Für einen MINI Future Short Optionsschein gilt: Im Fall von Dividendenzahlungen auf die Aktie wird vorbehaltlich sonstiger Bestimmungen dieser Optionsscheinbedingungen, bei der Anpassung des Maßgeblichen Basispreises ein Abzug vorgenommen. Am Ex-Tag (Tag ab dem die Aktie "Ex-Dividende" notiert) wird die Bruttodividende (die von der Hauptversammlung der Aktiengesellschaft beschlossene Dividende vor Abzug von etwaigen an der Quelle einzubehaltenden Steuern), bei der Ermittlung des "neuen" Maßgeblichen Basispreises in Abzug gebracht. "Fälligkeitstag": ist der Tag, der vier Bankgeschäftstage nach dem Bewertungstag liegt. "Finanzierungszeitraum": ist der Zeitraum zwischen dem Tag, an dem der Referenzzinssatz zuletzt neu festgelegt und veröffentlicht wurde (einschließlich) - der Tag der aktuellen Anpassung des Maßgeblichen Basispreises bleibt hierbei außer Betracht - bis zum Tag der aktuellen Anpassung des Maßgeblichen Basispreises (ausschließlich). "Handelstag": ist jeder Tag, an dem im Hinblick auf den Basiswert (a) die Referenzstelle und die Terminbörse für den regulären Handel geöffnet sind, und (b) der Kurs des Basiswerts durch die in der am Ende des § 1 stehenden Tabelle bestimmte Referenzstelle festgestellt wird. "Kaufmännische Rundung": ist der Vorgang des Abrundens oder Aufrundens. Wenn die Ziffer an der ersten wegfallenden Dezimalstelle eine 1, 2, 3 oder 4, ist, dann wird abgerundet. Ist die Ziffer an der ersten wegfallenden Dezimalstelle eine 5, 6, 7, 8 oder 9, dann wird aufgerundet. "Maßgeblicher Basispreis": entspricht zunächst dem Anfänglichen Basispreis. Anschließend wird er von der Berechnungsstelle zu jedem Anpassungstag angepasst und gilt dann jeweils ab diesem Anpassungstag (einschließlich) bis zum nächsten Anpassungstag (ausschließlich). Der nach dem Anfänglichen Basispreis neue Maßgebliche Basispreis wird wie folgt ermittelt, wobei eine Kaufmännische Rundung auf die vierte Nachkommastelle erfolgt. 12 / 65 Im Falle eines MINI Future Long Optionsscheines: Maßgeblicher Basispreis neu = Maßgeblicher Basispreis Vorangehend x (1 + (R + Zinsanpassungssatz) x T) - DIV ("R"= Referenzzinssatz, "T"= Anpassungstage und "DIV"= Dividende) Im Falle eines MINI Future Short Optionsscheines: Maßgeblicher Basispreis neu = Maßgeblicher Basispreis Vorangehend x (1 + (R - Zinsanpassungssatz) x T) - DIV ("R"= Referenzzinssatz, "T"= Anpassungstage und "DIV"= Dividende) "Maßgeblicher BasispreisVorangehend": bezeichnet den Maßgeblichen Basispreis des Tages, an dem der aktuelle Referenzzinssatz zuletzt festgelegt wurde; der Tag der aktuellen Anpassung des Maßgeblichen Basispreises bleibt hierbei außer Betracht. "Referenzpreis": ist der am Bewertungstag von der Referenzstelle als Schlusskurs bzw. bei Basiswerten, die an der Borsa Italiana (MTA) notiert werden, der als Schlusskurs (Reference Close) festgestellte und veröffentlichte Kurs des Basiswerts. Sollte der Referenzpreis am Bewertungstag nicht festgestellt werden und liegt keine Marktstörung gemäß § 4 vor, dann wird die Feststellung des Referenzpreises auf den unmittelbar nachfolgenden Handelstag verschoben. "Referenzstelle": ist die in der am Ende des § 1 stehenden Tabelle dem Basiswert zugewiesene Stelle. "Referenzwährung": ist die dem Basiswert in der am Ende des § 1 stehenden Tabelle zugewiesene Währung. "Referenzzinssatz" ("R"): ist in Bezug auf die jeweilige Ermittlung des Maßgeblichen Basispreises neu der dem Basiswert in der am Ende des § 1 stehenden Tabelle zugewiesene Referenzzinssatz, der gegenwärtig auf der in nachstehender Tabelle unter "Referenzzinssatz/Internetseite" aufgeführten Internetseite veröffentlicht wird. Für den Fall, dass der Zinssatz in Bezug auf einen Anpassungstag künftig mehrmals festgelegt und veröffentlicht wird, bestimmt die Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (§ 317 BGB), welcher dieser Zinssätze künftig maßgeblich sein soll und wo er veröffentlicht wird; die Emittentin gibt diese Entscheidung gemäß § 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) bekannt. Für den Fall, dass es bei der Ermittlung des Zinssatzes oder bei der ermittelnden Stelle zu einer Änderung kommt, die Einfluss auf die Höhe des Zinssatzes hat oder haben kann, wird die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) den Zinssatz ersetzen. Den neuen Zinssatz wird die Emittentin gemäß § 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) bekanntgeben. "Stop Loss Ereignis": ist im Fall eines MINI Future Long Optionsscheines das Ereignis, wenn der Beobachtungskurs während des Beobachtungszeitraums die Stop Loss Schwelle erreicht oder unterschreitet. "Stop Loss Ereignis": ist im Fall eines MINI Future Short Optionsscheines das Ereignis, wenn der Beobachtungskurs während des Beobachtungszeitraums die Stop Loss Schwelle erreicht oder überschreitet. "Stop Loss Referenzstand": ist der Kurs, der nach Eintritt eines Stop Loss Ereignisses von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (§ 317 BGB) auf der Grundlage der festgestellten Kurse und unter Berücksichtigung der Absicherungsgeschäfte der Berechnungsstelle spätestens am Handelstag nach dem Tag des Eintritts des Stop Loss Ereignisses als der Stop Loss Referenzstand bestimmt wird. "Stop Loss Schwelle": ist die dem Optionsschein zugewiesene Stop Loss Schwelle. Die anfängliche Stop Loss Schwelle ist die in der am Ende des § 1 stehenden Tabelle zugewiesene Stop Loss Schwelle (die "Anfängliche Stop Loss Schwelle"). Die Stop Loss Schwelle (einschließlich der Anfänglichen Stop Loss Schwelle) wird bei Anpassung des Maßgeblichen Basispreises wie folgt neu festgelegt, wobei eine Kaufmännische Rundung auf die vierte Nachkommastelle erfolgt: Maßgeblicher Basispreis x Stop Loss Schwellen Anpassungssatz "Stop Loss Schwellen Anpassungssatz": ist der dem Optionsschein in der am Ende des § 1 stehenden Tabelle zugewiesene Anpassungssatz. 13 / 65 "Terminbörse": ist die dem Basiswert in der am Ende des § 1 stehenden Tabelle zugewiesene Terminbörse. "Zinsanpassungssatz": ist der dem jeweiligen Optionsschein zugewiesene Zinsanpassungssatz. Der anfängliche Zinsanpassungssatz ist der in der am Ende des § 1 stehenden Tabelle zugewiesene Zinsanpassungssatz ("Anfänglicher Zinsanpassungssatz"). Die Emittentin ist berechtigt, den Zinsanpassungssatz, einschließlich des Anfänglichen Zinsanpassungssatzes an jedem Börsengeschäftstag nach ihrem billigen Ermessen (§ 315 BGB) innerhalb einer in der am Ende des § 1 stehenden Tabelle für jeden Optionsschein angegebenen Bandbreite (Abweichung jeweils (+) oder (-)) unter Berücksichtigung der jeweiligen Marktbedingungen (einschließlich Marktzinsniveau und Zinserwartungen des Marktes) neu festzulegen. Der angepasste Wert wird unverzüglich gemäß § 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) veröffentlicht. (7) Die nachfolgenden Bestimmungen zur Währungsumrechnung finden dann Anwendung, wenn die Referenzwährung nicht der Auszahlungswährung entspricht. Für die Umrechnung von der Referenzwährung in die Auszahlungswährung wird die Emittentin den am International Interbank Spot Market tatsächlich gehandelten Kurs zugrundelegen und die Umrechnung auf Grundlage dieses Wechselkurses vornehmen. 14 / 65 Produkt 10 (MINI Future Long/Short Optionsscheine) Anfängliche Stop Loss Schwelle* in Referenzwährung Anfänglicher Stop Loss Zinsanpassungssatz*/ Schwellen Zinsanpassungssatz Anpassungssatz* Bandbreite und in Prozent Abweichung* Referenzstelle* Terminbörse** Bezugsverhältnis* Anfänglicher Basispreis* in Referenzwährung USD New York Stock Exchange (NYSE) CBOE (Chicago Board Options Exchange) 1 13,0272 14,3299 110,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com Long EUR Deutsche Börse AG1 *** 0,10 28,5454 31,3999 110,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu Stammaktie der Actelion Pharmaceuticals Ltd, CH0010532478 Long CHF SIX Swiss Exchange AG Eurex 0,10 151,1450 158,7023 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) CHF-LIBOR 1M / www.theice.com PB9U1A, DE000PB9U1A5 / 2.000.000 Stammaktie der ADVA Optical Networking SE, DE0005103006 Long EUR Deutsche Börse AG1 Eurex 1 8,0282 8,6303 107,5000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U1B, DE000PB9U1B3 / 2.000.000 Stammaktie der ADVA Optical Networking SE, DE0005103006 Long EUR Deutsche Börse AG1 Eurex 1 8,2046 8,8199 107,5000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U1C, DE000PB9U1C1 / 2.000.000 Stammaktie der AEGON NV, NL0000303709 Long EUR Euronext (Amsterdam) Euronext (Amsterdam) 1 3,6622 3,8453 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U1D, DE000PB9U1D9 / 2.000.000 Stammaktie der Airbus Group SE, NL0000235190 Long EUR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 51,5185 54,0944 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U1E, DE000PB9U1E7 / 2.000.000 Stammaktie der Alcoa Inc., US0138175072 Long USD New York Stock Exchange (NYSE) International Securities Exchange (ISE) 1 20,8037 22,8841 110,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com PB9U1F, DE000PB9U1F4 / 2.000.000 Vinkulierte NamensStammaktie der Allianz SE, DE0008404005 Long EUR Deutsche Börse AG1 Eurex 0,10 133,0000 138,3200 104,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U1G, DE000PB9U1G2 / 2.000.000 Stammaktie der Altria Group, Inc., US02209S1033 Long USD New York Stock Exchange (NYSE) CBOE (Chicago Board Options Exchange) 0,10 58,8145 61,7552 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen Basiswert* (Aktie mit ISIN) PB9U07, DE000PB9U075 / 2.000.000 Stammaktie der 3D Systems Corporation, US88554D2053 Long PB9U08, DE000PB9U083 / 2.000.000 Stammaktie der Aareal Bank AG, DE0005408116 PB9U09, DE000PB9U091 / 2.000.000 Options- ReferenzTyp währung* 15 / 65 Referenzzinssatz* / Internetseite Anfängliche Stop Loss Schwelle* in Referenzwährung Anfänglicher Stop Loss Zinsanpassungssatz*/ Schwellen Zinsanpassungssatz Anpassungssatz* Bandbreite und in Prozent Abweichung* Referenzstelle* Terminbörse** Bezugsverhältnis* Anfänglicher Basispreis* in Referenzwährung USD NASDAQ GS2 International Securities Exchange (ISE) 0,01 744,0979 781,3028 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com Long USD NASDAQ CM3 CBOE (Chicago Board Options Exchange) 1 6,0191 6,6210 110,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com Stammaktie der American Airlines Group Inc., US02376R1023 Long USD NASDAQ GS2 CBOE (Chicago Board Options Exchange) 0,10 38,5985 40,5284 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com PB9U1L, DE000PB9U1L2 / 2.000.000 Stammaktie der American Express Company, US0258161092 Long USD New York Stock Exchange (NYSE) CBOE (Chicago Board Options Exchange) 0,10 58,1875 61,0969 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com PB9U1M, DE000PB9U1M0 / 2.000.000 Stammaktie der Amgen Inc., US0311621009 Long USD NASDAQ GS2 CBOE (Chicago Board Options Exchange) 0,10 153,0260 160,6773 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com PB9U1N, DE000PB9U1N8 / 2.000.000 Stammaktie der ams AG, AT0000A18XM4 Long CHF SIX Swiss Exchange AG Eurex 0,10 21,7481 25,0103 115,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) CHF-LIBOR 1M / www.theice.com PB9U1P, DE000PB9U1P3 / 2.000.000 Stammaktie der ams AG, AT0000A18XM4 Long CHF SIX Swiss Exchange AG Eurex 0,10 24,2001 27,8301 115,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) CHF-LIBOR 1M / www.theice.com PB9U1Q, DE000PB9U1Q1 / 2.000.000 Stammaktie der ams AG, AT0000A18XM4 Long CHF SIX Swiss Exchange AG Eurex 0,10 26,6521 30,6499 115,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) CHF-LIBOR 1M / www.theice.com PB9U1R, DE000PB9U1R9 / 2.000.000 Stammaktie der Anadarko Petroleum Corporation, US0325111070 Long USD New York Stock Exchange (NYSE) CBOE (Chicago Board Options Exchange) 0,10 60,7335 63,7702 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com PB9U1S, DE000PB9U1S7 / 2.000.000 Stammaktie der Anglo American plc, GB00B1XZS820 Long GBp London Stock Exchange London Stock Exchange 1 927,3800 973,7490 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) GBP-LIBOR 1M / www.theice.com PB9U1T, DE000PB9U1T5 / 2.000.000 Stammaktie der Anglo American plc, GB00B1XZS820 Long GBp London Stock Exchange London Stock Exchange 1 989,9000 1.039,3950 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) GBP-LIBOR 1M / www.theice.com WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen Basiswert* (Aktie mit ISIN) PB9U1H, DE000PB9U1H0 / 2.000.000 Stammaktie der Amazon.com, Inc., US0231351067 Long PB9U1J, DE000PB9U1J6 / 2.000.000 Stammaktie der Advanced Micro Devices, Inc., US0079031078 PB9U1K, DE000PB9U1K4 / 2.000.000 Options- ReferenzTyp währung* 16 / 65 Referenzzinssatz* / Internetseite Anfängliche Stop Loss Schwelle* in Referenzwährung Anfänglicher Stop Loss Zinsanpassungssatz*/ Schwellen Zinsanpassungssatz Anpassungssatz* Bandbreite und in Prozent Abweichung* Referenzstelle* Terminbörse** Bezugsverhältnis* Anfänglicher Basispreis* in Referenzwährung EUR Euronext (Amsterdam) Euronext (Amsterdam) 1 5,3672 5,9039 110,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu Long USD New York Stock Exchange (NYSE) CBOE (Chicago Board Options Exchange) 0,01 694,8518 750,4399 108,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com Stammaktie der Axel Springer SE, DE0005501357 Long EUR Deutsche Börse AG1 Eurex 0,10 30,7733 32,3120 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U1X, DE000PB9U1X7 / 2.000.000 Stammaktie der Axel Springer SE, DE0005501357 Long EUR Deutsche Börse AG1 Eurex 0,10 42,1420 44,2491 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U1Y, DE000PB9U1Y5 / 2.000.000 Aktie der Alstria Office REIT-AG, DE000A0LD2U1 Long EUR Deutsche Börse AG1 Eurex 1 11,3715 11,9401 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U1Z, DE000PB9U1Z2 / 2.000.000 Stammaktie der AstraZeneca PLC, GB0009895292 Long GBp London Stock Exchange London Stock Exchange 0,10 4.712,0000 4.947,6000 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) GBP-LIBOR 1M / www.theice.com PB9U10, DE000PB9U109 / 2.000.000 Stammaktie der Banco Santander SA, ES0113900J37 Long EUR SIBE4 MEFF5 1 3,8465 4,0388 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U11, DE000PB9U117 / 2.000.000 Stammaktie der Banco Santander SA, ES0113900J37 Long EUR SIBE4 MEFF5 1 4,0156 4,2164 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U12, DE000PB9U125 / 2.000.000 Stammaktie der Barrick Gold Corporation, CA0679011084 Long USD New York Stock Exchange (NYSE) CBOE (Chicago Board Options Exchange) 1 16,1588 17,2899 107,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com PB9U13, DE000PB9U133 / 2.000.000 Inhaberstückaktien ohne Nennwert der BAUER AG, DE0005168108 Long EUR Deutsche Börse AG1 *** 1 11,6511 12,5249 107,5000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U14, DE000PB9U141 / 2.000.000 Vinkulierte NamensStammaktie der BayWa AG, DE0005194062 Long EUR Deutsche Börse AG1 *** 0,10 29,1935 30,6532 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen Basiswert* (Aktie mit ISIN) PB9U1U, DE000PB9U1U3 / 2.000.000 Namens-Stammaktie der Arcelor Mittal, LU0323134006 Long PB9U1V, DE000PB9U1V1 / 2.000.000 Stammaktie der AutoZone, Inc., US0533321024 PB9U1W, DE000PB9U1W9 / 2.000.000 Options- ReferenzTyp währung* 17 / 65 Referenzzinssatz* / Internetseite Anfängliche Stop Loss Schwelle* in Referenzwährung Anfänglicher Stop Loss Zinsanpassungssatz*/ Schwellen Zinsanpassungssatz Anpassungssatz* Bandbreite und in Prozent Abweichung* Referenzstelle* Terminbörse** Bezugsverhältnis* Anfänglicher Basispreis* in Referenzwährung CHF SIX Swiss Exchange AG Eurex 0,10 45,1363 49,6499 110,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) CHF-LIBOR 1M / www.theice.com Long GBp London Stock Exchange London Stock Exchange 0,10 1.161,8500 1.219,9425 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) GBP-LIBOR 1M / www.theice.com Stammaktie der Blackrock, Inc., US09247X1019 Long USD New York Stock Exchange (NYSE) CBOE (Chicago Board Options Exchange) 0,10 335,0840 351,8382 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com PB9U18, DE000PB9U182 / 2.000.000 Stammaktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, DE0005493092 Long EUR Deutsche Börse AG1 *** 1 5,1481 5,5085 107,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U19, DE000PB9U190 / 2.000.000 Stammaktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, DE0005493092 Long EUR Deutsche Börse AG1 *** 1 5,2607 5,6289 107,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U2A, DE000PB9U2A3 / 2.000.000 Stammaktie der BP p.l.c., GB0007980591 Long GBp London Stock Exchange London Stock Exchange 1 464,9062 488,1515 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) GBP-LIBOR 1M / www.theice.com PB9U2B, DE000PB9U2B1 / 2.000.000 Stammaktie der British American Tobacco PLC, GB0002875804 Long GBp London Stock Exchange London Stock Exchange 0,10 3.981,9250 4.181,0213 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) GBP-LIBOR 1M / www.theice.com PB9U2C, DE000PB9U2C9 / 2.000.000 Stammaktie der British American Tobacco PLC, GB0002875804 Long GBp London Stock Exchange London Stock Exchange 0,10 4.557,6250 4.785,5063 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) GBP-LIBOR 1M / www.theice.com PB9U2D, DE000PB9U2D7 / 2.000.000 Stammaktie der CANCOM SE, DE0005419105 Long EUR Deutsche Börse AG1 Eurex 0,10 40,6697 43,7199 107,5000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U2E, DE000PB9U2E5 / 2.000.000 Stammaktie der Carrefour SA, FR0000120172 Long EUR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 23,3225 24,4886 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U2F, DE000PB9U2F2 / 2.000.000 Stammaktie der Caterpillar Inc., US1491231015 Long USD New York Stock Exchange (NYSE) International Securities Exchange (ISE) 0,10 74,4209 78,1419 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen Basiswert* (Aktie mit ISIN) PB9U15, DE000PB9U158 / 2.000.000 Stammaktie der BB Biotech AG, CH0038389992 Long PB9U16, DE000PB9U166 / 2.000.000 Stammaktie der BHP Billiton Plc, GB0000566504 PB9U17, DE000PB9U174 / 2.000.000 Options- ReferenzTyp währung* 18 / 65 Referenzzinssatz* / Internetseite Anfängliche Stop Loss Schwelle* in Referenzwährung Anfänglicher Stop Loss Zinsanpassungssatz*/ Schwellen Zinsanpassungssatz Anpassungssatz* Bandbreite und in Prozent Abweichung* Referenzstelle* Terminbörse** Bezugsverhältnis* Anfänglicher Basispreis* in Referenzwährung USD NASDAQ GS2 CBOE (Chicago Board Options Exchange) 0,10 95,0190 99,7700 