Hintergrundgespräch zu AnaCredit

Hintergrundgespräch zu AnaCredit
18. Juli 2016, Zentrale der Deutschen Bundesbank
Hintergrund
Nachfrage nach Statistiken wächst als Folge der Krisen
Phase A – Lehman Krise – Sept 2008
Rettung von Banken über Staatsgarantien
Wer hält Staatspapiere
von GR, IE, PT ?
Phase B – Mai 2010
Staatsschuldenkrise und
erneut Bankenkrise
Phase C - Mai 2012
Ankündigung Bankenunion
2008
2009
2010
Financial Stability
Board (FSB, G20)
EU Finanz-Aufsicht
ESAs/ESRB - Nov 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Ausschuss für Finanzstabilität
(AFS, aus BMF, BaFin, BBk)
einheitliche Bankenaufsicht im ESZB
(SSM) Nov 2014
einheitlicher europäischer Bankenabwicklungsmechanismus (SRM) – Jan 2015
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einheitlicher Abwicklungsfond
(SRF) – Jan 2016
Basierend auf:
Aurel Schubert,
EZB-Pressekonferenz,
20.05.2016
Hintergrund
Statistik ist ein zentraler Informationsdienstleister für viele Geschäftsfelder
Nutzer-Institutionen
Politikfelder
Externe Nutzergruppen
• ESZB
• Geldpolitik
• Banken
• EU-Kommission
• Währungspolitik
• Unternehmen
• ESRB
• Finanzsystemstabilität
• private Haushalte
• BIZ
• Wissenschaft
• IWF
• Konvergenzprozess,
Stabilitätspakt
• Weltbank
• Aufsicht
• Gerichte
• G20
• Märkte
• FSB
• Risiko-Management
• OECD
• Strukturpolitik
• Zahlungsverkehr
• Forschung
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• Ministerien
Hintergrund
Standardisierung und Mikrodatenorientierung in der Statistik (1/2)
EZB-Rat (Dezember 2007):
„collect data only once“
„support full re-use of (micro) data“
entity-by-entity
security-by-security
loan-by-loan
transaction-by-transaction
Aufbau granularer Erhebungsverfahren und Mikrodatenbanken
• Paradigmenwechsel in der Datenerhebung und -haltung
• Sehr flexible und zeitnahe Auswertungsmöglichkeiten
• Multifunktionale Nutzung (institutionsübergreifend, analytisch, operativ)
• Perspektivische Einführung eines European Reporting Framework (ERF)
• Erfolge wurden schon bei den Wertpapierdaten erzielt:
Emissions- und Halterstatistiken auf Einzelwertpapierbasis („Security-by-Security“)
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Hintergrund
Standardisierung und Mikrodatenorientierung in der Statistik (2/2)
Unternehmensstammdaten
Wertpapierforderungen und
-verbindlichkeiten
Kreditforderungen und
-verbindlichkeiten
„entity-by-entity“
„security-by-security“
„loan-by-loan“
Stammdaten
•
finanzielle Unternehmen
•
Konzernstrukturen Bank/ Versicherungsgruppen
mit AnaCredit geplant:
•
nicht-finanzielle
Unternehmen
•
Staat
•
…
AnaCredit
Wertpapieremittenteninformationen
•
Wertpapiere
•
Emittenten (alle Sektoren)
Wertpapierhalterinformationen
•
Investoren (alle Sektoren)
•
Eurosystem
•
große Bankkonzerne
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•
Kredite
•
Kreditnehmer
•
Kreditgeber
(Kreditinstitute
nach CRR)
AnaCredit – Einordnung der neuen Erhebung
Vielfältige Nutzungsfelder
Politikfelder
Beispiele für Analysen
Geldpolitik
• Auswirkungen der Geldpolitik auf Kreditangebot / -nachfrage

• Kreditversorgung von kleinen und mittleren Unternehmen

• Verbindung zwischen Banken und der Realwirtschaft

Analysen von Systemrisiken auf Grund von

• hohen (Konzentrations-)Risiken

• hohem Vernetzungsgrad („too connected to fail“)

• Größe („too big to fail“)

