損害保険と アクチュアリー 2016/7/9 相馬 直樹 1 自己紹介 経歴 東北大学工学部 建築・社会環境工学科 卒業 東京大学大学院工学系研究科 建築学専攻 修了 損保ジャパン日本興亜 入社 アクチュアリー試験 準会員(2015年) 本資料で示される意見・見解はすべて全て筆者の個人的なものであり、 所属する会社や特定の団体とは関係ありません。 2 アクチュア 合格・不合 損害保険 損保とアク リー試験 格体験談 とは チュアリー 本日の講演内容 １．アクチュアリー試験 ２．合格・不合格体験談 ３．損害保険とは ４．損保とアクチュアリー 3 アクチュア 合格・不合 損害保険 損保とアク リー試験 格体験談 とは チュアリー １．アクチュアリー試験 4 アクチュア 合格・不合 損害保険 損保とアク リー試験 格体験談 とは チュアリー アクチュアリー試験について • アクチュアリーとは、 「確率・統計などの手法を用いて不確定な事象を 扱う数理のプロフェッショナル」 • 公益財団法人 試験を実施 日本アクチュアリー会が年に一度 5 アクチュア 合格・不合 損害保険 損保とアク リー試験 格体験談 とは チュアリー 科目と目的 二次試験（専門科目） いずれかを選択。 • 「アクチュアリーとしての実務を行う上で必要な それぞれ2科目からなる。 専門的知識および問題解決能力を有するかどうか ・生保コース を判定することを目的としています。」 ・損保コース • 筆記試験 ・年金コース 一次試験(基礎科目) ・数学 • 「二次試験を受けるに相当な基礎的知識を有する ・生保数理 かどうかを判定することを目的としています。」 ・損保数理 • 全てマークシート ・年金数理 ・会計・経済・投資理論 100点満点で60点が通常の合格ライン 6 アクチュア 合格・不合 損害保険 損保とアク リー試験 格体験談 とは チュアリー 会員資格 正会員 • 二次試験の2科目すべてに合格した者 準会員 • 一次試験の5科目すべてに合格した者 研究会員 • 一次試験のうち、1科目以上に合格した 者 受験資格は、大学3年生以上 7 アクチュア 合格・不合 損害保険 損保とアク リー試験 格体験談 とは チュアリー 試験内容 数学 ・確率・統計・モデリングからなる。 http://www.actuaries.jp/examin/sample.html 8 アクチュア 合格・不合 損害保険 損保とアク リー試験 格体験談 とは チュアリー 試験内容 数学 X ＼回数 1 2 3 4 X=2 X=3 X=4 X=5 X=6 合計 5 6 P(確率) 2/30 ：1つ 4/30 ：1つ ：2つ 6/30 ：1つ ：3つ 8/30 ：1つ ：4つ ：1つ 10/30 30/30=1 9 アクチュア 合格・不合 損害保険 損保とアク リー試験 格体験談 とは チュアリー 試験内容 生保数理 ・特有の記号（アクチュアリー記号と呼ばれる）に 苦労する。 ・実際に「死亡率」「利率」などを用いて、簡単な 生命保険を設計できるようになる。 http://www.actuaries.jp/examin/sample.html 10 アクチュア 合格・不合 損害保険 損保とアク リー試験 格体験談 とは チュアリー 試験内容 生保数理 ・イメージ 20 19 ・・・ 1 ？ この商品の値段を求める問題。 金利がなければ当然20+19+…+1=210だが。。11 アクチュア 合格・不合 損害保険 損保とアク リー試験 格体験談 とは チュアリー 試験内容 生保数理 ・「利率」と「現価」の考え方 1円 ？ 1.015円 1.030225円 1年後 2年後 1円 を「現価率」と呼ぶ。 12 アクチュア 合格・不合 損害保険 損保とアク リー試験 格体験談 とは チュアリー 試験内容 損保数理 http://www.actuaries.jp/examin/sample.html 13 アクチュア 合格・不合 損害保険 損保とアク リー試験 格体験談 とは チュアリー 試験内容 損保数理 • 代表的な保険金支払い事由 生命保険：人の生死 損害保険：火災や自動車事故等 • 損害保険は定額払いではなく実損填補という考え があるので、①事故件数だけでなく②損害額の不 確実性も計算。 ① ② • 「複合ポアソン過程」「Lundbergの不等式」と いった専門的な知識に精通している必要あり。 14 アクチュア 合格・不合 損害保険 損保とアク リー試験 格体験談 とは チュアリー 試験内容 年金数理 http://www.actuaries.jp/examin/sample.html 15 アクチュア 合格・不合 損害保険 損保とアク リー試験 格体験談 とは チュアリー 試験内容 年金数理 • たくさんの被保険者（例えば、ある企業の従業員 全員）が加入している。 • 生保数理：個人単位の収支相等 年金数理：制度としての収支相等 16 試験内容 アクチュア 合格・不合 損害保険 損保とアク リー試験 格体験談 とは チュアリー 会計・経済・投資理論 http://www.actuaries.jp/examin/sample.html 17 試験内容 アクチュア 合格・不合 損害保険 損保とアク リー試験 格体験談 とは チュアリー 会計・経済・投資理論 • 出題範囲の一例 会計：財務諸表のしくみ・特徴、会計の基礎知識 経済：需要と供給、ゲーム理論、マクロ経済政策 投資理論：債券や株式の理論 • 「アクチュアリーとして」だけでなく、 「社会人として」の素養になる。 色々なところで役に立つ。 18 アクチュア 合格・不合 損害保険 損保とアク リー試験 格体験談 とは チュアリー 試験内容 二次試験 http://www.actuaries.jp/lib/collection/books/H26/H26I.pdf 19 アクチュア 合格・不合 損害保険 損保とアク リー試験 格体験談 とは チュアリー 試験内容 二次試験 • 法令やアクチュアリーの実務など幅広く 「アクチュアリーとしての専門的知識および問題 解決能力」を問われる。 • 前頁の問題対する回答は、例えば 危険度との合理的相関関係 測定可能性 導入に伴うコスト 20 アクチュア 合格・不合 損害保険 損保とアク リー試験 格体験談 とは チュアリー ２．合格・不合格体験談 21 アクチュア 合格・不合 損害保険 損保とアク リー試験 格体験談 とは チュアリー アクチュアリー受験開始前 初めて言葉を知る： 就職活動中（修士1年生の夏ごろ） きっかけ： 大学院での研究内容 研究室ＯＢの就職先 ＯＢ訪問、業界研究 その後： 「確率・統計などの手法を用いて不確定な事象を 扱う数理のプロフェッショナル」に憧れ、自身の 知見が生かせる損保会社を目指す 22 アクチュア 合格・不合 損害保険 損保とアク リー試験 格体験談 とは チュアリー アクチュアリー受験開始後 時期： 損害保険会社へ内定後 勉強を始めてみて： 周りは数学科出身者が多いが、工学系・文系も。 たくさんの壁。あまりの難しさにくじけそうにな る。 ⇒学んできた建築工学は、数学より物理学寄り 23 アクチュア 合格・不合 損害保険 損保とアク リー試験 格体験談 とは チュアリー たくさんの壁 • マークシートで６０点取れば合格！でも H21損保数理 問題3-V-(2) 選択肢１０択 ＋「いずれも該当しない」 http://www.actuaries.jp/lib/collection/books/H21/H21C.pdf • 複雑なアクチュアリー記号 「3年以内に死亡した時にだけ保険金1が支払われる生命保 険（⇒単に3年定期保険とも呼ばれる。）」に、 50歳の人が加入するときの一時払い保険料を表す。 60歳の人（例えば旦那さん）と、55歳の人（例えば奥さん） を対象とする保険を考えたときに、 「10年以内に、60歳の人が2番目に死亡する確率」を表す。 24 アクチュア 合格・不合 損害保険 損保とアク リー試験 格体験談 とは チュアリー （遅めの）歩み ・1歩ずつゆっくり。