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com Long USD New York Stock Exchange (NYSE) CBOE (Chicago Board Options Exchange) 0,10 362,8230 399,1053 110,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com Stammaktie der Chipotle Mexican Grill, Inc., US1696561059 Long USD New York Stock Exchange (NYSE) CBOE (Chicago Board Options Exchange) 0,10 368,4090 405,2499 110,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com PB9U2K, DE000PB9U2K2 / 2.000.000 Stammaktie der Commerzbank AG, DE000CBK1001 Long EUR Deutsche Börse AG1 Eurex 1 5,6534 5,8795 104,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U2L, DE000PB9U2L0 / 2.000.000 Stammaktie der Continental AG, DE0005439004 Long EUR Deutsche Börse AG1 Eurex 0,10 165,0625 173,3156 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U2M, DE000PB9U2M8 / 2.000.000 Stammaktie der Credit Suisse Group AG, CH0012138530 Long CHF SIX Swiss Exchange AG Eurex 1 12,2213 12,8324 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) CHF-LIBOR 1M / www.theice.com PB9U2N, DE000PB9U2N6 / 2.000.000 Stammaktie der Coeur Mining, Inc., US1921085049 Long USD New York Stock Exchange (NYSE) International Securities Exchange (ISE) 1 10,8680 11,4114 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com PB9U2P, DE000PB9U2P1 / 2.000.000 Stammaktie der Covestro AG, DE0006062144 Long EUR Deutsche Börse AG1 Eurex 0,10 50,4990 54,0339 107,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U2Q, DE000PB9U2Q9 / 2.000.000 Stammaktie der Deere & Company, US2441991054 Long USD New York Stock Exchange (NYSE) International Securities Exchange (ISE) 0,10 75,2695 86,5599 115,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com PB9U2R, DE000PB9U2R7 / 2.000.000 Stammaktie der Delta Air Lines Inc., US2473617023 Long USD New York Stock Exchange (NYSE) CBOE (Chicago Board Options Exchange) 0,10 36,4105 39,1413 107,5000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com PB9U2S, DE000PB9U2S5 / 2.000.000 Namens-Stammaktie der Deutsche Bank AG, DE0005140008 Long EUR Deutsche Börse AG1 Eurex 1 12,0032 12,4833 104,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen Basiswert* (Aktie mit ISIN) PB9U2G, DE000PB9U2G0 / 2.000.000 Stammaktie der Celgene Corporation, US1510201049 Long PB9U2H, DE000PB9U2H8 / 2.000.000 Stammaktie der Chipotle Mexican Grill, Inc., US1696561059 PB9U2J, DE000PB9U2J4 / 2.000.000 Options- ReferenzTyp währung* 19 / 65 Referenzzinssatz* / Internetseite Anfängliche Stop Loss Schwelle* in Referenzwährung Anfänglicher Stop Loss Zinsanpassungssatz*/ Schwellen Zinsanpassungssatz Anpassungssatz* Bandbreite und in Prozent Abweichung* Referenzstelle* Terminbörse** Bezugsverhältnis* Anfänglicher Basispreis* in Referenzwährung EUR Deutsche Börse AG1 *** 0,10 36,0999 39,7099 110,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu Long EUR Deutsche Börse AG1 Eurex 1 10,0178 10,4185 104,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu Vinkulierte NamensStammaktie der Deutsche Lufthansa AG, DE0008232125 Long EUR Deutsche Börse AG1 Eurex 1 10,2429 10,6526 104,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U2W, DE000PB9U2W7 / 2.000.000 Vinkulierte NamensStammaktie der Deutsche Lufthansa AG, DE0008232125 Long EUR Deutsche Börse AG1 Eurex 1 10,4680 10,8867 104,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U2X, DE000PB9U2X5 / 2.000.000 Vinkulierte NamensStammaktie der Deutsche Lufthansa AG, DE0008232125 Long EUR Deutsche Börse AG1 Eurex 1 10,6932 11,1209 104,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U2Y, DE000PB9U2Y3 / 2.000.000 Namens-Stammaktie der Deutsche Post AG, DE0005552004 Long EUR Deutsche Börse AG1 Eurex 0,10 26,6665 27,7332 104,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U2Z, DE000PB9U2Z0 / 2.000.000 Namens-Stammaktie der Deutsche Telekom AG, DE0005557508 Long EUR Deutsche Börse AG1 Eurex 1 13,7987 14,3506 104,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U20, DE000PB9U208 / 2.000.000 Stammaktie der Deutsche Wohnen AG, DE000A0HN5C6 Long EUR Deutsche Börse AG1 *** 0,10 21,0318 22,6092 107,5000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U21, DE000PB9U216 / 2.000.000 Namens-Stammaktie der Dialog Semiconductor PLC, GB0059822006 Long EUR Deutsche Börse AG1 *** 0,10 34,5277 37,2899 108,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen Basiswert* (Aktie mit ISIN) PB9U2T, DE000PB9U2T3 / 2.000.000 Namens-Stammaktie der Deutsche Euroshop AG, DE0007480204 Long PB9U2U, DE000PB9U2U1 / 2.000.000 Vinkulierte NamensStammaktie der Deutsche Lufthansa AG, DE0008232125 PB9U2V, DE000PB9U2V9 / 2.000.000 Options- ReferenzTyp währung* 20 / 65 Referenzzinssatz* / Internetseite Anfängliche Stop Loss Schwelle* in Referenzwährung Anfänglicher Stop Loss Zinsanpassungssatz*/ Schwellen Zinsanpassungssatz Anpassungssatz* Bandbreite und in Prozent Abweichung* Referenzstelle* Terminbörse** Bezugsverhältnis* Anfänglicher Basispreis* in Referenzwährung EUR Deutsche Börse AG1 *** 0,10 55,7090 61,2799 110,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu Long EUR Deutsche Börse AG1 *** 0,10 66,1770 69,4859 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu Stammaktie der eBay Inc., US2786421030 Long USD NASDAQ GS2 International Securities Exchange (ISE) 0,10 30,2511 32,5199 107,5000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com PB9U25, DE000PB9U257 / 2.000.000 Namens-Stammaktie der ElringKlinger AG, DE0007856023 Long EUR Deutsche Börse AG1 *** 0,10 14,2310 14,9426 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U26, DE000PB9U265 / 2.000.000 Stammaktie der Enel SpA, IT0003128367 Long EUR Borsa Italiana (MTA)6 Borsa Italiana (IDEM)7 1 3,7392 3,9262 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U27, DE000PB9U273 / 2.000.000 Stammaktie der Erste Group Bank AG, AT0000652011 Long EUR Wiener Börse AG Eurex 0,10 26,5620 27,8901 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U28, DE000PB9U281 / 2.000.000 Stammaktie der Essilor International Société Anonyme, FR0000121667 Long EUR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 105,8775 111,1714 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U29, DE000PB9U299 / 2.000.000 Stammaktie der Evonik Industries AG, DE000EVNK013 Long EUR Deutsche Börse AG1 *** 0,10 27,1747 28,5334 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U3A, DE000PB9U3A1 / 2.000.000 Stammaktie der Evotec AG, DE0005664809 Long EUR Deutsche Börse AG1 Eurex 1 4,5790 5,0369 110,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U3B, DE000PB9U3B9 / 2.000.000 Stammaktie der Electronic Arts Inc., US2855121099 Long USD NASDAQ GS2 CBOE (Chicago Board Options Exchange) 0,10 78,0754 82,7599 106,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com PB9U3C, DE000PB9U3C7 / 2.000.000 Stammaktie der Facebook Inc., US30303M1027 Long USD NASDAQ GS2 *** 0,10 123,6045 129,7847 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen Basiswert* (Aktie mit ISIN) PB9U22, DE000PB9U224 / 2.000.000 Vorzugsaktie der Drägerwerk AG & Co KGaA, DE0005550636 Long PB9U23, DE000PB9U232 / 2.000.000 Stammaktie der Dürr Aktiengesellschaft, DE0005565204 PB9U24, DE000PB9U240 / 2.000.000 Options- ReferenzTyp währung* 21 / 65 Referenzzinssatz* / Internetseite Anfängliche Stop Loss Schwelle* in Referenzwährung Anfänglicher Stop Loss Zinsanpassungssatz*/ Schwellen Zinsanpassungssatz Anpassungssatz* Bandbreite und in Prozent Abweichung* Referenzstelle* Terminbörse** Bezugsverhältnis* Anfänglicher Basispreis* in Referenzwährung EUR Deutsche Börse AG1 *** 0,10 71,0980 74,6529 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu Long USD New York Stock Exchange (NYSE) CBOE (Chicago Board Options Exchange) 1 7,7363 8,5099 110,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com Stammaktie der FLSmidth & Co. A/S, DK0010234467 Long DKK OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S NASDAQ OMX NORDIC 0,10 242,6300 254,7615 105,0000 3,50% CIBOR-1M / 20% (+/- 10 www.nasdaqomxnordic. Prozentpunkte) com PB9U3G, DE000PB9U3G8 / 2.000.000 Stammaktie der Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, DE0005773303 Long EUR Deutsche Börse AG1 Eurex 0,10 50,0175 52,5184 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U3H, DE000PB9U3H6 / 2.000.000 Namens-Stammaktie der freenet AG, DE000A0Z2ZZ5 Long EUR Deutsche Börse AG1 Eurex 0,10 22,1551 23,8167 107,5000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U3J, DE000PB9U3J2 / 2.000.000 Stammaktie der Gas Natural SDG, S.A., ES0116870314 Long EUR SIBE4 MEFF5 1 17,0335 17,8852 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U3K, DE000PB9U3K0 / 2.000.000 Stammaktie der GEA Group AG, DE0006602006 Long EUR Deutsche Börse AG1 Eurex 0,10 36,3517 38,1693 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U3L, DE000PB9U3L8 / 2.000.000 Stammaktie der General Electric Company, US3696041033 Long USD New York Stock Exchange (NYSE) International Securities Exchange (ISE) 0,10 21,8398 22,9318 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com PB9U3M, DE000PB9U3M6 / 2.000.000 Stammaktie der General Electric Company, US3696041033 Long USD New York Stock Exchange (NYSE) International Securities Exchange (ISE) 0,10 24,7458 25,9831 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com PB9U3N, DE000PB9U3N4 / 2.000.000 Stammaktie der GlaxoSmithKline plc, GB0009252882 Long GBp London Stock Exchange London Stock Exchange 0,10 1.581,2750 1.660,3388 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) GBP-LIBOR 1M / www.theice.com WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen Basiswert* (Aktie mit ISIN) PB9U3D, DE000PB9U3D5 / 2.000.000 Stammaktie der Fielmann AG, DE0005772206 Long PB9U3E, DE000PB9U3E3 / 2.000.000 Stammaktie der First Majestic Silver Corp., CA32076V1031 PB9U3F, DE000PB9U3F0 / 2.000.000 Options- ReferenzTyp währung* 22 / 65 Referenzzinssatz* / Internetseite Anfängliche Stop Loss Schwelle* in Referenzwährung Anfänglicher Stop Loss Zinsanpassungssatz*/ Schwellen Zinsanpassungssatz Anpassungssatz* Bandbreite und in Prozent Abweichung* Referenzstelle* Terminbörse** Bezugsverhältnis* Anfänglicher Basispreis* in Referenzwährung USD New York Stock Exchange (NYSE) CBOE (Chicago Board Options Exchange) 1 14,5540 15,1362 104,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com Long USD New York Stock Exchange (NYSE) CBOE (Chicago Board Options Exchange) 0,10 46,6165 48,9473 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com Namens-Stammaktie der Hannover Rueckversicherung SE, DE0008402215 Long EUR Deutsche Börse AG1 Eurex 0,10 93,9455 98,6428 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U3S, DE000PB9U3S3 / 2.000.000 Stammaktie der HapagLloyd AG, DE000HLAG475 Long EUR Deutsche Börse AG1 Eurex 1 16,9242 17,7704 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U3T, DE000PB9U3T1 / 2.000.000 Stammaktie der HeidelbergCement AG, DE0006047004 Long EUR Deutsche Börse AG1 Eurex 0,10 81,8520 85,1261 104,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U3U, DE000PB9U3U9 / 2.000.000 Stammaktie der Heidelberger Druckmaschinen AG, DE0007314007 Long EUR Deutsche Börse AG1 *** 1 2,0290 2,2319 110,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U3V, DE000PB9U3V7 / 2.000.000 Stammaktie der Heineken N.V., NL0000009165 Long EUR Euronext (Amsterdam) Euronext (Amsterdam) 0,10 75,0025 78,7526 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U3W, DE000PB9U3W5 / 2.000.000 Vorzugsaktie der Henkel AG & Co. KGaA, DE0006048432 Long EUR Deutsche Börse AG1 Eurex 0,10 113,5725 118,1154 104,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U3X, DE000PB9U3X3 / 2.000.000 Stammaktie der Hexagon AB, SE0000103699 Long SEK OMX Nordic Exchange Stockholm AB NASDAQ OMX NORDIC 0,10 355,6603 376,9999 106,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) STIBOR 1M / www.nasdaqomx.com PB9U3Y, DE000PB9U3Y1 / 2.000.000 Stammaktie der HOCHTIEF AG, DE0006070006 Long EUR Deutsche Börse AG1 Eurex 0,10 119,3675 125,3359 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen Basiswert* (Aktie mit ISIN) PB9U3P, DE000PB9U3P9 / 2.000.000 Stammaktie der Goldcorp Inc., CA3809564097 Long PB9U3Q, DE000PB9U3Q7 / 2.000.000 Stammaktie der Halliburton Company, US4062161017 PB9U3R, DE000PB9U3R5 / 2.000.000 Options- ReferenzTyp währung* 23 / 65 Referenzzinssatz* / Internetseite Anfängliche Stop Loss Schwelle* in Referenzwährung Anfänglicher Stop Loss Zinsanpassungssatz*/ Schwellen Zinsanpassungssatz Anpassungssatz* Bandbreite und in Prozent Abweichung* Referenzstelle* Terminbörse** Bezugsverhältnis* Anfänglicher Basispreis* in Referenzwährung USD New York Stock Exchange (NYSE) International Securities Exchange (ISE) 0,10 114,0654 119,7687 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com Long USD New York Stock Exchange (NYSE) International Securities Exchange (ISE) 0,10 119,5955 125,5753 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com Stammaktie der IMMOFINANZ AG, AT0000809058 Long EUR Wiener Börse AG Eurex 1 1,8848 1,9790 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U32, DE000PB9U323 / 2.000.000 Stammaktie der Indus Holding AG, DE0006200108 Long EUR Deutsche Börse AG1 *** 0,10 49,7592 53,7399 108,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U33, DE000PB9U331 / 2.000.000 Stammaktie der Intel Corporation, US4581401001 Long USD NASDAQ GS2 International Securities Exchange (ISE) 0,10 28,8110 29,9634 104,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com PB9U34, DE000PB9U349 / 2.000.000 Stammaktie der Intel Corporation, US4581401001 Long USD NASDAQ GS2 International Securities Exchange (ISE) 0,10 33,0243 34,3453 104,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com PB9U35, DE000PB9U356 / 2.000.000 Stammaktie der INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A., ES0177542018 Long GBp London Stock Exchange London Stock Exchange 1 367,7837 386,1729 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) GBP-LIBOR 1M / www.theice.com PB9U36, DE000PB9U364 / 2.000.000 Stammaktie der INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A., ES0177542018 Long GBp London Stock Exchange London Stock Exchange 1 383,9501 403,1476 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) GBP-LIBOR 1M / www.theice.com PB9U37, DE000PB9U372 / 2.000.000 Stammaktie der International Business Machines Corporation, US4592001014 Long USD New York Stock Exchange (NYSE) International Securities Exchange (ISE) 0,10 138,8296 145,7711 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen Basiswert* (Aktie mit ISIN) PB9U3Z, DE000PB9U3Z8 / 2.000.000 Stammaktie der The Home Depot, Inc., US4370761029 Long PB9U30, DE000PB9U307 / 2.000.000 Stammaktie der The Home Depot, Inc., US4370761029 PB9U31, DE000PB9U315 / 2.000.000 Options- ReferenzTyp währung* 24 / 65 Referenzzinssatz* / Internetseite Anfängliche Stop Loss Schwelle* in Referenzwährung Anfänglicher Stop Loss Zinsanpassungssatz*/ Schwellen Zinsanpassungssatz Anpassungssatz* Bandbreite und in Prozent Abweichung* Referenzstelle* Terminbörse** Bezugsverhältnis* Anfänglicher Basispreis* in Referenzwährung USD New York Stock Exchange (NYSE) International Securities Exchange (ISE) 0,10 95,1097 98,9141 104,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com Long USD New York Stock Exchange (NYSE) International Securities Exchange (ISE) 0,10 108,8605 113,2149 104,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com Stammaktie der Jyske Bank A/S, DK0010307958 Long DKK OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S *** 0,10 300,0126 322,5135 107,5000 3,50% CIBOR-1M / 20% (+/- 10 www.nasdaqomxnordic. Prozentpunkte) com PB9U4B, DE000PB9U4B7 / 2.000.000 Namens-Stammaktie der K+S AG, DE000KSAG888 Long EUR Deutsche Börse AG1 Eurex 0,10 17,2567 17,9470 104,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U4C, DE000PB9U4C5 / 2.000.000 Namens-Stammaktie der Kloeckner & Co SE, DE000KC01000 Long EUR Deutsche Börse AG1 Eurex 1 10,8300 11,3715 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U4D, DE000PB9U4D3 / 2.000.000 Stammaktie der Kinross Gold Corporation, CA4969024047 Long USD New York Stock Exchange (NYSE) CBOE (Chicago Board Options Exchange) 1 3,5555 3,8399 108,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com PB9U4E, DE000PB9U4E1 / 2.000.000 Stammaktie der LafargeHolcim Ltd, CH0012214059 Long EUR Euronext (Paris) Eurex 0,10 46,4550 48,7778 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U4F, DE000PB9U4F8 / 2.000.000 Stammaktie der Lanxess AG, DE0005470405 Long EUR Deutsche Börse AG1 Eurex 0,10 56,1165 58,9223 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U4G, DE000PB9U4G6 / 2.000.000 Stammaktie der Linde AG, DE0006483001 Long EUR Deutsche Börse AG1 Eurex 0,10 117,6555 122,3617 104,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U4H, DE000PB9U4H4 / 2.000.000 Stammaktie der Lonza Group Ltd, Switzerland, CH0013841017 Long CHF SIX Swiss Exchange AG Eurex 0,10 175,9400 184,7370 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) CHF-LIBOR 1M / www.theice.com PB9U4J, DE000PB9U4J0 / 2.000.000 Stammaktie der AP Moeller - Maersk A/S, DK0010244508 Long DKK OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S NASDAQ OMX NORDIC 0,10 9.633,0000 10.114,6500 105,0000 3,50% CIBOR-1M / 20% (+/- 10 www.nasdaqomxnordic. Prozentpunkte) com WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen Basiswert* (Aktie mit ISIN) PB9U38, DE000PB9U380 / 2.000.000 Stammaktie der Johnson & Johnson, US4781601046 Long PB9U39, DE000PB9U398 / 2.000.000 Stammaktie der Johnson & Johnson, US4781601046 PB9U4A, DE000PB9U4A9 / 2.000.000 Options- ReferenzTyp währung* 25 / 65 Referenzzinssatz* / Internetseite Anfängliche Stop Loss Schwelle* in Referenzwährung Anfänglicher Stop Loss Zinsanpassungssatz*/ Schwellen Zinsanpassungssatz Anpassungssatz* Bandbreite und in Prozent Abweichung* Referenzstelle* Terminbörse** Bezugsverhältnis* Anfänglicher Basispreis* in Referenzwährung EUR Deutsche Börse AG1 *** 0,10 27,9259 32,1148 115,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu Long EUR Deutsche Börse AG1 *** 0,10 29,9956 34,4949 115,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu Stammaktie der MGM Resorts International, US5529531015 Long USD New York Stock Exchange (NYSE) CBOE (Chicago Board Options Exchange) 0,10 24,2697 26,0899 107,5000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com PB9U4N, DE000PB9U4N2 / 2.000.000 Stammaktie der Micron Technology, Inc., US5951121038 Long USD NASDAQ GS2 CBOE (Chicago Board Options Exchange) 1 16,0139 17,2149 107,5000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com