Öffentliches Angebot: CH Renditeoptimierungsprodukte Produktetyp nach SVSP: 1230 Verrechnungssteuer Produktreport vom 15.09.2016 11.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Adidas, Bayer, SAP Kontinuierliche Multi Barrierebeobachtung | Callable Verfall 20.11.2017; emittiert in EUR; kotiert an SIX Swiss Exchange AG ISIN CH0329506817 | Valorennummer 32950681 | SIX Symbol COELTQ Annahmen in diesem Dokument basieren auf Angaben und Modellen die wir für zuverlässig und korrekt halten. Gleichwohl machen die Emittentin sowie der Lead Manager weder Zusicherungen noch Gewährleistungen zur Vollständigkeit und Korrektheit der Annahmen, die in diesem Dokument gemacht werden. PRODUKTDETAILS Markterwartung des Anlegers Seitwärts tendierende bis leicht steigende Basiswerte. Der Barrier Event wird nicht stattfinden. Emissionsdaten Liberierung 29.08.2016 Erster Börsenhandelstag 29.08.2016 Ausgabepreis 100.00% Emissionsvolumen EUR 10'000'000 (mit Aufstockungsmöglichkeit) Generelle Information Valorennummer 32950681 ISIN CH0329506817 SIX Symbol COELTQ Rückzahlungsdatum 29.11.2017 (vorbehältlich Anpassung bei Abwicklungsstörungen) Denomination EUR 1'000 Auszahlungswährung EUR Zinsberechnungsmethode 30/360; nicht adjustiert; auflaufend während jeder Couponperiode (einschliesslich Start- und ausschliesslich Enddatum). Kotierung SIX Swiss Exchange AG; gehandelt an SIX Structured Products Exchange AG Produktbeschreibung Dieses Produkt bietet dem Anleger, unabhängig von der Kursentwicklung der Basiswerte, eine Couponzahlung sowie eine bedingte Absicherung vor Kursverlusten. Vorausgesetzt dass kein Barrier Event stattgefunden hat, erhält der Anleger am Rückzahlungsdatum eine Barauszahlung entsprechend der Denomination. Sofern ein Barrier Event stattgefunden hat, aber alle Basiswerte per Verfall über dem entsprechenden Anfangslevel schliessen, erhält der Anleger am Rückzahlungsdatum eine Barauszahlung entsprechend der Denomination. Andernfalls hängt die Rückzahlung des Produktes vom Wert des Basiswertes mit der Schlechtesten Kursentwicklung ab, wie im Abschnitt “Rückzahlung“ beschrieben. Die Emittentin hat das Recht auf Vorzeitige Rückzahlung gemäss den Bestimmungen unter "Vorzeitige Rückzahlung". Die Kotierung wird beantragt. Quotierungsart Sekundärmarktpreise werden dirty quotiert, d.h. die Marchzinsen (Stückzinsen) sind im Preis enthalten. Quotierungstyp Sekundärmarktpreise werden in Prozent quotiert. Der Couponbetrag ist für schweizerische Steuerzwecke in zwei Komponenten aufgeteilt: Zinsanteil Prämienanteil 0.00% p.a. 11.20% p.a. Couponzahlung(-en) und Couponzahlungstag(e) Coupon Zahlungstag Couponzahlung Marchzins 24.11.2016 EUR 28.00 EUR 23.02.2017 EUR 28.00 EUR 25.05.2017 EUR 28.00 EUR 24.08.2017 EUR 28.00 EUR 29.11.2017 EUR 28.00 EUR * Levels sind in Prozent des Anfangslevels ausgedrückt Zeichnung 12.08.2016 Erster Barrier Beobachtung Barrier Level Adidas - 19.08.2016 19.08.2016 (69.00%) I Börsenhandelstag T L E IV E B D R N VO 29.08.2016 HA 20.11.2017 AKT Beobachtungstag 22.05.2017 Beobachtungstag 21.08.2017 Verfall 20.11.2017 UK88: b6e0f1ed-5e88-452b-9725-e90606ecd46b - 102864353 Rückzahlungsdatum 29.11.2017 Barrier Level Bayer (69.00%) Barrier Level SAP (69.00%) Beobachtungstag 20.02.2017 BASISWERTE Basiswert Referenzbörse Bloomberg Ticker Anfangslevel (100%)* Barrier Level (69.00%)* Ausübungsverhältnis (Conversion Ratio) ADIDAS AG Xetra ADS GY EUR 156.55 EUR 108.02 6.3877 BAYER AG-REG Xetra BAYN GY EUR 96.35 EUR 66.48 10.3788 SAP AG Xetra SAP GY EUR 78.01 EUR 53.83 12.8189 WERTENTWICKLUNG Letzter Preis Diese Woche Dieser Monat Dieses Jahr Seit Ausgabe Abstand zum Barrier Level Wahrscheinlichkeit die Barrier zu berühren Strukturiertes Produkt 97.14% -0.69% -2.08% -2.86% -2.86% ADIDAS AG EUR 150.60 3.83% 1.11% -3.80% -3.80% 28.27% 28% BAYER AG-REG EUR 91.37 -3.84% -4.79% -5.17% -5.17% 27.24% 30% SAP AG EUR 78.81 -0.05% 0.06% 1.03% 1.03% 31.70% 18% 42% Wertentwicklung im Zeitablauf Strukturiertes Produkt 120 ADIDAS AG BAYER AG-REG 100 SAP AG Barrier Level 69.00% 19.08.2016 - 20.11.2017 80 60 40 20 16 14 .0 9. 