Öffentliches Angebot: CH
Renditeoptimierungsprodukte
Produktetyp nach SVSP: 1230
Verrechnungssteuer
Produktreport vom 15.07.2016
13.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Credit Suisse, UBS
Kontinuierliche Multi Barrierebeobachtung | Callable
Verfall 06.03.2017; emittiert in CHF; kotiert an SIX Swiss Exchange AG
ISIN CH0301798465 | Valorennummer 30179846 | SIX Symbol LTQKMF
Annahmen in diesem Dokument basieren auf Angaben und Modellen die wir für zuverlässig und korrekt halten. Gleichwohl machen die Emittentin sowie der Lead Manager
weder Zusicherungen noch Gewährleistungen zur Vollständigkeit und Korrektheit der Annahmen, die in diesem Dokument gemacht werden.
PRODUKTDETAILS
Markterwartung des Anlegers
Seitwärts tendierende bis leicht steigende Basiswerte.
Der Barrier Event wird nicht stattfinden.
Emissionsdaten
Liberierung
14.03.2016
Erster Börsenhandelstag
14.03.2016
Ausgabepreis
100.00%
Emissionsvolumen
CHF 10'000'000 (mit
Aufstockungsmöglichkeit)
Generelle Information
Valorennummer
30179846
ISIN
CH0301798465
SIX Symbol
LTQKMF
Rückzahlungsdatum
14.03.2017 (vorbehältlich Anpassung
bei Abwicklungsstörungen)
Denomination
CHF 1'000
Auszahlungswährung
CHF
Zinsberechnungsmethode
30/360; nicht adjustiert; auflaufend
während jeder Couponperiode
(einschliesslich Start- und
ausschliesslich Enddatum).
Kotierung
SIX Swiss Exchange AG; gehandelt an
SIX Structured Products Exchange AG
Produktbeschreibung
Dieses Produkt bietet dem Anleger, unabhängig von der
Kursentwicklung der Basiswerte, eine Couponzahlung sowie eine
bedingte Absicherung vor Kursverlusten. Vorausgesetzt dass kein
Barrier Event stattgefunden hat, erhält der Anleger am
Rückzahlungsdatum eine Barauszahlung entsprechend der
Denomination. Sofern ein Barrier Event stattgefunden hat, aber
alle Basiswerte per Verfall über dem entsprechenden Anfangslevel
schliessen, erhält der Anleger am Rückzahlungsdatum eine
Barauszahlung entsprechend der Denomination. Andernfalls hängt
die Rückzahlung des Produktes vom Wert des Basiswertes mit
der Schlechtesten Kursentwicklung ab, wie im Abschnitt
“Rückzahlung“ beschrieben.
Die Emittentin hat das Recht auf Vorzeitige Rückzahlung gemäss
den Bestimmungen unter "Vorzeitige Rückzahlung".
Die Kotierung wird beantragt.
Quotierungsart
Sekundärmarktpreise werden dirty
quotiert, d.h. die Marchzinsen
(Stückzinsen) sind im Preis enthalten.
Quotierungstyp
Sekundärmarktpreise werden in
Prozent quotiert.
Der Couponbetrag ist für schweizerische Steuerzwecke in zwei Komponenten
aufgeteilt:
Zinsanteil
Prämienanteil
0.00% p.a.
13.60% p.a.
Couponzahlung(-en) und Couponzahlungstag(e)
Coupon Zahlungstag
Couponzahlung
Marchzins
09.06.2016
CHF 34.00
BEZAHLT
09.09.2016
CHF 34.00
CHF
09.12.2016
CHF 34.00
CHF
14.03.2017
CHF 34.00
CHF
* Levels sind in Prozent des Anfangslevels ausgedrückt
Zeichnung 25.02.2016 Erster
Barrier Beobachtung Barrier Level Credit
- 04.03.2016
04.03.2016 Suisse (55.00%)
I Börsenhandelstag
T
L
E
IV
E
B
D
R
N
VO
14.03.2016 HA
06.03.2017 AKT
Barrier Level UBS
(55.00%)
Beobachtungstag
06.09.2016
Beobachtungstag
06.12.2016
Beobachtungstag
06.03.2017
Couponzahlung
CHF 34.00
14.03.2017
Verfall
06.03.2017
Rückzahlungsdatum
14.03.2017
Couponzahlung
Couponzahlung
CHF 34.00
CHF 34.00
LT
H
A
Z
E
09.06.2016 B
09.09.2016
UK88: 9365cc6b-09b4-418a-a961-57a1cc4da871 - 99303490
Couponzahlung
CHF 34.00
09.12.2016
BASISWERTE
Basiswert
Referenzbörse
Bloomberg Ticker Anfangslevel (100%)*
Barrier Level (55.00%)*
Ausübungsverhältnis (Conversion Ratio)
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG SIX Swiss Exchange
AG
CSGN VX
CHF 15.45
CHF 8.50
64.7249
UBS GROUP AG-REG
UBSG VX
CHF 16.1935
CHF 8.9064
61.7532
SIX Swiss Exchange
AG
WERTENTWICKLUNG
Letzter
Preis
Diese
Woche
Dieser
Monat
Dieses
Jahr
Seit
Ausgabe
Abstand zum
Barrier Level
Wahrscheinlichkeit die Barrier
zu berühren
Strukturiertes Produkt
89.74%
7.40%
5.37%
-10.26%
-10.26%
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
CHF 11.08
8.31%
7.47%
-28.28%
-28.28%
23.29%
37%
UBS GROUP AG-REG
CHF 12.94
7.74%
2.94%
-20.09%
-20.09%
31.17%
19%
38%
Wertentwicklung im Zeitablauf
Strukturiertes Produkt
CREDIT SUISSE GROUP
AG-REG
UBS GROUP AG-REG
120
100
Barrier Level 55.00%
04.03.2016 - 06.03.2017
80
60
40
20
16
11
.0
7.