PB9U4P, DE000PB9U4P7 / 2.000.000 Vinkulierte NamensStammaktie der Münchener RückversicherungsGesellschaft Aktiengesellschaft in München, DE0008430026 Long EUR Deutsche Börse AG1 Eurex 0,10 166,5350 173,1964 104,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U4Q, DE000PB9U4Q5 / 2.000.000 Stammaktie der MARINE HARVEST ASA, NO0003054108 Long NOK Oslo Stock Exchange (OSE) Oslo Stock Exchange (OSE) 0,10 140,3720 150,8999 107,5000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) NIBOR1M / www.oslobors.no PB9U4R, DE000PB9U4R3 / 2.000.000 Stammaktie der National Grid PLC, GB00B08SNH34 Long GBp London Stock Exchange London Stock Exchange 1 1.011,9875 1.062,5869 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) GBP-LIBOR 1M / www.theice.com PB9U4S, DE000PB9U4S1 / 2.000.000 Stammaktie der Nestle SA, CH0038863350 Long CHF SIX Swiss Exchange AG Eurex 0,10 70,3950 73,9148 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) CHF-LIBOR 1M / www.theice.com PB9U4T, DE000PB9U4T9 / 2.000.000 Stammaktie der Netflix, Inc., US64110L1061 Long USD NASDAQ GS2 CBOE (Chicago Board Options Exchange) 0,10 93,5529 102,9082 110,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen Basiswert* (Aktie mit ISIN) PB9U4K, DE000PB9U4K8 / 2.000.000 Stammaktie der Manz AG, DE000A0JQ5U3 Long PB9U4L, DE000PB9U4L6 / 2.000.000 Stammaktie der Manz AG, DE000A0JQ5U3 PB9U4M, DE000PB9U4M4 / 2.000.000 Options- ReferenzTyp währung* 26 / 65 Referenzzinssatz* / Internetseite Anfängliche Stop Loss Schwelle* in Referenzwährung Anfänglicher Stop Loss Zinsanpassungssatz*/ Schwellen Zinsanpassungssatz Anpassungssatz* Bandbreite und in Prozent Abweichung* Referenzstelle* Terminbörse** Bezugsverhältnis* Anfänglicher Basispreis* in Referenzwährung USD NASDAQ GS2 CBOE (Chicago Board Options Exchange) 0,10 108,3535 119,1889 110,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com Long USD New York Stock Exchange (NYSE) International Securities Exchange (ISE) 1 35,1310 36,8876 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com Stammaktie der Novartis AG, CH0012005267 Long CHF SIX Swiss Exchange AG Eurex 0,10 70,9650 74,5133 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) CHF-LIBOR 1M / www.theice.com PB9U4X, DE000PB9U4X1 / 2.000.000 Stammaktie der Novozymes A/S, DK0060336014 Long DKK OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S NASDAQ OMX NORDIC 0,10 275,4050 289,1753 105,0000 3,50% CIBOR-1M / 20% (+/- 10 www.nasdaqomxnordic. Prozentpunkte) com PB9U4Y, DE000PB9U4Y9 / 2.000.000 Stammaktie der OMV Aktiengesellschaft, AT0000743059 Long EUR Wiener Börse AG Eurex 0,10 26,3815 27,7006 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U4Z, DE000PB9U4Z6 / 2.000.000 Stammaktie der Pan American Silver Corp., CA6979001089 Long USD NASDAQ GS2 CBOE (Chicago Board Options Exchange) 1 15,6666 16,9199 108,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com PB9U40, DE000PB9U406 / 2.000.000 Stammaktie der PayPal Holdings Inc, US70450Y1038 Long USD NASDAQ GS2 CBOE (Chicago Board Options Exchange) 0,10 37,2592 40,2399 108,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com PB9U41, DE000PB9U414 / 2.000.000 Stammaktie der PepsiCo Inc., US7134481081 Long USD New York Stock Exchange (NYSE) CBOE (Chicago Board Options Exchange) 0,10 100,9470 105,9944 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com PB9U42, DE000PB9U422 / 2.000.000 Stammaktie der Pfeiffer Vacuum Technology AG, DE0006916604 Long EUR Deutsche Börse AG1 *** 0,10 79,4418 85,3999 107,5000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U43, DE000PB9U430 / 2.000.000 Stammaktie der Philip Morris International Inc, US7181721090 Long USD New York Stock Exchange (NYSE) CBOE (Chicago Board Options Exchange) 0,10 91,1810 95,7401 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com PB9U44, DE000PB9U448 / 2.000.000 Stammaktie der Qiagen NV, NL0000240000 Long EUR Deutsche Börse AG1 Eurex 0,10 22,4865 23,6108 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen Basiswert* (Aktie mit ISIN) PB9U4U, DE000PB9U4U7 / 2.000.000 Stammaktie der Netflix, Inc., US64110L1061 Long PB9U4V, DE000PB9U4V5 / 2.000.000 Stammaktie der Newmont Mining Corporation, US6516391066 PB9U4W, DE000PB9U4W3 / 2.000.000 Options- ReferenzTyp währung* 27 / 65 Referenzzinssatz* / Internetseite Anfängliche Stop Loss Schwelle* in Referenzwährung Anfänglicher Stop Loss Zinsanpassungssatz*/ Schwellen Zinsanpassungssatz Anpassungssatz* Bandbreite und in Prozent Abweichung* Referenzstelle* Terminbörse** Bezugsverhältnis* Anfänglicher Basispreis* in Referenzwährung EUR Wiener Börse AG Eurex 1 13,6800 14,3640 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu Long GBp London Stock Exchange Intercontinental Exchange (ICE) 0,10 6.832,4000 7.174,0200 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) GBP-LIBOR 1M / www.theice.com Stammaktie der Renault SA, FR0000131906 Long EUR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 73,5110 77,1866 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U48, DE000PB9U489 / 2.000.000 Stammaktie der Repsol S.A., ES0173516115 Long EUR SIBE4 MEFF5 1 12,3880 13,0074 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U49, DE000PB9U497 / 2.000.000 Stammaktie der Rheinmetall AG, DE0007030009 Long EUR Deutsche Börse AG1 Eurex 0,10 59,3465 62,3138 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U5A, DE000PB9U5A6 / 2.000.000 Stammaktie der RIB Software AG, DE000A0Z2XN6 Long EUR Deutsche Börse AG1 Eurex 1 10,2992 11,0716 107,5000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U5B, DE000PB9U5B4 / 2.000.000 Stammaktie der Rio Tinto plc, GB0007188757 Long GBp London Stock Exchange London Stock Exchange 0,10 2.501,3500 2.626,4175 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) GBP-LIBOR 1M / www.theice.com PB9U5C, DE000PB9U5C2 / 2.000.000 Stammaktie der Rocket Internet SE, DE000A12UKK6 Long EUR Deutsche Börse AG1 Eurex 0,10 18,4727 19,3963 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U5D, DE000PB9U5D0 / 2.000.000 Namens-Stammaktie der Royal Dutch Shell PLC, GB00B03MLX29 Long EUR Euronext (Amsterdam) Euronext (Amsterdam) 0,10 22,1112 23,2168 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U5E, DE000PB9U5E8 / 2.000.000 Stammaktie der RTL Group SA, LU0061462528 Long EUR Deutsche Börse AG1 Eurex 0,10 61,2170 64,2779 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U5F, DE000PB9U5F5 / 2.000.000 Stammaktie der RTL Group SA, LU0061462528 Long EUR Deutsche Börse AG1 Eurex 0,10 68,4190 71,8400 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen Basiswert* (Aktie mit ISIN) PB9U45, DE000PB9U455 / 2.000.000 Stammaktie der Raiffeisen Bank International AG, AT0000606306 Long PB9U46, DE000PB9U463 / 2.000.000 Stammaktie der Reckitt Benckiser Group plc, GB00B24CGK77 PB9U47, DE000PB9U471 / 2.000.000 Options- ReferenzTyp währung* 28 / 65 Referenzzinssatz* / Internetseite Anfängliche Stop Loss Schwelle* in Referenzwährung Anfänglicher Stop Loss Zinsanpassungssatz*/ Schwellen Zinsanpassungssatz Anpassungssatz* Bandbreite und in Prozent Abweichung* Referenzstelle* Terminbörse** Bezugsverhältnis* Anfänglicher Basispreis* in Referenzwährung EUR Deutsche Börse AG1 Eurex 1 13,4900 14,0296 104,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu Long GBp London Stock Exchange Intercontinental Exchange (ICE) 0,10 721,6515 757,7341 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) GBP-LIBOR 1M / www.theice.com Stammaktie der The Royal Bank of Scotland Group plc, GB00B7T77214 Long GBp London Stock Exchange London Stock Exchange 1 171,8550 180,4478 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) GBP-LIBOR 1M / www.theice.com PB9U5K, DE000PB9U5K5 / 2.000.000 Stammaktie der Salzgitter AG, DE0006202005 Long EUR Deutsche Börse AG1 Eurex 0,10 28,4050 29,8253 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U5L, DE000PB9U5L3 / 2.000.000 Stammaktie der Sanofi, FR0000120578 Long EUR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 65,6070 68,8874 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U5M, DE000PB9U5M1 / 2.000.000 Nennwertlose InhaberVorzugsaktien der Schaeffler AG, DE000SHA0159 Long EUR Deutsche Börse AG1 Eurex 1 13,0957 13,7505 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U5N, DE000PB9U5N9 / 2.000.000 Stammaktie der SGS SA, CH0002497458 Long CHF SIX Swiss Exchange AG Eurex 0,10 1.930,9090 2.123,9999 110,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) CHF-LIBOR 1M / www.theice.com PB9U5P, DE000PB9U5P4 / 2.000.000 Stammaktie der Silver Wheaton Corp., CA8283361076 Long USD New York Stock Exchange (NYSE) CBOE (Chicago Board Options Exchange) 1 16,9199 18,1043 107,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com PB9U5Q, DE000PB9U5Q2 / 2.000.000 Stammaktie der Société Générale SA, FR0000130809 Long EUR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 24,8458 26,0881 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U5R, DE000PB9U5R0 / 2.000.000 Stammaktie der Software AG, DE0003304002 Long EUR Deutsche Börse AG1 Eurex 0,10 24,5905 26,4348 107,5000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen Basiswert* (Aktie mit ISIN) PB9U5G, DE000PB9U5G3 / 2.000.000 Stammaktie der RWE AG, DE0007037129 Long PB9U5H, DE000PB9U5H1 / 2.000.000 Stammaktie der RollsRoyce Holdings PLC, GB00B63H8491 PB9U5J, DE000PB9U5J7 / 2.000.000 Options- ReferenzTyp währung* 29 / 65 Referenzzinssatz* / Internetseite Anfängliche Stop Loss Schwelle* in Referenzwährung Anfänglicher Stop Loss Zinsanpassungssatz*/ Schwellen Zinsanpassungssatz Anpassungssatz* Bandbreite und in Prozent Abweichung* Referenzstelle* Terminbörse** Bezugsverhältnis* Anfänglicher Basispreis* in Referenzwährung EUR Deutsche Börse AG1 Eurex 0,10 31,3255 33,6749 107,5000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu Long GBp London Stock Exchange London Stock Exchange 0,10 649,1350 681,5918 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) GBP-LIBOR 1M / www.theice.com Stammaktie der StatoilHydro, NO0010096985 Long NOK Oslo Stock Exchange (OSE) Oslo Stock Exchange (OSE) 0,10 118,1963 130,0159 110,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) NIBOR1M / www.oslobors.no PB9U5V, DE000PB9U5V2 / 2.000.000 Stammaktie der Stroeer Media SE, DE0007493991 Long EUR Deutsche Börse AG1 *** 0,10 37,0823 38,9364 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U5W, DE000PB9U5W0 / 2.000.000 Stammaktie der Südzucker AG, DE0007297004 Long EUR Deutsche Börse AG1 Eurex 1 22,8095 23,9500 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U5X, DE000PB9U5X8 / 2.000.000 Stammaktie der Swatch Group AG, CH0012255151 Long CHF SIX Swiss Exchange AG Eurex 0,10 291,1750 305,7338 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) CHF-LIBOR 1M / www.theice.com PB9U5Y, DE000PB9U5Y6 / 2.000.000 Stammaktie der Symrise AG, DE000SYM9999 Long EUR Deutsche Börse AG1 Eurex 0,10 60,2680 63,2814 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U5Z, DE000PB9U5Z3 / 2.000.000 Namens-Stammaktie der Scout24 AG, DE000A12DM80 Long EUR Deutsche Börse AG1 Eurex 0,10 27,7703 29,9919 108,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U50, DE000PB9U505 / 2.000.000 Stammaktie der Steinhoff International Holdings NV, NL0011375019 Long EUR Deutsche Börse AG1 Eurex 1 4,6227 4,8538 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U51, DE000PB9U513 / 2.000.000 Auf den Namen lautende Stammaktien (Stückaktien) der Talanx AG, DE000TLX1005 Long EUR Deutsche Börse AG1 *** 0,10 26,5762 27,9050 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen Basiswert* (Aktie mit ISIN) PB9U5S, DE000PB9U5S8 / 2.000.000 Stammaktie der Software AG, DE0003304002 Long PB9U5T, DE000PB9U5T6 / 2.000.000 Stammaktie der Standard Chartered PLC, GB0004082847 PB9U5U, DE000PB9U5U4 / 2.000.000 Options- ReferenzTyp währung* 30 / 65 Referenzzinssatz* / Internetseite Anfängliche Stop Loss Schwelle* in Referenzwährung Anfänglicher Stop Loss Zinsanpassungssatz*/ Schwellen Zinsanpassungssatz Anpassungssatz* Bandbreite und in Prozent Abweichung* Referenzstelle* Terminbörse** Bezugsverhältnis* Anfänglicher Basispreis* in Referenzwährung EUR SIBE4 MEFF5 1 8,6317 9,0633 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu Long USD NASDAQ GS2 CBOE (Chicago Board Options Exchange) 0,10 193,3820 203,0511 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com Stammaktie der The Walt Disney Company, US2546871060 Long USD New York Stock Exchange (NYSE) International Securities Exchange (ISE) 0,10 87,3335 91,7002 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com PB9U55, DE000PB9U554 / 2.000.000 Stammaktie der Total SA, FR0000120271 Long EUR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 42,1800 44,2890 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U56, DE000PB9U562 / 2.000.000 Stammaktie der The Travelers Companies, Inc., US89417E1091 Long USD New York Stock Exchange (NYSE) International Securities Exchange (ISE) 0,10 110,4185 115,9394 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com PB9U57, DE000PB9U570 / 2.000.000 Namens-Stammaktie der TUI AG, DE000TUAG000 Long EUR Deutsche Börse AG1 Eurex 1 11,1084 11,7749 106,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U58, DE000PB9U588 / 2.000.000 Stammaktie der Tyson Foods, Inc., US9024941034 Long USD New York Stock Exchange (NYSE) CBOE (Chicago Board Options Exchange) 0,10 65,5534 70,4699 107,5000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com PB9U59, DE000PB9U596 / 2.000.000 Stammaktie der UniCredit S.p.A., IT0004781412 Long EUR Borsa Italiana (MTA)6 Borsa Italiana (IDEM)7 1 2,1413 2,2484 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U6A, DE000PB9U6A4 / 2.000.000 Ordinary Depositary Receipts der Unilever NV, NL0000009355 Long EUR Euronext (Amsterdam) Euronext (Amsterdam) 0,10 37,1592 39,0172 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U6B, DE000PB9U6B2 / 2.000.000 Stammaktie der Uniper SE, DE000UNSE018 Long EUR Deutsche Börse AG1 *** 1 11,4522 12,0248 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U6C, DE000PB9U6C0 / 2.000.000 Stammaktie der United Continental Holdings, Inc., US9100471096 Long USD New York Stock Exchange (NYSE) CBOE (Chicago Board Options Exchange) 0,10 51,5720 55,4399 107,5000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen Basiswert* (Aktie mit ISIN) PB9U52, DE000PB9U521 / 2.000.000 Stammaktie der Telefonica SA, ES0178430E18 Long PB9U53, DE000PB9U539 / 2.000.000 Stammaktie der Tesla Motors, Inc., US88160R1014 PB9U54, DE000PB9U547 / 2.000.000 Options- ReferenzTyp währung* 31 / 65 Referenzzinssatz* / Internetseite Anfängliche Stop Loss Schwelle* in Referenzwährung Anfänglicher Stop Loss Zinsanpassungssatz*/ Schwellen Zinsanpassungssatz Anpassungssatz* Bandbreite und in Prozent Abweichung* Referenzstelle* Terminbörse** Bezugsverhältnis* Anfänglicher Basispreis* in Referenzwährung EUR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 18,9050 19,8503 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu Long USD New York Stock Exchange (NYSE) CBOE (Chicago Board Options Exchange) 0,10 47,8610 50,2541 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com Stammaktie der Visa Inc., US92826C8394 Long USD New York Stock Exchange (NYSE) CBOE (Chicago Board Options Exchange) 0,10 59,5937 62,5734 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com PB9U6G, DE000PB9U6G1 / 2.000.000 Stammaktie der Visa Inc., US92826C8394 Long USD New York Stock Exchange (NYSE) CBOE (Chicago Board Options Exchange) 0,10 78,6695 82,6030 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com PB9U6H, DE000PB9U6H9 / 2.000.000 Stammaktie der Vivendi SA, FR0000127771 Long EUR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 17,4420 18,3141 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U6J, DE000PB9U6J5 / 2.000.000 Stammaktie der voestalpine AG, AT0000937503 Long EUR Wiener Börse AG Eurex 0,10 30,0912 31,5958 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U6K, DE000PB9U6K3 / 2.000.000 Namens-Stammaktie der Vonovia SE, DE000A1ML7J1 Long EUR Deutsche Börse AG1 Eurex 0,10 30,6945 32,2292 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U6L, DE000PB9U6L1 / 2.000.000 Stammaktie der Vodafone Group PLC, GB00BH4HKS39 Long GBp London Stock Exchange London Stock Exchange 1 212,3967 223,0165 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) GBP-LIBOR 1M / www.theice.com PB9U6M, DE000PB9U6M9 / 2.000.000 Stammaktie der Wells Fargo & Company, US9497461015 Long USD New York Stock Exchange (NYSE) CBOE (Chicago Board Options Exchange) 0,10 40,8932 42,9379 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen Basiswert* (Aktie mit ISIN) PB9U6D, DE000PB9U6D8 / 2.000.000 Stammaktie der Veolia Environment S.A., FR0000124141 Long PB9U6E, DE000PB9U6E6 / 2.000.000 Stammaktie der Verizon Communications Inc., US92343V1044 PB9U6F, DE000PB9U6F3 / 2.000.000 Options- ReferenzTyp währung* 32 / 65 Referenzzinssatz* / Internetseite Anfängliche Stop Loss Schwelle* in Referenzwährung Anfänglicher Stop Loss Zinsanpassungssatz*/ Schwellen Zinsanpassungssatz Anpassungssatz* Bandbreite und in Prozent Abweichung* Referenzstelle* Terminbörse** Bezugsverhältnis* Anfänglicher Basispreis* in Referenzwährung USD New York Stock Exchange (NYSE) CBOE (Chicago Board Options Exchange) 0,10 42,9970 45,1469 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com Long EUR Wiener Börse AG Eurex 1 14,2215 14,9326 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu Stammaktie der Wirecard AG, DE0007472060 Long EUR Deutsche Börse AG1 *** 0,10 40,5092 43,7499 108,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U6R, DE000PB9U6R8 / 2.000.000 Stammaktie der Zalando SE, DE000ZAL1111 Long EUR Deutsche Börse AG1 Eurex 0,10 36,7855 38,6248 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U6S, DE000PB9U6S6 / 2.000.000 Stammaktie der Zalando SE, DE000ZAL1111 Long EUR Deutsche Börse AG1 Eurex 0,10 37,9951 39,8949 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U6T, DE000PB9U6T4 / 2.000.000 Stammaktie der Zalando SE, DE000ZAL1111 Long EUR Deutsche Börse AG1 Eurex 0,10 38,8122 40,7528 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U6U, DE000PB9U6U2 / 2.000.000 Stammaktie der Zurich Financial Services AG, CH0011075394 Long CHF SIX Swiss Exchange AG Eurex 0,10 244,4350 256,6568 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) CHF-LIBOR 1M / www.theice.com PB9U6V, DE000PB9U6V0 / 2.000.000 Stammaktie der easyJet plc, GB00B7KR2P84 Long GBp London Stock Exchange Intercontinental Exchange (ICE) 0,10 839,2700 881,2335 