16 11 .0 9. 16 9. .0 08 16 9. .0 05 16 02 .0 9. 16 8. .0 30 16 8. .0 27 24 .0 8. 16 0 SENSITIVITÄT Strukturiertes Produkt ADIDAS AG BAYER AG-REG 0.0 -0.2 Delta ist die Sensitivität des Preises eines Derivates bezüglich der Preisveränderung des zugrundeliegenden Basiswertes. Wenn das Delta für einen Basiswert 0.1 ist, bedeutet dies bei einer Preisveränderung des Basiswertes von 1%, dass sich der Preis des Strukturierten Produktes um 0.1% verändert. -0.4 Strukturiertes Produkt ADIDAS AG 0.8 BAYER AG-REG 0.4 SAP AG 0.2 ADIDAS AG -0.31 BAYER AG-REG -0.31 0.0 SAP AG -0.18 -0.2 16 9. 16 9. .0 14 16 9. .0 11 .0 08 16 9. 16 16 9. .0 05 .0 02 8. .0 16 -0.4 -0.6 16 9. .0 14 16 9. .0 11 16 9. .0 08 16 9. 16 9. .0 05 .0 02 8. .0 24 16 -0.8 8. Vega ist die Sensitivität des Preises eines Derivates bezüglich der impliziten Volatilität eines Basiswertes. Wenn das Vega eines Basiswertes 0.1 ist, bedeutet dies bei einer Bewegung von 1% der impliziten Volatilität des Basiswertes, dass sich der Preis des Strukturierten Produktes um 0.1% verändert. 8. 0.6 .0 -0.80 16 Vega Strukturiertes Produkt 30 24 .0 8. 16 -0.6 16 0.11 0.2 8. SAP AG SAP AG 30 0.26 .0 0.23 BAYER AG-REG 0.4 27 ADIDAS AG 0.6 .0 0.61 27 Delta Strukturiertes Produkt PRODUKTDOKUMENTATION Das Indikative Termsheet erfüllt die Anforderungen an einen vorläufigen vereinfachten Prospekt gemäss Artikel 5 des schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen („KAG“). Das Termsheet, welches spätestens bei Liberierung erhältlich sein wird, sowie das Final Termsheet erfüllen die Anforderungen an einen definitiven vereinfachten Prospekt gemäss Artikel 5 KAG. Das Termsheet enthält eine Zusammenfassung ausgewählter Produktinformationen und dient lediglich zu Informationszwecken. Einzig das Final Termsheet, zusammen mit dem Derivate Programm der jeweiligen Emittentin, welches bei Fixierung Gültigkeit hat und alle weiteren Bedingungen enthält (das "Programm"), gelten als rechtsverbindliche Dokumentation des Produkts ("Product Documentation"); entsprechend sollte das Final Termsheet immer zusammen mit dem Programm gelesen werden. Begriffe, welche im Final Termsheet verwendet, dort aber nicht definiert werden, haben die Bedeutung, welche ihnen gemäss des Programmes zukommt. Obwohl möglicherweise Übersetzungen in andere Sprachen vorliegen, ist einzig das Final Termsheet und das Derivate Programm in englischer Sprache rechtlich verbindlich. Für jegliche Informationen zu Risiken im Zusammenhang mit diesem Produkt beziehen Sie sich bitte auf das Termsheet zusammen mit dem "Programm". Während der gesamten Laufzeit des Produkts kann die Produktdokumentation kostenlos vom Lead Manager an der Brandschenkestrasse 90, Postfach 1686, CH-8027 Zürich (Schweiz), oder via Telefon (+41-(0)58-800 1000*), Fax (+41-(0)58-800 1010) oder E-Mail ([email protected]) bestellt werden. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass alle Gespräche auf Linien, welche mit einem Asterisk (*) gekennzeichnet sind, aufgezeichnet werden. Bei Ihrem Anruf unter der jeweiligen Nummer gehen wir davon aus, dass Sie mit dieser Geschäftspraxis einverstanden sind. FÜR DEN VERTRIEB IN DER SCHWEIZ Leonteq Securities AG Brandschenkestrasse 90, Postfach 1686, 8027 Zürich, Schweiz Tel: +41 58 800 1111, [email protected] www.leonteq.com FÜR DEN VERTRIEB IM EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUM (EWR) Leonteq Securities (Europe) GmbH Goetheplatz 2, 60311 Frankfurt, Deutschland Tel: +49 69 970 979 900 www.leonteq.de ZWEIGNIEDERLASSUNGEN Leonteq Securities (Europe) GmbH Paris Branch 40 Rue la Pérouse 75116 Paris, Frankreich Tel: +33 (0)1 40 62 79 38 www.leonteq.fr Leonteq Securities (Europe) GmbH London Branch Level 26, The Shard, 32 London Bridge Street, London, SE1 9SG, Grossbritannien Tel: +44 (0)207 467 5350 www.leonteq.co.uk
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