CS (Lux) Portfolio Fund Yield CHF

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux)
Für den Vertrieb in der Schweiz als ausländischer Anlagefonds
mit besonderem Risiko zugelassen
Ungeprüfter Halbjahresbericht
zum 30.06.2015
Die einzelnen Subfonds der Gesellschaft investieren als «Fund of Funds» in Hedge Funds, die alternative Investments tätigen sowie Anlagetechniken einsetzen, deren Risiken mit denen von
Effektenfonds nicht vergleichbar sind. Die Anleger werden ausdrücklich auf die im Prospekt erläuterten Risiken aufmerksam gemacht. Sie müssen insbesondere bereit sein, erhebliche
Kursverluste hinzunehmen. Die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft sind jedoch bemüht, diese Risiken durch eine strenge Auswahl der erworbenen Fonds (Zielfonds) und eine
adäquate Risikostreuung zu minimieren. Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass bei einzelnen Zielfonds ein Totalverlust eintreten kann.
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital luxemburgischen Rechts – R.C.S. Luxemburg B 69 054
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) • Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30.06.2015
Seite 2
Inhaltsverzeichnis
Verwaltung und Organe
3
Konsolidierter Bericht
4
Erläuterungen
6
Bericht per Subfonds
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy
9
13
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) • Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30.06.2015
Verwaltung und Organe
Seite 3
Gesellschaft
Vertreter in der Schweiz
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux)
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg
R.C.S. Luxemburg B 69 054
Credit Suisse Funds AG
Uetlibergstrase 231, Postach, CH-8070 Zürich
Verwaltungsrat der Gesellschaft
Credit Suisse AG
Paradeplatz 8, CH-8001 Zürich
Zahlstelle und Vertriebsträger in der Schweiz
Dominique Délèze, Mitglied des Verwaltungsrates
Director, Credit Suisse AG, Zürich
Portfoliomanager
Josef H.M. Hehenkamp, Mitglied des Verwaltungsrates
Credit Suisse AG, Zürich
Credit Suisse AG
Paradeplatz 8, CH-8001 Zürich
Rudolf Kömen, Mitglied des Verwaltungsrates
Director, Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg
Zentrale Verwaltungsstelle
Guy Reiter, Mitglied des Verwaltungsrates
Director, Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg
Fernand Schaus, Mitglied des Verwaltungsrates
Director, Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg
AIFM
Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A.
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg
Vertriebsstelle
Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A.
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg
Credit Suisse Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg
R.C.S. Luxemburg B 72 925
Verwaltungsrat des AIFM
Luca Diener, Mitglied des Verwaltungsrates
Managing Director, Credit Suisse AG, Zürich
Rudolf Kömen, Mitglied des Verwaltungsrates
Director, Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg
Guy Reiter, Mitglied des Verwaltungsrates
Director, Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg
Depotstelle
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer des AIFM
KPMG Luxembourg, Société coopérative
39, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg
Keine Zeichnung darf auf der Grundlage der Geschäftsberichte
entgegengenommen werden. Die Zeichnungen erfolgen nur auf der Grundlage
des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und
gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht, falls dieser aktueller ist, beigefügt
sind.
Angaben zum Nettoinventarwert je Aktie stehen an jedem Geschäftstag am
eingetragenen Sitz der Gesellschaft und an den Vertriebsstellen zur Verfügung.
Der Nettoinventarwert wird ebenfalls im Internet veröffentlicht unter www.creditsuisse.com sowie in verschiedenen Zeitungen.
Der Verkaufsprospekt, die letzten Jahres- und Halbjahresberichte (nebst der
Aufstellung aller während der Berichtsperiode eingetretenen Veränderungen in
der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes) und Kopien der Satzung
können von den Anlegern am Sitz der Gesellschaft und der lokalen Vertreter in
den Ländern, in welchen die Gesellschaft registriert ist, kostenlos bezogen
werden.
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Konsolidierter Bericht
Nettovermögensaufstellung in USD
30.06.2015
Aktiva
Wertpapierbestand zum Marktwert
210.847.883,65
Bankguthaben und sonstige
1.422.144,60
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren
2.424.059,21
Anzahlungen aus Investmentanlagen
6.250.000,00
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften
1.859.795,21
222.803.882,67
Passiva
Bankverbindlichkeiten und sonstige
7.497.225,96
Rückstellungen für Aufwendungen
770.865,91
Im Voraus erhaltene Zeichnungen
31.453,96
8.299.545,83
Nettovermögen
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.
214.504.336,84
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Konsolidierter Bericht
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Ertrags- und Aufwandsrechnung in USD
Für die Periode vom
01.01.2015 bis zum
30.06.2015
Aufwendungen
Verwaltungsgebühr
"Performance fee"
1.015.596,00
166.892,17
Depotbank- und Depotgebühr
49.031,67
Verwaltungskosten
65.119,98
Druck- und Veröffentlichungskosten
Zinsen und Bankspesen
Kosten für Revision, Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.
"Taxe d'abonnement"
8.630,94
12.427,10
156.340,05
33.565,19
1.507.603,10
Nettoerträge (-verluste)
-1.507.603,10
Realisierter Gewinn (Verlust)
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren
11.737.412,19
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften
-2.839.147,16
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)
-974.394,57
7.923.870,46
Realisierter Nettogewinn (-verlust)
6.416.267,36
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften
-4.249.292,82
4.891.302,03
642.009,21
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung
7.058.276,57
Zeichnungen / Rücknahmen
Zeichnungen
10.009.414,06
Rücknahmen
-39.139.837,69
-29.130.423,63
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.
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Konsolidierter Bericht
Seite 6
Erläuterungen
Allgemeines
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) ("die Gesellschaft") ist eine
Aktiengesellschaft, die gemäß den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg am
24.03.1999 als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) gegründet
wurde. Die Gesellschaft weist eine Umbrella-Struktur auf und untersteht Teil II
des Luxemburger Gesetzes vom 17.12.2010 über Organismen für gemeinsame
Anlagen. Er gilt als alternativer Investmentfonds („AIF“) gemäß Teil II des
Gesetzes vom 17.12.2010 und gemäß Gesetz vom 12.07.2013 über Verwalter
alternativer Investmentfonds zur Umsetzung der Richtline 2011/61/EU des
Europäisches Parlaments und des Rates vom 08.06.2011über die Verwalter
alternativer Investmentfonds und zur Änderung der Richtlinien 2003/41/EG und
2009/65/EG und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr.