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) GBP-LIBOR 1M / www.theice.com WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen Basiswert* (Aktie mit ISIN) PB9U6N, DE000PB9U6N7 / 2.000.000 Stammaktie der Wells Fargo & Company, US9497461015 Long PB9U6P, DE000PB9U6P2 / 2.000.000 Stammaktie der Wienerberger AG, AT0000831706 PB9U6Q, DE000PB9U6Q0 / 2.000.000 Options- ReferenzTyp währung* 33 / 65 Referenzzinssatz* / Internetseite Anfängliche Stop Loss Schwelle* in Referenzwährung Anfänglicher Stop Loss Zinsanpassungssatz*/ Schwellen Zinsanpassungssatz Anpassungssatz* Bandbreite und in Prozent Abweichung* Referenzstelle* Terminbörse** Bezugsverhältnis* Anfänglicher Basispreis* in Referenzwährung GBp London Stock Exchange Intercontinental Exchange (ICE) 0,10 876,9900 920,8395 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) GBP-LIBOR 1M / www.theice.com Long GBp London Stock Exchange Intercontinental Exchange (ICE) 0,10 895,8500 940,6425 105,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) GBP-LIBOR 1M / www.theice.com Vinkulierte NamensStammaktie der Deutsche Lufthansa AG, DE0008232125 Short EUR Deutsche Börse AG1 Eurex 1 11,8189 11,3461 96,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U6Z, DE000PB9U6Z1 / 2.000.000 Namens-Stammaktie der E.ON SE, DE000ENAG999 Short EUR Deutsche Börse AG1 Eurex 1 7,0980 6,8141 96,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U60, DE000PB9U604 / 2.000.000 Stammaktie der First Majestic Silver Corp., CA32076V1031 Short USD New York Stock Exchange (NYSE) CBOE (Chicago Board Options Exchange) 1 10,7226 9,6503 90,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com PB9U61, DE000PB9U612 / 2.000.000 Stammaktie der Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, DE0005785802 Short EUR Deutsche Börse AG1 Eurex 0,10 80,2620 77,0515 96,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U62, DE000PB9U620 / 2.000.000 Stammaktie der GFK SE, DE0005875306 Short EUR Deutsche Börse AG1 *** 0,10 37,1313 31,5616 85,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu PB9U63, DE000PB9U638 / 2.000.000 Stammaktie der Intel Corporation, US4581401001 Short USD NASDAQ GS2 International Securities Exchange (ISE) 0,10 37,2855 35,7941 96,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) USD-LIBOR 1M / www.theice.com WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen Basiswert* (Aktie mit ISIN) PB9U6W, DE000PB9U6W8 / 2.000.000 Stammaktie der easyJet plc, GB00B7KR2P84 Long PB9U6X, DE000PB9U6X6 / 2.000.000 Stammaktie der easyJet plc, GB00B7KR2P84 PB9U6Y, DE000PB9U6Y4 / 2.000.000 Options- ReferenzTyp währung* 34 / 65 Referenzzinssatz* / Internetseite WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen Basiswert* (Aktie mit ISIN) PB9U64, DE000PB9U646 / 2.000.000 Stammaktie der Zalando SE, DE000ZAL1111 Options- ReferenzTyp währung* Short EUR Referenzstelle* Terminbörse** Bezugsverhältnis* Anfänglicher Basispreis* in Referenzwährung Deutsche Börse AG1 Eurex 0,10 52,7030 Anfängliche Stop Loss Schwelle* in Referenzwährung 50,0679 Anfänglicher Stop Loss Zinsanpassungssatz*/ Schwellen Zinsanpassungssatz Anpassungssatz* Bandbreite und in Prozent Abweichung* 95,0000 3,50% 20% (+/- 10 Prozentpunkte) Referenzzinssatz* / Internetseite EURIBOR 1M / www.emmibenchmarks.eu * Zur Klarstellung gelten alle Angaben vorbehaltlich der §§ 3 und 4 ** bzw. die jeweilige Hauptterminbörse, an der Termin- oder Optionskontrakte in Bezug auf den Basiswert gehandelt werden *** Die jeweilige Hauptterminbörse, an der Termin- oder Optionskontrakte in Bezug auf den Basiswert gehandelt werden. LIBOR = London Interbank Offered Rate EURIBOR = Euro Interbank Offered Rate CIBOR = Copenhagen Interbank Offered Rate STIBOR = Stockholm Interbank Offered Rate NIBOR = Norwegian Interbank Offered Rate 1 hier das elektronische Handelssystem Xetra 2 "NASDAQ GS" steht für National Association of Securities Dealers Automated Quotations Stock Exchange Global Select Market 3 "NASDAQ CM" steht für National Association of Securities Dealers Automated Quotations Stock Exchange Capital Market 4 das elektronische Handelssystem SIBE der Sociedad de Bolsas S. A., España 5 offizielle spanische Börse für Termin- und Optionskontrakte (Mercado Oficial de Futuros y Opciones Financieros en España) 6 das elektronische Handelssystem Mercato Telematico Azionario (MTA) der Borsa Italiana 7 offizielle italienische Börse für Termin- und Optionskontrakte Mercato Italiano dei Derivati (IDEM) der Borsa Italiana Bei den verwendeten Abkürzungen für die jeweilige Währung handelt es sich (mit Ausnahme der Abkürzung "GBp", die für Britische Pence Sterling steht und wobei GBp 100 einem Britischen Pfund Sterling ("GBP" 1,00) entsprechen) um die offiziell verwendeten ISO-Währungskürzel. ISO = International Organization for Standardization; Währungskürzel zur Zeit auch auf der Webseite: http://publications.europa.eu/code/de/de-5000700.htm 35 / 65 §2 Ausübung der Optionsrechte (1) Die Optionsscheine gelten als automatisch ausgeübt sobald ein Stop Loss Ereignis eintritt. (2) (a) Optionsrechte können nur für mindestens 1.000 Optionsscheine oder ein ganzzahliges Vielfaches davon ("Mindestzahl") ausgeübt werden. Der Optionsscheininhaber muss spätestens am zweiten Bankgeschäftstag vor dem Ausübungstag bis 10:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main): (i) in schriftlicher Form mit allen im nachstehenden Absatz (2)(b) geforderten Angaben eine Erklärung gemäß Absatz (2)(b) ("Ausübungserklärung") bei der Zahlstelle gemäß § 8 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) (BNP PARIBAS Securities Services, Zweigniederlassung Frankfurt am Main, Europa-Allee 12, 60327 Frankfurt am Main (bei Übermittlung per Telefax unter Nr. +49 (0) 69 15205277) einreichen; und (ii) die Optionsscheine auf das Konto der Zahlstelle bei der CBF, Konto 7259 übertragen. Die wirksame Ausübung des Optionsrechts durch den Optionsscheininhaber, steht unter der auflösenden Bedingung, dass bis einschließlich der Feststellung des Referenzpreises am Ausübungstag ein Stop Loss Ereignis eintritt: Das heißt, der Eintritt eines Stop Loss Ereignisses nach Ausübung gemäß diesem § 2 Absatz (2), führt dazu, dass die Wirksamkeit der Ausübung nachträglich entfällt und dass stattdessen § 2 Absatz (1) zur Anwendung kommt. (b) Die Ausübungserklärung muss enthalten: (i) den Namen und die Anschrift des Ausübenden, (ii) die Art (WKN oder ISIN) und die Anzahl der Optionsscheine, für die das Optionsrecht ausgeübt wird, und (iii) die Angabe eines in der Auszahlungswährung geführten Bankkontos, auf das der Auszahlungsbetrag überwiesen werden soll. Die Ausübungserklärung ist bindend und unwiderruflich. Sie wird wirksam, wenn die Ausübungserklärung zugegangen ist und die Optionsscheine fristgerecht bei der Zahlstelle eingegangen sind. Werden die Optionsscheine, auf die sich die Ausübungserklärung bezieht, nicht oder nicht rechtzeitig an die Zahlstelle nach Maßgabe des obenstehenden Absatzes (2)(a) geliefert, so ist die Ausübungserklärung nichtig. Als Bewertungstag i.S.d. § 1 gilt dabei der Bankgeschäftstag, an dem erstmals bis einschließlich 10:00 Uhr vormittags (Ortszeit Frankfurt am Main) die vorgenannten Ausübungsvoraussetzungen für die ausgeübten Optionsrechte erfüllt sind. Werden abweichend von Absatz (2)(a) Optionsrechte nicht im Umfang der Mindestzahl oder zu einem Vielfachen der Mindestzahl ausgeübt, gilt die Ausübung nur für die nächst kleinere Zahl von Optionsscheinen, die durch die Mindestzahl ganzzahlig ohne Rest teilbar ist. Das gilt entsprechend, sofern die Anzahl der in der Ausübungserklärung genannten Optionsscheine von der Anzahl der an die Zahlstelle übertragenen Optionsscheine abweicht. Die gelieferten überzähligen Optionsscheine werden dem Optionsscheininhaber in beiden Fällen auf dessen Kosten und Risiko zurückübertragen. (3) Die Emittentin ist berechtigt zum letzten Bankgeschäftstag eines jeden Monats, erstmals zum 31. Oktober 2016 ("Kündigungstermin") die Optionsscheine insgesamt, jedoch nicht teilweise ordentlich zu kündigen. Die Kündigung durch die Emittentin ist spätestens am zweiten Bankgeschäftstag vor dem Kündigungstermin gemäß § 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) bekannt zu machen. 36 / 65 Der Bewertungstag ist in diesem Fall der Kündigungstermin mit der Maßgabe, dass der für den Kündigungstermin maßgebliche Zeitpunkt der ist, zu dem der betreffende Referenzpreis (vorbehaltlich eines Stop Loss Ereignisses und der außerordentlichen Kündigung gemäß § 3) festgestellt wird. Der den Optionsscheininhabern im Falle der ordentlichen Kündigung zu zahlende Auszahlungsbetrag ermittelt sich dann nach Maßgabe der Vorschriften des § 1 Absatz (2) und Absatz (4) (einschließlich des Verweises auf Absatz (3) und Absatz (5)). §3 Anpassungen, außerordentliche Kündigung (1) Falls ein Potenzielles Anpassungsereignis nach Absatz (2) eintritt, kann die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) die Optionsscheinbedingungen in der Weise anpassen, dass die Optionsscheininhaber wirtschaftlich soweit wie möglich so gestellt werden, wie sie vor Durchführung der Maßnahmen nach Absatz (2) standen. Die Emittentin kann dabei nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) die Optionsscheinbedingungen auch in der Weise anpassen, in der an der Terminbörse entsprechende Anpassungen für dort gehandelte Termin- bzw. Optionskontrakte auf den Basiswert erfolgen oder erfolgen würden, falls dort entsprechende Termin- bzw. Optionskontrakte auf den Basiswert gehandelt würden. Die Anpassungen können sich auch darauf beziehen, dass der Basiswert durch einen Aktienkorb im Zusammenhang mit den in Absatz (2) genannten Wertpapieren ersetzt wird. (2) "Potenzielles Anpassungsereignis" in Bezug auf den Basiswert ist: (3) (i) ein Aktiensplit, eine Zusammenlegung von Aktien oder Umwandlung von Aktiengattungen (soweit kein Fusionsereignis vorliegt) oder eine freie Ausschüttung oder Zuteilung von Aktien an die Aktionäre des Unternehmens, das den Basiswert begeben hat ("Gesellschaft"), sei es aufgrund von Dividendenbeschlüssen oder aus anderen Gründen; (ii) die Gewährung von weiteren Wertpapieren, die zum Empfang von Zahlungen bzw. Dividenden oder Liquidationserlösen der Gesellschaft dienen, an die Aktionäre der Gesellschaft im Verhältnis zu den von diesen gehaltenen Aktien; Gewährung an die Aktionäre der Gesellschaft von weiteren Gesellschaftsanteilen oder sonstigen Wertpapieren eines anderen Emittenten, der von der Gesellschaft direkt oder indirekt erworben oder bereits gehalten wird, als Folge eines Spin-Off oder einer vergleichbaren Maßnahme; oder Gewährung sonstiger Wertpapiere, Rechte oder Optionen oder anderer Vermögensgegenstände an die Aktionäre der Gesellschaft für eine Gegenleistung, die unter dem Marktpreis liegt, der von der Berechnungsstelle für relevant gehalten wird; (iii) jede außerordentliche Dividende, die keine turnusgemäß ausgeschüttete Dividende ist; (iv) eine Aufforderung zur Leistung von Einlagen auf nicht volleingezahlte Aktien; (v) ein Aktienrückkauf der Aktien durch die Gesellschaft aus Gewinn oder Rücklagen, und unabhängig davon, ob das Entgelt hierfür in Geldzahlung, Wertpapieren oder anderen Werten besteht; (vi) eine gesellschaftsrechtliche Maßnahme der Gesellschaft, die eine Abwehr einer feindlichen Übernahme darstellt und dazu führt, dass sich der theoretische, innere Wert der Aktie verringert; (vii) oder jede andere Maßnahme, die einen verwässernden oder werterhöhenden Einfluss auf den theoretischen, inneren Wert der Aktie hat. Falls ein Anpassungsereignis nach Absatz (4) eintritt, kann die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) (i) die Optionsscheinbedingungen in der Weise anpassen, dass die Optionsscheininhaber wirtschaftlich soweit wie möglich so gestellt werden, wie sie vor Durchführung der Maßnahmen nach Absatz (4) standen. Die Anpassungen können sich auch darauf beziehen, dass der Basiswert durch einen Aktienkorb im Zusammenhang mit den in Absatz (4) genannten Wertpapieren, durch Aktien einer durch die Ausgliederung 37 / 65 neu gebildeten Aktiengesellschaft oder durch Aktien einer den ausgliedernden Unternehmensteil aufnehmenden Aktiengesellschaft in angepasster Zahl ersetzt wird. Die Emittentin kann nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) die Optionsscheinbedingungen auch in der Weise anpassen, in der an der Terminbörse entsprechende Anpassungen für dort gehandelte Termin- bzw. Optionskontrakte auf den Basiswert erfolgen oder erfolgen würden, falls dort entsprechende Termin- bzw. Optionskontrakte auf den Basiswert gehandelt würden; oder (ii) die Optionsscheine vorzeitig durch Bekanntmachung nach § 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) unter Angabe des nachstehend definierten Kündigungsbetrages kündigen. Im Falle der Kündigung zahlt die Emittentin anstatt der unter den Optionsscheinen ansonsten zu leistenden Zahlungen an jeden Optionsscheininhaber einen Betrag je Optionsschein ("Kündigungsbetrag"), der von der Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) als angemessener Marktpreis des Optionsscheins unmittelbar vor dem zur Kündigung berechtigenden Ereignis festgelegt wird. Die Emittentin wird den Kündigungsbetrag innerhalb von vier Bankgeschäftstagen nach dem Tag der Bekanntmachung gemäß § 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) an die CBF zur Weiterleitung an die Optionsscheininhaber überweisen. Die Emittentin wird den Kündigungsbetrag gemäß § 7 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) zahlen. (4) "Anpassungsereignis" in Bezug auf den Basiswert ist (i) ein De-Listing, das im Sinne dieser Optionsscheinbedingungen vorliegt, wenn die Referenzstelle ankündigt, dass gemäß den anwendbaren Regularien der Referenzstelle der Basiswert bei der Referenzstelle nicht mehr gelistet, gehandelt oder öffentlich quotiert wird oder werden wird (sofern kein Fusionsereignis oder Tender Offer vorliegt) und der Basiswert nicht unverzüglich an einer anderen Börse oder einem Handelssystem gelistet, gehandelt oder öffentlich quotiert wird, die bzw. das in derselben Jurisdiktion wie die ursprüngliche Referenzstelle befindlich ist (bzw. soweit die ursprüngliche Referenzstelle in der Europäischen Union befindlich ist, in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union); (ii) eine Verstaatlichung, die im Sinne dieser Optionsscheinbedingungen vorliegt, wenn sämtliche Aktien oder Vermögensgegenstände der Gesellschaft verstaatlicht, enteignet oder in vergleichbarer Weise auf eine Regierungsstelle, Behörde oder sonstige staatliche Stelle übertragen werden; (iii) die Zahlungsunfähigkeit, die im Sinne dieser Optionsscheinbedingungen vorliegt, wenn aufgrund eines die Gesellschaft betreffenden freiwilligen oder unfreiwilligen Liquidations-, Insolvenz- oder vergleichbaren Verfahrens (a) sämtliche Aktien der Gesellschaft auf einen Treuhänder, Insolvenzverwalter oder eine vergleichbare Person übertragen werden und/oder (b) den Aktionären der Gesellschaft gesetzlich die Übertragung der Aktien verboten wird; (iv) ein Übernahmeangebot, das im Sinne dieser Optionsscheinbedingungen vorliegt, wenn ein Angebot der Übernahme, des Erwerbs, des Austausches oder ein sonstiges Angebot vorliegt, das dazu führt oder führen würde, dass eine Person im Wege der Umwandlung oder anderweitig mehr als 10 % und weniger als 100 % der Aktien der Gesellschaft erwirbt oder erhält bzw. erwerben oder erhalten würde oder ein entsprechendes Recht erwirbt oder erwerben würde. Das Vorliegen eines Übernahmeangebotes wird von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (§ 317 BGB) aufgrund von Notifizierungen staatlicher oder anderer relevanter Stellen oder aufgrund anderer von der Berechnungsstelle für relevant erachteter Information bestimmt; (v) der wirksame Vollzug eines Übernahmeangebots, d.h. die Bekanntgabe Zustandekommens eines Übernahmeangebots durch die übernehmende Person; (vi) ein Fusionsereignis, das wiederum vorliegt, wenn in Bezug auf den Basiswert a. des unwiderruflichen eine Umwandlung von Aktiengattungen oder eine Inhaltsänderung des Basiswertes vorliegt, die dazu führt, dass eine Übertragung aller Aktien der Gesellschaft auf eine bestimmte Person erfolgt oder eine unwiderrufliche Verpflichtung hierzu besteht; 38 / 65 (vii) (5) b. eine Zusammenlegung, Verschmelzung oder Fusion der Gesellschaft mit einem anderen Unternehmen vorliegt (es sei denn, die Gesellschaft ist das fortbestehende Unternehmen und die Verschmelzung führt nicht zu einer Umwandlung von Aktiengattungen oder Inhaltsänderung der Aktien); c. ein sonstiges Übernahmeangebot vorliegt, das im Sinne dieser Optionsscheinbedingungen vorliegt, wenn ein Angebot der Übernahme, des Erwerbs, des Austausches oder ein sonstiges Angebot einer Person vorliegt, 100 % der Aktien der Gesellschaft zu erwerben oder zu erhalten, das dazu führt, dass eine Übertragung aller Aktien der Gesellschaft (mit Ausnahme der Aktien, die bereits von dieser Person gehalten oder kontrolliert werden) auf diese Person erfolgt oder eine unwiderrufliche Verpflichtung hierzu besteht; d. eine Zusammenlegung, Verschmelzung oder Fusion der Gesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaften mit einem anderen Unternehmen vorliegt und das fortbestehende Unternehmen die Gesellschaft ist und dies nicht zu einer Umwandlung von Aktiengattungen oder einer Inhaltsänderung des Basiswertes, sondern dazu führt, dass die Aktien der Gesellschaft vor diesem Ereignis (mit Ausnahme der Aktien, die von dem anderen Unternehmen gehalten oder kontrolliert werden) weniger als 50 % der Aktien der Gesellschaft unmittelbar nach dem Stattfinden des Ereignisses darstellen. Auf andere als die vorstehend bezeichneten Ereignisse, die nach Auffassung der Emittentin und der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen in ihren wirtschaftlichen Auswirkungen diesen Ereignissen vergleichbar sind, und die Einfluss auf den rechnerischen Wert der Aktien haben können, sind die beschriebenen Regeln entsprechend anzuwenden. Berechnungen, Entscheidungen und Feststellungen nach den vorstehenden Absätzen werden durch die Berechnungsstelle (§ 8 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen)) im Namen der Emittentin vorgenommen und sind für alle Beteiligten bindend, sofern nicht ein offensichtlicher Fehler vorliegt. Sämtliche Anpassungen sowie der Zeitpunkt ihres Inkrafttretens werden unverzüglich nach § 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) bekannt gemacht. §4 Marktstörungen (1) (2) (a) In Abweichung von Absatz (1)(b), wenn nach Auffassung der Emittentin zum Zeitpunkt der Feststellung des maßgeblichen Kurses eine Marktstörung, wie in Absatz (2) definiert, vorliegt, wird der betroffene Tag auf den unmittelbar nachfolgenden Handelstag, an dem keine Marktstörung mehr vorliegt, verschoben. Bei einer Verschiebung des Bewertungstages wird der Fälligkeitstag entsprechend angepasst. (b) Wenn während des Beobachtungszeitraums eine Marktstörung vorliegt, kann die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) während der Dauer dieser Marktstörung entweder die Feststellung des Stop Loss Ereignisses aussetzen, oder anstelle des Beobachtungskurses einen von ihr zu bestimmenden Ersatz-Kurs des Basiswerts zur Feststellung eines Stop Loss Ereignisses heranziehen. "Marktstörung" bedeutet: (a) die Suspendierung oder wesentliche Einschränkung des Handels (i) des Basiswertes an der Referenzstelle oder (ii) von auf den Basiswert bezogenen Terminkontrakten oder Optionskontrakten an der Terminbörse; (b) ein Ereignis, das die Möglichkeit von Marktteilnehmern, (i) Geschäfte mit dem Basiswert an der Referenzstelle zu tätigen oder einen Marktpreis für den Basiswert an der Referenzstelle zu erhalten oder (ii) Geschäfte in auf den Basiswert bezogenen Terminkontrakten oder Optionskontrakten an der Terminbörse zu tätigen bzw. einen Marktpreis für solche Terminkontrakte oder Optionskontrakte an der Terminbörse zu erhalten, unterbricht oder beeinträchtigt; oder 39 / 65 (c) (3) dass die Referenzstelle vor ihrem regulären Handelsschluss schließt. Das gilt nicht, wenn die Referenzstelle den Handelsschluss mindestens eine Stunde vor dem tatsächlichen Handelsschluss oder, wenn dieser Zeitpunkt früher liegt, dem letzten Zeitpunkt für die Ordereingabe bei der Referenzstelle zur Ausführung zum Bewertungszeitpunkt an dem betreffenden Handelstag ankündigt. In Abweichung von Absatz (1), wenn der Bewertungstag um mehr als die in der Definition von Bewertungstag gemäß § 1 genannte Anzahl von Handelstagen nach Ablauf des ursprünglichen Tages verschoben worden ist und auch an diesem Tag die Marktstörung fortbesteht, dann gilt dieser Tag als Bewertungstag. Der für die Ermittlung des maßgeblichen Kurses verwendete Kurs des Basiswerts entspricht dann dem von der Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) bestimmten Kurs, unter Berücksichtigung der am ursprünglich festgelegten, nicht verschobenen Tag herrschenden Marktgegebenheiten. 