• Exponiertheit gegenüber gemeinsamen Risiken („too many to fail“)

Finanzstabilität
Aufsicht
AnaCredit?
• Stresstests über Kreditrisiken
• Überwachung interner Risikomodelle / Risikoparameterschätzungen
• Unterstützung von Bankprüfungen
Märkte,
Risikocontrolling
• AnaCredit erfüllt strengeren EZB-Standard (ICAS*), ab März 2018

• Bewertung von Kreditforderungen als Sicherheit für Zentralbankgeld

Forschung
• Bessere Identifikation kausaler Effekte in empirischen Analysen

• Bessere Kalibrierung theoretischer Modelle

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*ICAS = In-house Credit Assessment System
AnaCredit – Einordnung der neuen Erhebung
Übersicht der Meldeanforderungen gemäß der EZB-Verordnung 2016/867 vom 18.05.16
Kategorie
Anforderung
Spätestmögliche
(frühestmögliche) Erstmeldung
Kreditdaten: September 2018 (Dezember 2017)
Stammdaten: März 2018 (Dezember 2017 )
Kreditgeber
Kreditinstitute (Inlands-/Auslandsfilialen; keine Töchter)
Kreditnehmer
juristische Personen + Personenhandelsgesellschaften
Granularität
Einzelkredit(nehmer)basis
Meldeschwelle
∑ Kredite pro Kunde / Bank > 25.000 € (auch NPLs)
Wesentliche Optionen für
Meldeerleichterungen
• kleine Banken (∑ Marktanteil< 2%): Befreiung möglich
• alle Banken: Reduzierung um bis zu 17 aufwändige
Merkmale bei Bestandskrediten
Meldefrequenz
überwiegend monatlich, teilweise quartalsweise / ad-hoc
Kredit- und
Vertragspartnermerkmale
89 (+6 Identifikatoren)
Instrumente
Buchforderungen, eigene Einlagen
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Bundesbankposition zur Umsetzung von AnaCredit
Zusammenfassung
 Kosten-Nutzen-Abwägung für die Entscheidung über Meldeerleichterungen
•
Ca. 750 „kleinere“ Kreditinstitute melden einen deutlich reduzierten Datenkranz
•
Alle Banken melden nur den Mindestumfang für Bestandskredite
•
Nur ein kleiner Teil der Meldeanforderungen wird spürbar vorgezogen
•
Keine Sanktionen bei Meldeübertretungen in der Interims- und Anfangsphase
•
Einheitliche Übermittlungsfrist von Stamm- und Kreditdaten
•
EZB prüft bei Eurostat, ob Unterstützung beim Merkmal „NUTS-3-Region“ möglich ist
•
Überdurchschnittliche Entlastung kleinerer Banken in Deutschland im Europavergleich
 Enge Unterstützung und Begleitung der Kreditwirtschaft bei der Umsetzung
•
Ständige Implementierungsgruppe AnaCredit (IGA)
•
Umfangreiche Dokumentation (Manual, Richtlinien, Website)
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Bundesbankposition zur Umsetzung von AnaCredit
Die wichtigsten inhaltlichen Meldeerleichterungen
Für kleine Banken (Σ Marktanteil < 2%, rund 750 Institute in DE)
Deutlich reduzierte Erhebung:
Bundesbankposition
zur Umsetzung von AnaCredit
• für das Bestandsgeschäft nur 17 von 89 Merkmalen
Umfangreiche Meldeerleichterungen
• für das Neugeschäft nur 26 von 89 Merkmalen
Für alle Banken
•
Meldung des Bestandsgeschäfts wird um 17 Merkmale reduziert
•
Bundesbank berücksichtigt dabei Kosten der aufwändigen IT-Nacherfassung
•
Maximale Erleichterung laut EZB-Verordnung in diesem Punkt
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Bundesbankposition zur Umsetzung von AnaCredit
Basismeldung kleiner Banken infolge dringender, unabweisbarer Datenanforderungen
Neue EZB-Standards für das Internal Credit Risk Assessment System (ICAS):
• ICAS erweitert und vereinfacht den Geschäftspartnern die Nutzungsmöglichkeit von
Kreditforderungen an nicht-finanzielle Unternehmen als Alternative zu den marktfähigen
Sicherheiten für die Besicherung geldpolitischer Operationen.