1095/2010 („AIFM-Richtlinie“).
Am 30.06.2015 hatte die Gesellschaft 2 Subfonds.
Veränderungen:
- Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short: -UB- USD,
-UBH- CHF und -UBH- EUR wurden am 27.02.2015 lanciert.
- Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy: -UB- USD, -UBH- CHF,
-UBH- EUR und -UBH- GBP wurden am 30.01.2015 lanciert.
Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
a) Berechnung des Nettoinventarwertes des jeweiligen Subfonds
Der Nettoinventarwert eines jeden Subfonds wird auf monatlicher Basis
berechnet.
Wenn der Nettoinventarwert eines Subfonds in einer anderen Referenzwährung
als in USD berechnet wird, wird der Nettoinventarwert dieses Subfonds zum
Zweck der Bestimmung des Nettoinventarwertes der Gesellschaft zum Mittelkurs
der betreffenden Referenzwährung in USD umgerechnet.
b) Bewertung des Wertpapierbestandes des jeweiligen Subfonds
Börsennotierte Wertpapiere (einschließlich Aktien von erworbenen closed-end
Fonds) werden mit dem letzten bekannt gegebenen Schlusskurs bewertet. Wird
ein Wertpapier bzw. ein erworbener closed-end Fonds an mehreren Börsen
notiert, wird der letzte zur Verfügung stehende Verkaufspreis an der Börse, die
den wichtigsten Markt dieser Wertpapiere darstellt, verwendet.
Bei Wertpapieren, für die der Handel an der betreffenden Börse beschränkt ist
und ein Sekundärhandel zwischen Händlern stattfindet, die in ihrer Eigenschaft
als Haupt-Market Maker ihre Preise als Reaktion auf die Marktbedingungen
stellen, kann die Gesellschaft beschließen, dass diese Wertpapiere in
Übereinstimmung mit den von diesen Market Makern gebotenen Preisen
bewertet werden sollen, und zwar soweit möglich zum Mittelkurs am betreffenden
Bewertungstag.
Aktien an erworbenen open-end Fonds werden mit dem letzten Nettoinventarwert
pro Aktie bewertet, der für diese am Bewertungstag berechnet und der
Gesellschaft übermittelt worden ist. In Ermangelung einer aktuellen Bewertung
werden solche Aktien mit dem letzten zur Verfügung stehenden Nettoinventarwert
pro Aktie, fortgeschrieben um die zwischenzeitliche Entwicklung auf Basis der
Angaben, die der Gesellschaft zur Verfügung stehen, berechnet oder geschätzt
(Schätzkurse/estimated prices), wenn nach Auffassung des Verwaltungsrates
dieser geschätzte Nettoinventarwert pro Aktie im Hinblick auf die Interessen der
Aktionäre genauer ist und dieser von der Depotbank bestätigt wurde. Bei Erhalt
der vom Administrator bestätigten Kurse zum 30.06.2015, werden diese mit den
für die Berechnung des Nettoinventarwertes herangezogenen Kursen verglichen.
Sollte eine Bewertung signifikant abweichen, so werden andere allgemein
anerkannte Bewertungsgrundsätze angewendet.
Die Bewertungsprinzipien von Sidepocket-Aktien sind dieselben wie die der
gewöhnlichen Aktien des zugrunde liegenden Hedge-Fonds. Der tatsächliche
Liquidationserlös einer Sidepockets kann von der letzten Bewertung im Subfonds
abweichen. Sidepocket-Aktien sind jedoch normalerweise illiquid und können nur
mit Einwilligung des zugrund liegenden Hedge-Fonds zurückgegeben werden.
c) Realisierter Nettogewinn/-verlust auf Wertpapieren des jeweiligen Subfonds
Die aus den Verkäufen von Wertpapieren resultierenden realisierten Gewinne
oder Verluste werden auf der Basis des durchschnittlichen Einstandspreises
berechnet.
d) Umrechnung der ausländischen Währungen
Der Jahresbericht erfolgt in der Referenzwährung des jeweiligen Subfonds und
der konsolidierte Jahresbericht wird in USD erstellt.
Die Bankguthaben, die anderen Nettoinventarwerte sowie die Bewertung der
Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Referenzwährung des jeweiligen
Subfonds lauten, werden zum Wechselkurs des Bewertungstages in die
Referenzwährung umgerechnet.
Die Erträge und Kosten in Fremdwährungen werden zum Wechselkurs des
Abrechnungstages in die Referenzwährung umgerechnet.
Die Währungsgewinne oder -verluste sind im Jahresbericht berücksichtigt unter
"Ertrags- und Aufwandsrechnung".
Der Einstandswert der Wertpapiere in anderen Währungen als die
Referenzwährung des jeweiligen Subfonds wird zu dem am Tag des Erwerbs
gültigen Wechselkurs in die Referenzwährung umgerechnet.
e) Buchung der Geschäfte im Wertpapierbestand des jeweiligen Subfonds
Die Wertpapiergeschäfte werden an den Transaktionstagen gebucht.
f) Bewertung der Devisentermingeschäfte des jeweiligen Subfonds
Die noch nicht fälligen Devisentermingeschäfte werden mit den am
Bewertungstag gültigen Terminwechselkursen bewertet, und die daraus
resultierenden nichtrealisierten Gewinne oder Verluste werden verbucht unter
"Ertrags- und Aufwandsrechnung".
g) Buchung der Erträge
Dividenden werden zum ex-Datum gebucht, nach Abzug der Quellensteuer.
Zinsen werden auf täglicher Basis gebucht.