40 / 65 . Weitere Informationen Börsennotierung und Zulassung zum Handel Die Beantragung der Einbeziehung der Optionsscheine in den Freiverkehr der Frankfurter Börse und der Börse Stuttgart ist beabsichtigt. Die Einbeziehung der Optionsscheine in den Handel ist für den 21. Oktober 2016 geplant. Angebotskonditionen: Angebotsfrist Vom 21. Oktober 2016 bis zum Ablauf der Gültigkeit des Prospekts Vertriebsstellen Banken und Sparkassen Berechnungsstelle BNP PARIBAS ARBITRAGE S.N.C., Paris, Frankreich Zeichnungsverfahren Entfällt Emissionswährung EUR Emissionstermin 25. Oktober 2016 Valutatag 25. Oktober 2016 Anfänglicher Ausgabepreis und Volumen je Serie Der anfängliche Ausgabepreis und das Volumen je Optionsschein der einzelnen Serien von Optionsscheinen sind nachfolgender Tabelle zu entnehmen. ISIN Anfänglicher Ausgabepreis in EUR Volumen ISIN Anfänglicher Ausgabepreis in EUR Volumen DE000PB9U075 1,19 2.000.000 DE000PB9U364 0,23 2.000.000 DE000PB9U083 0,29 2.000.000 DE000PB9U372 1,13 2.000.000 DE000PB9U091 0,73 2.000.000 DE000PB9U380 1,78 2.000.000 DE000PB9U1A5 0,79 2.000.000 DE000PB9U398 0,52 2.000.000 DE000PB9U1B3 0,62 2.000.000 DE000PB9U4A9 0,40 2.000.000 DE000PB9U1C1 0,19 2.000.000 DE000PB9U4B7 0,09 2.000.000 DE000PB9U1D9 0,27 2.000.000 DE000PB9U4C5 0,57 2.000.000 DE000PB9U1E7 5,69 2.000.000 DE000PB9U4D3 0,26 2.000.000 DE000PB9U1F4 0,70 2.000.000 DE000PB9U4E1 0,24 2.000.000 DE000PB9U1G2 0,28 2.000.000 DE000PB9U4F8 0,30 2.000.000 DE000PB9U1H0 0,67 2.000.000 DE000PB9U4G6 3,05 2.000.000 DE000PB9U1J6 0,68 2.000.000 DE000PB9U4H4 0,85 2.000.000 DE000PB9U1K4 0,19 2.000.000 DE000PB9U4J0 6,81 2.000.000 DE000PB9U1L2 0,28 2.000.000 DE000PB9U4K8 0,66 2.000.000 DE000PB9U1M0 0,73 2.000.000 DE000PB9U4L6 0,45 2.000.000 DE000PB9U1N8 0,82 2.000.000 DE000PB9U4M4 0,17 2.000.000 DE000PB9U1P3 0,59 2.000.000 DE000PB9U4N2 1,10 2.000.000 DE000PB9U1Q1 0,37 2.000.000 DE000PB9U4P7 0,88 2.000.000 DE000PB9U1R9 0,29 2.000.000 DE000PB9U4Q5 0,12 2.000.000 DE000PB9U1S7 1,28 2.000.000 DE000PB9U4R3 0,60 2.000.000 DE000PB9U1T5 0,58 2.000.000 DE000PB9U4S1 0,34 2.000.000 DE000PB9U1U3 0,54 2.000.000 DE000PB9U4T9 2,58 2.000.000 DE000PB9U1V1 0,51 2.000.000 DE000PB9U4U7 1,23 2.000.000 DE000PB9U1W9 1,36 2.000.000 DE000PB9U4V5 1,69 2.000.000 41 / 65 ISIN Anfänglicher Ausgabepreis in EUR Volumen ISIN Anfänglicher Ausgabepreis in EUR Volumen DE000PB9U1X7 0,22 2.000.000 DE000PB9U4W3 0,34 2.000.000 DE000PB9U1Y5 0,60 2.000.000 DE000PB9U4X1 0,19 2.000.000 DE000PB9U1Z2 0,28 2.000.000 DE000PB9U4Y9 0,14 2.000.000 DE000PB9U109 0,38 2.000.000 DE000PB9U4Z6 1,14 2.000.000 DE000PB9U117 0,21 2.000.000 DE000PB9U406 0,27 2.000.000 DE000PB9U125 1,03 2.000.000 DE000PB9U414 0,48 2.000.000 DE000PB9U133 0,87 2.000.000 DE000PB9U422 0,60 2.000.000 DE000PB9U141 0,15 2.000.000 DE000PB9U430 0,44 2.000.000 DE000PB9U158 0,42 2.000.000 DE000PB9U448 0,12 2.000.000 DE000PB9U166 0,07 2.000.000 DE000PB9U455 0,72 2.000.000 DE000PB9U174 1,61 2.000.000 DE000PB9U463 0,40 2.000.000 DE000PB9U182 0,48 2.000.000 DE000PB9U471 0,39 2.000.000 DE000PB9U190 0,37 2.000.000 DE000PB9U489 0,65 2.000.000 DE000PB9U2A3 0,27 2.000.000 DE000PB9U497 0,31 2.000.000 DE000PB9U2B1 0,91 2.000.000 DE000PB9U5A6 1,54 2.000.000 DE000PB9U2C9 0,27 2.000.000 DE000PB9U5B4 0,15 2.000.000 DE000PB9U2D7 0,31 2.000.000 DE000PB9U5C2 0,10 2.000.000 DE000PB9U2E5 0,12 2.000.000 DE000PB9U5D0 0,12 2.000.000 DE000PB9U2F2 1,24 2.000.000 DE000PB9U5E8 1,08 2.000.000 DE000PB9U2G0 0,46 2.000.000 DE000PB9U5F5 0,36 2.000.000 DE000PB9U2H8 3,87 2.000.000 DE000PB9U5G3 0,71 2.000.000 DE000PB9U2J4 3,36 2.000.000 DE000PB9U5H1 0,04 2.000.000 DE000PB9U2K2 0,30 2.000.000 DE000PB9U5J7 0,10 2.000.000 DE000PB9U2L0 0,87 2.000.000 DE000PB9U5K5 0,15 2.000.000 DE000PB9U2M8 1,11 2.000.000 DE000PB9U5L3 0,35 2.000.000 DE000PB9U2N6 0,52 2.000.000 DE000PB9U5M1 0,69 2.000.000 DE000PB9U2P1 0,35 2.000.000 DE000PB9U5N9 17,79 2.000.000 DE000PB9U2Q9 1,03 2.000.000 DE000PB9U5P4 6,78 2.000.000 DE000PB9U2R7 0,41 2.000.000 DE000PB9U5Q2 0,93 2.000.000 DE000PB9U2S5 0,63 2.000.000 DE000PB9U5R0 0,91 2.000.000 DE000PB9U2T3 0,36 2.000.000 DE000PB9U5S8 0,23 2.000.000 DE000PB9U2U1 1,24 2.000.000 DE000PB9U5T6 0,04 2.000.000 DE000PB9U2V9 1,01 2.000.000 DE000PB9U5U4 0,20 2.000.000 DE000PB9U2W7 0,79 2.000.000 DE000PB9U5V2 0,20 2.000.000 DE000PB9U2X5 0,56 2.000.000 DE000PB9U5W0 1,20 2.000.000 DE000PB9U2Y3 0,14 2.000.000 DE000PB9U5X8 1,41 2.000.000 DE000PB9U2Z0 0,73 2.000.000 DE000PB9U5Y6 0,32 2.000.000 DE000PB9U208 0,90 2.000.000 DE000PB9U5Z3 0,22 2.000.000 DE000PB9U216 0,28 2.000.000 DE000PB9U505 0,24 2.000.000 DE000PB9U224 0,56 2.000.000 DE000PB9U513 0,14 2.000.000 DE000PB9U232 0,35 2.000.000 DE000PB9U521 0,45 2.000.000 DE000PB9U240 0,21 2.000.000 DE000PB9U539 0,93 2.000.000 DE000PB9U257 0,07 2.000.000 DE000PB9U547 0,42 2.000.000 DE000PB9U265 0,20 2.000.000 DE000PB9U554 0,22 2.000.000 DE000PB9U273 0,14 2.000.000 DE000PB9U562 0,53 2.000.000 42 / 65 ISIN Anfänglicher Ausgabepreis in EUR Volumen ISIN Anfänglicher Ausgabepreis in EUR Volumen DE000PB9U281 0,56 2.000.000 DE000PB9U570 0,67 2.000.000 DE000PB9U299 0,14 2.000.000 DE000PB9U588 0,45 2.000.000 DE000PB9U3A1 0,46 2.000.000 DE000PB9U596 0,11 2.000.000 DE000PB9U3B9 0,43 2.000.000 DE000PB9U6A4 0,20 2.000.000 DE000PB9U3C7 0,59 2.000.000 DE000PB9U6B2 0,60 2.000.000 DE000PB9U3D5 0,37 2.000.000 DE000PB9U6C0 0,35 2.000.000 DE000PB9U3E3 0,71 2.000.000 DE000PB9U6D8 0,10 2.000.000 DE000PB9U3F0 0,17 2.000.000 DE000PB9U6E6 0,23 2.000.000 DE000PB9U3G8 0,26 2.000.000 DE000PB9U6F3 2,12 2.000.000 DE000PB9U3H6 0,36 2.000.000 DE000PB9U6G1 0,38 2.000.000 DE000PB9U3J2 0,90 2.000.000 DE000PB9U6H9 0,09 2.000.000 DE000PB9U3K0 0,19 2.000.000 DE000PB9U6J5 0,16 2.000.000 DE000PB9U3L8 0,66 2.000.000 DE000PB9U6K3 0,16 2.000.000 DE000PB9U3M6 0,39 2.000.000 DE000PB9U6L1 0,12 2.000.000 DE000PB9U3N4 0,09 2.000.000 DE000PB9U6M9 0,40 2.000.000 DE000PB9U3P9 0,70 2.000.000 DE000PB9U6N7 0,21 2.000.000 DE000PB9U3Q7 0,22 2.000.000 DE000PB9U6P2 0,75 2.000.000 DE000PB9U3R5 0,49 2.000.000 DE000PB9U6Q0 0,32 2.000.000 DE000PB9U3S3 0,89 2.000.000 DE000PB9U6R8 0,41 2.000.000 DE000PB9U3T1 0,43 2.000.000 DE000PB9U6S6 0,29 2.000.000 DE000PB9U3U9 0,20 2.000.000 DE000PB9U6T4 0,20 2.000.000 DE000PB9U3V7 0,39 2.000.000 DE000PB9U6U2 1,19 2.000.000 DE000PB9U3W5 0,60 2.000.000 DE000PB9U6V0 0,12 2.000.000 DE000PB9U3X3 0,22 2.000.000 DE000PB9U6W8 0,07 2.000.000 DE000PB9U3Y1 0,63 2.000.000 DE000PB9U6X6 0,05 2.000.000 DE000PB9U3Z8 1,08 2.000.000 DE000PB9U6Y4 0,56 2.000.000 DE000PB9U307 0,57 2.000.000 DE000PB9U6Z1 0,34 2.000.000 DE000PB9U315 0,10 2.000.000 DE000PB9U604 2,02 2.000.000 DE000PB9U323 0,40 2.000.000 DE000PB9U612 0,38 2.000.000 DE000PB9U331 0,61 2.000.000 DE000PB9U620 0,74 2.000.000 DE000PB9U349 0,23 2.000.000 DE000PB9U638 0,16 2.000.000 DE000PB9U356 0,41 2.000.000 DE000PB9U646 1,18 2.000.000 Mitgliedstaat(en) für die die Verwendung des Prospekts durch den/die zugelassenen Anbieter gestattet ist Bundesrepublik Deutschland und Republik Österreich Details (Namen und Adressen) zu Platzeur(en) Entfällt Verfahren für die Mitteilung des zugeteilten Betrags an die Antragsteller und Informationen dazu, ob bereits vor Erhalt der entsprechenden Mitteilung mit den Wertpapieren gehandelt werden darf Entfällt 43 / 65 . Emissionsspezifische Zusammenfassung Zusammenfassungen bestehen aus geforderten Angaben, die als "Punkte" bezeichnet werden. Diese Punkte werden nummeriert und den Abschnitten A bis E zugeordnet. Diese Zusammenfassung enthält alle Punkte, die für eine Zusammenfassung hinsichtlich dieser Art von Wertpapieren und dieser Art von Emittentin vorgeschrieben sind. Da einige Punkte nicht verpflichtend anzugeben sind, kann sich eine lückenhafte Aufzählungsreihenfolge ergeben. Auch wenn aufgrund der Art der Wertpapiere und des Emittenten ein bestimmter Punkt als Bestandteil der Zusammenfassung vorgeschrieben ist, kann es vorkommen, dass für den betreffenden Punkt keine relevanten Informationen vorliegen. In diesem Fall enthält die Zusammenfassung eine kurze Beschreibung des Punkts mit dem Vermerk "entfällt". Abschnitt A - Einleitung und Warnhinweise Punkt Beschreibung Geforderte Angaben A.1 Warnhinweise Diese Zusammenfassung soll als Einführung zum Basisprospekt verstanden werden. Der Anleger sollte jede Entscheidung zur Anlage in die betreffenden Optionsscheine auf die Prüfung des gesamten Basisprospekts stützen. Für den Fall, dass vor einem Gericht Ansprüche auf Grund der in dem Basisprospekt enthaltenen Informationen geltend gemacht werden, könnte der als Kläger auftretende Anleger in Anwendung der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften der Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums die Kosten für die Übersetzung des Basisprospekts vor Prozessbeginn zu tragen haben. Diejenigen Personen, die die Verantwortung für die Zusammenfassung einschließlich etwaiger Übersetzungen hiervon übernommen haben oder von denen der Erlass ausgeht, können haftbar gemacht werden, jedoch nur für den Fall, dass die Zusammenfassung irreführend, unrichtig oder widersprüchlich ist, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des Basisprospekts gelesen wird, oder sie, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des Basisprospekts gelesen wird, nicht alle erforderlichen Schlüsselinformationen vermittelt. A.2 Zustimmung zur Verwendung des Prospekts Jeder Finanzintermediär, der die Optionsscheine nachfolgend weiter verkauft oder endgültig platziert, ist berechtigt, den Prospekt während der Dauer seiner Gültigkeit gemäß § 9 des Wertpapierprospektgesetzes, welches die Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 (geändert durch Richtlinie 2010/73/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010) umsetzt, zu verwenden. Die Emittentin stimmt dem späteren Weiterverkauf oder der endgültigen Platzierung der Optionsscheine durch sämtliche Finanzintermediäre in Deutschland und/oder Österreich und/oder Luxemburg, deren zuständiger Behörde eine Notifizierung des Prospektes übermittelt wurde, zu. Ein solcher späterer Weiterverkauf oder eine solche endgültige Platzierung setzt jeweils voraus, dass der Prospekt in Übereinstimmung mit § 9 des Wertpapierprospektgesetzes noch gültig ist. Der Prospekt darf potenziellen Investoren nur zusammen mit sämtlichen bis zur Übergabe veröffentlichten Nachträgen übergeben werden. Jeder Nachtrag zum Prospekt kann in elektronischer Form auf der Internetseite der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH (www.derivate.bnpparibas.com/service/basisprospekte) abgerufen werden. Bei der Nutzung des Prospektes hat jeder Finanzintermediär sicherzustellen, dass er alle anwendbaren, in den jeweiligen Jurisdiktionen geltenden Gesetze und Rechtsvorschriften beachtet. 44 / 65 Punkt Beschreibung Geforderte Angaben Für den Fall, dass ein Finanzintermediär ein Angebot macht, informiert dieser Finanzintermediär die Anleger zum Zeitpunkt der Angebotsvorlage über die Angebotsbedingungen der Optionsscheine. Jeder den Prospekt verwendende Finanzintermediär hat auf seiner Webseite anzugeben, dass er den Prospekt mit Zustimmung und gemäß den Bedingungen verwendet, an die die Zustimmung gebunden ist. Abschnitt B - Emittent Punkt Beschreibung Geforderte Angaben B.1 Juristischer und kommerzieller Name der Emittentin Die Emittentin führt die Firma BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH. Der kommerzielle Name entspricht der Firma. B.2 Sitz, Rechtsform, Rechtsordnung Sitz der Emittentin ist Frankfurt am Main. Die Geschäftsadresse lautet: Europa-Allee 12, 60327 Frankfurt, Bundesrepublik Deutschland. Die BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gemäß deutschem Recht. B.4b Trends, die sich auf die Die Entwicklung im laufenden Geschäftsjahr wird in hohem Maße von der allgemeinen Emittentin und die Marktentwicklung abhängig sein. Sollten die Aktienmärkte stabil bleiben oder steigen, Branchen, in denen sie werden für das laufende Geschäftsjahr eine stabile bzw. gesteigerte Emissionstätigkeit tätig ist, auswirken und ein gleich bleibender Marktanteil bzw. ein Ausbau des Marktanteils der Gesellschaft erwartet. Bei einer starken Verschlechterung der makroökonomischen Lage in der Eurozone oder fallenden Aktienmärkten dürfte sich ein Rückgang der Umsätze und der Emissionsstätigkeit ergeben. Eine unerwartet stärkere Regulierung würde sich ebenfalls negativ auf die Geschäftsentwicklung der Emittentin auswirken. B.5 Konzernstruktur Alleinige Gesellschafterin der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH ist die BNP PARIBAS S.A., eine börsennotierte Aktiengesellschaft nach französischem Recht. Die BNP PARIBAS S.A. ist, nach Selbsteinschätzung, eine der führenden Banken Frankreichs und unterhält Zweigstellen und Tochtergesellschaften in allen wichtigen Märkten. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH gibt es keine Vereinbarungen oder Pläne über eine Änderung der Gesellschafterstruktur. B.9 Gewinnprognosen oder - schätzungen Entfällt. Die Emittentin gibt derzeit keine Gewinnprognosen oder -schätzungen ab. B.10 Beschränkungen im Bestätigungsvermerk Entfällt. Der Jahresabschluss der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH für das am 31. Dezember 2014 endende Geschäftsjahr ist von MAZARS GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Theodor-Stern-Kai 1, 60596 Frankfurt am Main, geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Der Jahresabschluss der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH für das am 31. Dezember 2015 endende Geschäftsjahr ist von MAZARS GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Theodor-Stern-Kai 1, 60596 Frankfurt am Main, geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. 45 / 65 Punkt Beschreibung Geforderte Angaben B.12 Ausgewählte wesentliche historische Finanzinformationen Die folgende Tabelle zeigt ausgewählte Finanzinformationen der Emittentin, die den geprüften Jahresabschlüssen der Emittentin zum 31. Dezember 2014 und zum 31. Dezember 2015 entnommen wurden. Die vorgenannten Abschlüsse wurden nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches ("HGB") und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes ("GmbHG") aufgestellt. Jahresabschluss 31. Dezember 2014 EUR Jahresabschluss 31. Dezember 2015 EUR 352.063.566,33 366.234.688,16 2. Sonstige Vermögensgegenstände (Aktiva/Umlaufvermögen) 2.635.825.587,32 2.146.444.601,92 Anleihen (Passiva/Verbindlichkeiten) 2.320.670.660,58 1.882.942.501,37 Sonstige Verbindlichkeiten (Passiva/Verbindlichkeiten) 667.197.740,67 629.737.026,21 Sonstige betriebliche Erträge 1.424.607,25 1.355.546,91 Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.424.607,25 -1.355.546,91 Finanzinformation Bilanz I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen Gewinn- und Verlustrechnung Die Aussichten der Emittentin haben sich seit dem 31. Dezember 2015 nicht verschlechtert. Es sind keine wesentlichen Veränderungen in der Finanzlage oder der Handelsposition seit dem 31. Dezember 2015 eingetreten. B.13 Aktuelle Entwicklungen Entfällt. Es gibt keine Ereignisse aus der jüngsten Zeit der Geschäftstätigkeit der Emittentin, die für die Bewertung ihrer Zahlungsfähigkeit in hohem Maße relevant sind. B.14 Abhängigkeit der Emittentin von anderen Konzerngesellschaften Die Gesellschaftsstruktur der Emittentin in Bezug auf die BNP Paribas S.A. ist unter Punkt B.5 aufgeführt. Alleinige Gesellschafterin der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH ist die BNP PARIBAS S.A., eine börsennotierte Aktiengesellschaft nach französischem Recht. B.15 Geschäftstätigkeit, wichtigste Märkte, Haupttätigkeit Gegenstand der Gesellschaft sind gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages die Begebung, der Verkauf, der Erwerb und das Halten von Wertpapieren für eigene Rechnung, der Erwerb sowie die Veräußerung von Immobilien und Waren jeglicher Art für eigene Rechnung sowie alle Geschäfte, die damit unmittelbar oder mittelbar zusammenhängen mit Ausnahme von Geschäften, die eine Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz oder der Gewerbeordnung erfordern. Die Gesellschaft ist zu allen Rechtsgeschäften und sonstigen Handlungen berechtigt, die ihr zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen. Insbesondere darf sie Zweigniederlassungen errichten, sich an Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art beteiligen und Organschafts- und sonstige Unternehmensverträge abschließen. 