• Um das Eurosystem vor Verlusten zu schützen, ist es notwendig, dass das ICAS
ausgefallene Unternehmen zeitnah als solche erkennt.
• Standards werden ab März 2018 nicht mehr mit Millionenkredit-Meldewesen erfüllt.
• DE ist das einzige Land im Euroraum mit Anpassungsbedarf. Kreditregister werden
benötigt:
 auf monatlicher Basis (derzeit quartalsweise Meldefrequenz),
 bei einer möglichst niedrigen Meldeschwelle (derzeitige Meldegrenze 1,0 Mio €) und
 mit einer möglichst umfassenden Datenabdeckung aller Verpflichtungen aller potentiell
notenbankfähigen Schuldner (Kapitalgesellschaften sowie Quasi-Kapitalgesellschaften)
über das Bankensystem hinweg.
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Bundesbankposition zur Umsetzung von AnaCredit
Basismeldung kleiner Banken infolge dringender, unabweisbarer Datenanforderungen
• Im Hinblick auf kleine Institute:
 Kleine Kreditinstitute machen zwar volumenmäßig nur einen geringen Teil des
nationalen Kreditvolumens aus,
 Dennoch stellen sie mengenmäßig ungefähr die Hälfte aller Kreditinstitute dar.
 Sie tragen dazu bei, eine nahezu vollständige Abdeckung bezüglich
Ausfallinformationen über alle relevanten Schuldner zu erzielen – darunter viele KMU.
• Nutzung von AnaCredit mit Informationen von kleinen Banken ab März 2018
erforderlich, selbst wenn sie nicht an geldpolitischen Operationen teilnehmen;
andernfalls negative Konsequenzen für alle Banken:
 Risikoaufschlag auf Rating-Skala des BBk-ICAS und damit pauschale schlechtere
Bewertung aller Unternehmen. Stark eingeschränkte Nutzungsmöglichkeit von
Kreditforderungen zur Besicherung geldpolitischer Operationen
 Mögliche Verschlechterung der Finanzierungskonditionen für Kreditnehmer
Von 89 Merkmalen bleiben nur 17 unabweisbar zu melden
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Bundesbankposition zur Umsetzung von AnaCredit
Basismeldung kleiner Banken infolge dringender, unabweisbarer Datenanforderungen
Monetäre Analyse:
• Auswirkungen geldpolitischer Impulse auf die Kreditvergabe an kleine und mittlere
Unternehmen stehen im Fokus des aktuellen geldpolitischen Interesses.
• Marktanteil kleiner Banken an Mittelstandskrediten in Deutschland ist signifikant.
Erhebung weiterer 9 Merkmale, zur Kostenbegrenzung nicht für Bestandskredite
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Bundesbankposition zur Umsetzung von AnaCredit
Nur kleiner Teil der Meldung wird spürbar vorgezogen, zunächst keine Sanktionen
Januar 2018
März 2018
spätestmöglicher Termin
für Stammdaten
Stammdaten
(22 Merkmale)
September 2018
spätestmöglicher Termin
für Kreditdaten
Erstmeldung
(darunter 7
„ICAS“Merkmale)
Kreditdaten
(67 Merkmale)
Erstmeldung von
10 „ICAS“Merkmalen
Erstmeldung der
übrigen 57 Merkmale
Verzicht auf Sanktionen bei Meldeübertretungen
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Bundesbankposition zur Umsetzung von AnaCredit
Ausblick: Kommunikation und Unterstützung bei der Implementierung
BBk wird weiterhin zeitnah informieren:
• Informationsseminare (15. und 19. Juli)
• Website (Q&As, Meldeanforderungen, Richtlinien, Manuals)
BBk wird die Banken und ihre Verbände weiterhin bei der Umsetzung unterstützen:
• Ständige umsetzungsorientierte Arbeitsgruppe (IGA)
• Relevante Informationen auf der Website aufrufbar
http://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Service/Meldewesen/Bankenstatistik/AnaCredit/AnaCredit.html
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