Multi-Faktor-Strategie Solactive berechnet Smart-Beta-Index für Mars Mars Asset Management lässt von Solactive einen Faktor-Strategie-Index berechnen. Das entsprechende ETF soll von der Wertentwicklung der Unternehmen aus der Eurozone profitieren. Der Index-Anbieter Solactive berechnet einen weiteren Index im Bereich Faktorstrategie. Der Mars L/S Factor Allocation Index (WKN: SLA 2B6) bildet die Wertentwicklung von Unternehmen aus der Eurozone ab, die anhand eines Multi-Faktor-Models ausgewählt werden. Der Index nimmt etwa 140 Unternehmen aus der Eurozone ins Long/Short-Portfolio. Der Index wird nach den Strategievorgaben der Mars Asset Management berechnet. „Unsere Long/Short-Strategie nutzt das Renditepotenzial der Long- und der Short-Seite und ist von der Entwicklung der Aktienmärkte unabhängig. Die besten Ergebnisse erzielt die Strategie in Phasen fallender Aktienmärkte“, sagt Jens Kummer, Managing Partner der Mars Asset Management. Das Gewicht der Long-Seite entspreche dem Gewicht der Short-Seite, so dass keine Marktabhängigkeit bestehen soll. Der Index zeigt im Rückblick eine durchschnittliche Rendite von 5 Prozent jährlich bei einer Volatilität von etwa 4 Prozent. Dieser Artikel erschien am 15.07.2016 unter folgendem Link: https://www.private-banking-magazin.de/multi-faktor-strategie-solactive-berechnet-smart-beta-index-fuer-mars-1468570868/ Informationen für Wealth Manager: www.private-banking-magazin.de Aus der Branche • Personen • Märkte • Produkte • Recht & Steuern • Das Beste im Netz © Edelstoff Verlagsgesellschaft mbH Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)