46 / 65 Punkt Beschreibung Geforderte Angaben Haupttätigkeitsbereiche der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH sind die Begebung und der Verkauf von Wertpapieren für eigene Rechnung. Die von der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH begebenen und von der BNP PARIBAS ARBITRAGE S.N.C. angebotenen Wertpapiere werden zurzeit auf dem deutschen und dem österreichischen Markt und auch auf dem luxemburgischen Markt angeboten. Die von der Gesellschaft begebenen Wertpapiere können auch von anderen Unternehmen der BNP Paribas Gruppe übernommen und angeboten werden. B.16 Wesentliche Beteiligungen und Beherrschungen Zwischen der BNP PARIBAS S.A und der Emittentin besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag. Demnach ist die Emittentin verpflichtet, den gesamten nach den maßgeblichen handelsrechtlichen Vorschriften ermittelten Gewinn an die BNP PARIBAS S.A. abzuführen. Zugleich hat die BNP PARIBAS S.A jeden während der Vertragsdauer bei der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH entstehenden Verlust auszugleichen, soweit dieser nicht durch die Verwendung von Gewinnrücklagen gedeckt werden kann. Auf der Grundlage des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages kann die BNP PARIBAS S.A der Emittentin alle ihr zweckdienlich erscheinenden (gegebenenfalls auch für die Emittentin nachteiligen) Weisungen erteilen. Darüber hinaus ist die BNP PARIBAS S.A berechtigt, jederzeit die Bücher und Schriften der Emittentin einzusehen und Auskünfte insbesondere über die rechtlichen, geschäftlichen und verwaltungsmäßigen Angelegenheiten der Gesellschaft zu verlangen. Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag kann mit einjähriger Kündigungsfrist zum Ende des Kalenderjahres ordentlich gekündigt werden. Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gekündigt. Die Beendigung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages wird von der Emittentin unverzüglich veröffentlicht und durch Mitteilung der entsprechenden Bekanntmachung an die Clearstream Banking AG Frankfurt zur Weiterleitung an die Optionsscheininhaber bekannt gemacht. Abschnitt C - Wertpapiere Punkt Beschreibung Geforderte Angaben C.1 Art und Gattung der angebotenen Wertpapiere, ISIN Die Optionsscheine werden in Form von Inhaberschuldverschreibungen im Sinne von § 793 BGB begeben und begründen unmittelbare und nicht nachrangige Verbindlichkeiten der Emittentin, für die die Emittentin keine Sicherheiten bestellt hat. Die ISIN jeder einzelnen Serie von Optionsscheinen lautet: DE000PB9U075, DE000PB9U083, DE000PB9U091, DE000PB9U1A5, DE000PB9U1B3, DE000PB9U1C1, DE000PB9U1D9, DE000PB9U1E7, DE000PB9U1F4, DE000PB9U1G2, DE000PB9U1H0, DE000PB9U1J6, DE000PB9U1K4, DE000PB9U1L2, DE000PB9U1M0, DE000PB9U1N8, DE000PB9U1P3, DE000PB9U1Q1, DE000PB9U1R9, DE000PB9U1S7, DE000PB9U1T5, DE000PB9U1U3, DE000PB9U1V1, DE000PB9U1W9, DE000PB9U1X7, DE000PB9U1Y5, DE000PB9U1Z2, DE000PB9U109, DE000PB9U117, DE000PB9U125, DE000PB9U133, DE000PB9U141, DE000PB9U158, DE000PB9U166, DE000PB9U174, DE000PB9U182, DE000PB9U190, DE000PB9U2A3, DE000PB9U2B1, DE000PB9U2C9, DE000PB9U2D7, DE000PB9U2E5, DE000PB9U2F2, DE000PB9U2G0, DE000PB9U2H8, DE000PB9U2J4, DE000PB9U2K2, DE000PB9U2L0, DE000PB9U2M8, DE000PB9U2N6, DE000PB9U2P1, DE000PB9U2Q9, DE000PB9U2R7, DE000PB9U2S5, DE000PB9U2T3, DE000PB9U2U1, DE000PB9U2V9, DE000PB9U2W7, DE000PB9U2X5, DE000PB9U2Y3, DE000PB9U2Z0, DE000PB9U208, DE000PB9U216, DE000PB9U224, DE000PB9U232, DE000PB9U240, DE000PB9U257, DE000PB9U265, DE000PB9U273, DE000PB9U281, DE000PB9U299, DE000PB9U3A1, DE000PB9U3B9, DE000PB9U3C7, DE000PB9U3D5, DE000PB9U3E3, DE000PB9U3F0, DE000PB9U3G8, DE000PB9U3H6, DE000PB9U3J2, DE000PB9U3K0, 47 / 65 Punkt Beschreibung Geforderte Angaben DE000PB9U3L8, DE000PB9U3Q7, DE000PB9U3U9, DE000PB9U3Y1, DE000PB9U323, DE000PB9U364, DE000PB9U4A9, DE000PB9U4E1, DE000PB9U4J0, DE000PB9U4N2, DE000PB9U4S1, DE000PB9U4W3, DE000PB9U406, DE000PB9U448, DE000PB9U489, DE000PB9U5C2, DE000PB9U5G3, DE000PB9U5L3, DE000PB9U5Q2, DE000PB9U5U4, DE000PB9U5Y6, DE000PB9U521, DE000PB9U562, DE000PB9U6A4, DE000PB9U6E6, DE000PB9U6J5, DE000PB9U6N7, DE000PB9U6S6, DE000PB9U6W8, DE000PB9U604, DE000PB9U646. DE000PB9U3M6, DE000PB9U3R5, DE000PB9U3V7, DE000PB9U3Z8, DE000PB9U331, DE000PB9U372, DE000PB9U4B7, DE000PB9U4F8, DE000PB9U4K8, DE000PB9U4P7, DE000PB9U4T9, DE000PB9U4X1, DE000PB9U414, DE000PB9U455, DE000PB9U497, DE000PB9U5D0, DE000PB9U5H1, DE000PB9U5M1, DE000PB9U5R0, DE000PB9U5V2, DE000PB9U5Z3, DE000PB9U539, DE000PB9U570, DE000PB9U6B2, DE000PB9U6F3, DE000PB9U6K3, DE000PB9U6P2, DE000PB9U6T4, DE000PB9U6X6, DE000PB9U612, DE000PB9U3N4, DE000PB9U3S3, DE000PB9U3W5, DE000PB9U307, DE000PB9U349, DE000PB9U380, DE000PB9U4C5, DE000PB9U4G6, DE000PB9U4L6, DE000PB9U4Q5, DE000PB9U4U7, DE000PB9U4Y9, DE000PB9U422, DE000PB9U463, DE000PB9U5A6, DE000PB9U5E8, DE000PB9U5J7, DE000PB9U5N9, DE000PB9U5S8, DE000PB9U5W0, DE000PB9U505, DE000PB9U547, DE000PB9U588, DE000PB9U6C0, DE000PB9U6G1, DE000PB9U6L1, DE000PB9U6Q0, DE000PB9U6U2, DE000PB9U6Y4, DE000PB9U620, DE000PB9U3P9, DE000PB9U3T1, DE000PB9U3X3, DE000PB9U315, DE000PB9U356, DE000PB9U398, DE000PB9U4D3, DE000PB9U4H4, DE000PB9U4M4, DE000PB9U4R3, DE000PB9U4V5, DE000PB9U4Z6, DE000PB9U430, DE000PB9U471, DE000PB9U5B4, DE000PB9U5F5, DE000PB9U5K5, DE000PB9U5P4, DE000PB9U5T6, DE000PB9U5X8, DE000PB9U513, DE000PB9U554, DE000PB9U596, DE000PB9U6D8, DE000PB9U6H9, DE000PB9U6M9, DE000PB9U6R8, DE000PB9U6V0, DE000PB9U6Z1, DE000PB9U638, Die unter diesem Basisprospekt angebotenen Optionsscheine sind Wertpapiere, welche nicht verzinst werden. Die Emittentin ist verpflichtet, nach Maßgabe der Optionsscheinbedingungen in Abhängigkeit von der Entwicklung des jeweils zugrundeliegenden Basiswertes dem Optionsscheininhaber am Fälligkeitstag einen Auszahlungsbetrag zu zahlen. C.2 Währung Die Optionsscheine werden in: EUR begeben und ausgezahlt. C.5 Beschränkungen für die freie Übertragbarkeit Entfällt. Die Optionsscheine sind frei übertragbar und unterliegen keinen Beschränkungen. C.8 Mit den Wertpapieren verbundene Rechte einschließlich der Rangordnung und der Beschränkung dieser Rechte Mit den Optionsscheinen verbundene Rechte Die Optionsscheine werden nicht verzinst. Durch die Optionsscheine erhält der Optionsscheininhaber bei Ausübung einen Anspruch auf Erhalt eines Auszahlungsbetrages, wie unter C.18 beschrieben. Rückzahlung Die Optionsscheine können nur für mindestens 1.000 Optionsscheine ("Mindestzahl") ausgeübt werden. Der Optionsscheininhaber kann die Ausübung der Optionsrechte spätestens zum zweiten Bankgeschäftstag vor dem Ausübungstag aktiv erklären. Die Optionsscheine gelten automatisch als ausgeübt, sobald ein Stop Loss Ereignis eintritt. 48 / 65 Punkt Beschreibung Geforderte Angaben Der Optionsscheininhaber ist berechtigt, die Zahlung des Auszahlungsbetrags am Fälligkeitstag von der Emittentin zu verlangen. Vorzeitige Rückzahlung Die Emittentin ist berechtigt, die Optionsscheine ab einem zuvor festgesetzten Zeitpunkt ordentlich zu kündigen. Mit der ordentlichen Kündigung durch die Emittentin, ist der Optionsscheininhaber berechtigt, von der Emittentin die Zahlung des Auszahlungsbetrags am Fälligkeitstag zu verlangen. Die Emittentin kann berechtigt sein, bei Vorliegen eines Anpassungsereignisses in Bezug auf den Basiswert, das Optionsrecht in Übereinstimmung mit den Optionsscheinbedingungen anzupassen oder die Optionsscheine außerordentlich zu kündigen. Im Falle einer solchen außerordentlichen Kündigung zahlt die Emittentin den Kündigungsbetrag innerhalb von vier Bankgeschäftstagen nach der Bekanntmachung der Kündigung. In diesem Fall kann der Kündigungsbetrag (wie nachstehend unter D.6 definiert) unter Umständen auch erheblich unter dem für den Optionsschein gezahlten Kaufpreis liegen und bis auf Null (0) sinken (Totalverlust des eingesetzten Kapitals). Rangordnung Die Optionsscheine begründen unmittelbare und nicht nachrangige Verbindlichkeiten der Emittentin, für die die Emittentin keine Sicherheiten bestellt hat. Die Optionsscheine stehen untereinander und mit allen sonstigen gegenwärtigen und künftigen unbesicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin im gleichen Rang, ausgenommen solche Verbindlichkeiten, denen aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften Vorrang zukommt. Beschränkung der Rechte Die Emittentin ist unter bestimmten Voraussetzungen zur Anpassung der Optionsscheinbedingungen berechtigt. Darüber hinaus kann die Emittentin berechtigt sein, bei Vorliegen eines Anpassungsereignisses in Bezug auf den Basiswert, die Optionsscheine außerordentlich zu kündigen. Im Falle einer solchen außerordentlichen Kündigung zahlt die Emittentin den Kündigungsbetrag innerhalb von vier Bankgeschäftstagen nach der Bekanntmachung der Kündigung. C.11 C.15 Zulassung der Wertpapiere zum Handel an einem geregelten Markt oder anderen gleichwertigen Märkten Entfällt. Die Optionsscheine werden nicht an einem geregelten Markt notiert. Beeinflussung des Anlagewertes durch den Wert des Basisinstruments Mit den vorliegenden MINI Future Long Optionsscheinen kann der Anleger unter Umständen überproportional an der positiven Wertentwicklung des Basiswertes partizipieren. Der Anleger nimmt jedoch auch überproportional an der negativen Wertentwicklung des Basiswertes teil und trägt das Risiko eines wertlosen Verfalls der Optionsscheine, wenn der Referenzpreis auf oder unter den Maßgeblichen Basispreis fällt. Zudem ist geplant, die Optionsscheine in den Freiverkehr an der Frankfurter Börse und der Börse Stuttgart einzuführen. Mit den vorliegenden MINI Future Short Optionsscheinen kann der Anleger unter Umständen überproportional an der negativen Wertentwicklung des Basiswertes partizipieren. Der Anleger nimmt jedoch auch überproportional an der positiven Wertentwicklung des Basiswertes teil und trägt das Risiko eines wertlosen Verfalls des Optionsscheines, wenn der Basiswert im Hinblick auf den Bewertungstag auf oder über den Maßgeblichen Basispreis steigt. Erreicht der Beobachtungskurs die Stop Loss Schwelle, endet die Laufzeit der MINI Future Optionsscheine automatisch. Der gegebenenfalls auszuzahlende Betrag nach einem solchen Stop Loss Ereignis bestimmt sich unter Bezugnahme auf den Wert des Basiswerts, unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses. 49 / 65 Punkt Beschreibung Geforderte Angaben C.16 Verfalltag oder Fälligkeitstermin der derivativen Wertpapiere/ Ausübungstermin oder letzter Referenztermin Die Optionsscheine haben keinen festen Fälligkeitstag. Der Fälligkeitstag liegt vier Bankgeschäftstage nach dem Bewertungstag. Vorbehaltlich etwaiger Anpassungs- und Störungsregeln, ist der Bewertungstag der zeitlich frühere der folgenden Tage: der Ausübungstag, der Tag, an dem das Stop Loss Ereignis eintritt bzw. spätestens der Tag an dem der Stop Loss Referenzstand ermittelt wird und im Falle einer ordentlichen Kündigung der Optionsscheine durch die Emittentin, der Kündigungstermin. Ausübungstag und Kündigungstermin sind jeweils der letzte Bankgeschäftstag eines Monats, beginnend mit dem 31. Oktober 2016. Ausübungstermin: Der Optionsscheininhaber kann die Ausübung der Optionsrechte spätestens zum zweiten Bankgeschäftstag vor dem Ausübungstag aktiv erklären. Die Optionsscheine gelten automatisch als ausgeübt, sobald ein Stop Loss Ereignis eintritt. C.17 Abrechnungsverfahren für die derivativen Wertpapiere Sämtliche Beträge werden von der Emittentin über die Zahlstelle durch Überweisung an die CBF (Clearstream Banking AG Frankfurt oder ihre Nachfolgerin) zur Weiterleitung an die Optionsscheininhaber gezahlt. Die Emittentin wird durch Leistung der Zahlung an die CBF oder zu deren Gunsten von ihrer Zahlungspflicht befreit. C.18 Ertragsmodalitäten bei derivativen Wertpapieren Die Zahlung des Auszahlungsbetrages in der Auszahlungswährung pro Optionsschein erfolgt spätestens am Fälligkeitstag an den Optionsscheininhaber. Der Auszahlungsbetrag entspricht bei MINI Future Long Optionsscheinen: (a) wenn der Beobachtungskurs während des Beobachtungszeitraums die Stop Loss Schwelle nicht erreicht oder unterschritten hat, der Differenz aus Referenzpreis und Maßgeblichem Basispreis, multipliziert mit dem Bezugsverhältnis; (b) wenn der Beobachtungskurs während des Beobachtungszeitraums die Stop Loss Schwelle erreicht oder unterschritten hat, der Differenz aus Stop Loss Referenzstand und Maßgeblichem Basispreis, multipliziert mit dem Bezugsverhältnis. Der Auszahlungsbetrag entspricht bei MINI Future Short Optionsscheinen: (a) wenn, der Beobachtungskurs während des Beobachtungszeitraums die Stop Loss Schwelle nicht erreicht oder überschritten hat, der Differenz aus Maßgeblichem Basispreis und Referenzpreis, multipliziert mit dem Bezugsverhältnis; (b) wenn der Beobachtungskurs während des Beobachtungszeitraums die Stop Loss Schwelle erreicht oder überschritten hat, der Differenz aus Maßgeblichem Basispreis und Stop Loss Referenzstand, multipliziert mit dem Bezugsverhältnis. Wenn der jeweils ermittelte Betrag Null oder ein negativer Wert ist, entspricht der Auszahlungsbetrag lediglich dem Mindestbetrag. Gegebenenfalls erfolgt eine Umrechnung des jeweiligen Referenzwährung des Basiswerts in die Auszahlungswährung. Betrages von der Im Falle einer außerordentlichen Kündigung der Optionsscheine durch die Emittentin, entspricht der von der Emittentin an die Optionsscheininhaber zu zahlende 50 / 65 Punkt Beschreibung Geforderte Angaben Kündigungsbetrag je Optionsschein einem von der Emittentin nach billigem Ermessen als angemessen bestimmter Marktpreis unmittelbar vor dem zur Kündigung berechtigenden Ereignis. Im Falle einer ordentlichen Kündigung der Optionsscheine durch die Emittentin, entspricht der dem Optionsscheininhaber zu zahlende Betrag dem Auszahlungsbetrag am Kündigungstermin. C.19 Ausübungspreis / oder endgültiger Referenzpreis des Basiswertes Der endgültige Referenzpreis (welcher dem in der Verordnung genannten Ausübungspreis entspricht) eines jeden Optionsscheines ist der jeweils festgestellte Preis bzw. Kurs des Basiswerts am Bewertungstag. Die Optionsscheine gelten ohne weitere Voraussetzung am Bewertungstag als ausgeübt. Vorbehaltlich etwaiger Anpassungs- und Störungsregeln ist der Referenzpreis, der am Bewertungstag von der Referenzstelle als Schlusskurs bzw. bei Basiswerten, die an der Borsa Italiana (MTA) notiert werden, der als Schlusskurs (Reference Close) festgestellte und veröffentlichte Kurs des Basiswerts. C.20 Art des Basiswertes/ Aktien. Ort, an dem Informationen über den Der jeweilige Basiswert und die entsprechende Internetseite auf der Informationen über Basiswert erhältlich sind den Basiswert zum Emissionstermin jeder einzelnen Serie von Optionsscheinen erhältlich sind: Basiswert mit ISIN Internetseite Stammaktie der 3D Systems Corporation, ISIN US88554D2053 www.3dsystems.com/ Stammaktie der Aareal Bank AG, ISIN DE0005408116 www.aareal-bank.de Stammaktie der Actelion Pharmaceuticals Ltd, ISIN CH0010532478 www.actelion.com Stammaktie der ADVA Optical Networking SE, ISIN DE0005103006 http://www.advaoptical.com/ Stammaktie der AEGON NV, ISIN NL0000303709 www.aegon.com Stammaktie der Airbus Group SE, ISIN NL0000235190 www.airbus-group.com/airbusgroup/int/en.html Stammaktie der Alcoa Inc., ISIN US0138175072 http://www.alcoa.com/global/en/home.asp Vinkulierte Namens-Stammaktie der Allianz SE, ISIN DE0008404005 www.allianzgroup.de Stammaktie der Altria Group, Inc., ISIN US02209S1033 www.altria.com Stammaktie der Amazon.com, Inc., ISIN US0231351067 www.amazon.com Stammaktie der Advanced Micro Devices, Inc., ISIN US0079031078 http://www.amd.com/ Stammaktie der American Airlines Group Inc., ISIN US02376R1023 www.aa.com Stammaktie der American Express Company, ISIN US0258161092 www.americanexpress.com Stammaktie der Amgen Inc., ISIN US0311621009 www.amgen.com/ Stammaktie der ams AG, ISIN AT0000A18XM4 http://ams.com/ Stammaktie der Anadarko Petroleum Corporation, ISIN US0325111070 http://www.anadarko.com/Home/Pages/Home.aspx Stammaktie der Anglo American plc, ISIN GB00B1XZS820 www.angloamerican.co.uk Namens-Stammaktie der Arcelor Mittal, ISIN LU0323134006 www.arcelormittal.com/ 51 / 65 Basiswert mit ISIN Internetseite Stammaktie der AutoZone, Inc., ISIN US0533321024 http://www.autozone.com/ Stammaktie der Axel Springer SE, ISIN DE0005501357 https://www.axelspringer.de/ Aktie der Alstria Office REIT-AG, ISIN DE000A0LD2U1 https://www.alstria.com/ Stammaktie der AstraZeneca PLC, ISIN GB0009895292 www.astrazeneca.com Stammaktie der Banco Santander SA, ISIN ES0113900J37 www.gruposantander.com Stammaktie der Barrick Gold Corporation, ISIN CA0679011084 http://www.barrick.com/ Inhaberstückaktien ohne Nennwert der BAUER AG, ISIN DE0005168108 www.bauer.de Vinkulierte Namens-Stammaktie der BayWa AG, ISIN DE0005194062 www.baywa.de Stammaktie der BB Biotech AG, ISIN CH0038389992 http://www.bbbiotech.ch/ Stammaktie der BHP Billiton Plc, ISIN GB0000566504 www.bhpbilliton.com Stammaktie der Blackrock, Inc., ISIN US09247X1019 www.blackrock.com Stammaktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, ISIN DE0005493092 http://www.bvb.de/ Stammaktie der BP p.l.c., ISIN GB0007980591 www.bp.com Stammaktie der British American Tobacco PLC, ISIN GB0002875804 www.bat.com Stammaktie der CANCOM SE, ISIN DE0005419105 http://www.cancom.com/ Stammaktie der Carrefour SA, ISIN FR0000120172 www.carrefour.com Stammaktie der Caterpillar Inc., ISIN US1491231015 www.cat.com Stammaktie der Celgene Corporation, ISIN US1510201049 www.celgene.com Stammaktie der Chipotle Mexican Grill, Inc., ISIN US1696561059 www.chipotle.com Stammaktie der Commerzbank AG, ISIN DE000CBK1001 www.commerzbank.de Stammaktie der Continental AG, ISIN DE0005439004 www.continental.de Stammaktie der Credit Suisse Group AG, ISIN CH0012138530 www.credit-suisse.com Stammaktie der Coeur Mining, Inc., ISIN US1921085049 www.coeur.com Stammaktie der Covestro AG, ISIN DE0006062144 http://www.covestro.de/ Stammaktie der Deere & Company, ISIN US2441991054 http://www.deere.com/en_US/deerecom/privacy_legal/privacypolicy.html Stammaktie der Delta Air Lines Inc., ISIN US2473617023 http://www.delta.com/content/www/en_US/about-delta.html Namens-Stammaktie