Verwaltungsgebühr
(siehe Detail auf Subfondsebene)
Verwaltungsgebühr:
Eine dem AIFM zustehende Verwaltungsgebühr für jeden Subfonds, zahlbar am
Ende jedes Monats auf der Basis des Nettovermögenswertes der betreffenden
Aktienklassen per Ende des entsprechenden Monats. Die Zentrale
Verwaltungsstelle, der/die Portfoliomanager und die Vertriebsstellen werden aus
dieser Gebühr bezahlt. Falls der AIFM von der Gesellschaft verlangt, diese
Gebühren direkt an die Zentrale Verwaltungsstelle, den/die Portfoliomanager
oder die Vertriebsstellen zu entrichten, ist die Verwaltungsgebühr entsprechend
zu kürzen. Die Verwaltungsgebühr kann bei einzelnen Subfonds und
Aktienklassen innerhalb eines Subfonds zu unterschiedlichen Sätzen erhoben
werden oder ganz entfallen.
Zahlung der Anlageerfolgsprämien an den Vermögensverwalter und
Anlageberater:
Aktien der Klassen B, BH, EB, EBH, IB, IBH, UB und UBH
Die Berechnung der Performance Fee und die erforderlichen Rückstellungen
erfolgen zeitgleich mit der Berechnung jedes Nettovermögenswerts. Die
aufgelaufene Performance Fee ist jeweils am Ende jedes Kalender-jahrs im
Nachhinein zu zahlen. Werden Aktien im Laufe des Kalenderjahres
zurückgegeben, ist die im Nettovermögenswert pro Aktie enthaltene Performance
Fee für die zurückgegebenen Aktien zum Zeitpunkt der Rücknahme fällig (d.h.
festgeschrieben), sofern der Nettovermögenswert einer Aktienklasse, welcher für
die Berechnung einer Performance Fee herangezogen wird, größer ist als der
höchste Nettovermögenswert (vor Abzug der Performance Fee) am Ende des
Kalenderjahres, in dem eine Performance Fee gezahlt wurde («High Watermark»).
Die Berechnung der Performance Fee und die erforderlichen Rückstellungen
werden mit jeder Berechnung des Nettovermögenswerts vorgenommen.
Festgeschrieben wird die Performance Fee jedoch nur am Ende des
Kalenderjahres und sofern Aktien im Laufe des Kalenderjahres zurückgegeben
wurden.
Ist der Nettovermögenswert einer Aktienklasse am Berechnungstag höher als die
«High Watermark», so wird der Differenz zwischen dem Nettovermögenswert der
betreffenden Aktienklasse und der High Watermark eine Performance Fee von
10% für die Aktienklassen B, BH, IB, IBH, UB und UBH und von 5% für die
Aktienklasse EB und EBH belastet. Die Berechnung der Performance Fee erfolgt
dabei auf den aktuell im Umlauf befindlichen Aktien der jeweiligen Klasse.
Aktien der Klasse FB und FBH
Die Berechnung der Performance Fee und die erforderlichen Rückstellungen
erfolgen zeitgleich mit der Berechnung jedes Nettovermögenswerts. Die
aufgelaufene Performance Fee ist jeweils am Ende jedes Kalender-jahrs im
Nachhinein zu zahlen; werden Aktien im Laufe des Kalenderjahres
zurückgegeben, ist die im Nettovermögenswert pro Aktie enthaltene
Performance Fee für die zurückgegebenen Aktien zum Zeitpunkt der Rücknahme
fällig (d.h. festgeschrieben), sofern die beiden folgenden Bedingungen erfüllt
sind:
- Der Nettovermögenswert einer Aktienklasse, welcher für die Berechnung einer
Performance Fee herangezogen wird, muss größer sein als der höchste
Nettovermögenswert (vor Abzug der Performance Fee) am Ende des
Kalenderjahres, in dem eine Performance Fee gezahlt wurde («High Watermark»)
und
- Der Nettovermögenswert einer Aktienklasse muss höher sein als eine anteilige
Performance von 5% p. a. («Hurdle Rate») («Hurdle Rate für den
Nettovermögenswert»).
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) • Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30.06.2015
Konsolidierter Bericht
Seite 7
Erläuterungen
Die Hurdle Rate für den Nettovermögenswert wird zu Beginn jedes Kalenderjahrs auf den letzten im vorhergehenden Kalenderjahr berechneten
Nettovermögenswert zurückgesetzt.
Die Berechnung der Performance Fee und die erforderlichen Rückstellungen
werden mit jeder Berechnung des Nettovermögenswerts vorgenommen.
Festgeschrieben wird die Performance Fee jedoch nur am Ende des
Kalenderjahres und sofern Aktien im Laufe des Kalenderjahres zurückgegeben
wurden.
Liegt der Nettovermögenswert einer Aktienklasse am Berechnungstag über der
Hurdle Rate für den Nettovermögenswert und ist höher als die «High
Watermark», so wird der Differenz zwischen dem Nettovermögenswert der
betreffenden Aktienklasse und der High Watermark und/oder der Hurdle Rate für
den Nettovermögenswert (je nachdem, welcher Wert höher ist) eine Performance
Fee von 15% für die Aktienklassen FB und FBH belastet. Die Berechnung der
Performance Fee erfolgt dabei auf den aktuell im Umlauf befindlichen Aktien der
jeweiligen Klasse.
Servicegebühr
Für die Aktienklassen DB und DBH wird keine Verwaltungsgebühr berechnet,
nur eine Servicegebühr, zahlbar an die Zentrale Verwaltungsstelle, von
mindestens 0,03% pro Jahr jedoch nicht höher als 0,15% pro Jahr.
"Taxe d'abonnement"
Entsprechend der Gesetzgebung und den gegenwärtig in Kraft befindlichen
Verordnungen unterliegt die Gesellschaft in Luxemburg, aufgrund seiner Anlagen,
der "Taxe d’abonnement" zum Jahressatz von 0,05%, zahlbar pro Quartal und
berechnet auf der Grundlage des Nettovermögens des jeweiligen Subfonds am
Ende eines jeden Quartals.
Total Expense Ratio (TER)
Die TER (Total Expense Ratio) bezeichnet die Summe aller periodisch erhobenen
Kosten und Kommissionen, die dem Nettovermögen belastet werden, und zwar
rückwirkend als Prozentsatz vom durchschnittlichen Nettovermögen.