16
28
.0
6.
16
15
.0
6.
16
6.
.0
02
16
5.
.0
20
16
5.
.0
07
16
4.
.0
24
16
4.
.0
11
16
3.
.0
29
16
.0
3.
16
0
SENSITIVITÄT
Delta
Strukturiertes Produkt
0.79
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
0.63
UBS GROUP AG-REG
0.16
Strukturiertes
Produkt
CREDIT SUISSE
GROUP AG-REG
UBS GROUP AG-REG
1.0
0.5
0.0
Delta ist die Sensitivität des Preises eines Derivates bezüglich der
Preisveränderung des zugrundeliegenden Basiswertes. Wenn das Delta für einen
Basiswert 0.1 ist, bedeutet dies bei einer Preisveränderung des Basiswertes von
1%, dass sich der Preis des Strukturierten Produktes um 0.1% verändert.
-0.5
Vega
Strukturiertes Produkt
-0.64
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
-0.47
UBS GROUP AG-REG
-0.17
Vega ist die Sensitivität des Preises eines Derivates bezüglich der impliziten
Volatilität eines Basiswertes. Wenn das Vega eines Basiswertes 0.1 ist, bedeutet
dies bei einer Bewegung von 1% der impliziten Volatilität des Basiswertes, dass
sich der Preis des Strukturierten Produktes um 0.1% verändert.
Strukturiertes
Produkt
CREDIT SUISSE
GROUP AG-REG
UBS GROUP AG-REG
16
16
7.
.0
11
16
6.
.0
28
16
6.
6.
.0
.0
02
15
16
16
5.
.0
5.
.0
07
20
16
16
4.
4.
.0
.0
11
24
16
3.
.0
29
16
.0
3.
16
-1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
-0.2
-0.4
-0.6
16
16
7.
.0
11
16
6.
.0
28
6.
16
6.
.0
15
02
.0
16
5.
20
.0
16
5.
07
.0
16
4.
24
.0
16
4.
11
.0
16
3.
.0
29
16
.0
3.
16
-0.8
PRODUKTDOKUMENTATION
Das Indikative Termsheet erfüllt die Anforderungen an einen vorläufigen vereinfachten Prospekt gemäss Artikel 5 des schweizerischen Bundesgesetzes
über die kollektiven Kapitalanlagen („KAG“). Das Termsheet, welches spätestens bei Liberierung erhältlich sein wird, sowie das Final Termsheet
erfüllen die Anforderungen an einen definitiven vereinfachten Prospekt gemäss Artikel 5 KAG. Das Termsheet enthält eine Zusammenfassung
ausgewählter Produktinformationen und dient lediglich zu Informationszwecken. Einzig das Final Termsheet, zusammen mit dem Derivate
Programm der jeweiligen Emittentin, welches bei Fixierung Gültigkeit hat und alle weiteren Bedingungen enthält (das "Programm"), gelten
als rechtsverbindliche Dokumentation des Produkts ("Product Documentation"); entsprechend sollte das Final Termsheet immer zusammen
mit dem Programm gelesen werden. Begriffe, welche im Final Termsheet verwendet, dort aber nicht definiert werden, haben die Bedeutung, welche
ihnen gemäss des Programmes zukommt. Obwohl möglicherweise Übersetzungen in andere Sprachen vorliegen, ist einzig das Final Termsheet
und das Derivate Programm in englischer Sprache rechtlich verbindlich.
Für jegliche Informationen zu Risiken im Zusammenhang mit diesem Produkt beziehen Sie sich bitte auf das Termsheet zusammen mit dem "Programm".
Während der gesamten Laufzeit des Produkts kann die Produktdokumentation kostenlos vom Lead Manager an der Brandschenkestrasse 90, Postfach
1686, CH-8027 Zürich (Schweiz), oder via Telefon (+41-(0)58-800 1000*), Fax (+41-(0)58-800 1010) oder E-Mail ([email protected]) bestellt
werden. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass alle Gespräche auf Linien, welche mit einem Asterisk (*) gekennzeichnet sind, aufgezeichnet
werden. Bei Ihrem Anruf unter der jeweiligen Nummer gehen wir davon aus, dass Sie mit dieser Geschäftspraxis einverstanden sind.
FÜR DEN VERTRIEB IN DER SCHWEIZ
Leonteq Securities AG
Brandschenkestrasse 90, Postfach 1686,
8027 Zürich, Schweiz
Tel: +41 58 800 1111, [email protected]
www.leonteq.com
FÜR DEN VERTRIEB IM EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUM (EWR)
Leonteq Securities (Europe) GmbH
Goetheplatz 2,
60311 Frankfurt, Deutschland
Tel: +49 69 970 979 900
www.leonteq.de
ZWEIGNIEDERLASSUNGEN
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Paris Branch
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Level 26, The Shard,
32 London Bridge Street,
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