der Deutsche Bank AG, ISIN DE0005140008 www.deutsche-bank.de Namens-Stammaktie der Deutsche Euroshop AG, ISIN DE0007480204 www.deutsche-euroshop.de Vinkulierte Namens-Stammaktie der Deutsche Lufthansa AG, ISIN DE0008232125 http://konzern.lufthansa.com Namens-Stammaktie der Deutsche Post AG, ISIN DE0005552004 www.deutschepost.de Namens-Stammaktie der Deutsche Telekom AG, ISIN DE0005557508 www.deutschetelekom.de Stammaktie der Deutsche Wohnen AG, ISIN DE000A0HN5C6 www.deutsche-wohnen.de 52 / 65 Basiswert mit ISIN Internetseite Namens-Stammaktie der Dialog Semiconductor PLC, ISIN GB0059822006 www.dialog-semiconductor.com Vorzugsaktie der Drägerwerk AG & Co KGaA, ISIN DE0005550636 www.draeger.com Stammaktie der Dürr Aktiengesellschaft, ISIN DE0005565204 http://www.durr.com/de/ Stammaktie der eBay Inc., ISIN US2786421030 http://investor.ebay.com (www.ebay.com) Namens-Stammaktie der ElringKlinger AG, ISIN DE0007856023 www.elringklinger.de Stammaktie der Enel SpA, ISIN IT0003128367 www.enel.it Stammaktie der Erste Group Bank AG, ISIN AT0000652011 www.erstegroup.com Stammaktie der Essilor International Société Anonyme, ISIN FR0000121667 http://www.essilor.com/en/Pages/Home.aspx Stammaktie der Evonik Industries AG, ISIN DE000EVNK013 www.evonik.de Stammaktie der Evotec AG, ISIN DE0005664809 https://www.evotec.com/a Stammaktie der Electronic Arts Inc., ISIN US2855121099 http://www.ea.com/ Stammaktie der Facebook Inc., ISIN US30303M1027 www.facebook.com/ Stammaktie der Fielmann AG, ISIN DE0005772206 www.fielmann.de Stammaktie der First Majestic Silver Corp., ISIN CA32076V1031 http://www.firstmajestic.com/ Stammaktie der FLSmidth & Co. A/S, ISIN DK0010234467 www.flsmidth.com Stammaktie der Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, ISIN DE0005773303 www.fraport.de Namens-Stammaktie der freenet AG, ISIN DE000A0Z2ZZ5 www.freenet.ag Stammaktie der Gas Natural SDG, S.A., ISIN ES0116870314 www.gasnaturalfenosa.com/en/1285338501612/home.html Stammaktie der GEA Group AG, ISIN DE0006602006 www.geagroup.de Stammaktie der General Electric Company, ISIN US3696041033 www.ge.com Stammaktie der GlaxoSmithKline plc, ISIN GB0009252882 www.gsk.com Stammaktie der Goldcorp Inc., ISIN CA3809564097 www.goldcorp.com Stammaktie der Halliburton Company, ISIN US4062161017 http://www.halliburton.com/ Namens-Stammaktie der Hannover Rueckversicherung SE, ISIN DE0008402215 www.hannover-rueck.de Stammaktie der Hapag-Lloyd AG, ISIN DE000HLAG475 https://www.hapag-lloyd.com Stammaktie der HeidelbergCement AG, ISIN DE0006047004 www.heidelbergcement.de Stammaktie der Heidelberger Druckmaschinen AG, ISIN DE0007314007 www.heidelberg.com Stammaktie der Heineken N.V., ISIN NL0000009165 www.heinekeninternational.com Vorzugsaktie der Henkel AG & Co. KGaA, ISIN DE0006048432 www.henkel.de Stammaktie der Hexagon AB, ISIN SE0000103699 http://hexagon.com/ Stammaktie der HOCHTIEF AG, ISIN DE0006070006 www.hochtief.de 53 / 65 Basiswert mit ISIN Internetseite Stammaktie der The Home Depot, Inc., ISIN US4370761029 www.homedepot.com Stammaktie der IMMOFINANZ AG, ISIN AT0000809058 www.immofinanz.com Stammaktie der Indus Holding AG, ISIN DE0006200108 www.indus.de Stammaktie der Intel Corporation, ISIN US4581401001 http://www.intc.com (www.intel.com) Stammaktie der INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A., ISIN ES0177542018 http://www.iairgroup.com/ Stammaktie der International Business Machines Corporation, ISIN US4592001014 http://www.ibm.com/investor (www.ibm.com) Stammaktie der Johnson & Johnson, ISIN US4781601046 www.jnj.com Stammaktie der Jyske Bank A/S, ISIN DK0010307958 investor.jyskebank.com Namens-Stammaktie der K+S AG, ISIN DE000KSAG888 www.k-plus-s.com Namens-Stammaktie der Kloeckner & Co SE, ISIN DE000KC01000 www.kloeckner.de Stammaktie der Kinross Gold Corporation, ISIN CA4969024047 http://www.kinross.com/ Stammaktie der LafargeHolcim Ltd, ISIN CH0012214059 www.lafargeholcim.com/ Stammaktie der Lanxess AG, ISIN DE0005470405 www.lanxess.de Stammaktie der Linde AG, ISIN DE0006483001 www.linde.de Stammaktie der Lonza Group Ltd, Switzerland, ISIN CH0013841017 www.lonzagroup.com Stammaktie der AP Moeller - Maersk A/S, ISIN DK0010244508 http://www.maersk.com/ Stammaktie der Manz AG, ISIN DE000A0JQ5U3 http://www.manz-automation.com Stammaktie der MGM Resorts International, ISIN US5529531015 www.mgmresorts.com Stammaktie der Micron Technology, Inc., ISIN US5951121038 www.micron.com/ Vinkulierte Namens-Stammaktie der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München, ISIN DE0008430026 www.munichre.de Stammaktie der MARINE HARVEST ASA, ISIN NO0003054108 http://www.marineharvest.com/ Stammaktie der National Grid PLC, ISIN GB00B08SNH34 www.nationalgrid.com Stammaktie der Nestle SA, ISIN CH0038863350 www.nestle.com Stammaktie der Netflix, Inc., ISIN US64110L1061 www.netflix.com Stammaktie der Newmont Mining Corporation, ISIN US6516391066 www.newmont.com Stammaktie der Novartis AG, ISIN CH0012005267 www.novartis.com Stammaktie der Novozymes A/S, ISIN DK0060336014 http://www.novozymes.com/en/Pages/default.aspx Stammaktie der OMV Aktiengesellschaft, ISIN AT0000743059 www.omv.com Stammaktie der Pan American Silver Corp., ISIN CA6979001089 http://www.panamericansilver.com/ Stammaktie der PayPal Holdings Inc, ISIN US70450Y1038 https://www.paypal.com/us/ 54 / 65 Basiswert mit ISIN Internetseite Stammaktie der PepsiCo Inc., ISIN US7134481081 www.pepsico.com Stammaktie der Pfeiffer Vacuum Technology AG, ISIN DE0006916604 www.pfeiffer-vacuum.de Stammaktie der Philip Morris International Inc, ISIN US7181721090 www.pmi.com Stammaktie der Qiagen NV, ISIN NL0000240000 www.qiagen.de Stammaktie der Raiffeisen Bank International AG, ISIN AT0000606306 www.rbinternational.com Stammaktie der Reckitt Benckiser Group plc, ISIN GB00B24CGK77 http://www.rb.com/home Stammaktie der Renault SA, ISIN FR0000131906 www.renault.com Stammaktie der Repsol S.A., ISIN ES0173516115 www.repsolypf.com Stammaktie der Rheinmetall AG, ISIN DE0007030009 www.rheinmetall.de Stammaktie der RIB Software AG, ISIN DE000A0Z2XN6 http://www.rib-software.com/ Stammaktie der Rio Tinto plc, ISIN GB0007188757 www.riotinto.com Stammaktie der Rocket Internet SE, ISIN DE000A12UKK6 https://www.rocket-internet.com/ Namens-Stammaktie der Royal Dutch Shell PLC, ISIN GB00B03MLX29 www.shell.com Stammaktie der RTL Group SA, ISIN LU0061462528 http://www.rtlgroup.com Stammaktie der RWE AG, ISIN DE0007037129 www.rwe.de Stammaktie der Rolls-Royce Holdings PLC, ISIN GB00B63H8491 www.rolls-royce.com Stammaktie der The Royal Bank of Scotland Group plc, ISIN GB00B7T77214 www.rbs.com Stammaktie der Salzgitter AG, ISIN DE0006202005 www.salzgitter-ag.de Stammaktie der Sanofi, ISIN FR0000120578 www.sanofi.com Nennwertlose Inhaber-Vorzugsaktien der Schaeffler AG, ISIN DE000SHA0159 http://www.schaeffler.com/ Stammaktie der SGS SA, ISIN CH0002497458 www.sgs.com Stammaktie der Silver Wheaton Corp., ISIN CA8283361076 www.silverwheaton.com/ Stammaktie der Société Générale SA, ISIN FR0000130809 www.socgen.com Stammaktie der Software AG, ISIN DE0003304002 www.softwareag.de Stammaktie der Standard Chartered PLC, ISIN GB0004082847 www.standardchartered.com Stammaktie der StatoilHydro, ISIN NO0010096985 http://www.statoilhydro.com/en/Pages/default.aspx Stammaktie der Stroeer Media SE, ISIN DE0007493991 http://www.stroeer.com Stammaktie der Südzucker AG, ISIN DE0007297004 www.suedzucker.de Stammaktie der Swatch Group AG, ISIN CH0012255151 www.swatchgroup.com Stammaktie der Symrise AG, ISIN DE000SYM9999 www.symrise.de Namens-Stammaktie der Scout24 AG, ISIN DE000A12DM80 http://www.scout24.com/ Stammaktie der Steinhoff International Holdings NV, ISIN NL0011375019 http://www.steinhoffinternational.com/ Auf den Namen lautende Stammaktien (Stückaktien) der Talanx AG, ISIN DE000TLX1005 http://www.talanx.de/ 55 / 65 Basiswert mit ISIN Internetseite Stammaktie der Telefonica SA, ISIN ES0178430E18 www.telefonica.es Stammaktie der Tesla Motors, Inc., ISIN US88160R1014 www.teslamotors.com Stammaktie der The Walt Disney Company, ISIN US2546871060 http://corporate.disney.go.com/investors/index.html Stammaktie der Total SA, ISIN FR0000120271 www.total.com Stammaktie der The Travelers Companies, Inc., ISIN US89417E1091 http://www.travelers.com/ Namens-Stammaktie der TUI AG, ISIN DE000TUAG000 www.tui-group.de Stammaktie der Tyson Foods, Inc., ISIN US9024941034 http://www.tysonfoods.com/ Stammaktie der UniCredit S.p.A., ISIN IT0004781412 www.unicredit.it Ordinary Depositary Receipts der Unilever NV, ISIN NL0000009355 www.unilever.com Stammaktie der Uniper SE, ISIN DE000UNSE018 https://www.uniper.energy/ Stammaktie der United Continental Holdings, Inc., ISIN US9100471096 http://www.unitedcontinentalholdings.com/ Stammaktie der Veolia Environment S.A., ISIN FR0000124141 www.veoliaenvironment.com/ Stammaktie der Verizon Communications Inc., ISIN US92343V1044 http://www22.verizon.com/home/verizonglobalhome/ghp_landing.aspx Stammaktie der Visa Inc., ISIN US92826C8394 www.corporate.visa.com Stammaktie der Vivendi SA, ISIN FR0000127771 www.vivendi.com Stammaktie der voestalpine AG, ISIN AT0000937503 www.voestalpine.com Namens-Stammaktie der Vonovia SE, ISIN DE000A1ML7J1 http://www.vonovia.de/ Stammaktie der Vodafone Group PLC, ISIN GB00BH4HKS39 www.vodafone.com Stammaktie der Wells Fargo & Company, ISIN US9497461015 www.wellsfargo.com Stammaktie der Wienerberger AG, ISIN AT0000831706 www.wienerberger.com Stammaktie der Wirecard AG, ISIN DE0007472060 www.wirecard.de Stammaktie der Zalando SE, ISIN DE000ZAL1111 https://corporate.zalando.de/de/ir Stammaktie der Zurich Financial Services AG, ISIN CH0011075394 www.zurich.com Stammaktie der easyJet plc, ISIN GB00B7KR2P84 www.easyjet.com/en/book/index.asp Namens-Stammaktie der E.ON SE, ISIN DE000ENAG999 www.eon.com Stammaktie der Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, ISIN DE0005785802 www.fmc-ag.de Stammaktie der GFK SE, ISIN DE0005875306 www.gfk.de Punkt Beschreibung Geforderte Angaben Die auf den Internetseiten erhältlichen Informationen stellen Angaben Dritter dar. Die Emittentin hat diese Informationen keiner inhaltlichen Überprüfung unterzogen. 56 / 65 Abschnitt D - Risiken Punkt Beschreibung Geforderte Angaben D.2 Wesentliche Risiken in Bezug auf die Emittentin Bei den nachfolgenden Risikofaktoren handelt Risikofaktoren, die der Emittentin eigen sind. es sich um die wesentlichen - Jeder Anleger trägt das Risiko einer Insolvenz der Emittentin. Eine Insolvenz der Emittentin kann trotz des bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages mit BNP PARIBAS S.A. eintreten. Im Falle der Insolvenz kann der Insolvenzverwalter den bei der Emittentin entstandenen Jahresfehlbetrag gemäß § 302 Abs. 1 Aktiengesetz gegen BNP PARIBAS S.A. geltend machen. Dieser Anspruch beläuft sich auf den bis zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens bei der Emittentin entstehenden Fehlbetrag. - Die Befriedigung des Anspruchs der Wertpapierinhaber gegen die Insolvenzmasse der Emittentin kann unter Umständen nur teilweise oder sogar gar nicht erfolgen. - Zwischen der BNP PARIBAS S.A. und der Emittentin besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag. Auf der Grundlage des Beherrschungsund Gewinnabführungsvertrags kann die BNP PARIBAS S.A. der Emittentin alle ihr zweckdienlich erscheinenden Weisungen erteilen, darunter gegebenenfalls auch für die Emittentin nachteilige Weisungen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die BNP PARIBAS S.A. Weisungen an die Emittentin erteilt, die sich nachteilig auf die Vermögens, Finanz-, und Ertragslage sowie die Liquidität der Emittentin auswirken können, und die damit die Fähigkeit der Emittentin, ihren Verpflichtungen unter den Optionsscheinen nachzukommen, nachteilig beeinflussen können. Eine Erteilung nachteiliger Weisungen und die damit verbundenen vorstehenden Risiken sind nicht zuletzt abhängig von der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage sowie der Liquidität der BNP PARIBAS S.A. Dies bedeutet, dass eine Verschlechterung der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage sowie der Liquidität der BNP PARIBAS S.A. die Wahrscheinlichkeit einer Erteilung nachteiliger Weisungen erhöhen kann. - Schwankungen an den verschiedenen Märkten, wie zum Beispiel Aktien-, Renten- und Rohstoffmärkten, Veränderungen des Zinsniveaus oder maßgeblicher Währungswechselkurse sowie verschärfte Wettbewerbsbedingungen können sich nachteilig auf die effektive Umsetzung der Geschäftsstrategien der Emittentin auswirken. Erträge und die Aufwendungen der Emittentin sind demnach Schwankungen unterworfen. Der Geschäftsbetrieb der Emittentin ist zwar konzeptionsbedingt ergebnisneutral. Dennoch können Marktschwankungen zu Liquiditätsengpässen bei der Emittentin führen, die wiederum Verluste unter den von der Emittentin begebenen Wertpapieren zur Folge haben können. - Durch die mit der Emittentin verbundenen Unternehmen, welche sich an einer Transaktion beteiligen können die mit den Wertpapieren in Verbindung steht oder die eine andere Funktion ausüben können, z.B. als Berechnungsstelle, Zahl- und Verwaltungsstelle oder Referenzstelle, sowie durch die Ausgabe weiterer derivativer Instrumente in Verbindung mit dem Basiswert kann es zu potenziellen Interessenkonflikten kommen. Diese Geschäfte können beispielsweise negative Auswirkungen auf den Wert des Basiswertes oder gegebenenfalls auf die diesem zugrunde liegenden Werte haben und sich daher negativ auf die Optionsscheine auswirken. Des Weiteren kann es zu Interessenkonflikten kommen, da die Emittentin und die mit ihr verbundenen Unternehmen nicht öffentliche Informationen in Bezug auf den Basiswert erhalten können und weder die Emittentin noch eines der mit ihr verbundenen Unternehmen verpflichten sich, solche Informationen an einen Wertpapiergläubiger weiterzuleiten bzw. zu veröffentlichen. Zudem kann ein oder können mehrere mit der Emittentin verbundene(s) Unternehmen Research-Berichte in Bezug auf den Basiswert bzw. auf die im Basiswert enthaltenen Werte publizieren. Diese Tätigkeiten und damit verbundene Interessenkonflikte können sich auf den Wert der Wertpapiere auswirken. - Im Zusammenhang mit dem Angebot und Verkauf der Wertpapiere können die Emittentin oder die mit ihr verbundenen Unternehmen, direkt oder indirekt, Gebühren in 57 / 65 Punkt Beschreibung Geforderte Angaben unterschiedlicher Höhe an Dritte, zum Beispiel Anlageberater oder Vertriebspartner, zahlen. Solche Gebühren werden gegebenenfalls bei der Festsetzung des Preises des Optionsscheines berücksichtigt und können in diesem damit ohne separaten Ausweis indirekt enthalten sein. - Zwischen der BNP PARIBAS S.A. und der Emittentin besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag. Gemäß § 303 Absatz 1 Aktiengesetz hat die BNP PARIBAS S.A. daher im Falle einer Beendigung des Beherrschungsund Gewinnabführungsvertrages den Optionsscheininhabern der Emittentin für Forderungen Sicherheit zu leisten, die vor der Bekanntmachung der Eintragung der Beendigung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages ins Handelsregister begründet worden sind, wenn die Optionsscheininhaber sich innerhalb einer Frist von sechs Monaten seit Bekanntmachung der Eintragung der Beendigung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zu diesem Zweck bei der BNP PARIBAS S.A. melden. Tun sie dies nicht, verfällt der Forderungsanspruch gegen die BNP PARIBAS S.A. D.6 Zentrale Risiken bezogen auf die Wertpapiere Ein Anleger in die Optionsscheine sollte beachten, dass er sein eingesetztes Kapital ganz oder teilweise verlieren kann. Bei den nachfolgenden Risikofaktoren handelt Risikofaktoren, die den Optionsscheinen eigen sind. es sich um die wesentlichen Basiswert Der Optionsscheininhaber trägt das Verlustrisiko im Falle einer ungünstigen Kursentwicklung des zugrundeliegenden Basiswerts. Geschäfte, mit denen Verlustrisiken aus den Optionsscheinen ausgeschlossen oder eingeschränkt werden sollen (Absicherungsgeschäfte), können möglicherweise nicht oder nur zu einem verlustbringenden Preis getätigt werden. Die Optionsscheine verbriefen weder einen Anspruch auf Zinszahlung noch auf Zahlung von Dividenden, Ausschüttungen oder ähnlichen Beträgen und werfen keinen laufenden Ertrag ab. Mögliche Wertverluste der Optionsscheine können daher nicht durch andere laufende Erträge der Optionsscheine kompensiert werden. Kursänderungen des Basiswerts (oder auch schon das Ausbleiben einer erwarteten Kursänderung) können aufgrund des Hebeleffektes den Wert der Optionsscheine sogar überproportional bis hin zur Wertlosigkeit mindern. Es besteht dann das Risiko eines Verlusts, der dem gesamten für die Optionsscheine gezahlten Kaufpreis entsprechen kann, einschließlich der aufgewendeten Transaktionskosten. Für den Fall, dass kein Sekundärmarkt für die Optionsscheine zustande kommt, kann die dann fehlende Liquidität im Handel der Optionsscheine unter Umständen zu einem Verlust, bis hin zum Totalverlust führen. Risiken im Zusammenhang mit einer unbeschränkten Laufzeit Die Optionsscheine haben keinen festgelegten Fälligkeitstag und dementsprechend keine festgelegte Laufzeit. Das in den Optionsscheinen verbriefte Optionsrecht der Optionsscheininhaber muss dementsprechend durch den jeweiligen Optionsscheininhaber in Übereinstimmung mit dem in den Optionsscheinbedingungen festgelegten Ausübungsverfahren zu einem bestimmten Ausübungstermin ausgeübt werden, um das Optionsrecht geltend zu machen. Zwar hat der Optionsscheininhaber im Fall einer Ausübung der Optionsscheine durch den Optionsscheininhaber damit das Recht, die Wertpapiere zu bestimmten Ausübungsterminen auszuüben, jedoch können diese Termine ungünstig für den Optionsscheininhaber sein. Der Optionsscheininhaber muss selbst entscheiden, ob und inwieweit eine Ausübung des Optionsscheins für ihn von Nachteil ist oder nicht. 