Für Aktienklassen, die weniger als 6 Monate vor Abschluss aufgelegt wurden,
wird keine TER ausgewiesen.
Falls ein Subfonds mindestens 10% des Nettovermögens in Zielfonds investiert
wird eine zusammengesetzte TER des Dachfonds wie folgt berechnet.
Diese TER entspricht der Summe der anteilmäßigen TER der einzelnen Zielfonds,
gewichtet nach deren Anteil am Nettofondsvermögen und der TER per Stichtag
des Dachfonds, abzüglich der in der Berichtsperiode vereinnahmten
Retrozessionen von Zielfonds. Die TER wird nach der SFAMA Richtlinie
berechnet.
Transaktionskosten
Transaktionskosten beinhalten Brokergebühr, Stempelsteuern, lokale Steuern
und andere ausländische Gebühren die im Berichtszeitraum entstanden sind. Die
Transaktionsgebühren sind in den Kosten der gekauften und verkauften
Wertpapiere inbegriffen.
Für die am 30.06.2015 abgeschlossene Periode erhob der Fonds
Transaktionskosten im Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf von
Wertpapieren
und
ähnlichen
Geschäften
(einschliesslich
derivativer
Finanzinstrumente oder anderen geeigneten Anlagen) wie folgt:
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy
USD
USD
84,60
144,75
Nicht alle Transaktionskosten sind einzeln identifizierbar. Bei festverzinslichen
Anlagen, Devisenterminkontrakten und einigen anderen Derivatkontrakten sind
die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage eingeschlossen.
Obwohl nicht einzeln identifizierbar werden die Transaktionskosten in der
Performance der einzelnen Subfonds erfasst.
AIFM
Die Gesellschaft hat die Credit Suisse Fund Management S.A. als AIFM ernannt.
Die Credit Suisse Fund Management S.A. wurde am 9. Dezember 1999 in
Luxemburg unter dem Namen CSAM Invest Management Company als
Aktiengesellschaft auf unbestimmte Zeit gegründet. Sie ist im Handels- und
Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 72 925 eingetragen. Der
eingetragene Geschäftssitz befindet sich in Luxemburg, 5, rue Jean Monnet. Zur
Deckung von potenziellen Haftungsrisiken aufgrund von Verletzungen beruflicher
Sorgfaltspflichten hält der AIFM zusätzliche Eigenmittel, wie dies das Gesetz vom
12. Juli 2013 und die AIFM-Regulierungsvorschriften fordern. Diese Mittel sind
zur Deckung Berufshaftpflichtansprüche aus der Tätigkeit als AIFM bestimmt.
Der AIFM untersteht den Bestimmungen von Kapitel 15 des Gesetzes vom 17.
Dezember 2010 und ist gemäß den Bestimmungen von Kapitel 2 des Gesetzes
vom 12. Juli 2013 als alternativer Investmentmanager zugelassen. Neben der
Gesellschaft verwaltet er auch andere Organismen für gemeinsame Anlagen
einschließlich alternativer Anlagefonds.
Aufteilung der realisierten Ergebnisse
Für die Periode per 30.06.2015 lassen sich die realisierten Nettoergebnisse, wie
unter Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens der
Subfonds dargestellt, wie folgt aufteilen:
Credit Suisse
Prime Select Trust
(Lux) Global
Equities Long/Short
USD
-92.634,24
USD
4.876.883,69
Credit Suisse
Prime Select
Trust (Lux)
Multi Strategy
-535.757,58
7.488.920,32
USD
4.784.249,45
6.953.162,74
Realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften
Realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus
Devisentermingeschäften
USD
USD
-4.077.888,45
2.498.249,38
-12.193.341,88
10.933.833,79
USD
-1.579.639,07
-1.259.508,09
Der Posten beinhaltet hauptsächlich im Voraus bezahlte Beträge für neue
Anlagen in Zielfonds.
Realisierter Nettowährungsverlust
Realisierter Nettowährungsgewinn
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)
USD
USD
USD
-540.273,49
526.956,99
-13.316,50
-1.606.872,28
645.794,21
-961.078,07
Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes
Vergütungen
Der Bericht über alle während der Berichtsperiode eingetretenen Veränderungen
in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes kann von den Anlegern am
Sitz der Gesellschaft oder der lokalen Vertreter in den Ländern, in welchen die
Gesellschaft registriert ist, kostenlos bezogen werden.
Erläuterungen zu Vergütungen, wie im Anhang des „Gesetzes vom 12 Juli 2013
für alternative Investmentmanager“ aufgeführt, werden nur nach einem
vollständigen Geschäftsjahr ausgewiesen.
Portfolio Turnover Rate (PTR)
Die PTR gilt als Indikator für die Handelsaktivität des Fonds (ohne Käufe und
Verkäufe aufgrund von Zeichnungen und Rücknahmen) und wird in Prozent des
durchschnittlichen Fondsvermögens während der vergangenen zwölf Monate
ausgedrückt. Die PTR wird nach der SFAMA Richtlinie berechnet.
Anzahlungen auf Investmentanlagen
Fondsperformance
Die Performance des Jahres N basiert auf den zum Jahresende errechneten
Nettoinventarwerten des Jahres N respektive N-1.
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder
zukünftige Performance dar.
Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Aktien
erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Realisierter Verlust aus Wertpapiergeschäften
Realisierter Gewinn aus Wertpapiergeschäften
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus
Wertpapiergeschäften
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) • Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30.06.2015
Konsolidierter Bericht
Seite 8
Erläuterungen
Fremdmittel (Leverage)
Gemäß den Bestimmungen des Gesetzes vom 12. Juli 2013 war der Umfang der
Fremdmittel für die Zeitperiode per 30.06.2015 wie folgt:
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux)
Global Equities Long/Short
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux)
Multi Strategy
Prozentsatz Fremdmittel
gemäß CommitmentMethode
Prozentsatz
Fremdmittel gemäß
Bruttomethode
100,00%
126,92
100,00%
171,41
Materielle Änderungen
In Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 12.07.2013 über Verwalter alternativer
Investmentfonds bestätigen wir hiermit, dass es während der Berichtsperiode zu
keinen wesentlichen Änderungen der zur Verfügung gestellten Informationen
kam.