（0歩の年もあり） ・年により難易度がばらつくので、１科目に絞らず ２科目は受けるようにした 受験年＼ 科目 数学 年金数理 ＫＫＴ H22 × H23 × × H24 ○ × H26 × × H27 ○ ○ H25 生保数理 ○ 損保数理 ○ 25 アクチュア 合格・不合 損害保険 損保とアク リー試験 格体験談 とは チュアリー 合格率の１０か年推移 数学 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 平均 標準偏差 10.6 41.8 22.8 18.9 11.9 11.1 46.8 18.4 26.5 20.2 22.9 11.3 生保 数理 11.0 38.7 21.9 21.5 35.3 12.6 49.2 26.5 10.2 14.0 24.1 12.0 損保 数理 11.9 13.1 36.6 10.5 12.8 10.5 39.9 30.1 22.6 20.5 20.9 10.1 年金 数理 11.9 52.0 18.1 11.6 11.6 8.1 46.8 58.2 10.2 18.5 24.7 17.7 ＫＫ Ｔ 15.3 24.8 27.1 15.1 18.8 20.5 47.6 20.3 22.0 46.1 25.8 10.6 生保1 生保2 損保1 損保2 年金1 年金2 16.1 22.1 12.3 9.6 10.2 12.0 16.5 24.7 14.1 15.1 15.3 4.4 12.6 12.6 11.8 9.9 13.2 22.0 12.1 13.9 16.8 14.2 13.9 3.0 18.8 19.0 19.4 13.1 11.6 10.8 10.3 9.4 7.8 10.1 13.0 4.0 15.8 14.6 12.5 8.0 12.2 12.4 14.1 12.4 12.1 12.0 12.6 1.9 21.1 21.1 14.7 10.0 9.7 9.7 10.8 10.2 10.5 11.1 12.9 4.1 15.0 26.3 11.8 11.8 11.4 10.9 11.2 10.4 18.8 12.0 14.0 4.5 • 手を抜かないこと • 諦めないこと 26 アクチュア 合格・不合 損害保険 損保とアク リー試験 格体験談 とは チュアリー ３．損害保険とは 27 アクチュア 合格・不合 損害保険 損保とアク リー試験 格体験談 とは チュアリー 保険の種類 第一分野 例： 定期保険 終身保険 第二分野 第三分野 例： 医療保険 がん保険 養老保険 生命保険会社の範囲 例： 自動車保険 火災保険 賠償責任保険 損害保険会社の範囲 28 アクチュア 合格・不合 損害保険 損保とアク リー試験 格体験談 とは チュアリー 保険業法の定義 第一分野 第三分野 • 人の生存または死亡に関し、一定額の保険金を支払う ことを約し、保険料を収受する保険 • 身体の傷害、疾病や介護に関し一定額の保険金を支払 うこと、または損害をてん補することを約し、保険料 を収受する保険 第二分野 • 一定の偶然な事故によって生ずることのある損害をて ん補することを約し、保険料を収受する保険 保険業法 第3条を基に作成 29 アクチュア 合格・不合 損害保険 損保とアク リー試験 格体験談 とは チュアリー 損害保険の歴史 ～世界～ • 紀元前1,700年 ハンムラビ法典 保険に似た、リスクを肩代わりする仕組み • 14世紀 地中海の貿易船 イタリアの諸都市で用いられるようになった 「海上保険」が現代保険の原型 policy(保険証券)/ underwriter(保険引受人)/ premium(保険料) イタリア語が元 • 17世紀 ロンドン大火 現代のものの原型となる、火災保険が登場。 • 18世紀 ロイズ・コーヒーショップ 海上保険の発達 30 アクチュア 合格・不合 損害保険 損保とアク リー試験 格体験談 とは チュアリー 損害保険の歴史 ～日本～ • 海上輸送リスクを回避するしくみ 鎖国以前「抛銀(なげがね)」 江戸時代「海上請負」 • 1867(慶応3）年 福沢諭吉「西洋案内」で 西欧から保険の仕組みを輸入 • 1879(明治12)年 海上保険 • 1888(明治21)年 火災保険 31 アクチュア 合格・不合 損害保険 損保とアク リー試験 格体験談 とは チュアリー 日本の損害保険業界 • 正味収入保険料：8兆3千億円 保険会社の売上高にあたる。 • 種目別の内訳 自動車 0% 10% 20% 自賠責 30% 火災 40% 50% 傷害 60% 新種 70% 海上・運送 80% 90% 100% • 3メガ ホールディングスで、9割以上のシェア を占める。 平成27年度データ 32 アクチュア 合格・不合 損害保険 損保とアク リー試験 格体験談 とは チュアリー 損害保険の例① 火災保険 火災保険の保険料を実際に計算してみよう ＜諸条件＞ 保険の対象：ある住宅 保険期間 ：一年間 払込方法 ：一時払い 保険金額 適用料率 火災 10,000千円 1.200 地震 5,000千円 2.000 ＜保険料の計算＞ 火災保険部分 10,000×1.200＝12,000円 地震保険部分 5,000×2.000＝10,000円 合計 22,000円 が、保険会社に支払う保険料 33 アクチュア 合格・不合 損害保険 損保とアク リー試験 格体験談 とは チュアリー 損害保険の例② 興行中止保険 • 保険の内容 やむを得ない事情で行事やイベント（興行）が中 止・延期を余儀なくされた際に、かかった費用を 給付する保険。 •例 海外アーティストの日本公演 台風で中止 花火大会 悪天候による中止や延期 この他にも、多彩な保険が存在する。 リスクがあるところには保険ニーズがある。 34 アクチュア 合格・不合 損害保険 損保とアク リー試験 格体験談 とは チュアリー ４．損保とアクチュアリー 35 アクチュア 合格・不合 損害保険 損保とアク リー試験 格体験談 とは チュアリー アクチュアリーの所属 • 生命保険会社に多く所属している。 http://www.actuaries.jp/actuary/fields.html 平成27年3月時点 36 アクチュア 合格・不合 損害保険 損保とアク リー試験 格体験談 とは チュアリー 損保業界のアクチュアリー 近年、損保業界でもアクチュアリーの重要性が 増している。 ・商品の自由化 ・リスクの高度化、複雑化 ・自然災害の増加 ・・・ 37 アクチュア 合格・不合 損害保険 損保とアク リー試験 格体験談 とは チュアリー 活躍フィールド 商品開発部門 • どんな部門か？ いままで保険がなかったリスクに対し、新しい商 品を開発 現行商品の収支分析 等 • 活躍シーン 保険料の設定・改定は、過去の様々なデータから 事故発生率、支払額などを割り出す。 リスクと収益のバランスを見ながら適正な保険料 を算出。 38 アクチュア 合格・不合 損害保険 損保とアク リー試験 格体験談 とは チュアリー 活躍フィールド 経理、会計部門 • どんな部門か？ 会社単体だけでなくグループ会社の成績を取りま とめ、決算 将来収支の予測 等 • 活躍シーン 「支払備金」や「責任準備金」の算出 保険会社が、将来の保険金や給付金を支払うため に積み立てておくもの 国際会計基準の研究 保険負債の評価手法が複雑に 39 アクチュア 合格・不合 損害保険 損保とアク リー試験 格体験談 とは チュアリー 活躍フィールド その他(一例) • リスク管理部門 「ソルベンシーマージン比率」算出 • 再保険部門 再保険方針の策定 • 資産運用部門 リスク・リターンに応じた資産の割り当て アクチュアリーの活躍フィールドは今後も広がる 40 アクチュア 合格・不合 損害保険 損保とアク リー試験 格体験談 とは チュアリー おわりに • 保険事業の社会的使命 • 学生時代に行っておくべきこと 41 ご清聴ありがとうございました 42
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