58 / 65 Punkt Beschreibung Geforderte Angaben Zudem ist die Emittentin in Übereinstimmung mit den Optionsscheinbedingungen berechtigt, die Optionsscheine zu einem Ordentlichen Kündigungstermin ordentlich zu kündigen. Im Fall einer Kündigung der Wertpapiere durch die Emittentin hat der Optionsscheininhaber keinen Einfluss auf den maßgeblichen Ordentlichen Kündigungstermin, der ungünstig für ihn sein kann. Sowohl im Fall einer ordentlichen Kündigung der Optionsscheine durch die Emittentin als auch im Fall einer Ausübung der Optionsscheine durch den Optionsscheininhaber selbst, trägt der Optionsscheininhaber das Wiederanlagerisiko, denn der durch die Emittentin gegebenenfalls ausgezahlte Betrag kann möglicherweise nur zu ungünstigeren Marktkonditionen als denen, die beim Erwerb des gekündigten bzw. ausgeübten Optionsscheins vorlagen, wiederangelegt werden. Der Optionsscheininhaber trägt das Risiko, dass seine Erwartungen auf einen Wertzuwachs durch eine alternative Wertanlage möglicherweise nicht erfüllt werden. Risiken im Zusammenhang mit einer Mindestzahl Die Endgültigen Bedingungen der Optionsscheine sehen zudem vor, dass das Ausübungsrecht nur für eine bestimmte Anzahl der Optionsscheine ausgeübt werden kann, die sog. Mindestzahl. Optionsscheininhaber, die nicht über die erforderliche Mindestzahl an Optionsscheinen verfügen, müssen somit entweder ihre Optionsscheine verkaufen oder zusätzliche Optionsscheine kaufen (wobei dafür jeweils Transaktionskosten anfallen). Eine Veräußerung der Optionsscheine setzt jedoch voraus, dass sich Marktteilnehmer finden, die zum Ankauf der Optionsscheine zu einem entsprechenden Preis bereit sind. Finden sich keine solchen kaufbereiten Marktteilnehmer, kann der Wert der Optionsscheine nicht realisiert werden. Liegen die in den Optionsscheinbedingungen beschriebenen Voraussetzungen einer Ausübung nicht fristgerecht zu dem jeweiligen Ausübungstermin vor, ist die Ausübungserklärung nichtig und eine erneute Ausübung kann erst wieder zu dem nächsten in den Optionsscheinbedingungen der Optionsscheine vorgesehenen Ausübungstermin erfolgen. Aufgrund einer zeitlichen Verzögerung zwischen dem Zeitpunkt der Ausübung der Optionsrechte und der Festlegung des aufgrund der Ausübung zu zahlenden Betrages, kann es zu einer Verringerung der Rendite der Optionsscheine kommen. Auch bei wirksamer Ausübung besteht ein Totalverlustrisiko. Vorzeitige Beendigung Im Falle einer in den Optionsscheinbedingungen vorgesehenen außerordentlichen Kündigung der Optionsscheine durch die Emittentin zahlt die Emittentin an jeden Optionsscheininhaber einen Betrag je Optionsschein ("Kündigungsbetrag"), der als angemessener Marktpreis des Optionsscheines unmittelbar vor dem zur Kündigung berechtigenden Ereignis festgelegt wird. Dabei wird der angemessene Marktpreis des Optionsscheines gemäß den Optionsscheinbedingungen von der Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der von der Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) als angemessen festgelegte Marktpreis des Optionsscheines von einem durch einen Dritten festgelegten Marktpreis des Basiswerts oder von auf den Basiswert bezogenen vergleichbaren Optionen oder Wertpapieren abweicht. Unter Umständen kann der Kündigungsbetrag auch erheblich unter dem für das Wertpapier gezahlten Kaufpreis liegen und bis auf Null (0) sinken (Totalverlust des eingesetzten Kapitals). Währungsrisiko Gegebenenfalls wird/werden die Währung(en) des Basiswertes und Auszahlungswährung des verbrieften Anspruchs voneinander abweichen. Optionsscheininhaber ist einem Wechselkursrisiko ausgesetzt. 59 / 65 die Der Punkt Beschreibung Geforderte Angaben Im Falle einer in den Optionsscheinbedingungen vorgesehenen Quanto Umrechnung, erfolgt eine Umrechnung in die Auszahlungswährung ohne Bezugnahme auf den Wechselkurs zwischen der Währung des Basiswerts und der Auszahlungswährung. Obwohl kein Umrechnungsrisiko besteht, kann der relative Zinsunterschied zwischen dem aktuellen Zinssatz in Bezug auf die Währung des Basiswerts und dem aktuellen Zinssatz in Bezug auf die Auszahlungswährung den Kurs der vorliegenden Wertpapiere negativ beeinflussen. Abhängigkeit vom Basiswert Liegt der Referenzpreis bei MINI Future Long Optionsscheinen auf oder unter dem Maßgeblichen Basispreis, erfolgt lediglich die Zahlung eines Mindestbetrags an den Optionsscheininhaber. Übersteigt der Referenzpreis den Maßgeblichen Basispreis, entsteht dem Optionsscheininhaber dann ein Verlust, wenn der Auszahlungsbetrag geringer ist als der von dem Optionsscheininhaber entrichtete Kaufpreis. Liegt der Referenzpreis bei MINI Future Short Optionsscheinen auf oder über dem Maßgeblichen Basispreis, erfolgt lediglich die Zahlung eines Mindestbetrags an den Optionsscheininhaber. Unterschreitet der Referenzpreis den Maßgeblichen Basispreis, entsteht dem Optionsscheininhaber dann ein Verlust, wenn der Auszahlungsbetrag geringer ist als der von dem Optionsscheininhaber entrichtete Kaufpreis. Eine erklärte ordentliche Kündigung wird gegenstandslos, wenn bis einschließlich zum relevanten Kündigungstermin ein Stop Loss Ereignis eintritt. Im Fall von MINI Future Long Optionsscheinen kann der Auszahlungsbetrag Null betragen, wenn der Stop Loss Referenzstand kleiner oder gleich dem Maßgeblichen Basispreis ist. Im Fall von MINI Future Short Optionsscheinen kann der Auszahlungsbetrag Null betragen, wenn der Stop Loss Referenzstand größer oder gleich dem Maßgeblichen Basispreis ist. Es ist zu beachten, dass bei Eintritt eines Stop Loss Ereignisses der zu zahlende Betrag dem im Falle eines Stop Loss Ereignisses maßgeblichen Auszahlungsbetrag entspricht; der Bewertungstag ist in diesem Fall der Tag, an dem das Stop Loss Ereignis eingetreten ist, spätestens jedoch der Tag der Feststellung des Stop Loss Referenzstands, und der zu zahlende Auszahlungsbetrag kann lediglich einem Mindestbetrag pro Optionsschein entsprechen. Soweit kein Stop Loss Ereignis vorliegt, wird zu keinem Zeitpunkt während der Laufzeit der Optionsscheine die Zahlung eines Auszahlungsbetrages automatisch fällig. Eine Zahlung wird nur fällig, wenn der Optionsscheininhaber sein Optionsrecht ausübt oder die Emittentin kündigt. Der Eintritt eines Stop Loss Ereignisses führt dazu, dass eine etwaige vorherige Ausübung durch den Optionsscheininhaber aufgrund der eingetretenen auflösenden Bedingung nachträglich ihre Wirksamkeit verliert und die betreffenden Optionsscheine zu einem deutlich reduzierten Auszahlungsbetrag automatisch ausgeübt werden (dieser Betrag kann lediglich einem Mindestbetrag pro Optionsschein entsprechen). Im Übrigen bestehen unter anderem noch folgende Risiken, die sich negativ auf den Wert des Optionsscheines und entsprechend nachteilig auf den Ertrag des Anlegers bis hin zum Totalverlust auswirken können: 60 / 65 Punkt Beschreibung Geforderte Angaben ● Die Investition in die Optionsscheine stellt keine Direktinvestition in den Basiswert dar. Kursänderungen des Basiswerts (oder das Ausbleiben von erwarteten Kursänderungen) können eine überproportionale negative Wertveränderung der Optionsscheine zur Folge haben. ● Provisionen und andere Transaktionskosten führen zu Kostenbelastungen des Optionsscheininhabers, die zu einem Verlust unter den Optionsscheinen führen können. ● Aufgrund der Kündigungsmöglichkeit der Emittentin können Absicherungsgeschäfte gegebenenfalls nicht oder nur mit verlustbringendem Preis abgeschlossen werden. ● Es besteht ein Wiederanlagerisiko des Optionsscheininhabers im Fall einer ordentlichen bzw. einer außerordentlichen Kündigung der Emittentin. ● Es besteht das Risiko einer negativen Wertbeeinflussung der Optionsscheine durch Marktstörungen. ● Weiterhin ist zu beachten, dass eine Marktstörung gegebenenfalls die Zahlung des jeweils geschuldeten Betrags an den Anleger verzögern kann. ● Jedes Anpassungsereignis stellt ein Risiko der Anpassung oder der Beendigung der Laufzeit der Optionsscheine dar, welches negative Auswirkungen auf den Wert der Optionsscheine haben kann. ● Die Entwicklung des Basiswertes und der Optionsscheine hängt von marktpreisbestimmenden Faktoren ab. ● Es besteht für den Optionsscheininhaber das Risiko, dass die Zeichnung, der Erwerb, das Halten oder die Veräußerung der Optionsscheine Gegenstand einer Besteuerung mit einer Finanztransaktionsteuer werden könnte. ● Die Emittentin und die mit ihr verbundenen Unternehmen könnten möglicherweise verpflichtet sein, gemäß den Regelungen über die Einhaltung der Steuervorschriften für Auslandskonten des US Hiring Incentives to Restore Employment Act 2010 (FATCA) Steuern in Höhe von 30 % auf alle oder einen Teil ihrer Zahlungen einzubehalten. Die Optionsscheine werden in globaler Form von Clearstream verwahrt, sodass ein Einbehalt auf Zahlungen an Clearstream unwahrscheinlich ist. FATCA könnte aber auf die nachfolgende Zahlungskette anzuwenden sein. Dementsprechend könnten die Anleger möglicherweise geringere Zinsen oder Kapitalbeträge als erwartet erhalten. ● Die Emittentin und die mit ihr verbundenen Unternehmen könnten zudem möglicherweise verpflichtet sein, gemäß Abschnitt 871(m) des USBundessteuergesetzes (Internal Revenue Code) Steuern in Höhe von bis zu 30 % auf alle oder einen Teil ihrer Zahlungen einzubehalten, wenn der für eine Emission von Wertpapieren verwendete Basiswert bzw. Korbbestandteil jeweils Dividenden aus Quellen innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika beinhaltet. ● Es besteht ein Steuerrechtsänderungsrisiko, das sich negativ auf den Wert der Wertpapiere auswirken kann. Insbesondere kann nicht ausgeschlossen werden, dass die an Wertpapierinhaber zu zahlenden Beträge aufgrund von steuerrechtlichen Änderungen niedriger ausfallen können als vom Wertpapierinhaber erwartet. Risikohinweis Sollten sich eines oder mehrere der obengenannten Risiken realisieren, könnte dies zu einem erheblichen Kursrückgang der Optionsscheine und im Extremfall zu einem Totalverlust des von den Optionsscheininhabern eingesetzten Kapitals führen. 61 / 65 Abschnitt E - Angebot Punkt Beschreibung Geforderte Angaben E.2b Gründe für das Angebot Im Rahmen des Angebots steht die Gewinnerzielung im Vordergrund. Die Emittentin wird und Zweckbestimmung den Nettoerlös der Emission in jedem Fall ausschließlich zur Absicherung ihrer der Erlöse Verbindlichkeiten gegenüber den Wertpapiergläubigern unter den Optionsscheinen verwenden. E.3 Angebotskonditionen Die Optionsscheine werden von der BNP PARIBAS ARBITRAGE S.N.C., Paris, Frankreich ab dem 21. Oktober 2016 interessierten Anlegern angeboten. Das öffentliche Angebot endet mit Ablauf der Gültigkeit des Prospekts. Der anfängliche Ausgabepreis und das Gesamtvolumen je Serie von Optionsscheinen ist: ISIN Anfänglicher Ausgabepreis in EUR Volumen ISIN Anfänglicher Ausgabepreis in EUR Volumen DE000PB9U075 1,19 2.000.000 DE000PB9U364 0,23 2.000.000 DE000PB9U083 0,29 2.000.000 DE000PB9U372 1,13 2.000.000 DE000PB9U091 0,73 2.000.000 DE000PB9U380 1,78 2.000.000 DE000PB9U1A5 0,79 2.000.000 DE000PB9U398 0,52 2.000.000 DE000PB9U1B3 0,62 2.000.000 DE000PB9U4A9 0,40 2.000.000 DE000PB9U1C1 0,19 2.000.000 DE000PB9U4B7 0,09 2.000.000 DE000PB9U1D9 0,27 2.000.000 DE000PB9U4C5 0,57 2.000.000 DE000PB9U1E7 5,69 2.000.000 DE000PB9U4D3 0,26 2.000.000 DE000PB9U1F4 0,70 2.000.000 DE000PB9U4E1 0,24 2.000.000 DE000PB9U1G2 0,28 2.000.000 DE000PB9U4F8 0,30 2.000.000 DE000PB9U1H0 0,67 2.000.000 DE000PB9U4G6 3,05 2.000.000 DE000PB9U1J6 0,68 2.000.000 DE000PB9U4H4 0,85 2.000.000 DE000PB9U1K4 0,19 2.000.000 DE000PB9U4J0 6,81 2.000.000 DE000PB9U1L2 0,28 2.000.000 DE000PB9U4K8 0,66 2.000.000 DE000PB9U1M0 0,73 2.000.000 DE000PB9U4L6 0,45 2.000.000 DE000PB9U1N8 0,82 2.000.000 DE000PB9U4M4 0,17 2.000.000 DE000PB9U1P3 0,59 2.000.000 DE000PB9U4N2 1,10 2.000.000 DE000PB9U1Q1 0,37 2.000.000 DE000PB9U4P7 0,88 2.000.000 DE000PB9U1R9 0,29 2.000.000 DE000PB9U4Q5 0,12 2.000.000 DE000PB9U1S7 1,28 2.000.000 DE000PB9U4R3 0,60 2.000.000 DE000PB9U1T5 0,58 2.000.000 DE000PB9U4S1 0,34 2.000.000 DE000PB9U1U3 0,54 2.000.000 DE000PB9U4T9 2,58 2.000.000 DE000PB9U1V1 0,51 2.000.000 DE000PB9U4U7 1,23 2.000.000 DE000PB9U1W9 1,36 2.000.000 DE000PB9U4V5 1,69 2.000.000 DE000PB9U1X7 0,22 2.000.000 DE000PB9U4W3 0,34 2.000.000 DE000PB9U1Y5 0,60 2.000.000 DE000PB9U4X1 0,19 2.000.000 62 / 65 ISIN Anfänglicher Ausgabepreis in EUR Volumen ISIN Anfänglicher Ausgabepreis in EUR Volumen DE000PB9U1Z2 0,28 2.000.000 DE000PB9U4Y9 0,14 2.000.000 DE000PB9U109 0,38 2.000.000 DE000PB9U4Z6 1,14 2.000.000 DE000PB9U117 0,21 2.000.000 DE000PB9U406 0,27 2.000.000 DE000PB9U125 1,03 2.000.000 DE000PB9U414 0,48 2.000.000 DE000PB9U133 0,87 2.000.000 DE000PB9U422 0,60 2.000.000 DE000PB9U141 0,15 2.000.000 DE000PB9U430 0,44 2.000.000 DE000PB9U158 0,42 2.000.000 DE000PB9U448 0,12 2.000.000 DE000PB9U166 0,07 2.000.000 DE000PB9U455 0,72 2.000.000 DE000PB9U174 1,61 2.000.000 DE000PB9U463 0,40 2.000.000 DE000PB9U182 0,48 2.000.000 DE000PB9U471 0,39 2.000.000 DE000PB9U190 0,37 2.000.000 DE000PB9U489 0,65 2.000.000 DE000PB9U2A3 0,27 2.000.000 DE000PB9U497 0,31 2.000.000 DE000PB9U2B1 0,91 2.000.000 DE000PB9U5A6 1,54 2.000.000 DE000PB9U2C9 0,27 2.000.000 DE000PB9U5B4 0,15 2.000.000 DE000PB9U2D7 0,31 2.000.000 DE000PB9U5C2 0,10 2.000.000 DE000PB9U2E5 0,12 2.000.000 DE000PB9U5D0 0,12 2.000.000 DE000PB9U2F2 1,24 2.000.000 DE000PB9U5E8 1,08 2.000.000 DE000PB9U2G0 0,46 2.000.000 DE000PB9U5F5 0,36 2.000.000 DE000PB9U2H8 3,87 2.000.000 DE000PB9U5G3 0,71 2.000.000 DE000PB9U2J4 3,36 2.000.000 DE000PB9U5H1 0,04 2.000.000 DE000PB9U2K2 0,30 2.000.000 DE000PB9U5J7 0,10 2.000.000 DE000PB9U2L0 0,87 2.000.000 DE000PB9U5K5 0,15 2.000.000 DE000PB9U2M8 1,11 2.000.000 DE000PB9U5L3 0,35 2.000.000 DE000PB9U2N6 0,52 2.000.000 DE000PB9U5M1 0,69 2.000.000 DE000PB9U2P1 0,35 2.000.000 DE000PB9U5N9 17,79 2.000.000 DE000PB9U2Q9 1,03 2.000.000 DE000PB9U5P4 6,78 2.000.000 DE000PB9U2R7 0,41 2.000.000 DE000PB9U5Q2 0,93 2.000.000 DE000PB9U2S5 0,63 2.000.000 DE000PB9U5R0 0,91 2.000.000 DE000PB9U2T3 0,36 2.000.000 DE000PB9U5S8 0,23 2.000.000 DE000PB9U2U1 1,24 2.000.000 DE000PB9U5T6 0,04 2.000.000 DE000PB9U2V9 1,01 2.000.000 DE000PB9U5U4 0,20 2.000.000 DE000PB9U2W7 0,79 2.000.000 DE000PB9U5V2 0,20 2.000.000 DE000PB9U2X5 0,56 2.000.000 DE000PB9U5W0 1,20 2.000.000 DE000PB9U2Y3 0,14 2.000.000 DE000PB9U5X8 1,41 2.000.000 DE000PB9U2Z0 0,73 2.000.000 DE000PB9U5Y6 0,32 2.000.000 DE000PB9U208 0,90 2.000.000 DE000PB9U5Z3 0,22 2.000.000 DE000PB9U216 0,28 2.000.000 DE000PB9U505 0,24 2.000.000 63 / 65 ISIN Anfänglicher Ausgabepreis in EUR Volumen ISIN Anfänglicher Ausgabepreis in EUR Volumen DE000PB9U224 0,56 2.000.000 DE000PB9U513 0,14 2.000.000 DE000PB9U232 0,35 2.000.000 DE000PB9U521 0,45 2.000.000 DE000PB9U240 0,21 2.000.000 DE000PB9U539 0,93 2.000.000 DE000PB9U257 0,07 2.000.000 DE000PB9U547 0,42 2.000.000 DE000PB9U265 0,20 2.000.000 DE000PB9U554 0,22 2.000.000 DE000PB9U273 0,14 2.000.000 DE000PB9U562 0,53 2.000.000 DE000PB9U281 0,56 2.000.000 DE000PB9U570 0,67 2.000.000 DE000PB9U299 0,14 2.000.000 DE000PB9U588 0,45 2.000.000 DE000PB9U3A1 0,46 2.000.000 DE000PB9U596 0,11 2.000.000 DE000PB9U3B9 0,43 2.000.000 DE000PB9U6A4 0,20 2.000.000 DE000PB9U3C7 0,59 2.000.000 DE000PB9U6B2 0,60 2.000.000 DE000PB9U3D5 0,37 2.000.000 DE000PB9U6C0 0,35 2.000.000 DE000PB9U3E3 0,71 2.000.000 DE000PB9U6D8 0,10 2.000.000 DE000PB9U3F0 0,17 2.000.000 DE000PB9U6E6 0,23 2.000.000 DE000PB9U3G8 0,26 2.000.000 DE000PB9U6F3 2,12 2.000.000 DE000PB9U3H6 0,36 2.000.000 DE000PB9U6G1 0,38 2.000.000 DE000PB9U3J2 0,90 2.000.000 DE000PB9U6H9 0,09 2.000.000 DE000PB9U3K0 0,19 2.000.000 DE000PB9U6J5 0,16 2.000.000 DE000PB9U3L8 0,66 2.000.000 DE000PB9U6K3 0,16 2.000.000 DE000PB9U3M6 0,39 2.000.000 DE000PB9U6L1 0,12 2.000.000 DE000PB9U3N4 0,09 2.000.000 DE000PB9U6M9 0,40 2.000.000 DE000PB9U3P9 0,70 2.000.000 DE000PB9U6N7 0,21 2.000.000 DE000PB9U3Q7 0,22 2.000.000 DE000PB9U6P2 0,75 2.000.000 DE000PB9U3R5 0,49 2.000.000 DE000PB9U6Q0 0,32 2.000.000 DE000PB9U3S3 0,89 2.000.000 DE000PB9U6R8 0,41 2.000.000 DE000PB9U3T1 0,43 2.000.000 DE000PB9U6S6 0,29 2.000.000 DE000PB9U3U9 0,20 2.000.000 DE000PB9U6T4 0,20 2.000.000 DE000PB9U3V7 0,39 2.000.000 DE000PB9U6U2 1,19 2.000.000 DE000PB9U3W5 0,60 2.000.000 DE000PB9U6V0 0,12 2.000.000 DE000PB9U3X3 0,22 2.000.000 DE000PB9U6W8 0,07 2.000.000 DE000PB9U3Y1 0,63 2.000.000 DE000PB9U6X6 0,05 2.000.000 DE000PB9U3Z8 1,08 2.000.000 DE000PB9U6Y4 0,56 2.000.000 DE000PB9U307 0,57 2.000.000 DE000PB9U6Z1 0,34 2.000.000 DE000PB9U315 0,10 2.000.000 DE000PB9U604 2,02 2.000.000 DE000PB9U323 0,40 2.000.000 DE000PB9U612 0,38 2.000.000 DE000PB9U331 0,61 2.000.000 DE000PB9U620 0,74 2.000.000 DE000PB9U349 0,23 2.000.000 DE000PB9U638 0,16 2.000.000 64 / 65 ISIN Anfänglicher Ausgabepreis in EUR Volumen ISIN Anfänglicher Ausgabepreis in EUR Volumen DE000PB9U356 0,41 2.000.000 DE000PB9U646 1,18 2.000.000 Punkt Beschreibung Geforderte Angaben Die Emittentin behält sich das Recht vor, die Emission der Optionsscheine ohne Angabe von Gründen nicht vorzunehmen. Die Lieferung der Optionsscheine erfolgt zum Zahltag/Valutatag bzw. Emissionstermin. E.4 Interessen von natürlichen oder juristischen Personen, die bei der Emission/dem Angebot beteiligt sind einschließlich Interessenkonflikten Die Anbieterin BNP PARIBAS ARBITRAGE S.N.C. kann sich von Zeit zu Zeit für eigene Rechnung oder für Rechnung eines Kunden an Transaktionen beteiligen, die mit den Optionsscheinen in Verbindung stehen. Ihre Interessen im Rahmen solcher Transaktionen können ihrem Interesse in der Funktion als Anbieterin widersprechen. BNP PARIBAS ARBITRAGE S.N.C. ist Gegenpartei (die "Gegenpartei") bei Deckungsgeschäften bezüglich der Verpflichtungen der Emittentin aus den Optionsscheinen. Daher können hieraus Interessenkonflikte resultieren zwischen der BNP PARIBAS ARBITRAGE S.N.C. und den Anlegern hinsichtlich (i) ihrer Pflichten als Berechnungsstelle bei der Ermittlung der Kurse der Optionsscheine und anderen damit verbundenen Feststellungen und (ii) ihrer Funktion als Anbieterin und Gegenpartei. Zudem kann und wird die BNP PARIBAS ARBITRAGE S.N.C. in Bezug auf die Optionsscheine eine andere Funktion als die der Anbieterin, Berechnungsstelle und Gegenpartei ausüben, z.B. als Zahl- und Verwaltungsstelle. E.7 Schätzung der Ausgaben, die dem Anleger vom Emittenten oder Anbieter in Rechnung gestellt werden Entfällt. Der Anleger kann die Optionsscheine zum Ausgabepreis bzw. zum Verkaufspreis erwerben. Dem Anleger werden über den Ausgabepreis bzw. den Verkaufspreis hinaus keine weiteren Kosten durch die Emittentin in Rechnung gestellt; vorbehalten bleiben jedoch Kosten, die dem Erwerber im Rahmen des Erwerbs der Optionsscheine über Banken und Sparkassen oder sonstige Vertriebswege entstehen können und über die weder die Emittentin noch die Anbieterin eine Aussage treffen können. Zudem sind im Ausgabepreis bzw. dem Verkaufspreis die mit der Ausgabe und dem Vertrieb der Optionsscheine verbundenen Kosten der Emittentin (z.B. Vertriebskosten, Strukturierungskosten und Absicherungskosten, einschließlich einer Ertragsmarge für die Emittentin) enthalten. 65 / 65
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