Ereignisse nach dem Stichtag
Es gibt keine Ereignisse nach dem Stichtag vom 30.06.2015 die in diesem
Bericht erläutert werden müssten.
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) • Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30.06.2015
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short
Seite 9
Technische Daten und Erläuterungen
Technische Daten
Valoren
ISIN Verwaltungsgebühr
Total Expense Ratio
B -Thesaurierend
USD
603200
LU0096382964
1,50%
5,10%
DB -Thesaurierend
USD
22204997
LU0966753302
0,00%
3,40%
FB -Thesaurierend
USD
24846597
LU1081241728
0,85%
5,22%
UB -Thesaurierend
USD
26368209
LU1144412522
1,25%
/
BH -Thesaurierend
CHF
1651595
LU0173091025
1,50%
5,08%
FBH -Thesaurierend
CHF
24846405
LU1084052791
0,85%
5,11%
UBH -Thesaurierend
CHF
26368379
LU1144412795
1,25%
/
BH -Thesaurierend
EUR
1651607
LU0173093401
1,50%
4,97%
FBH -Thesaurierend
EUR
24846275
LU1084050407
0,85%
5,57%
UBH -Thesaurierend
EUR
26368387
LU1144412878
1,25%
/
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short: -UB- USD, -UBH- CHF und -UBH- EUR wurden am 27.02.2015 lanciert.
Für Aktienklassen, die weniger als 6 Monate vor Abschluss aufgelegt wurden, wird keine TER ausgewiesen.
Es gibt keine Verwaltungsgebühr für die DB-Aktie.
TER ohne performance fee für: -FB- USD: 4,97%; -FBH- CHF: 4,94% und -FBH- EUR: 5,14%.
Fondsperformance
YTD
Seit Auflegung
2014
2013
2012
B -Thesaurierend
USD
3,80%
/
-0,99%
14,94%
6,70%
DB -Thesaurierend
USD
4,72%
10,70%
0,76%
/
/
FB -Thesaurierend
USD
3,90%
7,79%
/
/
/
UB -Thesaurierend
USD
/
1,87%
/
/
/
BH -Thesaurierend
CHF
3,16%
/
-1,41%
14,14%
5,51%
FBH -Thesaurierend
CHF
3,32%
7,14%
/
/
/
UBH -Thesaurierend
CHF
/
1,83%
/
/
/
BH -Thesaurierend
EUR
3,62%
/
-1,03%
14,36%
5,99%
FBH -Thesaurierend
EUR
3,67%
7,61%
/
/
/
UBH -Thesaurierend
EUR
/
1,80%
/
/
/
Devisentermingeschäfte
Käufe
Verkäufe
Fälligkeit
Bewertung
Gegenpartei
(in USD)
CHF
18.454.110
Credit Suisse Luxembourg
USD
-19.427.424
30.06.2015
318.639,84
EUR
10.721.814
Credit Suisse Luxembourg
USD
-11.674.876
30.06.2015
271.369,11
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften
590.008,95
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) • Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30.06.2015
Seite 10
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short
Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung
30.06.2015
Aktiva
Wertpapierbestand zum Marktwert
113.793.766,70
Bankguthaben und sonstige
1.389.726,34
Anzahlungen aus Investmentanlagen
3.000.000,00
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften
590.008,95
118.773.501,99
Passiva
Bankverbindlichkeiten und sonstige
2.889.364,81
330.988,00
Rückstellungen für Aufwendungen
3.220.352,81
Nettovermögen
115.553.149,18
Fondsentwicklung
30.06.2015
31.12.2014
31.12.2013
Fondsvermögen
USD
115.553.149,18
129.528.790,28
126.939.650,01
Nettoinventarwert pro Aktie
B -Thesaurierend
USD
2.125,17
2.047,41
2.067,91
DB -Thesaurierend
USD
1.107,10
1.057,15
1.049,17
FB -Thesaurierend
USD
1.077,88
1.037,42
/
UB -Thesaurierend
USD
1.018,67
/
/
BH -Thesaurierend
CHF
942,33
913,49
926,57
FBH -Thesaurierend
CHF
1.071,42
1.036,98
/
UBH -Thesaurierend
CHF
1.018,28
/
/
BH -Thesaurierend
EUR
1.107,09
1.068,45
1.079,61
FBH -Thesaurierend
EUR
1.076,05
1.037,97
/
UBH -Thesaurierend
EUR
1.018,02
/
/
am Ende
der Periode
zu Beginn
der Periode
Anzahl der Aktien im Umlauf
Anzahl der
Anzahl der
ausgegebenen zurückgenommenen
Aktien
Aktien
B -Thesaurierend
USD
9.312,636
9.930,423
0,000
617,787
DB -Thesaurierend
USD
42.597,422
59.578,728
0,000
16.981,306
FB -Thesaurierend
USD
15.625,000
15.625,000
0,000
0,000
UB -Thesaurierend
USD
72,233
0,000
72,233
0,000
BH -Thesaurierend
CHF
1.260,183
1.417,075
0,000
156,892
20,000
FBH -Thesaurierend
CHF
16.090,924
14.908,000
1.202,924
UBH -Thesaurierend
CHF
10,000
0,000
10,000
0,000
BH -Thesaurierend
EUR
5.781,345
8.543,164
0,000
2.761,819
FBH -Thesaurierend
EUR
3.988,250
1.670,000
2.353,250
35,000
UBH -Thesaurierend
EUR
40,064
0,000
40,064
0,000
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.
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Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short
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Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USD
Für die Periode vom
01.01.2015 bis zum
30.06.2015
Nettovermögen zu Beginn der Periode
129.528.790,28
Aufwendungen
Verwaltungsgebühr
380.515,79
"Performance fee"
79.353,25
Depotbank- und Depotgebühr
25.643,72
Verwaltungskosten
36.582,68
Druck- und Veröffentlichungskosten
Zinsen und Bankspesen
Kosten für Revision, Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.
"Taxe d'abonnement"
4.905,80
5.056,92
98.207,36
9.136,59
639.402,11
Nettoerträge (-verluste)
-639.402,11
Realisierter Gewinn (Verlust)
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)
4.784.249,45
-1.579.639,07
-13.316,50
3.191.293,88
Realisierter Nettogewinn (-verlust)
2.551.891,77
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften
600.933,28
1.479.103,18
2.080.036,46
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung
4.631.928,23
Zeichnungen / Rücknahmen
Zeichnungen
4.309.381,65
Rücknahmen
-22.916.950,98
-18.607.569,33
Nettovermögen am Ende der Periode
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.
115.553.149,18
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Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short
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Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes
Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte
Geographische Aufteilung
Cayman-Inseln
65,59
Luxemburg
13,81
Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer
Nettovermögenswerte
Beschreibung
Anzahl / Nennwert
% des
Bewertung
Netto(in USD) vermögens
Jersey
8,57
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere: Investmentfonds
Irland
7,12
Fondsanteile (Open-End)
3,39
USD
98,48
USD
Guernsey
Total
USD
Wirtschaftliche Aufteilung
Anlagefonds
98,48
Total
98,48
DB PLATINUM IVORY OPTIMAL (reg. -S-) -I5C-UCAP
MARSHALL WACE GLOBAL OPPORTUNITIES A- USD
PASSPORT L/S FUND -B2- NON NEW ISSUE
SERIES 04
85.992
8.761.722,64
7,58
35.456
8.223.631,61
7,12
3.208
3.304.605,62
2,86
20.289.959,87
17,56
20.289.959,87
17,56
51.927
6.723.473,86
5,82
19.268
3.919.062,18
3,39
59.741
7.593.689,95
6,57
61.492
39.920
10.562.822,82
4.124.168,16
9,15
3,57
Fondsanteile (Open-End)
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere:
Investmentfonds
Nicht börsennotierte Wertpapiere: Investmentfonds
Fondsanteile (Open-End)
USD
USD
USD
USD
USD
ALKEN ABSOLUTE RETURN EUROPE EUROPEAN OPPORTUNITIES CLASS US1
ALKEON GROWTH OFFSHORE FUND LTD
CLASS B SERIES 06/2007
APS ASIA PACIFIC LONG SHORT FUND USD
CLASS C USD
CAPEVIEW AZRI 2X FUND LTD USD -B- R/1
DB PLATINUM IV SICAV - DB PLATINUM IV
CLINTON EQUITY STRATEGIES S. -I3C-UDBX US LONG/SHORT EQUITY 9 FEEDER
FUND
GAM TALENTUM EMERGING LONG/SHORT -BUSD
GAM TALENTUM ENHANCED EUROPE
LONG/SHORT FUND CLASS -B- USD
HIGHLINE ENHANCED LTD CLASS -BB(restricted)
LANSDOWNE DEVELOPPED MARKETS FUND
LIMITED USD SHARES
LYXOR/NEW PEAK FUND LIMITED -L- USD
MS ASCEND UCITS FD USD CL -I- USD
OCCO EASTERN EUROPEAN -A- (restricted)
PASSPORT LONG SHORT FUND -B2- (I) NON
NEW ISSUE S. 08
TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN CAYMAN
FUND -A2- S. 1 BENCHMARK
TWO SIGMA SPECTRUM CAYMAN FUND LTD
CLASS -A2- S. BENCHMARK 1
3.000
2.975.531,40
2,58
36.333
6.493.421,25
5,62
40.196
9.893.512,86
8,56
30.000
3.077.729,07
2,66
17.118
10.560.550,11
9,14
68.993
3.740
349.389
2.600
6.922.728,17
3.875.125,49
4.514.108,30
2.671.998,82
5,99
3,35
3,91
2,31
4.552
5.841.195,82
5,05
1.407
3.754.688,57
3,25
Fondsanteile (Open-End)
93.503.806,83
80,92
Nicht börsennotierte Wertpapiere: Investmentfonds
93.503.806,83
80,92
113.793.766,70
98,48
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Total des Wertpapierbestandes
Bankguthaben und sonstige
Bankverbindlichkeiten und sonstige
Andere Nettovermögenswerte
Fondsvermögen
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.
Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.
1.389.726,34
1,20
-2.889.364,81
-2,50
3.259.020,95
2,82
115.553.149,18
100,00
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) • Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30.06.2015
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy
Seite 13
Technische Daten und Erläuterungen
Technische Daten
Valoren
ISIN Verwaltungsgebühr
Total Expense Ratio
B -Thesaurierend
USD
1649824
LU0173109256
1,50%
4,91%
IB -Thesaurierend
USD
1651701
LU0173109413
1,00%
4,42%
UB -Thesaurierend
USD
26368441
LU1144413090
1,25%
/
BH -Thesaurierend
CHF
1651692
LU0173092007
1,50%
4,70%
IBH -Thesaurierend
CHF
3026703
LU0294277552
1,00%
4,41%
UBH -Thesaurierend
CHF
26368445
LU1144413173
1,25%
/
BH -Thesaurierend
EUR
1651696
LU0173095018
1,50%
4,81%
IBH -Thesaurierend
EUR
3026718
LU0294277636
1,00%
4,45%
UBH -Thesaurierend
EUR
26368456
LU1144413256
1,25%
/
BH -Thesaurierend
GBP
1651698
LU0173101600
1,50%
4,88%
IBH -Thesaurierend
GBP
3026727
LU0294277982
1,00%
4,54%
UBH -Thesaurierend
GBP
26369265
LU1144413330
1,25%
/
-UB- USD, -UBH- CHF, -UBH- EUR und -UBH- GBP wurden am 30.01.2015 lanciert.
Für Aktienklassen, die weniger als 6 Monate vor Abschluss aufgelegt wurden, wird keine TER ausgewiesen.
TER ohne performance fee für: -B-: 4,81%; -IB-: 4,33%; -BH- CHF: 4,67%; -BH- EUR: 4,74%; -BH- GBP 4,79%; -IBH- CHF: 4,35%; -IBH- EUR 4,33% und -IBHGBP: 4,41%.
Fondsperformance
YTD
Seit Auflegung
2014
2013
2012
B -Thesaurierend
USD
0,94%
/
1,02%
6,26%
3,37%
IB -Thesaurierend
USD
1,17%
/
1,59%
6,58%
4,15%
UB -Thesaurierend
USD
/
1,00%
/
/
/
BH -Thesaurierend
CHF
0,24%
/
0,65%
5,85%
2,40%
IBH -Thesaurierend
CHF
0,46%
/
1,17%
6,61%
3,17%
UBH -Thesaurierend
CHF
/
0,27%
/
/
/
BH -Thesaurierend
EUR
0,73%
/
0,91%
5,91%
2,48%
IBH -Thesaurierend
EUR
0,95%
/
1,48%
6,20%
3,25%
UBH -Thesaurierend
EUR
/
0,83%
/
/
/
BH -Thesaurierend
GBP
0,96%
/
1,24%
6,19%
3,20%
IBH -Thesaurierend
GBP
1,18%
/
1,80%
6,76%
3,97%
UBH -Thesaurierend
GBP
/
0,90%
/
/
/
Devisentermingeschäfte
Käufe
Verkäufe
Fälligkeit
Bewertung
Gegenpartei
(in USD)
CHF
51.647.362
Credit Suisse Luxembourg
USD
-54.371.368
30.06.2015
891.774,66
EUR
10.140.060
Credit Suisse Luxembourg
USD
-11.041.409
30.06.2015
256.644,91
GBP
3.412.148
Credit Suisse Luxembourg
USD
-5.245.017
30.06.2015
121.366,69
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften
1.269.786,26
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) • Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30.06.2015
Seite 14
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy
Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung
30.06.2015
Aktiva
Wertpapierbestand zum Marktwert
97.054.116,95
32.418,26
Bankguthaben und sonstige
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren
2.424.059,21
Anzahlungen aus Investmentanlagen
3.250.000,00
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften
1.269.786,26
104.030.380,68
Passiva
Bankverbindlichkeiten und sonstige
4.607.861,15
Rückstellungen für Aufwendungen
439.877,91
31.453,96
Im Voraus erhaltene Zeichnungen
5.079.193,02
Nettovermögen
98.951.187,66
Fondsentwicklung
30.06.2015
31.12.2014
31.12.2013
Fondsvermögen
USD
98.951.187,66
107.047.693,62
132.932.571,03
Nettoinventarwert pro Aktie
B -Thesaurierend
USD
1.384,11
1.371,20
1.357,42
IB -Thesaurierend
USD
1.372,41
1.356,58
1.335,40
UB -Thesaurierend
USD
1.009,99
/
/
BH -Thesaurierend
CHF
1.123,37
1.120,65
1.113,38
IBH -Thesaurierend
CHF
1.019,88
1.015,24
1.003,53
UBH -Thesaurierend
CHF
1.002,70
/
/
BH -Thesaurierend
EUR
1.245,60
1.236,52
1.225,37
1.090,06
IBH -Thesaurierend
EUR
1.116,72
1.106,24
UBH -Thesaurierend
EUR
1.008,26
/
/
BH -Thesaurierend
GBP
1.182,14
1.170,88
1.156,52
IBH -Thesaurierend
GBP
1.158,71
1.145,18
1.124,91
UBH -Thesaurierend
GBP
1.009,03
/
/
am Ende
der Periode
zu Beginn
der Periode
Anzahl der Aktien im Umlauf
Anzahl der
Anzahl der
ausgegebenen zurückgenommenen
Aktien
Aktien
B -Thesaurierend
USD
16.249,362
18.844,564
0,000
IB -Thesaurierend
USD
3.956,037
3.956,037
0,000
2.595,202
0,000
UB -Thesaurierend
USD
10,000
0,000
10,000
0,000
BH -Thesaurierend
CHF
13.156,159
15.441,848
95,545
2.381,234
IBH -Thesaurierend
CHF
35.250,517
32.051,465
3.978,940
779,888
UBH -Thesaurierend
CHF
133,274
0,000
133,274
0,000
BH -Thesaurierend
EUR
4.918,805
5.543,234
0,000
624,429
6.392,845
IBH -Thesaurierend
EUR
3.544,307
9.053,792
883,360
UBH -Thesaurierend
EUR
10,000
0,000
10,000
0,000
BH -Thesaurierend
GBP
25,798
47,256
0,000
21,458
IBH -Thesaurierend
GBP
2.899,650
2.899,650
0,000
0,000
UBH -Thesaurierend
GBP
10,000
0,000
10,000
0,000
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) • Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30.06.2015
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy
Seite 15
Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USD
Für die Periode vom
01.01.2015 bis zum
30.06.2015
Nettovermögen zu Beginn der Periode
107.047.693,62
Aufwendungen
Verwaltungsgebühr
635.080,21
"Performance fee"
87.538,92
Depotbank- und Depotgebühr
23.387,95
Verwaltungskosten
28.537,30
Druck- und Veröffentlichungskosten
Zinsen und Bankspesen
Kosten für Revision, Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.
"Taxe d'abonnement"
3.725,14
7.370,18
58.132,69
24.428,60
868.200,99
Nettoerträge (-verluste)
-868.200,99
Realisierter Gewinn (Verlust)
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)
6.953.162,74
-1.259.508,09
-961.078,07
4.732.576,58
Realisierter Nettogewinn (-verlust)
3.864.375,59
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften
-4.850.226,10
3.412.198,85
-1.438.027,25
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung
2.426.348,34
Zeichnungen / Rücknahmen
Zeichnungen
5.700.032,41
Rücknahmen
-16.222.886,71
-10.522.854,30
Nettovermögen am Ende der Periode
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.
98.951.187,66
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) • Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30.06.2015
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy
Seite 16
Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes
Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte
Geographische Aufteilung
Cayman-Inseln
75,72
Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer
Nettovermögenswerte
% des
Bewertung
Netto(in USD) vermögens
Luxemburg
6,09
Irland
4,66
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere: Investmentfonds
Hongkong
3,52
Fondsanteile (Open-End)
Bahamas
3,02
USD
Guernsey
2,57
Jersey
2,50
Fondsanteile (Open-End)
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere:
Investmentfonds
Total
98,08
Beschreibung
Anzahl / Nennwert
FORE MULTISTRATEGY OFFSHORE B. -1-
1.054
3.186.937,91
3,22
3.186.937,91
3,22
3.186.937,91
3,22
267.479,83
0,27
267.479,83
0,27
12.511
2.543.090,83
2,57
34.335
3.519.477,45
3,56
2.000
1.931.780,00
1,95
1.500
1.529.415,00
1,55
29.087
3.482.608,37
3,52
Nicht börsennotierte Wertpapiere: Investmentfonds
Fondsanteile (Closed-End) Sidepockets
USD
Wirtschaftliche Aufteilung
XPI HOLDING -I- *
407
Fondsanteile (Closed-End) Sidepockets
Anlagefonds
98,08
Fondsanteile (Open-End)
Total
98,08
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
ALKEON GROWTH OFFSHORE FUND LTD
CLASS B SERIES 06/2007
ARIOSE CHINA GROWTH FUND -C2 USD 01
MAY 2015
AXONIC SYSTEMATIC ARBITRAGE OVERSEAS
S2 JANUARY 2015
AXONIC SYSTEMATIC ARBITRAGE OVERSEAS
FUND COMMON SHARES 2 S. 03.02.2015
BFAM ASIAN OPPORTUNITIES FUND LTD
CLASS A-R S. 1
BRIDGEWATER PURE ALPHA FUND II LIMITED
SERIES 1000-198
CANDLEWOOD SPECIAL SITUATIONS FUND
LTD CLASS -A- S. 10-RA
CVC GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND
CLASS A 2014-06
DYMON ASIA MACRO FUND CLASS P
RESTRICTED SERIES 10
EXPLORER GLOBAL FUND AB
FIELD STREET OFFSHORE LTD CLASS -A01.06.2015
FORTRESS MACRO FUND -A1- S. FEBRUARY
2014
GAM STAR FUND - GAM STAR GLOBAL RATES
GAM TALENTUM EMERGING LONG/SHORT -BUSD
GAM TALENTUM ENHANCED EUROPE
LONG/SHORT FUND CLASS -B- USD
GOLDFINCH CAPITAL MANAGEMENT
OFFSHORE S. 0215
KIMCO JAPAN LONG/SHORT FUND CLASS -BPARTICIPATING SHARES
KOPPENBERG MACRO COMMODITY FUND -BSUB-CLASS -2- S. JANV 2014 RESTRICTED
LANSDOWNE DEVELOPPED MARKETS FUND
LIMITED USD SHARES
LYXOR/NEW PEAK FUND LIMITED -L- USD
MAN AHL EVOLUTION SPC a1 - EVOLUTION
MW GLOBAL OPPORTUNITIES FUND CLASS A
USD
NEKTAR (BERMUDA) LTD CLASS -C- USD
ORIGINAL SERIES
OCCO EASTERN EUROPEAN -A- (restricted)
OXAM QUANT FUND INTERNATIONAL USD
SHARE LEAD SERIES -BPASSPORT LONG SHORT FUND -B2- (I) NON
NEW ISSUE S. 08
PASSPORT LONG SHORT FUND -B2- (I) NON
NEW ISSUE S. 5
PASSPORT LONG/SHORT FUND -B2- -I- S.11
NON ISSUE
PSAM WORLDARB FUND LTD CLASS 2009
RESTRICTED INITIAL SERIES - CS
PSAM WORLDARB FUND LTD CLASS -2009
RESTRICTED SERIES 2015 B - CS
QUANTMETICS MULTI STRATEGY 1X (LMA)
SECTOR HEALTHCARE FUND -A- USD
STONE MILLINER MACRO INC CLASS A NNI
SERIRES 1 (02/2012)
STONE MILLINER MACRO INC CLASS A NNI
SERIRES 21 (02/2015)
THE SEGANTII ASIA PACIFIC EQUITY MULTI
STRATEGY FUND CLASS A2 SHARES
YORK INVESTMENT LTD -A-R/1YORK INVESTMENT LTD D-R/1
YORK INVESTMENT LTD D-R/2-2015
1.227
2.738.627,78
2,77
308
3.309.617,14
3,34
3.000
3.183.975,30
3,22
1.909
3.295.437,13
3,33
2.584
3.000
2.936.994,55
2.980.500,00
2,97
3,01
2.762
2.548.757,84
2,58
173.629
12.051
2.231.309,62
2.153.711,83
2,25
2,18
14.574
3.587.083,85
3,63
1.974
1.952.842,09
1,97
30.554
4.140.987,28
4,17
1.831
2.628.427,23
2,66
7.140
4.404.798,55
4,44
24.640
2.235.517
14.245
2.472.402,92
3.294.460,93
3.303.849,07
2,50
3,33
3,34
1.185
2.778.826,26
2,81
253.951
880
3.281.049,77
2.987.388,80
3,32
3,02
500
514.038,90
0,52
75
74.513,52
0,08
500
519.635,10
0,53
10.344
3.593.014,00
3,62
1.494
503.071,12
0,51
24.481
11.055
21.356
2.444.917,74
2.384.901,20
3.053.080,71
2,47
2,41
3,09
7.500
761.700,00
0,77
7.817
3.050.070,51
3,08
16
314
55
146.123,85
2.841.053,97
496.159,00
0,15
2,87
0,50
Fondsanteile (Open-End)
93.599.699,21
94,59
Nicht börsennotierte Wertpapiere: Investmentfonds
93.867.179,04
94,86
Total des Wertpapierbestandes
97.054.116,95
98,08
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Bankguthaben und sonstige
Bankverbindlichkeiten und sonstige
Andere Nettovermögenswerte
Fondsvermögen
* Es handelt sich um Sidepockets. Rücknahmen sind ausgesetzt.
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.
Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.
32.418,26
0,03
-4.607.861,15
-4,66
6.472.513,60
6,55
98.951.187,66
100,00
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux)
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
www.credit-suisse.com

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